Завтра стартует НГ-ралли в акциях… сразу после пресс-конференции ВВП… хотя препати начнется уже с утречка… седня можно спать итти ))) повышение ставки на 25бп говорит о том, что Йеллен понимает, что повышать ставку сейчас нельзя из экономических соображений, но раз уж наобещала, то надо поддержать авторитет — типа за базар отвечаю если чо… Впрочем на экономику США (реальный ее сектор) это изменение никак не повлияет, а вот основные бенефициары повышения ставки (банкиры с уолл-стрит) будут недовольны — маловато будет )))))) такое вот кино  

Когда вы осознаете, что российское государство это проекция сознания среднестатистического русского обывателя  - вам станет эмоционально легче. Да и объяснить сможете для себя гораздо больше.

я вас понимаю. очень хочется, чтобы ваш учитель оказался не сливатором и не шарлатаном. Чтобы он действительно нашел ключ к рынку и поделился им с вами.
Чтобы в душе появилась надежда, что наконец-то вы начнете зарабатывать.
Но не позволяйте эйфории затмить разум. задайте себе очевидные вопросы и постарайтесь найти на них честные ответы. Честные, а не те, которые хочется.
1. Системы не вечны. А вдруг система перестала работать? рынок изменился и привет. зарабатывал пять лет, а теперь амба. Может такое быть?
2. Стабильно и много зарабатывающий человек будет тратить свое время на обучение новичков за смешные, по сравнению с его заработками, деньги? У него нет других целей в жизни? Вы бы на его месте тоже бы так распорядились временем своей жизни?
3. Система интрадей с жесткими входами и плечами в стиле Резвякова. А если 500 человек будут пытаться зайти в одно и то же время? Система выдержит? преподаватель этого не боится? Или у него есть другая тс, а преподает он предыдущую версию?
4. Подставьте вопрос сами
5....

ves2010,

Отсутствие проскальзования, вкупе с такой характеристикой, как просадка, приводят в тому, что оптимальными становятся параметры, при которых система торгует чаще и «мельче». Но даже при небольшом проскальзывании при таких параметрах система становится хуже тех, при которых она торгует реже и дольше. А наша задача не приукрашивать, а получить такую систему, которая будет оптимальна на реальном рынке с его ликвидностью и издержками.

ves2010, 

Безусловно трендовые боты на небольших движениях прекрасно торгуют контртренд на значительно бОльших, но никакие трендовые боты не смогут торговать контртренды на движениях, сравнимых со средней прибыльной сделкой.

ves2010, 

Стабильность и проскальзование — суть вещи не связанные. Нельзя иметь положительную доходность трендовой системы на контртрендовом рынке, а если подбором параметров при нулевом прокальзовании получено иное, то это «чистой воды» подгонка и нестабильность.

Кукурузка, 

1000 контрактов легко ложатся в 100 пунктов на операцию на Ри.

ves2010, 

Последний вопрос не понял. Проскальзование — это обязательный параметр при тестах систем. Он устанавливается из прошлого эмпирического опыта. И должен устанавливаться, так как при разных проскальзованиях оптимальные параметры могут оказаться различными.

И при торговле пробоев лимит-цена должна отклоняться от цены сигнала на величину не больше этого проскальзования. Можно эмпирически установить и меньше.  У меня, например, в тестах для всех эмитентов проскальзование+комиссия 0,2%, но Ри, Си, Газпром и Сбер торгуются с в два раза меньшим отклонением, так как при одном входе от 30 до 45 млн. руб. (для фьючей «по номиналу») этого эмпирически достаточно.

А что такое УГ, я не понял. Для трендовиков УГ — одно, для контртрендовиков — полностью противоположное. А случайное блуждание — это время либо относительно больших выигрышей, либо относительно больших проигрышей (с равными вероятностями), но с меньшей вероятностью оказаться около нуля, если конечно нет теста на «не торговать» в нем.

ves2010, 

Чтоб получилась «пила» кто-то должен торговать против «системных торговцев», действующих одновременно. Причем совокупный  капитал таковых должен быть не меньше «системных торговцев». Если такового не найдется, то как минимум, «системные торговцы»  с большим одновременным капиталом должны быть в безубытке.

«все системщики торгуют примерно одно и то же движение, поэтому их сигналы возникают в одно и то же время, „

А вот это очень спорное утверждение. Даже для одной идеи разные параметры приводят к торговле разных движений. Это раз. 

Во-вторых, при разном капитале возникают разные проскальзования при совершении сделок и поэтому на большом капитале торгуемые движения должны быть больше, чем на маленьком. А у маленьких счетов есть выбор вплоть до hft. 

В-третьих, статистика маленьких движений отличается от больших и потому оптимальные методы торговли на них отличаются.

Так что вариативность в системной торговле ничуть не меньше, чем в любой другой и в бОльшей степени зависит от психотипа трейдера, чем от тестов.

И наконец одновременные действия не повышают, а снижают «уровень шума».

Вообще то при долларе 70 рублей, себестоимость добычи нефти в России на действующих месторождениях с доставкой к границе 14-16$$ и падает в долларах пропорционально девальвации.

Между совокупной прибылью и совокупным потребительским спросом существует положительная взаимосвязь. А потому борьба идет за долю в долгосрочно растущем активе. Хотя бы потому что растет население и существует научно-технический прогресс.

Хотя в современном мире рост прибылей оторвался от роста спроса из-за разного рода «финансовых схем» и покрывается денежной эмиссией и последняя этими же «схемами» и «абсорбируется». Но это уже специфика нынешней модели экономики, возникшей после «Великой депрессии», т. е. глобально сравнительно недавно.

ра55еВу, платежный баланс оценивает конвертации рублей в иностранные валюты.
То, что он выражен в долларах, но это не означает что там только доллары. Есть и тенге и евро и прочее. Просто приводится к одной валюте — долларам.

У валютообменной транзакции всегда две стороны — рубли меняются на иностранные валюты. Поэтому платежный баланс можно выразить в рублях, пересчитав (например) по среднегодовому курсу. Смысла, правда, в этом не много.

Логику прогнозирования рубля в рамках платежного баланса я описал. Строим сценарии. Цена нефти — объем притекающей валюты минус расходы и гашение внешн., минус некоторые другие статьи. Что остается достанется импорту. Импорт выступает балансирующей платежный баланс статьей и имеет тесную корреляцию с курсом. Чем выше курс, тем больше импорт. Можете рассматривать наоборот — величина импорта определяет курс.

Рынок акций США (в отличие от РФ) имеет очень значительную социальную значимость, как же Фед может его не подогревать, ведь это источник благосостояния населения в значительной степени. Особенно это было заметно после 2008-09 года. Фед ценообразующий игрок на рынке гособлигаций США, ну и на рынке акций также… В условиях стабильности ФРС позволяет главспеками отжимать лохо-деньги со всего мира, но в итоге это привело к ипотечному кризису, пришлось срочно вмешиваться, когда «рынок сам себя отрегулировал» ))) Но Фед никогда открыто в этом не признается… также как наш ЦБ до последнего будет басенки-сказочки рассказывать о свободно-плавающем курсе рубля… У ЦБ-шников работа такая.

Это кажется из Ильфа и Петрова: а когда все закончилось приехали журналисты ))))))))) Кто следит за американским рынком уже давно об этом сказали и даже забыть успели, я об этом писал еще в 2011 году ))) а кудесники-статистики к 2016 году это тоже разглядели… ну чтож лучше поздно, чем никогда.

Чем ТА то не угодил? Он показал, что в сбере начался растущий тренд на уровнях 74-76? Показал. Он показал, что этот тренд окончился с коррекцией со 110 до 104? Показал. Купили по 76, продали по 104 и какая разница почему рос сбер и что не купили ниже и не продали выше. Главное, что сделка в хорошей прибыли.

Азат Туктаров, 

И это правильно, шортить валюту, не только не конвертируемую по капитальным операциям, но и  с обязательной продажей валютной выручки — это себе дороже встанет. Никто же не знает, какой у этой валюты реальный рыночный курс, как никто не знал, какой реальный курс у советского «деревянного». Для «отоваривания» в «Березке» перед Олимпиадой-80 долларовые чеки спекулянты продавали по 3 рубля (надо, правда, было иметь еще и справку о пребывании заграницей кого-нибудь из родственников)  при официальном курсе 0,67 коп… По какой цене надо было шортить его?