Приветствую, коллеги!

Не думал, что будет такой интерес к моему посту https://smart-lab.ru/blog/634217.php , а точнее к индикатору, о котором в нем написано. Много сообщений в личку, не успеваю. Поэтому просто выкладываю код индикатора. Написан в QLua. Копируйте, вставляйте, запускайте и пользуйтесь! ВАЖНО: Для нормальной работы индикатора нужно, что бы была открыта таблица обезличенных сделок и шел поток данных по вашему инструменту!!!

p_CLASSCODE = «SPBFUT» --Код класса
p_SECCODE = «SiU0» --Код инструмента

function OnInit()

frame_60min = CreateDataSource (p_CLASSCODE, p_SECCODE, INTERVAL_H1)
frame_5min = CreateDataSource (p_CLASSCODE, p_SECCODE, INTERVAL_M5)

Index_60min = nil
Index_5min = nil

LastPrice = nil

IsRun = true

end

function main()

CreateTable()

while IsRun do

if Index_60min ~= frame_60min:Size() then

Index_60min = frame_60min:Size()

end

if Index_5min ~= frame_5min:Size() then

Index_5min = frame_5min:Size()

Transaq = 0
BuyWay = 0
SellWay = 0

end

if LastPrice ~= frame_60min:C(Index_60min) then

LastPrice = frame_60min:C(Index_60min)

BuySignal(frame_60min, Index_60min)
SellSignal(frame_60min, Index_60min)

if BuySpeed ~= nil and SellSpeed ~= nil then

if LastPrice < BuyPrice and BuySpeed > SellSpeed then

SetCell(t_id, 1, 4, «Buy»)

elseif LastPrice > SellPrice and SellSpeed > BuySpeed then

SetCell(t_id, 1, 4, «Sell»)

else

SetCell(t_id, 1, 4, «None»)

end

end

end

sleep(10)

end

( Читать дальше )

Всем, привет!
Мечты сбываются (и не только у Газпрома)! Weddy, надеюсь этим постом я полностью закрываю ваше ТЗ.

Суть скринера в вышеизложенном пожелании. Т.к. первый и второй скринеры не удовлетворяли требованиям ТЗ Weddy.
Надеюсь, теперь все ок. Выглядит так:


( Читать дальше )

Всем привет!





Примерно полмесяца назад в сеть сам автор курса Саро Микаелян выгрузил на ютуб канал ранее платный обучающий материал,
но ныне теперь в свободном доступе по ссылке (плей лист ютуб — https://www.youtube.com/watch?v=nH9IH3dcaXI&list=PLkOKzEcOo_g9v6vAMHMGn-8ezVpdM5j-e&index=15)

( Читать дальше )

Всем привет!
В продолжение топика «QLua скринер в 10 строк кода. Или „за базар отвечаю“, можно качать обнулённый обновлённый скринер.
Выглядит так в статике:

А так в динамике.
Если в прошлом скринере отображалось изменение текущей цены от цен закрытия за соответствующее количество торговых сессий (список „срезов“ задается пользователем), то в этом будет две таблицы. Первая таблица — изменение текущей цены от предыдущих хаев (чуть не оговорился...) за N-торговых сессий, вторая — от предыдущих лоёв.
В первой таблице от минимумов выделена строка с длинными ОФЗ. Видно, что минимум цены за 30 торговых сессий был на прошлой сессии.
А во второй таблице, мы видим, что Яндекс и Магнит обновили сегодня свои максимумы за последние 90 торговых сессий.
Таким образом, техзадание (ТЗ) участника тусовки Weddy практически выполнено, остается доделать, как он просил, тот же функционал, только относительно списка заданных дат.

( Читать дальше )

Всем привет!
Никогда не давайте обещаний которые не можете выполнить. Во-первых — это портит карму. Во-вторых, за сказанное нужно отвечать. В далеких (не очень) 90-х, если человек не держал слова, к нему приезжали «санитары» с электроприборами, типа дрель, паяльник, утюг — все перечислять не буду, чтобы не пугать читателя, т.к. пост многие найдут полезным не только для торговли, но и для написания собственного кода. Так вот, пообещал я человеку, дело было так:

Мой родной язык, помимо русского, Common Lisp. С недавних пор породнился с Питоном. А тут луа, да еще с Квиком вперемешку. Не фиг было обещания давать. Больше времени потратил на изучение структур данных луа и особенностей QLua. Сам код был написан за пару часов, как увидите ниже — чё там писать-то...
Как я обещал — пользователь Смартлаба Weddy получает код бесплатно, как и остальные участники тусовки. Ну а я, в качестве вознаграждения получаю приобретенный опыт. Проверял сегодня — работает с любым Квиком (6, 7, 8). Конечно дополнительных «наворотов» я не делал, как в идеале желал Weddy, но это уже детали.

( Читать дальше )

Всем привет.

Дошел наконец-то в Саймоне до середины, теперь в плане опционов я прокачан на 50%.

В середине книги Саймон Вайн подводит итоги по первой части и пишет то, что не изложено ни в одной известной ему книге по опционам — свои наблюдения.

Наблюдение №1: на ликвидном рынке нельзя получить что-либо бесплатно. Если имеются два приблизительно одинаковых опциона ATM за одинаковую цену, можно сказать, что, если один из них имеет более высокую гамму, чем другой, значит у него будет хуже какой-либо другой грек. То есть, один опцион не может иметь одновременно более высокую гамму и вегу, чем другой, при том же размере премии. Не тратьте деньги на поиск завуалированной ошибки в модели и не ищите безрисковых прибылей.

Наблюдение №2: открытие и закрытие опционной позиции обходится дороже спотовой, поскольку в цену опциона включаются три спреда (Когда трейдер запрашивает цену на опцион, MM рассчитывает форвардный хедж. Не зная, намерен ли клиент покупать или продавать, он закладывает спред на спот, спред на свопирование спота в форвард и спред на IV), а в цену spot только один. Поэтому каждая ошибка трейдера в опционах потенциально обходится дороже, чем ошибки на других инструментах.

Наблюдение №3: чем меньше дельта опциона, тем дороже обходится закрытие позиции.

( Читать дальше )

Всем привет из Краснодара!
У нас жара под 40, асфальт плавится. Но мы продолжаем работать ;)

Вышла новая «сдвоенная» бета. Одновременно для CScalp и Привода Бондаря.

CScalp

Появились отложенные заявки и биржевые стопы для Binance и Binance-Futures.
Появилась поддержка QUIK 8.5.

CScalp и Привод Бондаря

При масштабировании в кластерах теперь отражается весь объем. Как и просили.
Переработали выбор инструмента. Надеемся, теперь он стал удобнее.

Видео про новые изменения смотрите здесь.

Подробнее почитать про исправленные баги и скачать бету можно здесь.

Всем профитов!

                          


Зацените. Как вам кондор? Есть, конечно, художественные допущения. Но, в целом выглядит вполне прилично. Во всяком случае, я его так вижу.
Да, дошло и до кондоров. Стрэнглы о которых раньше говорилось для опционов с экспирацией 18.06.20 уже не катят. Сейчас вполне можно взять стрэнгл утром и продать его ближе к 19:00, но на ночь его оставлять уже не рекомендуется. Ближе к экспирации временной распад ускоряется и вся заработанная днем прибыль может испарится.

Рассмотрим стрэнгл в опционах на фьючерс RTS-6.20 c экспирацией 18.06.20, С-135000 — 620 п., Р-105000, 630 п. Общаая стоимость позиции 1250 п. Тета С -39 п, Тета P — 37 п. Итого, для стрэнгла за ночь сожрется 76 п — это 6.4% цены стрэнгла! За одну ночь! Чтоб я так жил.
Давайте посмотрим график суточного распада по страйкам в %:

( Читать дальше )

Иногда для ТС требуется измерение волатильности. Написал два индикатора, вначале простой, потом более сложный. Каждый из них имеет совершенно разные принципы работы, каждый имеет свои преимущества и недостатки. И, вот, сижу, чешу репу, и не могу выбрать.
Смотрим рисунок:

В более хорошем разрешении картинку можно посмотреть здесь.
На разницу числовых показаний можно не обращать внимания, это вопрос калибровки.
Все настройки индикаторов на картинке полностью идентичны.

Те, у кого Quik 8.5 и уже есть Lua 5.3.5 могут посмотреть индикаторы в своем терминале. Скачать скомпилированные индикаторы можно здесь.

Всех с пятницей — самоизолятницей!
Представляю общественности Python-сервер (в 9 строк кода) для получения данных из КВИКа в Питон через луа-скрипт в режиме реального времени.
Для примера приведу получение тиковых данных по SIM0.
Нам понадобятся следующие ингредиенты.
1. Понятное дело КВИК, версии ниже 8 или 8.5.2 и выше.
2. Питон Jupyter Notebook (Anaconda 3)
3. Луа-скрипт, взятый из Jatotrader (в нем буквально изменено пару строк)
Как работает сервер можно посмотреть в этом видео (1 мин. 38 сек.) Ну и по правилам хорошего тона, естественно сам текст ниже.


( Читать дальше )