Содержание

1. С какими эмоциями сталкивается алгоритмический трейдер?
2. Воздействие эмоций на поведение алготрейдера 
3. Как снизить влияние эмоций на автоматизированную торговлю?
4. Выводы

1. С какими эмоциями сталкивается алгоритмический трейдер?

Если вы думаете, что алгоритмический трейдинг психологически комфортная профессия, то вы ошибаетесь. Первоначально создается впечатление, что робот — это набор строк кода или кубиков, описывающих торговый алгоритм. Или железяка бездушно и четко выполняющая команды. Однако по итогам накопившегося алго-опыта эмоциональное напряжение ничуть не уступает «ручному» трейдингу.
Далее опишу переживания, которые испытал на себе, так и теоретические заключения. Как и в «ручном» трейдинге основополагающие эмоции — страх и жадность. От них идут остальные производные чувства. Для упрощения, понятия «эмоции» и «чувства» используются как синонимы.

Итак, перейдем к страхам:
— страх того, что алгоритм перестал работать. Причины две: переоптимизация параметров, поменялся рынок и идея перестала приносить доход
— страх того, что алгоритм вычислит/ вычислил брокер иное лицо. Глупо, но такая мысль тоже витала
— страх низкой диверсификации портфеля. Высокая концентрации рисков по инструменту, алгоритмам
— страх того, что свое представление о рынке, о торговых системах, о возможности стабильного заработка, о своих способностях это иллюзия
— страх потери части депозита, выраженная в неправильно рассчитанной сумме, которой готов рискнуть. При просадке возникает страх потерять больше запланированного. Например, план потери 30%, но при достижении просадки в 20% боль потерь становится нестерпимой

Ну как вам, жутко? Это еще не все. Жадность:
— жадность, выраженная в желании получить нереальный доход. Принятие слишком высоких рисков, что ведет к значительным просадкам
— жадность, выраженная в неадекватности поставленных целей по времени получения запланированного дохода. Как и в первом случае – принимаются завышенные риски
— жадность, выраженная в спешке создания, тестирования, предварительного обката роботов на реале для подсчета проскальзывания и правильной логики работы скрипта
— жадность, выраженная в желании отыграться. Не остановить торговлю робота при достижении запланированной просадки, а в момент просадки повысить риски

Далее отчаяние, сожаление и стыд:
— отчаяние, выраженное в бессилии поменять что-то в торговле, когда счет тает
— сожаление в профессиональной нереализованности. Потрачено много времени на исследования и разработку алгоритмов. Упущенное время тяготит, так как нет развития в других областях жизни
— стыд перед друзьями, родственниками, клиентами, сообществом трейдеров и т.д.

2. Влияние эмоций на поведение алготрейдера 

( Читать дальше )

Кому интересно — моя презентация «Трейдеры — черепахи» на youtube. Это наиболее полная история. 

Эту презентацию я показывал на Биржевом форуме в Казани, однако моё выступление не записали:(

Скачать саму презентацию с полными комментариями (под слайдами) можно здесь:
yadi.sk/i/RlhbrcQgMe92bQ

( Читать дальше )

Введение

 

Как это ни парадоксально, но именно при активной алготоровле много времени уходит на вглядывание в монитор. Иногда возникают иллюзии, будто что-то полезное уловил глазом.

Так произошло и в этот раз. Давно была гипотеза, что какие-то движения внтури дня имеют связь с движениями после в этом же дне.

Например, может показаться, что микрогепы в первые минуты открытия европейской сессии могут с высокой вероятностью указать на дальнейшее движение цены в течение дня.

Среди большого количества заданий для себя, была задача проверить нечто подобное. И вот руки дошли.

( Читать дальше )

Некоторые наши коллеги по торговле утверждают, что торговать направлено опционами не чем не лучше фьючерсов. Давайте посмотрим  некоторые возможности опционов.

Для начала возьмем простую покупку опциона для направленной торговли и сравним ее с фьючерсом.  Позиция №1 выглядит так:

В данном случае мы сравниваем покупку двух фьючерсов с покупкой шести коллов на 65000 страйке (дело было вчера).  Цель 64500-65000 на 27/11/19 Коллы исполнением 19/12/19

Риск у нас ограничен суммой(- 1266), но имеем  потери от временного распада.

Никакого видимого преимущества опционов перед фьючерсами нет. Но это только для новичка.  Тот,  кто уже наблюдал распад опциона во времени на своем счету и задумался «как компенсировать тетту?», мог догадаться, что тетту можно компенсировать продажей опционов с более близким сроком исполнения. Вот пример такой позиции: Позиция №2

( Читать дальше )

         Как и обещал, торговая система №2. Назовем это «трендовушка-простушка». Чтобы кого-то слово «простушка» не ввело в заблуждение, немного поясню.

         Как правило, чем проще алго — тем лучше. Как правило, там не надо ничего мудрить с нейросетками. Должна быть простая устойчивая моделька с пониманием физического процесса, почему вот из этой формулы — вдруг берутся деньги.

         И найти такую простоту — достаточно сложно.

         Как и в случае лота №1, система несколько лет стояла в реальных торгах. Конкретно, с 2015 года. Каждый год закрывала в прибыль. Первые покупатели на нее были в 2017 году — систему это не убило.

         Если сравнивать с системой №1, там принципиально иная логика. Да, тоже трендовушка. Да, лучше всего встанет на Сишку. Но там разные принципы входа, выхода, удержания позиции. Работая в паре, они страховали бы капитал.

         Также лот №2 больше подойдет тем, кто не хотел бы заморачиваться с роботами. Система строго механическая — но отлично торгуется руками с затратами пары минут в день.

( Читать дальше )

коллеги, порекомендуйте индикатор или функциональные возможности в программах,
которые дают возможность анализировать объем по разделению покупатели и продавцы,
или это не возможно

ВОЗМОЖНОСТИ на недельных опциках РИ (за день и в день экспирации).
СУТЬ---делая малые ставки в пределах до 10т.р.(и рискуя только этими суммами)-можно за день-два поиметь в разы и десятки раз больше...
(Речь только о ПОКУПКЕ опц. ПУТ или КОЛЛ)
Недельные РИ с экспирой сегодня--

КОЛЛ стр. 145000




КОЛЛ стр. 142500


( Читать дальше )

Всем привет!

В сети куча информации, у меня самого на канале более 100 видео, но сил и времени разобраться со всем этим часто нет, поэтому я хочу посоветовать Вам посмотреть несколько очень полезных видео, которые однозначно продвинут вас в понимании рыночных движений! Они помогли уже не одной сотне людей! Один из последних комментов у меня в вк:

1. Самое важное, что нужно понимать, рынок — аукцион между покупателями и продавцами. График — это взаимодействия людей, как их понимать через активность той или иной стороны! Главное видео на канале!

( Читать дальше )

Тест стратегии без индикаторов Свеча

Покупки: 

1) Торговля ведется с ___ до ____ времени.
2) Ждем формирования свечи с белым телом, размер которой больше ___ и меньше ____ пунктов. 
3 ) Если после получения сигнала сразу на следующей свече формируется опять свеча для входа в ту же сторону, то такой сигнал игнорируется и по нему не торгуем. Между сигналами в одну и ту же сторону должен быть перерыв. 
4) На открытии следующей свечи открывается сделка на покупку. 
5) После прохождения ___ пунктов в положительной зоне сделка переводится в безубыток. 
6) Стоп-лосс равен ___ пунктам. 
7) Тейк профит равен ___ пунктам. 

Продажи: 

1) Торговля ведется с ___ до ____ времени. 
2) Ждем формирования свечи с черным телом, размер которой находится в диапазоне: больше ___ и меньше ___ пунктов. 
3 ) Если после получения сигнала сразу на следующей свече формируется опять свеча для входа в ту же сторону, то такой сигнал игнорируется и по нему не торгуем. Между сигналами в одну и ту же сторону должен быть перерыв. 

( Читать дальше )

 В данном топике опишу, те методики, которые я использую просто текстово без картинок и тд. То есть просто то, что есть в голове, если тема будет интересна ставьте плюс, запишу подробный видос. Так же жду ваших комментариев, и если возникнут вопросы, как и что использовать сейчас, пишите всем отвечу. 

Я для дельта хеджа использую option workshop, но каждый может использовать свое ПО.
Как пользоваться софтом записал видосы тут

Итак начнем.

Вариант номер 1.

Этот вариант самый безопасный, главное не переборщить с ГО. 
Использовать его лучше, когда до экспирации остается мало времени и дельта меняется быстро, я использую его на недельках. 

Тут все просто покупаем пут и колл центрального страйка. И запускаем дельтахэдж. Если цена улетает нам приносит прибыль купленные опционы, если цену пилит и колбасит, нам приносит дельтахэдж. Тут рисков особых нет, только если резко и сильно упадет цена опционов, а дельта хэдж не успеет наколбасить прибыль. Лучше запускать, когда резко упала вола и сильно в цене просели опцики, что часто бывает. 

( Читать дальше )