Завершил трейтий цикл ценных подборок. Надеюсь собранный материал был вам полезен, так же как, однажды, был полезен и для меня.

Ценная подборка №21. Собственное время или иное представление графиков цен.
Ценная подборка №22. Постулаты системного трейдера

Ценная подборка №23 (видео). Какой наихудший бизнес-совет вы получили в своей жизни?

Ценная подборка №24. Управление капиталом (стратегии)

Ценная подборка №25. Случайность или закономерность (торговые методы)

Ценная подборка №26. Мастерим легальную ДУ схему своими руками (суррогат хэдж-фонда)

Ценная подборка №27. Технический анализ — язык спекулянтов

Ценная подборка №28. И еще о диверсификации

Ценная подборка №29. Риски и плечи.

Ценная подборка №30. Апологетам графических анализов


Все ценные подборки

Тема не совсем по торговле и трейдингу… в оффтоп…  но эти цифры желательно знать… 



Страны, представленные в таблице, ранжированы в соответствии с размером  государственного долга (это подборка по Bloomberg, нас интересуют первые 10 участников рейтинга, далее страны приведены только для сравнения).  Первые три места по этому параметру делят между собой Япония, США и Италия.  Если с японцами и американцами все относительно понятно, то вот итальянцы в разгар долгового кризиса смотрятся уныло с показателем долг к ВВП в 120% (в европейском масштабе больше лишь у Греции), и дефицитом бюджета в 4,6% к ВВП, что заставляет страну выходить на внешние рынки для обеспечения выплат по суверенным облигациям. Именно этим Италия и обязана столь пристальным вниманием со стороны инвестиционного сообщества, именно поэтому доходность итальянских 10-летних облигаций является одним из основных ориентиров для рынков в последние месяцы.

( Читать дальше )

• опрос среди 190 институц инвесторов
• 255 управляющих активами
• объем активов под управлением = $762 млрд

 

• 2/3 считают что 2012 будет годом экономичкого роста и инфляции ниже средних значений
• 50% считают, что прибыли в США будут наиболее благоприятны
• 72% считают что прибыли компаний Европы наименее благоприятны
• 2012 доллар будет укрепляться против евро
• 8% управляющих увеличивают долю акций в портфелях (ноя=5%)
• Вес по акциям увеличивается только в США
• Это объясняется признаками усиления американской экономики
• 48% считают что из зоны евро никто не выйдет в обозримом будущем
• 24% считают, что 1 из 17 членов еврозоны покинет союз в 1 пол 2012
• 45% считают, что хотя бы 1 член покинет еврозону в обозр будущем
• Растет доля инвестиций в защитных секторах — фармацевтике и товаров массового потребления
• условия ликвидности значительно ухудшились
• 13% считают текущие условия отрицательными (макс с 2009)
• только 6% считает что надо проводить более стимулирующую монетарную политику

Стратегии на 2012 год

Из психологии трейдинга нам известно, что есть два основных внутренних дракона, ведущих борьбу за трейдерский депозит — это страх и жадность.
 
Вы можете быть удивлены, но в буддизме они также являются основными линиями поведения человека. Точнее, это две первых линии, а всего их три. Поведение зависит от уровня познания и имеет три формы выражения: жажда (привязанность, страсть, жадность), отвращение (неприятие, страх) а также поведение свободное от этих крайностей. Как привязанность, так и отвращение относятся к принуждающим импульсам, они представляют собой состояние зависимости, рабства, в противоположность третьему состоянию — состоянию свободы.
 Для того, чтобы прийти к продуктивному третьему состоянию, нам недостаточно просто назвать его. Необходимо осознать, почему возникают первые два — ведь сила заключена в знании, и задав правильный вопрос получишь правильный ответ.


( Читать дальше )

Всем доброго вечерочка, братья и сёстры мои,
уважаемые коллеги-смартлабовцы !!!

Сегодня — не в пример себе всегдашнему —
буду краток — практически тезисен:

Тезис 1:
Экспирацию RIZ1 ожидаю в области 146,5 К ± 0,3К;

Тезис 2:
Вчера в Москве на Болотной площади все мы были живыми свидетелями

ВЗРЫВА ПАССИОНАРНОСТИ РОССИЯН-МОСКВИЧЕЙ !!!

Тезис 3:
Стою с пятничной ранней вечёрки в умеренном лонг RIZ1
(порядка 7 % от депо);

Тезис 4: Отмена результатов массово сфальсифицированных выборов -
— скорее всего состоится;

Тезис 5:
Ожидаю в понедельник гэп вверх в RIZ1.
В случае гэпа вниз — переворачиваться в RIZ1 не планирую.
Планирую в этом случае входить в первые минуты/секунды торгов
в шорт RIH2 —
с дальнейшим профитным «разлочиванием»
арбитражной позы: лонг RIZ1 — шорт RIH2
в течение понедельника-вторника;

( Читать дальше )

исследование риз ноябрь декабрь на теорию правильных гэпов

На ноябрь выполнена норма ошибок — 3 ошибки, превышения нормы не было
за декабрь одна ошика, правльный гэп на 06,12 был вниз, но он с лихвой реализовался падением 07,12-09,12 значит ловушки по сигналам системы нет
вывод — пока система работает

Новинка — правильные гэпы на вечерку за исследованный период всего 2 ошибки
значит система дает заработать на гэпах вечерки, но я пока это не использовал.
Вывод -
нужно провести более подробное исследование на гэпы вечерки

Новинка — я решил провести исследование своей версии о том что разница в цене возникающая в ходе вечерки то есть между ценой закрытия 5свечи 18,40 и 23,45 в течение следующего дня — все равно нивелирается — и в течение дня показывается цена закрытия свечи 18,40
Ну что же — это не совсем так — число повторений цены 18,40 в 18 случаях из 23
то есть точность всего 78,2% это недостаточная точность версии
Вывод — хотя версия имеет право на жизнь — ей не стоит доверять полностью, но уже можно использовать в месте с теорией правильных гэпов

Повторяемая сущность эмерджентного поведения на рынке и есть источник потенциальной прибыли.
Куртис Фейс «Трейдинг, основанный на интуиции»
 
Поскольку спекуляция (если не считать торговые издержки) является игрой с нулевой суммой, мы должны понимать, что можем делать деньги лишь в случае потери денег другими спекулянтами. Фактически это означает, что успешная спекуляция всегда эксплуатирует ошибки других спекулянтов.
 
Ниже я хотел бы рассмотреть типичные паттерны поведения, характерные для спекулянтов, относительно рыночного тренда. Эти паттерны, по моему мнению, являются общими для всех финансовых рынков, на которых оперируют спекулянты, поскольку проистекают не из природы торгуемых активов, а из поведенческих особенностей, характерных как для участников финансовых рынков, так и для человека вообще.


( Читать дальше )