Оригинал статьи здесь.

Прошло уже достаточно много времени с того момента, когда в Интернете появилась моя статья «Взгляд на мувинги от Tisha™». Наступил момент, когда следует вновь опубликовать её, но уже в дополненном и переработанном виде. Уже при написании первого варианта статьи, я понимал, что этот вариант является базовым и представлен только в общих чертах. Для более четкого понимания сущности «чтения рынка» по мувингам, следует более детально рассмотреть «логику» использования мувингов (moving average) их «идеологию», порядок построения и подбора различных МА и дать более полное описание сигналов, генерируемых пересечением как мувинга с ценой, так и пересечением различных мувингов.
В этом топике я попытаюсь более подробно описать и проиллюстрировать свою логику такого взгляда на рынок.

Несколько общих правил настройки мувингов:

( Читать дальше )

Добавили в сервис новый раздел

www.opentrainer.ru/trainer#trainingseries

«Анализ торговых стратегий»

Раздел поможет тем, кто ищет свою систему торговли. Если вам нужно проверить, работает ли какая-либо идея или нет (самое банальное, все ли проверяли работает ли пересечение быстрой и медленной SMA или дивергенция MACD?), этот раздел поможет.
 
Сейчас список статистических параметров для агрегации не велик, но достаточен. 

Конечно, если кому-то понадобятся еще какие-либо статпоказатели, добавить будет не сложно.

Попробую более подробно рассмотреть всю текущую ситуацию по индексу ММВБ.
Данный анализ больше будет интересен среднесрочным и долгосрочным инвесторам.
Итак. Индекс ММВБ после 6 недельного снижения опустился к 61.8 и 50.0% по фибо от преведущих волн роста 2009 и 2010 годов. Долгосрочно на перспективу 6-18 месяцев есть все перспективы неплохого роста.

После пробоя в январе линии даунтренда коррекции индекс вновь спустился к этой линии, текущие уровни 1450-1500 оказывают очень сильную поддержку индексу. 


( Читать дальше )

Часть 1 — http://smart-lab.ru/blog/51523.php

Часть 2,3 — http://smart-lab.ru/blog/51526.php

Часть 4. Эволюция ФРТС.

я намеренно не упомянул еще пару умерших стратегий…

6. работало это так: на некотором удалении от спреда, от 50 до 300 п ставился лимитник на открытие позы, который открывался на выносе, и тут же ставилась заявка на закрытие… перестало работать с уплотнением стакана и появлением первых роботов.

7. Также не плохо работала контртрендовая страта… дождался выноса, вошел против движки лимиткой по краю спреда, подождал откат закрыл в профит… перестало работать с уплотнением стакана и появлением первых роботов.

За три года, что я наблюдаю ФРТС он оч сильно эволюционировал… что же изменилось сильнее всего:

1. стакан… стакан значительно уплотнился, из-за постоянного увеличения скорости обнавления данных был открыт путь на рынок множества хфт систем, чехорда из заявок становится все сильнее и сильнее… раньше почти все, что стояло в стакане, стояло там до исполнения, то есть около 80% видимых заявок исполнялось, стакан был стабилен, сейчас же больше половины снимаются, переносятся, а около 20% вообще чисто манипулятивные заявки, которыми двигают цену. Раньше крупный лот в 100 контрактов притягивал все внимание в стакане на себя, сейчас и 2000 никого не удивят. Раньше мозгу давали время привыкнуть к ситуации в стакане, сейчас же постоянно приходится «бешенно вращать глазами и непрерывно перекатывать нейроны мозга». Стакан сатл гораздо динамичнее, но при этом пропали устоявшиеся неэффективности.

( Читать дальше )

Человек может быть счастлив только в одном случае — когда он идёт вперёд и именно туда, куда хочет. Неважно куда, неважно осознаёт ли он направление движения или просто живёт по интуиции. Главное — он двигается. Постоянно. Он открывает новые горизонты — новые дела и новых людей. Он окрывает новую глубину в уже известных делах и людях. Он расширяет свой мир. В любую сторону. Но именно в ту, в которую подсказывает его душа, а не навязанные стереотипы других.


А для этого надо постоянно расширять свою свободу — лечить свои страхи, неврозы, комплексы; прорабатывать прежние взгяды и установки; пробовать новое и закреплять удачное сделанное. Иногда полностью отказываться от старого и отбрасывать его, иногда — поднимать отношения с ним на новый уровень. Работать, работать и работать — преодолевать себя прежнего, превосходить над собой — подниматься всё выше и выше своих старых ограничений, слабостей, невежества. Всё то, что когда-то Ницше назвал «путь к Высшему Человеку».

( Читать дальше )

Уважаемые трейдеры! Прошу сделать свои замечания, внести предложения, поделиться опытом.

Проект торговой системы.
Инструмент –  фьючерс на индекс РТС.
Начальный капитал – 100 000 рублей. Рабочий объем –  5 контрактов.
Таймфрейм –  1 мин.,5 мин.,15 мин., 1ч.
Торговля руками.
Капитал личный
Правила, обязательные к исполнению:
Вход в рынок осуществлять на таймфрейме 1 мин.

1. Вход в рынок суммой равной 70% от капитала.
2. Вход в рынок лимитированной заявкой.
3. Тейк-профит фиксировать при достижении цены = 1250 п.

При пробитии сильных уровней поддержки/сопротивления,  росте объемов выше среднего, ОИ – принимать решение по ситуации. Ударный день/импульс, экстримальный (неожиданный для большинства) новостной фон.

4. Стоп-лосс = 270 пунктам, в том числе проскальзывание и комиссия 40 п.
Стоп-лосс не передвигать в сторону убытка.
5. При достижении ценой профита = 500 пунктов, перенести стоп-лосс в безубыток.


( Читать дальше )

Часть 1. http://smart-lab.ru/blog/51523.php


Часть 2. Настоящее.
 
Когда мы говорим, что «скальпинг мертв» мы имеем ввиду, что умер ручной скальпинг по неэффективностям, сначала ручных скалперов заменили роботы, потом роботов стало слишком много, потом появились контр роботы и все это повлияло на неэффективности это их окончательно добило… да, ранее скальпинг действительно был редкой халявой, можно было тупо выполнять одинаковые последовательности действий и извлекать значительное количество прибыли. И когда «скальперы», работа которых строилась на этих, по сути, алгоритмических действиях не смогли приспособиться под постоянно усложняющийся и ускоряющийся рынок были вынуждены уйти с рынка именно они и стали громче всех кричать, что скальпинг мертв.
 
А что же сейчас живо и можно ли сейчас зарабатывать с плавной скальперской эквити? Ну, в общем да, сложно, но можно… СЛОЖНО, но можно… сейчас скальпинг трансформировался в симбиоз техники и чистой интуиции… А интуиция – это награда за опыт… а опыт это не халява… его надо нарабатывать, причем только положительный опыт может развить «правильную» интуицию…


( Читать дальше )

Часто ли мы слышим, что скальпинг мертв?..  последнее время все чаще и чаще…  А ОН НА САМОМ ДЕЛЕ ОЧЕНЬ ДАЖЕ ЖИВ…

Часть 1. История скальпинга ФРТС.

Сначала обозначу почему многие считают, что он мертв… Тут надо немного углубиться  в историю… раньше, когда торговля ФРТС находилась в зачаточном состоянии одними из первых стратегий скальпинга были:
 

1. «взять спред», то есть поставить две свои заявки в стакан выше и ниже цены, чтобы на микроколебаниях обе они были исполнены, работало, когда цена преимущественно торговалась узким диапазоном или стояла на месте… перестало работать с появлением первых хфт роботов;
2. фронтраннинг, то есть выставить свою заявку вплотную к крупному лоту и использовать его как поддержку при выходе из позиции в случае развития негативного сценария – самая эффективная стратегия заработка – тайный ГРААЛЬ тех времен, за публичное раскрытие которого полагалось пожизненное проклятье на депозит со стороны всей скальперской тусовки… перестало работать из – за маркетмейкеров с фантомными заявками и роботов, которые стали охотиться за фронтраннерами;
3.  «корреляция с западом», то есть среагировать на «задерг» западных индексов, валют или нефти, на то с чем у нас была сильная корреляция, войти раньше всех и выйти как только импульс закончится… перестала работать после появления первых хфт роботов.
4. «Пипсинг» самый почетный до сих пор не вымерший стиль скальпа… чисто интуитивный стиль, требующий максимальной концентрации и огромного опыта, работа в основном по тиковому нрафику… не вымерший, но значительно трансформировавшийся… раньше рынок был медленнее, своих сделок было много, и они были короче… сейчас рынок быстрее, но сделок меньше и они длиннее;
5. Торговля по паттернам, то есть отработка графических моделей… не вымерший, но значительно трансформировавшийся стиль… ранее рынок был более техничен, движения были более трендовые и менее шумные, торговать микро паттерны было сплошным удовольствием… потом пришли хфт боты и все зашумили многие модели умерли… эволюция однако...

( Читать дальше )

Доброго вечера выходного дня, коллеги! ;-)

Предлагаю вашему вниманию компиляцию «системы трех экранов» А. Элдера ".

Система Трех Экранов

Система Трех Экранов разработана Александром Элдером и впервые опубликована в апреле 1986 года в журнале «Фьючерс».

• Система Трех Экранов проверяет каждую сделку на трех таймфреймах или трех экранах.
• Те сделки, которые прошли все три экрана, прибыльны с большей вероятностью.
• Три экрана объединяют методы отслеживания трендов и приемы игры против них.

Статья полностью в финансовом словаре:

Система трех экранов

Доброе время суток, товарищи трейдеры!
 Публикую третью часть своего рассказа.

Начало рассказа — http://smart-lab.ru/blog/51242.php


С уважением, Wolwerin


P.S. в комментариях ко второй части, я обмолвился о том, что в третьей будет расписаны мои первые учебные дни в конторе. К сожалению, для страждущих наконец таки увидеть технические подробности сообщаю, что расписание моего первого похода заняла еще одну часть. Так что ждите четвертой. Всем остальным — приятного чтения ;)



Часть третья – на грани фола
 
«У Бога нет рук, кроме твоих»
 
Мудрость
 
 
         Помещение компании занимало почти весь первый этаж жилого дома. Если бы не металлический щит, который ставят на землю и пристегивают цепью к прочной конструкции большинство мелких предпринимателей, я бы скорее всего прошел мимо этого с виду вполне обычного дома. Возле парадного входа висела металлическая табличка, на которой красовалось название фирмы — «Проф.инвест» (Из неподтвержденных источников стало известно, что в дальнейшем фирма была выкуплена брокером «БКС»). По второму слову в названии я понял – я достиг своей цели. Войдя в просторный холл, на ресепшине меня встретила миловидная барышня, всем своим взглядом желающая задать вопрос, «а не ошибся ли ты мальчик в форме дверью?». Опередив ее мысли я поинтересовался, здесь ли кузница трейдерского мастерства. Видимо желая не отрываться от увлекательного раскладывания пасьянса, она выпалила типичную фразу из серии «это для Вас дорого», но тут же была обескуражена выложенной на стол пачкой пятисот рублевых купюр…


( Читать дальше )