Крым-24. Экономика 14.04.2017
В этом выпуске:
1. Структурные проблемы США и внешняя политика Трампа
2. Анализ туристического потока в Турцию. Сравнение с Крымом.
3. Гость в студии: Александр Бондарь. Государственная поддержка сельского хозяйства Крыма.
4. Исполнение крымского бюджета за 1 квартал 2017 года

-1-

Отношения России и США ухудшились, так и не успев улучшиться. Из Вашингтона в адрес нашей страны опять идёт суровая риторика. Что же произошло и почему Трамп так быстро начал делать то, за что сам критиковал Обаму? Причина очень проста – деньги. Если точнее, то очень большие деньги — мировые финансы. У Соединённых Штатов накопились глубокие экономические проблемы. Они и заставили Дональда Трампа развернуть позицию на 180 градусов. Назову некоторые из проблем.

( Читать дальше )

  Не выходят топики по фин. программированию. Очень хорошо что я не стал делать это в спешке, по крайней мере материл который есть уже сейчас кардинально отличается от того, который бы мог быть, возьмись я за топики по фин. программированию ранее. Работа идет полным ходом. Но, блог о другом. Об интересном наблюдении.

 Нужно идти против глупой толпы.
ФРС 2 раза повышала ставку, но глупая толпа продолжала покупать. Такие моменты бывают раз в 3 — 5 лет. А может и более. Я потерял 5 процентов которые мог даже не потерять. За 9 месяцев было сделано 5 ложных входов каждый — 1% на SNP500, 6 вроде удачный, могло бы быть минус 3 или 2 %.

 Интересное наблюдение, нужно ждать момента когда рынок идет против ФРС долго, на протяжении 2 — 3 заседаний.

 Следующий топик по прогнозу сделаю много позже. 

 На очереди фин. программирование)

 запишите теги — Reactive,programming,today 

 скоро по этому тегу можно будет найти лекцию, если вы пропустите день публикации) 

 до скорой встречи) 

 

Старая добрая Англия. Джентльмен звонит из клуба поздно вечером домой. К трубке подходит слуга.
Джентльмен:
— Гарри!
Слуга:
— Да, сэр.
— Скажи-ка Гарри, что сейчас делает моя жена?
— Как что, сэр! Она сейчас с Вами в вашей спальне.
— Гарри, сними со стены ружье и убей обоих! Я подожду на проводе.
— Как Вам будет угодно, сэр.
В трубке слышны выстрелы, спустя минуту слуга подходит к телефону.
— Ну что там, Гарри?
— Сэр, ее я убил сразу, так как, извините за пикантные подробности, она была «сверху». А он увернулся, вскочил на подоконник,
спрыгнул на клумбу и скрылся в парке.
— Гарри, но у нас же под окном нет клумбы...
— А Вы куда звоните, сэр?...

Как понять, что направленный алгоритм перестал приносить прибыль в заданном направлении? Где та точка, когда нужно его остановить? Другими словами, где «джентльмен» должен был понять, что что-то пошло не так? Наверное, в том месте, где «джентльмен» начал увеличивать риск.
Для, уменьшения риска в случае применения направленных алгоритмов я использую их симметрию. Это значит, что запускаются одновременно два алгоритма, один из них настроен на торговлю «от покупки», второй «от продажи». Все настройки алгоритмов абсолютно идентичны. Т.е. мы не даем преимущество в настройках ни одному автомату (как бы не знаем, куда пойдет рынок). Алгоритм, торгующий от покупки не может, в случае появления сигнала на продажу выставить заявку если у него позиция равна нулю. Аналогично для алгоритма «от продажи». Сейчас не будем вдаваться в подробности, как происходит открытие позиции. Основная задача ограничить риск (размер открытой позиции) у обоих автоматов одновременно. На графиках показаны результаты торговли с помощью робота «Кокоша» для RIM7 вчера 12 апреля 2017 года.

( Читать дальше )

Хочу рассказать про один очень интересный трейд, который мне запомнился из недавних. Мне на лист попала акция APOP которая на премаркете отросла до круглой цифры в 10$ после слива этой акции несколько дней назад.
Ситуация интересна, так как я расскажу один интересный прием который мне помогает определять утреннее движение акции с большей вероятностью, что так же позволяет при прочих равных ловить акцию с утра, что бы держать и снять все сливки.

Когда есть интересующая меня акция, которая сильно выросла или у которой интересный, сильны премаркет, то я сразу иду на сайт http://shortvolume.com. На нем показывается соотношение объема лонгов к шортам, что бы определить кого же было в предыдущий день больше.




Интересная закономерность, что если шортов больше чем лонгов, то акция чаще на открытии  двигается сначала резким рывком вверх, после чего сваливаться или сначала немного на верху отстаивается, а потом сваливается. Если лонгов больше чем шортов, то после открытия акция может немного отстояться на уровне открытия потом просто рухнуть вниз или же с самого открытия торговой сессии, сразу полететь на юг.

( Читать дальше )

Всем привет!
Тем кто подписан на меня и смотрит канал возможно будет полезно! Я отсортировал все видео со своего канала по темам, кому это интересно, вот список, в котором хранятся знания, которые могут существенно улучшить вашу торговлю!
Горизонтальный объем: 
Анализ рынка с помощью горизонтальных объемов(полноценная лекция): https://www.youtube.com/watch?v=Q02xCTm2gLU 
Профиль волны — сильный фильтр при анализе: https://www.youtube.com/watch?v=BVivMOwN5_o 

Горизонтальный объём в динамике торгового дня: https://www.youtube.com/watch?v=ShXzjPzTQMA 
Горизонтальный объем, как фильтр открытия позиций: https://www.youtube.com/watch?v=_he90E7owuw 
Специфические накопления позиции на графике цены: 

( Читать дальше )

У меня уже давно появилась теория связи производства автомобилей класса люкс с глобальным биржевым крахом. Как мы видим сейчас глобальная финансовая система как будто идет вразнос, западные страны продолжают набирать долги, которые нужно обслуживать, и эти долги уже выросли до небес. А расширяться экономике уже некуда, и так все разорили и выкачали что могли. Налицо увеличение расщепления общества на очень бедных и очень богатых. Именно на этом расщеплении видимо и получают доходы производители автомобилей класса люкс. Сейчас наверное к одной из таких фирм можно отнести фирму Тесла, она была основана в 2003 году, согласно википедии.

Когда то в истории такое уже было, а именно перед биржевым крахом 1929 года, тогда тоже было множество фирм, производящих дорогие автомобили, большинство этих фирм сейчас больше не существует.
loveopium.ru/avto/retro-avto-1929.html

Вот одна из таких фирм,
en.wikipedia.org/wiki/Stutz_Motor_Company
Основана в 1911 году.
Биржевой крах произошел в 1929 году, фирма просуществовала до 1935 года, то есть еще шесть лет после краха протянула.

( Читать дальше )

Привет всем!

Хочу предложить интересные наблюдения по нефти Brent. Наблюдаю развитие фрактальной структуры с вертикальной симметрией относительно оси вращения на дневном графике (рисунок 1). Правая часть ценовой структуры (так называемое — отражение), во-первых, развивается под углом, а не горизонтально относительно левой своей части, а, во-вторых, с меньшей амплитудой движений (как бы с затуханием амплитуды), что прослеживается на протяжении формирования все правой части ценовой структуры. Следуя логики движения, скоро цена нефти сформирует пик и пойдет вниз на коррекцию. И, что интересно, эта разметка во многом совпадает с циклической моделью движения котировок Brent. 


( Читать дальше )

Всем доброго дня!

Хочу поделиться с вами примером циклической модели по обычкам Сургутнефтегаза, построенной всего на трех циклах (хотя, почему — всего? Бывают модели, успешно работающие даже на одном цикле). В составе модели их может быть намного больше, но не всегда это приводит к улучшению её качества — бывает, что, наоборот, резко ухудшает качество прогноза. Поэтому, приходится искать золотую середину между детализацией и предсказательной способностью, применяя разные хитрые штуки.

Итак, первый цикл продолжительностью 354 дня. Построен на котировках до 8 февраля 2017 года:


Следующий цикл продолжительностью 630 дней, также построенный на котировках до 8 февраля 2017 года:



( Читать дальше )