Давно искал сервис, где можно создать виртуальный портфель акций на Мосбирже и отслеживать динамику портфеля в реальном времени.
Чтобы можно было тестировать свои идей, не боясь потерять деньги.

Есть сервисы типа Google Portfolio(https://www.google.com/finance/portfolio), но там сложно и можно менять сделки задним числом, что не совсем честно получается.

Рэнкинг частных инвесторов От Мосбиржи (http://ranking.moex.com) еще не обкатан. Кто пользовался, поделитесь впечатлениями?




Для простых целей — потестировать свои идеи подходит простой (http://bigcapital.org). Даже в конкурсах можно учавствовать и показывать друзьям какой вы крутой)))




На http://finance.yahoo.com тоже можно создавать и отслеживать портфели. Похоже на Google Portfolio.

А чем пользуетесь Вы?

День добрый, есть ли смысл регистрировать ИП, чтобы, торгуя через западного брокера, платить 6% вместо 13% НДФЛ?

Добрый день! Пока Пректер то и дело меняет свои разметки по нефти, нефть с начала года движется в соответствии с прогнозом Ларри с погрешностью в несколько дней. Что думаете? Совпадение? или он реально суперпрогнозист?

           Сегодня, 15 июня 2016 года мною были взяты лонги  в опционах на фьючерс доллар -рубль (SiU6).

            Взял июльские путы — страйк 67500 (дельта 0.5) по цене 1600 и сентябрьские колы страйк 68000 по цене 2510 (дельта 0.49) в пропорции 2 к 1( на 2 пута — 1 кол).
           Реализуемая стратегия по типу - «Стрип», но с 1 одним нюансом — даты исполнения опционов разные- путы июльские, колы  сентябрьские.          
          Расчёт таков: ожидаю снижения фьючерса доллар-рубль (SIU6) до 21 июля 2016года ниже 64000 (просматривается район 60 000). После чего не исключаю разворот и рост актива.


( Читать дальше )

По мотивам поста Применение ARIMA для предсказания цены на RIM6 на R

Итак, я добавил в ARIMA для RIM6 внешний регрессор — цену на нефть BRN6. И проверил — действительно ли это улучшает модель. Теоретически, должно, так как цена на нефть должна опережать РТС. Сначала меняется мировой спрос на нефть — затем уже меняется спрос на рос. активы.

И действительно — это улучшило модель. Критерий AIC, характеризующий качество модели, уменьшился, несмотря на то, что 1 параметром в модели стало больше. Кроме этого, ошибки модели стали меньше. В усовершенствованной версии диапазон (-100, 100), а в простой — (-200, 200).  

Гистограммы остатков моделей



Здесь на верхнем графике ошибки (остатки) модели с дополнительным регрессором fit.arima.reg, а на нижнем — обычной ARIMA fit.arima.

( Читать дальше )

Решил копнуть чуть глубже в ARIMA и другие подобные модели. Попробовал предсказывать цену, а точнее, диапазон цен на ближайшую минуту и 5 минут и на этом сделать какие-то деньги. И что интересно, получилось. Хотя, возможно, это случайность отчасти, не тестировал на большом горизонте времени.

В комментариях к коду все есть.

ARIMA (англ. autoregressive integrated moving average, иногда модель Бокса — Дженкинса, методология Бокса — Дженкинса) — интегрированная модель авторегрессии — скользящего среднего — модель и методология анализа временных рядов. 

Основная идея этой модели в том, что цена в будущем зависит от цен в прошлом (авторегрессионная часть AR) и возврата к среднему (MA часть). А интегрированность означает то, что предварительно определяется порядок интегрированности для временного ряда. К примеру, порядок 1 означает, что разности 1 порядка являются стационарными. Для самой цены порядок интегрированности должен получаться равным 1, а для доходностей — 0. 

( Читать дальше )

Японские свечи – это технический инструмент, которые формирует данные о цене за разные периоды в один бар, правильнее – свечу. Это делает их более наглядными, чем традиционные бары и более информативными чем линейные графики. Японские свечи формируют определенные паттерны, которые могут подсказать дальнейшее движение рынка. Разнообразное же цветовое исполнение свечей добавляет изюминку этому техническому инструменту, который появился в Японии 18 века благодаря торговцем рисом.

Стив Нисон открыл японские свечи Западному миру посредством его популярной книги 1991 года, «Japanese Candlestick Charting Techniques». Теперь трейдеры могут выявить десятки паттернов, у которых кстати достаточно интересные названия, к примеру, завеса из темных облаков, вечерняя звезда или три черные вороны. Кроме того, даже одиночные свечи могут давать сигнал, например –  доджи и молот являются составляющей многих торговых стратегий.

( Читать дальше )

А вы замечали, что все самое лучшее самое простое из того, что прямо на глазах всегда, а вы не замечаете?

А если взять и долбить-долбить какую-то проблему, то в итоге она решается, но решение оказывается самым простым из тех, что были в вариантах?

Так же и в трейдинге, чего только не придумывал, чего только не изобретал, а решение проблемы — как уйти от мартингейла лежало на поверхности! Обычный уровень, что каждый день строю от машки, поменял на уровень от хая-лоу, суть таже «коррекция от двух средних», но теперь мне по барабану периоды средних. Фильтр пилы конкретный 75% входов в плюс при стопе = равных одному выигрышу! И в истории больше одного стопа подряд нет! Додумался философствуя!

МИНУС ОДИН = 95% входов по истории сотни графиков = с 16:00 и позже... Крайне не комфортное время для торговли...

А додумался как, да все просто!!! Живу в деревне значит у реки. Ну нужна свежая рыба постоянку! Можно конечно в реке ставить сеточки, да проверять их ежедневно, но эти сеточки в реке стоят двое суток и их нужно вынимать — сушить и чистить от травы, то еще занятие, да я раньше сжигал их, нудно чистить, но задумался! Так вот почему-то все да 99% рыбаков ловят рыбу в реке!!! то есть в грязи, а грязь=трава эта плывет в реке постоянно. Открываю карту и вижу, вдоль реки везде полно озер, на которых и человек-то не бывает! Взял лодку пвх, отплыл от дома всего 5 км, дальше 3 км пешком перетащил по лесу лодку (да я сдох и лодку оставил там, сил не было) и я на чудесном озере, на удочку с поплавком надергал за три часа сотню мерных хорошеньких окушков все от 300 грамм = это равносильно месяц ставить сетку 200 метров в реке. А тут за три часа преспокойно, кайфуя даже! Без червя, я забыл их накопать..., тупо мормышка! Так вот протяженность реки 190 км, вдоль через каждые 5-10 км озера!!! У всех лодки типа казанка, естественно 1-2 км по лесу никак :-)

( Читать дальше )

Решил выложить очередную возможность сыграть на схождение по воле , хотя скорее всего надо бы было дальние сентябрьские опционы рассматривать, но неликвид все обламывает.
В общем, что получается смотрите,


И модель портфеля


Управление позой, оставим на потом.

График спреда на 5мин, внизу который:


( Читать дальше )