Всех приветствую и с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ.


С вами тот же переливальщик второго эшелона… TATARIN30 ( хотя уже в следующем году 
мне будет 40 лет :-( )


Я давно не публиковал тут, но читаю смартлаб каждый день (раньше много больше было интересных статей). Но Тимофей создал интересный контент и сайт… когда я начал публиковать с 2014 года путь к МИЛЛИОНУ (многие в комментариях писали «да что ты дро… ь с маленькой  суммой, это не серьезно, это фотошоп, развод брокера.. 

я никого не слушал и шел к своей цели) меня публичность дисциплинировала… не каждый это поймет. Даже те кто в ЛЧИ начали участвовать, мне писали в личку в свое время, что теперь мы понимаем твои слова.

Раз пошла такая....  многие делятся итогами  2020 года я тоже решил опубликовать свои итоги и показать как меня колбасило в этом году по ОДНОМУ из счетов, а также показать что можно и возможно зарабатывать на фондовой бирже (спекуляциями и инвестициями).

СЧЕТ ИИС:
за полтора года я внес денежные средства чуть более 950 тыс рублей...
сейчас на счету чуть более 2 млн рублей (иду к своей заветной мечте… :-) ) 
свой инвест счет я веду в своем инсте. 



( Читать дальше )

В поисках “второго дна” или Когда рухнет рынок?

Многих инвесторов и трейдеров с момента падения рынков в феврале-марте этого года мучает вопрос — Будет ли новый обвал или так называемое “второе дно”?.. Вот уже который месяц всякие экономисты, инвесторы и даже трейдеры пугают всех крахом рынков, убеждая, в том числе себя, в пузырях и перекупленности на рынке акций.

Подумал на эту тему и я.

Индекс S&P 500 подошел к максимуму, достигнутому накануне падения рынков, 19 февраля 2020 года. Данное достижение ставит точку в вопросе “второго дна”, которое уже видимо не произойдет. Но этот факт не снимает вопроса “Почему его не случилось” или “Стоит ли ждать нового обвала?”.

Посмотрев на истории крахов фондовых рынков, я сделал вывод, что все обвалы фондового рынка в последнее столетие происходили вследствие нехватки ликвидности у игроков, вынужденных продавать активы, чтобы получить “кэш”. Сегодня центробанки всего мира заливают рынки дешевыми деньгами и недостатка в ликвидности нет.

( Читать дальше )

Недавнее снижение на рынке американских акций стало самым быстрым со времен Великой депрессии. В связи с чем многие инвесторы ставят на такой же быстрый возврат к росту. Сейчас мы наблюдаем восстановление рынка. Но высока вероятность того, что это будет отскок, а не возврат к долгосрочному росту.

( Читать дальше )

«Настоящее образование включает умение хорошо петь и танцевать».  Платон.



Коллега ch5oh задал парадоксальный, на первый взгляд, вопрос: «как продавая дорого то, что стоит дешево, можно ещё и умудриться проиграть?»
Однако парадоксально он выглядит лишь до тех пор, пока мы остаёмся в рамках косной метафизики, не желающей, и не склонной к диалектическому танцу. 

Для сравнения этих двух подходов — метафизики и диалектики — мы будем рассчитывать Нэш-равновесные цены двух недельных опционов (STO) и моделировать игру покупателя и продавца. В первом случае мы будем исходить из постоянства (авторегрессии) волатильности, пользуясь исключительно текущей HV,  а во втором — из её танца (mean-reverse AR), о котором, как нам кажется, мы знаем чуть более, чем ничего.


* То, что волатильность представляет из себя mean-reverse процесс, подобный движению Орнштейн-Уленбека, неоднократно было показано Дмитрием Новиковым ,

( Читать дальше )

В это части постараюсь описать, чего уже можно добиться с помощью документа в Google Spreadsheet, разработанного Вячеславом (пример — https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IUxJfnRjzpqkNpuKAU83eTqxCOLyWVZmkVTI9galxZ0/edit#gid=0), а также пройтись по листам, на которых вносятся необходимые для учета данные.

А в следующей части уже посмотрим, что получаем на выходе. И станет ясно, куда можно расти и что улучшать.

Итак, Гугл таблица позволяет получать подробную информацию по портфелю:

1. Сумма ваших инвестиций
2. Сумма накопленных дивидендов
3. Текущий остаток на депозите
4. Текущую стоимость портфеля
5. Номинальный доход и доходность (без инфляции)
6. Реальный доход и доходность (с учетом инфляции)
7. Структура портфеля по секторам (реальная и желаемая)
8. По каждой акции в портфеле показывается количество лотов в наличии, дивиденды, средняя цена покупки, текущая стоимость, прибыль и многое другое. Производится расчет как текущей доли в портфеле, так и желаемой доли, а также дается рекомендация, сколько лотов нужно купить/продать, чтобы получить желаемую долю. К сожалению, данные по рыночным ценам не подтягивались автоматически, поэтому нужно было вручную их вносить, чтобы видеть актуальную версию картины. Но при относительно пассивном инвестировании это не так и важно. Если раз в месяц (или еще реже) осуществлять покупки, то можно и вручную обновить котировки.

( Читать дальше )

 

UNITED TRADERS

2012 Russell Unnual Reconstitution

            Каждый год в 4-ую пятницу июня компания Френка Рассела, Frank Russell Company в Такоме, штат Вашингтон проводит ребалансировку своих индексов фондового рынка США.
          Исключение и включение акций в индексы Russell дает трейдерам заработать на движениях этих бумаг с относительно  низким риском благодаря входящим и выходящим из бумаг крупным  денежным потокам инвестиционных фондов.
          Процесс ежегодной ребалансировка индексов Russell в этом году начнется уже в эту пятницу, 8 июня, когда компания Френка Рассела объявит детали ребалансировки, которые будут уточнены 15 июня и из которых станет понятно, какие именно бумаги 22 июня будут исключены из индексов, а какие включены.  

( Читать дальше )