Само явление не ново и подробно описано на люрке:
lurkmore.to/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80
В злостном кармадрочерстве были уличины как ни странно не левые троли а до определенной степени адекватная фауна смарт-лаба в виде:

1) Марсель Тазетдинов (или как-то так)
smart-lab.ru/blog/102934.php\
Клянчил плюсики за очередное говночудо алгостроения. То ли внимания не хватает, толи на семинары стало мало народу приходить.

2) Александр Муханчиков.
smart-lab.ru/blog/62367.php
Не смог устоять в стороне от успеха Марселя (хомячки таки понабежали) и начал клянчить плюсики по той же схеме и тоже с чудом алгостроения. Не ожидал, особенно с учетом того что кто-то ручался что видел его зарабатывающем на рынке (прям робота за кабель держал во время совершения сделки).

И вот мы подошли к сегодняшнему явлению кармадрочерства от Юнайтед Трейдерс (а вы думали солидная контора?):
smart-lab.ru/company/unitedtraders/blog/112654.php
Так же клянчуют плюсики. Видно дела пошли совсем плохо. Обещают некий надежный грааль который будет работать еще пару месяцев. Посмеялся. Учитывая что контора чуть более чем полностью состоит из пиарщиков (не трейдерров нет, разве что Толик) и вообще низкий уровень их подготовки, вероятно предложат какую-нибудь хрень из области статистического арбитража.

К чему все это?
Господа (или товарищи, кому как нравиться) трейдеры, прошу не позорить профессию и не опускаться до подобного абсурда в виде выклянчивания виртуальных плюсиков.

Линейно или не линейно время на рынке?
захотелось высказать свое понимание, а натолкнул меня на это вот этот пост с комментами tradetrade.ru/blog/psyhology/rynok-i-est-chasy.html#cut
Если смотреть на время физическое то оно линейно, по крайней мере, в рамках наблюдаемой части вселенной, а если быть еще точнее то в точке пространства ограниченной восприятием физических же приборов. А есть ли другое время кроме физического, несомненно, это то как мы воспринимаем окружающее пространство. Вообще что такое понятие времени? Время регистрируется с помощью периодического процесса, если мы уверены в постоянстве периода этого процесса, тогда время линейно, если нет, увы… Вообще есть еще такое хорошее понятие как биологическое время, оно существенно отличается от понятия времени физического, т.е. если по понятиям физического прошло мгновение, то биологическое может оказаться существенно больше. т.к. ускорились обменные процессы организма и.т.д. Так вот, Имхо, то о чем говорит Вождь это именно биологическое время. т.к. Рынок являет собой биологическую а не физическую сущность (систему, как кому больше нравится). Соответственно, раз система биологическая удобнее использовать биологическое время. Можно конечно пользоваться и физическим и вообще его убрать, но от правильно выбранной системы отсчета зависит скорость и иногда вообще возможность решения задачи, что для трейдера немаловажно.
P.S. Вообще время можно измерить пока есть какое-то сугубо периодическое движение. например смена времени суток и.т.д. Т.е получается что при отсутствии движения теряется как бы и само понятие времени как такового…

Итак, все нижесказанное является моим персональным обоснованным мнением. Критика приветствуется.

1) Герчик.

Часто хвастался своими аудированными результатами, которые почему-то пропали после введения гибридного рынка.

Все видели достопамятную екселевскую табличку с 200-300% годовыми результатами. Даже если отбросить абсурд верования в экселевскую табличку, там есть сноска что все делалось в пропе, который дает 20-е плечо, и не капитал, а так называемую покупательную способность. Собственно если перевести этот термин в капитал то тов Герчик делал скромные 10-15% годовых вджобывая каждый день.

С введением гибридного рынка на найс, аудированные результаты исчесли. И по чистой случайности именно в это время лучший дейтрейдер америки (в америке о нем вообще никто не слышал
, почитайте зарубежные форумы тот же www.elitetrader.com/)с какого-то перепугу решил переехать в Россию и начать злостно семинарить. По мимо прочего сменил несколько мест работы и в итоге осел в финаме, конторе с самой плохой репутацией, о их кидалове в ДУ (где кстати и работает тов Герчик), написано не мало.

( Читать дальше )

Как и было мною вчера обещано в предыдущем моём топике о стопах,
поскольку означенный топик набрал к настоящему моменту 110 плюсиков
(за что всем плюсовавшим — моя глубочайшая благодарность !), —
публикую здесь несколько разрозненных собственных мыслей
о «переносе стопов в БУ»:

1. Терминология:
Откровенно говоря, термин «БУ» (безубыток) мне ни в малейшей степени не симпатичен… Видимо, сказывается ассоциативная связь с другой аббревиатурой «б/у» («бывший в употреблении»), что, согласитесь, «где-то, как-то» «некомильфо» :)))...
Посему я — для себя — ввёл в употребление иную терминологию:
вместо «переноса стопа в БУ» — «постановка ЗАЩИТНО-ПРОФИТНОГО СТОП-ЛОССА» (в дальнейшем — ЗПСЛ);

2. Целесообразность постановки ЗПСЛ персонально для меня вполне очевидна — разумеется, с учётом того, что я торгую на срочке в режиме дейтрейдинга наиболее ликвидными контрактами
(сейчас — Si, ранее — RI). К примеру, целесообразность постановки ЗПСЛ при открытии позиций в контрактах на платину и — уж тем более -  палладий — для меня вовсе не столь очевидна :)));

( Читать дальше )

http://www.quandl.com/  — море исторических данных, по самым разным рынкам, включая товарные, в корректной форме, с указанием источников исходной информации. Кроме того, там же много экономических индикаторов.

А также исторические котировки различных бондов, CDS, свопов, различных индексов — многое из этого вообще нигде, кроме профессиональных терминалов, в такой удобной форме, уже готовой для использования нельзя найти.

Графики тоже есть.

Всё можно скачивать для использования в своих исследованиях.

Пока бесплатно.

Ничего более удобного для использования и полного в плане корректности — не встречал (ну кроме блумберг или рейтерс терминалов, конечно, но соотношение цена/качество тут явно не в их пользу:)

Результат инвестирования за 30 лет

 


По мере приближающегося  падения вспомнился мартовский блог спайдела… Павел, в отличие от разнообразных аналов, всегда, в меру своих знаний и опыта, пытается помочь трейдерам-любителям сохранить свои деньги в момент резкого обрушения активов! Ссылку не даю, сори, кому интересно сами поищите у него в жж…по моему в начале марта писал.
 
  Итак, поехали! Что видно перед разворотом?
 
 
Устойчивый восходящий тренд,
максимальные уровни за продолжительный период времени или исторически хаи
снижение волатильности
снижение объемов

Когда возникает обрушение?
Спонтанно.

Как распознать?
Резкий всплеск объемов, ретест хаев, рост волатильности.

Что выступает триггером?
Ничего. Но формально абсолютно любое, на уши притянутое событие или новость. Да хоть муха-цекотуха, севшая на нос трейдеру, который чихнул, разбил головой монитор, стукнул от злости по клавиатуре и случайно активизировал крупный ордер на продажу. Но обычно все это организуется маркетмейкерами, которые прекрасно видят в реальном времени смещение баланса сил в сторону быков. А как известно на рынке всегда проигрывает сильная сторона.Но сам механизм интересен. 

( Читать дальше )

Сижу сейчас, перечитываю поверхностно свой блог на смартлабе.
До этого перечитал десятки страниц технических заданий, которые я написал программистам по смартлабу.
Соединяю точки, глядя в прошлое.

Часто я задаюсь вопросом, почему смартлаб стал №1?
И понимаю, что я просто больше всех работал.
В моем блоге на смартлабе за 2,5 года написал больше 3000 записей!

Глядя в прошлое, кажется, — и зачем я все это писал? Ведь личная польза от каждой записи была совершенно не очевидна.
Много времени было потрачено на усвоение шумовой информации (хотя это во многом было связано с работой на РБК-ТВ, но не помогало никак делать деньги).

А еще, глядя в прошлое, понимаешь, что с точки зрения большого времени краткосрочный трейдинг почти не имеет смысла.
Колбасишь-колбасишь, потом тратишь. Нервы отнимает, а серьезного богатства это не приносит.

Соединяя точки в прошлом, понимаешь, что реальное значение имеет не краткосрочная выгода, извлекаемая при помощи спекуляций.
Серьезное значение имеют лишь стабильные денежные потоки.
Потоки, которые обеспечивают торговые системы, активы, или бизнес-процессы.
Которые, желательно, будучи созданными однажды, не требовали вашего участия в процессе.

В общем-то эти процессы я описал в своей теории "эволюция трейдера".

да, кстати. Загляните в жежешечку:
http://blankrock.livejournal.com/

Интересно, куда пропадают такие люди из ЖЖ?

Допустим, я хочу создать частный фонд, чтобы обслуживать инвестиционные интересы 1 крупного клиента (от $10 млн).

Рынки — все.

Ряд вопросов:

0. есть ли потребность создавать управляющую компанию или фонд в этом случае?
1. наиболее подходящая организационно-правовая форма создаваемой управляющей компании?
2. наиболее подходящая форма фонда?
3. наиболее подходящий брокер для работы на глобальных рынках?
4. как юридически выстраиваются денежные отношения с инвестором? 

Даже не пытайтесь начинать, трейдинг — зло!


А теперь серьезно. Анализируя свои 5 лет опыта трейдинга, я жалею лишь об одном — что неправильно подходил к вопросу инвестирования. 


Не надо путать трейдинг и инвестирование! Трейдинг — это работа, это инструмент, который позволит вам приумножить ваш капитал, либо заработать на привлечении капитала инвесторов. Инвестиции — это вложения капитала с целью получения прибыли. ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ!


Часто у начинающих (и даже уже продолжающих) трейдеров лишь такая картинка: Либо работа «на дядю», унылая жизнь от зарплаты до зарплаты, от отпуска к отпуску, либо трейдинг, инвестиции, неограниченный потенциал бабла и возможностей! 


Люди! Очнитесь! Если бы я вкладывал столько же денег, сколько я въе**л вложил в трейдинг за 5 лет, в облигации с доходностью 15% годовых, я был бы в шоколаде сейчас! Есть тот самый третий вариант: работать и инвестировать! Я столько бабла потратил на кредиты и долги, что просто страшно становится. Я, конечно, всегда много работал и получаю последние 3 года неплохую зарплату, но я и близко не стою рядом с тем, что могло бы быть у меня: (наверняка что-нибудь забыл)

( Читать дальше )