First,

Ну во-первых, у меня всегда есть цена, по которой я должен буду совершить сделку и потому стоит либо заявка (если покупка ниже рынка, а продажа выше), либо стоп-лимит заявка (если покупка выше рынка, а продажа ниже). Лимит=стоп-цена плюс(при покупке)-минус (при продаже) проскальзование. Для второго случая 1500 контрактов с проскальзованием 140 пунктов — да легко, срабатывает в 99,9% случаев.

И задача только в построении систем, для которых проскальзование в 0,2% на операцию все равно сохраняет их привлекательность. Да, среднее время в позиции для таких систем должно быть от 2-х дней и более. А таймфрем, на котором Вы строите системы с таким временем в позиции, в-общем, вторичен.

First, 

Ну я то под «алгоритмическим (системным) трейдингом» как раз понимаю торговлю по алгоритмам (системам), рассчитывающим цены входов-выходов.  

А с исполнением у меня нет проблем: у меня все алгоритмы торгуют в России с проскальзованием+комиссия 0,2% на операцию. Для таких инструментов, как Сбер, Газпром, Си и Ри — это до 100 млн. рублей на операцию (для Си и Ри по номиналу), для GMKN, MAGN и ROSN — до 10 млн. руб… Так как систем у меня 6-7 в каждом инструменте, то пока никаких проблем с ликвидностью нет. Для западных рынков мои системы «держат» проскальзование+комиссия — 0,07% на операцию, правда, там я не торгую, но думаю, что на XX млн. долларов торговать с таким проскальзованием не составит проблемы. Поэтому я просто после сигнала бросаю в рынок заявки с таким проскальзованием к цене сигнала и в 99% случаев они исполняются (на объемах до 30 млн. руб. на операцию для Си, Ри, Сбер и Газпром реальное проскальзование даже в 2 с лишним раза меньше 0,2%).

А если речь идет торговле в спреде, то я в этом не специалист.

chizhan,

А смысл? Ведь прогнозируемая величина однозначна: будущее приращение цены или логарифма цены. Входная информация — предыдущие цены или их однозначные преобразования (мы исследуем только прогноз по предыдущим ценам). Из теории вероятностей известно, что оптимальный прогноз по ско — некоторая неизвестная функция от входной информации. Для песептрона есть теорема, что 5 слоями можно хорошо приблизить любую непрерывную ограниченную функцию. По этой логике песептрон с 1-5 слоями должен находить оптимальный прогноз в решаемой задаче статистического прогнозирования.

Кан Делябр, математика и ее подраздел  матстатистика созданы отнюдь не для «вникания в тонкости физических процессов» (ох и насмешили же вы)! Математика — это инструмент, аппарат для физики.

Кан Делябр, 

Что Вам мешает вносить в прогнозирующие функции дополнительные факторы? А теория вероятностей везде, где нет точного прогноза.

Cмотришь фотки и понимаешь, что любой долбое… б может стать президентом :D

В рынке есть набор логик, не требующих применение интуиции.
И набор этих логик ограничен.
Согласуются ли они с т.н. житейской я не знаю.
Помню только, что лет 15 назад происходящее на рынке казалось нелогичным, потом извращенно логичным, а сейчас все просто кристально логично примерно в 95 из 100.А остальные 5-это неведомые слоны влияют, которые также логичны, но не известны.

Многофакторные системы о которых отлично написал Решпект и раньше писал Каспаров в книге «Шахматы как модель жизни» про интуицию. Без нее мол максимум это мастер спорта, как работает смутно понятно, сплав опыта и чуйки. Так вот эти системы можно оценивать математикой. Областью допустимых значений, векторами, удельным весом фактора и тп, это не статистика. Вот я типа говорю, что на рынке можно работать рационально на %70 и лишь 30% опыт который включает в себя вообще всё ощущение риска, и метод принятия решений, всю психологию и индивида и толпы, опыт терминала и ставок на деньги, — всё это 30% обсуждают постоянно на смарт-лаб. Это тоже дает деньги, но с пониманием экономики вот утверждаю можно делать больше, без мошенничества, честно типа) 

Влад Людвиг, народ и не созреет. )) одного госпереворота хватило, до сих пор отойти не можем… спасибо Ельцину.
только совсем глупый и необразованный человек может предполагать что устроив революцию можно придти к лучшей жизни.
Революция- это когда умные люди, используя глупую толпу пробирается к кормушке и не более того )

НН, далеко-близко, высоко-низко понятия относительные… в убыток могут торговать хоз.субъекты, представляющие источник мирового капитала и их союзников. Но остальные страны не будут продавать нефть себе в убыток. В тяжелой экономической ситуации, в которую попали экспортеры нефти сейчас, торговать чем-то в убыток значит усугублять свое положение. Хватит у СА, Катара и прочих друзей США мощностей, чтобы по себестоимости насытить всех импортеров мира нефтью, пусть обеспечивают… А РФ придется в перспективе рассмотреть ситуацию, когда экспорт нефти перестанет быть значимым источником дохода. В РФ есть все, чтобы успешно перестроить свою экономику (что уже активно происходит) под новые реалии: и самые разные ресурсы, и территория, и человеческий потенциал, и вменяемая власть, прошедшая уже серьезнейший стресс-тест 2008-09 и 2015 годов    

Да все верно. Валютное и рублевое РЕПО и свопы это краны с горячей и холодной водой… крути их, пока не получится нужная температура и нет проблем. 

ООО!!! Даже такие люди, как автор топика, панике поддались ))) безыдейность власти… О как! Наша страна с 2007 года развивается в катастрофически тяжелых внешних условиях, если бы у власти в РФ были евроидиоты или Обама, то в России уже давно бы случилась насильственная смена власти после полного обнищания страны (для тех кто разбирается в экономике это не тема дискуссии, а объективный факт)… Ладно. Спишем этот топик на панику ))))

НН, Иран не один нефть добывает. Переизбыток нефти объективный факт, также как и то, что рыночная цена нефти очень близка (учитывая среднесрочную ретроспективу) к ее себестоимости. Большую часть пути нефть от 100 долл. к себестоимости уже прошла. Кто будет продавать нефть в убыток при дальнейшем снижении рыночной цены?

Думаю самым первым шагом по выходу из кризиса должна стать обязательная проверка всех без исключения депутатов, чиновников, других госслужащих и журналистов на психическую нормальность. У этого человека например просто обыкновенная паранойя, он профнепригоден по состоянию здоровья.

Тело спит, оно устало
Ведь оно вчера бухало.
Мозгу тоже не до тела,
тихо спят его отделы.
Спит язык бесповоротный,
а вчера был беззаботный,
чепуху он нес умело,
но к утру все занемело.
И желудок спит усталый,
только язвы не хватало.
Только печени не спится
Надо ж было так напиться!?

Я почему-то рекомендую слушателям только 12-ю главу. 
И не рекомендую подход Ларри к внутридневному анализу свечей. 
Ибо когда американский рынок открывается — наш закрывается. А американский рынок — самодостаточный и имеющий самостоятельную логику движений. А наш — нет. 

vladkot, читал много баффета и Грэмма на бумаге 5-7 лет назад, у меня около 10 книг..
Но к сожалению, не знаю почему, фин состояние компании очень слабо коррелирует с ростом её акций в рф… Я достаточно хорошо разбираюсь в отчётности (в том числе банки), но блин в РФ почему-то корреляция очень мала. Грубо говоря потоки (выручка, опер и чистая прибыль) выросли в 5 раз, а стоимость акций ни хера не выросла при том, что долги не выросли… Ну это очень грубо, но наглядно)))

Золотой дождь бывает разный )))) Бывают моменты когда в принципе не время инвестировать… для рынка США сейчас именно такой момент по очень многим соображениям. Предлагаю всем инвесторам и спекулянтам посмотреть историю индекса СиПи500 — как отыгрывалось окончание второго президентского срока (хотя любые президентские выборы это почти всегда возможность зайти по хорошей цене)… Да кстати лидер президентской гонки в США Дональд Трамп, а такого президента в США еще не было. Думаю не стоит забывать и про повышение ставки ФРС, которое будет реализовано (если будет) исключительно в целях подыгрывания выходу больших денег из рынка США. По моему даже для долгосрочных инвестиций на рынке США сейчас не время… хотя дивиденды главспеки в США захотят получить и скорее всего весной будет возможность выйти по неплохим ценам. Но стратегические позиции я думаю стоит брать следующей осенью-зимой… если брать. В общем сейчас думаю момент очень неудачный для набора по широкому рынку в США.

Титаник утонул., Ага ))) Власть не отдают, а народ все эти годы нищает и нищает, узурпаторы все грабят его и грабят… сколько ж всего у народа было в 90-е, что за 15 лет антинародный режим еще не все отжал у трудящихся масс )))