Николай Ткаченко, есть книга «R в действии», есть сайты разные, например, http://www.rfortraders.com/ . Что касается, получения данных, то это нужно изучать библиотеки quantmod для амер. рынка и rusquant для российского. R с QUIK не совмещал. На R я считаю, на QUIK торгую отдельно, руками или роботами. Роботов пишу на QPILE.