Igr,

Это верное замечание, но там, где плечо 1:100 и больше — точно форекс-кухня. Прайм-брокеры такие плечи не дают, а у форекс-кухонь своих денег под это нет, как и нет гарантийного фонда, как у бирж. А валютные фьючерсы вполне себе нормальные инструменты. Поэтому претензии к межвалютному рынку — это лишнее в критике форекса.

incognitus,

Биржа, валютные фьючерсы — плечо зависит от волатильности, Форекс-кухня — плечо? Сколько душе угодно, хоть 1:100, хоть 1:500. А зачем? Да только потому, что проигрыш трейдера — прибыль форекс-кухни. А на бирже прибыль(убыток) трейдера — убыток (прибыль) другого трейдера. Почувствуйте разницу :)

MyProfit,

Поверю Вам на слово. Главное непокрытые продажи опционов овернайт не оставлять :) У нас теперь за такое…

Только ума не приложу, что в России можно арбитрить на ликвидах. Разве что Ри+Си против корзины Сбер+Газпром+Норникель+Лукойл+ВТБ+Роснефть+Магнит (в акциях дальше наш РМ не пустит).

MyProfit,

Для арбитражных стратегий в России очень важен вопрос емкости. А торговать мы можем только на ММВБ (фондовая и валютная секция и ФОРТС). А корреляция выражается в корреляции дневных приращений разных систем. По инструментам, в-общем, ограничений нет, кроме ликвидности, о которой написано в посте. Дальше пятерки фьючерсов, 6-7 самых ликвидных акций и основных валют никто у нас «развернуться» не даст. А в рамках этих инструментов — нет проблем.

Маркетмейкеры в Ri не обязаны работать в спреде 10-20-30 пунктов. Только если сами чего то hftшное не замутят. А обязательный спред на меньше 100 пунктов. Кстати, емкость одного hft робота тоже не больше 1 млн. руб… Можно конечно несколько роботов замутить да еще по инструментам разбить, но на нашем рынке в этом смысле не разгуляешься, а там прямой доступ дорог по нашим меркам.

Зачем так уcложнять. Закон больших чисел и нормальное распределение. Из нескольких тысяч участников всегда будут 100, случайно сделавшие больше 100%.


А то, что победа приходится на 5-ку брокеров, это понятно — они и так самые большие по объемам на бирже. У АйТи Инвест самый низкий тариф на безлимит для роботов, поэтому вполне понятно, что роботы победители от АйТи Инвест.

Если Вы посмотрите на объемы брокеров, то поймете, что «мошенничество» на ЛЧИ для «своих» клиентов не «стоит свеч».

nnnd, изначально не хотел ехать на конфу, стройка под присмотром...)

Не забывайте историю: вложения американцев в финансовые рынки стали расти экспоненциально после того, как на рынке коллективных инвестиций дали «зеленый свет» спекулятивным фондам. И вложения в коллективные инвестиции там на порядки превосходят самостоятельную торговлю частных лиц какой бы она не была — спекулятивной или инвестиционной. А у нас рынок коллективных инвестиций предлагает только пифы с требованием не менее 2/3 времени сидения в бумагах без возможности шорта. С таким «рынком» коллективных инвестиций привлечь людей на рынок только и можно через пропаганду самостоятельных спекуляций, как это сделала Индия.

Дмитрий Сергеев,

Для движения есть «фильтр тренда», который запрещает дополнительный набор позиции и тем самым риск становится линейным, а не квадратичным, как при постоянном пирамидинге. Этот фильтр не давал торговать эту систему с 16-00 пятницы 2-го (исправлено, понедельник вообще не торговался контртренд) по 12-00 сегодня.

А с уровнями все просто. Считаем некоторый «средний уровень», откладываем от него «волатильность» вверх и вниз и совершаем сдлеку по тому, что будет первым, опять считаем «средний уровень» и «волатильность» и повторяем операцию. Сработал «фильтр тренда» — ставим только тейк-профиты на набранную позицию. Весь «цимус» в «правильном выборе „волатильности“.

Любая наша торговля — это прогноз будущего приращения (!) цены актива, на которой мы совершаем сделки. Причем актив — это не обязательно акция или фьючерс, активом может быть спред или опцион и у них свои цены (у опционов — это премия, у спреда — его значение). Почему приращения, а не самой цены? Да потому что, во-первых, будущая цена однозначно определяется этим приращением, а, во-вторых, и это самое главное — этим приращением однозначно определяется наши прибыль или убыток.

А что такое оптимальный прогноз числовой величины чисто теоретически? Это просто функция от уже известных факторов, т. е. в некотором смысле некий индикатор, если под таковым понимать произвольную функцию от прошлого.

Иван Петров,

Частному лицу в России запрещено управлять чужими средствами за вознаграждение. Только консалтинг или договор займа.

Прикол третий: Если у вас есть на счету физические доллары и вы их хотите зафиксировать но не конвертировать и просто откроете позицию шорт Si, то опять же, у вас будет идти по срочному рынку прибыль или убыток, хотя ваш портфель после этой сделки не должен меняться.
=================================================================

Еще как меняется такой портфель. Причины две

1. Контанга уменьшается со временем в соответствии с «безрисковой» ставкой.
2. Доллар-спот оценивается по USDRUB_TOD, который существенно отличается от основного «драйвера» для Si — USDRUB_TOМ

Troll,

Это точно. Я, например, в школе не смог читать главы Войны и Мира, посвященные боевым действиям до и во время Отечественной войны, потому что уже был хорошо знаком с книгой Жилина «Наполеоновское нашествие в Россию».

WildTraider, торгуй из расчета 1 контракт = 1,5ГО и не парься. То есть, ГО трансируемое в Квике умножай на 1,5 и всё. Что тут сложного то?

Тимофей Мартынов, да о чем рассказывать? Что трейдинг это просто и надо заниматься анализом? Это и так очевидно.
Поэтому на данный момент считаю что любое обучение трейдингу — обман.
Можно только опыт можно передавать тем, кому он будет полезен. Т.е. или конкретно системы раскрывать или конкретно помогать анализировать и находить неэффективности.

SMA, Насчет ЗВР согласен. Нечего их там держать под 2% в год и жаловаться на закрытый доступ к западным рынкам капитала.

При правильной монетарной политике гос-ву все равно в чем занимать и отдавать.

Absourd, Дело не в дешевом или дорогом… он должен быть стабильным. Есть бюджет, есть расходы, есть доходы (сильно завязанные на нефть), задача ЦБ обеспечить максимально возможную стабильность рубля при решении бюджетных задач.