(Первая часть)
(Вторая часть)
(Третья часть)
(Четвертая часть)
Сегодня рассмотрим внутридневные максимумы и минимумы. Для анализа использую 15М бары за период с 3 августа 2005 года по 5 августа 2011 года.
 1 490 торговых дней (дневная + вечерная сессии) разложим на положительные, отрицательные и нулевые дни.
 Первым делом рассмотрим максимальные значения (high) при дневном движение вверх и минимальные значения при движении вниз.








































Как видим из таблицы, экстремумы при однонаправленном движении могут возникать в любом временном промежутке, лишь стоит отметить, что большое сосредоточение находится в промежутке с 17:00 часов до 19:15 и с 23:30 до 23:50 (наверняка влияние УД, т.к. суммарно 1,7%+2%+2,4%+2,1% = 8,2% примерно совпадают с 6% УД)
 Наиболее интересна другая таблица — показывающая low и high при разнонаправленном движении. Т.е. интересно посмотреть, когда формируется LOW в «положительные» дни и HIGH в «отрицательные»

( Читать дальше )

Проанализировал стратегию из поста kirill_m
http://www.smart-lab.ru/blog/11479.php

Решил сделать видео (для наглядности)

 

Решил разместить цикл вэбинаров Твардовского по опционам — это полноценное обучение азам опционной торговли — советую всем ознакомится — очень перспективные инструменты.

Приятного просмотра и не забудьте плюсануть тему на главную ) Спасибо.

  Лекция 1.

Лекция 2. Лекция 3. Лекция 4. Лекции 5, 6, 7, 8 доступны только клиентам Ай Ти Инвест — нужно зайти в вэбкабинет и продолжить просмотр.

Товарищи трейдеры у кого есть желание и возможность поехать в конце августа в Испанию на 2 недели (Барселона или рядом) буду рад вашей компании.
Как пример: Присмотрел 3-комнатную квартиру с кухней (50 кв.м.) в Блэнсе вместимостью 6 чел. Стоит это удовольствие 15-19 т.р. (в зависимости от конкретных дат) на 2 недели. Т.е. если эту сумму разделить на 4-6 человек получится смешная цена!!! Билет на самолет будет стоит примерно 11т.р. на человека туда-обратно (из Москвы с пересадкой в Европе) или 18т.р. без пересадки.
   
Сам еду туда с подругой. Кому интересно пишите. В ближайшие выходные буду в Москве — можем встретиться и обсудить детали.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Открытый интерес — это число открытых фьючерсных или опционных контрактов. Открытым контрактом может быть контракт на покупку или на продажу, который до настоящего момента не исполнен, не закрыт или срок которого не истек. Открытый интерес — скорее не индикатор, а просто один из элементов стандартного набора данных по некоторым видам ценных бумаг.
Известно (хотя порой и упускается из виду), что фьючерсный контракт всегда подразумевает участие покупателя и продавца. Это означает, что каждая единица открытого интереса всегда представляет две стороны: покупателя и продавца.
Открытый интерес увеличивается, когда покупатель и продавец заключают новый контракт. При этом покупатель открывает длинную позицию, а продавец—короткую. Открытый интерес уменьшается, если стороны ликвидируют существующие контракты. При этом покупатель продает свою длинную позицию, а продавец закрывает свою короткую позицию.
 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ


( Читать дальше )

www.youtube.com/watch?v=N8ZjnzWRqow&feature=related

Вчера посмотрел очередной веб-сериал  Герчика. Вернее, начал смотреть, а потом выключил на 3-4 серии, не досмотрев до конца.

И вспомнились семинары Александра Резвякова. Вспомнились русской прямотой и правдивостью. А именно, Саша Резвяков говорит прямо и честно,
  — Ребята, 95 % из вас пришли, чтобы я на вас заработал. Большинство из вас будут обязательно в убытке. И это полностью неизбежно. Хотите попробывать — пробуйте.
 Герчик же, парит мозги от лекции к лекцие, что это всем доступно. И приводит единичные, какие-то туманные примеры успешных трейдеров. Наверное в Герчике сохранился тот известный одесский принцип -  на-би ближнего, иначе ближний нае-т тебя.
 Сказал бы прямо, — Ребята, я приехал, чтобы набирать нестряланных лохов здесь в бывшем совке… и возможно иметь какие-то дивиденты от NYSE.
 И встает вопрос, что лучше — горькая правда, или святая ложь???!!!
 Лично я..., выбираю всегда горькую правду. Она классно настраивает на то, что рынок — это море, в котором есть рыбешка. Но вокруг огромное количество акул, которые охотятся именно за теми, кто пришел поживиться маленькой и большой рыбешкой. И для того, чтобы выжить, надо стать самому акулой и охотится именно за теми ловцами рыбешки. Рыбешка — это всего лишь  приманка…

( Читать дальше )

Можно ли сделать какой-то вывод из приведенной выше
информации? На мой взгляд — едва ли.
Просто сравнение цен на бензин, вообще никак не
отражает реальное положение дел в стране, не отражает
количество добываемой или экспортируемой нефти этой страной.

Например, как видно из круговой диаграммы, Норвегия может
ежедневно наливать каждому гражданину своей страны 607 700
бочек нефти:

Нефтяной баррель ~158,9 л

Ну, конечно, разве что бочки будут поновее и почище.
В то время как Россия может налить каждому Россиянину
ежедневно на 540 000 бочек меньше, чем скандинавы.
(т.е. почти в 9 раз меньше)

При этом 1л бензина в России стоит в 2,5 раза дешевле.

( Читать дальше )

Под коллективными инвестициями, как правило, понимается деятельность паевых инвестиционных фондов (ПИФов). В целом это действительно оправданно. Паевые фонды появились в 1996 г., когда государство, озабоченное проблемами финансовых «пирамид», решило навести порядок в сфере инвестиционной деятельности. В настоящий момент действует более 150 паевых фондов, управляющих активами на сумму более 78 млрд руб.

Вместе с тем в нашей стране существует еще один вид коллективных инвестиций — общие фонды банковского управления (ОФБУ). Возникновению ОФБУ положило начало принятая в 1997 г. Инструкция ЦБР № 63 от 2 июля 1997 г. в которой, основываясь на положениях и статьях ГК РФ, описан порядок создания и функционирования таких фондов. По идее их создателей, ОФБУ должны были дублировать паевые фонды, находясь под контролем Центробанка. Таким образом, каждый из конфликтовавших в тот момент регуляторов финансового рынка занимался решением задачи формирования отрасли коллективных инвестиций. Однако наступивший финансовый кризис 1998 г., принесший заметные потери в рядах российских банков, отодвинул на второй план развитие данного типа фондов из числа предлагаемых банками продуктов. Лишь в 2003—2004 гг. стало заметно некоторое оживление в данной сфере. В настоящий момент в РФ действует несколько десятков ОФБУ.
 


( Читать дальше )

Одно из самых интересных выступлений на встрече смарт-лаб.ру 25 июня — выступление Алексея Каленковича. Алексей, спасибо за горячую поучительную речь!

 

 Нашёл в какой-то книге описание эксперимента: людям(читай трейдерам) предлагалась игра: Есть какой-то начальный капитал и какую-то часть от него (стоп-лосс, уровень риска, R) вы можете поставить на кон(совершить сделку). С вероятность 60% вы заработаете на размер риска (получите +R), с вероятностью 30% проиграете столько же (сорвёт стоп). Также есть экстраординарные вероятности: 5% получить десятикратный выигрыш +10R, 5% пятикратного убытка -5R. Матожидание такой игры +0,55, то есть если мы будем бесконечное число раз ставить по 1$, то в среднем будем выигрывать по 0,55$ за раз. Результат эксперимента — большинство испытуемых полностью «сливали» счёт.
Я решил замоделировать эту игру на МатЛабе со следующими параметрами: начальный капитал — 1$, играет 1000 человек (чтобы набрать достаточно данных для статистики), каждый совершает по 100 сделок по правилам игры, размер риска определяется в процентах от капитала в самом начале игры (позже эта доля не меняется). Результат каждой сделки определяется генератором случайных чисел с заданными вероятностями.

( Читать дальше )