Удостоился тут неожиданной похвалы от уважаемых людей :)
Неожиданной и наверное пока преждевременной.

Почему преждевременной.
Потому что моё собственное вью, в силу рыночной молодости, не есть результат опыта и знаний.
А есть прежде всего производная от компиляции из различных уважаемых источников, пропущенной через собственную говномерку.
Доверяю ли я автору -> соответствует ли мнение автора моей картине этого мира и здравому смыслу -> что по этому поводу думают другие уважаемые мной авторы.
И только тогда принимается решение, и только тогда совершается трейд.


Как я к этому пришел и вообще как я торгую и штангенциркуль членомеро какие результаты показываю — говорить смысла не вижу.
Скажу только что еще полгода-год назад регулярно высиживал просадки в 50-70% и не понимал откуда они берутся, а сейчас стабильно торгую в плюс. А еще беру в ДУ, налетай неси бабло!!!111
И в бОльшей степени я обязан этим не собственному серому веществу и говномерке, а правильно подобранному набору уважаемых авторов.


Об авторах.
Разговор практически только о русскоязычных источниках, для первичного изучения их более чем хватит.
Про смартлаб ни слова, (а) все здесь на виду и (б) больше всего не хочется кого-то обидеть, забыв упомянуть :)
Вообще, читаю почти всех кроме черного списка длиной примерно в 428 позиций :)

Перейдем к внешним источникам.


( Читать дальше )

медведии в уралкалии выжившие есть?
смотрю непрерывный рост вроде захлёбывается, взял немнго в шорт планирую увеличить позицию.
после вертикального роста самая тема брать в шорт.
у кого какие соображения?

Почему то, никто не заметил интересного графика в обзоре ДжонниГ
Вот он, собственной персоной


Не замечаете предсказательных возможностей индекса GRAM?
Джонни, где смотреть индекс?
 

Подверженность рубля влиянию внешних факторов — типичное для сырьевой валюты явление. Иностранные и российские инвесторы избавляются от высокорисковой сырьевой валюты, как только начинает расти напряженность на мировых рынках


Аналитики CitiGroup Элина Рыбакова и Наталья Новикова выяснили, к каким из факторов курс российской валюты чувствительнее всего, и эмпирически вычислили степень влияния каждого из них.

• Для оценки настроения инвесторов Citi использует собственный индекс — Global Macro Risk Aversion Index (GRAMI). Он измеряет отклонение от средних значений целого ряда показателей мировых фондовых рынков, начиная от доходности по суверенным облигациям развитых и развивающихся стран и заканчивая динамикой акций. Чем выше значение индекса, тем меньше инвесторы склоны к риску.
• Рост индекса на 0,3 пункта приводит к ослаблению рубля к бивалютной корзине на 1%.
• Чем напряженнее ситуация на рынках, тем выше влияние этого фактора

( Читать дальше )

Оригинал статьи здесь.

Прошло уже достаточно много времени с того момента, когда в Интернете появилась моя статья «Взгляд на мувинги от Tisha™». Наступил момент, когда следует вновь опубликовать её, но уже в дополненном и переработанном виде. Уже при написании первого варианта статьи, я понимал, что этот вариант является базовым и представлен только в общих чертах. Для более четкого понимания сущности «чтения рынка» по мувингам, следует более детально рассмотреть «логику» использования мувингов (moving average) их «идеологию», порядок построения и подбора различных МА и дать более полное описание сигналов, генерируемых пересечением как мувинга с ценой, так и пересечением различных мувингов.
В этом топике я попытаюсь более подробно описать и проиллюстрировать свою логику такого взгляда на рынок.

Несколько общих правил настройки мувингов:

( Читать дальше )

Наткнулся на вырезку из фильма: Психология в общении, разводка. По моему очень много аналогий с рынком.  Лучше смотреть 2 раза, очень трогательно )    www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sxXIyShL-R8

Недавно увидел на сайте охотников, статью о пользе вегетарианства. Причем от активных убийц бедных животных. Вот решил вправить мозги людям.
 
 
Если ты заработал на бирже — Ты украл у бедного студента последние 500 долларов.
 
Если ты заработал на бирже — Ты украл деньги у главы семьи, и теперь его дети будут меньше кушать и ходить в старой одежде.
 
Если ты заработал на бирже — Ты украл у Нади деньги, и ей нечем платить за кредит.
 
Если ты заработал деньги на бирже — Ты украл деньги у своего друга, которого привел на рынок.
 
Если ты заработал на бирже — Ты украл деньги у пенсионеров и всего общества. Ты ведь не создал новых вещей, но получишь чьи-то плоды труда.
 
А теперь, скажи мне, где больше правды — в Казино или на Бирже? Только честно. И где больше людей выигрывают? В рулетке или на Форексе? 
 
 
Так что помни, если ты трейдер и не сливаешь — ты хуже вора, ибо воруешь днем. Ты хуже май-трейда, что вступил в МММ, ибо ты врешь сам себе, а он ЧЕСТЕН.

"... 

Что необходимо для запуска данной процедуры?

• Устойчивый восходящий тренд,
• максимальные уровни за продолжительный период времени или исторически хаи
• снижение волатильности
• снижение объемов

Когда возникает обрушение?
Спонтанно.

Как распознать?
Резкий всплеск объемов, ретест хаев, рост волатильности.

Что выступает триггером?
Ничего. Но формально абсолютно любое, на уши притянутое событие или новость. Да хоть муха-цекотуха, севшая на нос трейдеру, который чихнул, разбил головой монитор, стукнул от злости по клавиатуре и случайно активизировал крупный ордер на продажу. Но обычно все это организуется маркетмейкерами, которые прекрасно видят в реальном времени смещение баланса сил в сторону быков. А как известно на рынке всегда проигрывает сильная сторона.

Но сам механизм интересен. 

Как я уже выше говорил, — важным фактором выступает снижение волатильности. Трейдеры адаптируется под новую реальность с 0.2% изменение цены на базовый актив за день и чем длительнее рыночная вялость, то тем сильнее адаптация, как психологическая, так и механическая (роботы, торговые системы).

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Данные EPFR за неделю по 8 февраля:

• приток средств в российские акции составил $511 млн после $414 млн неделей ранее
• Структура притока:
• Через фонды, ориентированные на Россию: +$108 млн
• Через фонды GEM и BRIC +$378млн
• притоки сейчас максимальные с весны 2011 года, когда фьючерс на индекс РТС был выше 200,000 пунктов. 
• c 25 января, фонды, ориент на РФ получили $345 млн
• Доля средств фондов, инвестированных в РФР, выросла до уровня выше чем вес России в MSCI EM.

А вот красивый график, который раньше нам выкладывал наш коллега ekmiks, непонятно почему нас покинувший, и удаливший свои записи из блога на смартлабе:(


прошу также обратить внимание на небольшую статейку EPFR, которую я написал по этой статистике. Если есть какие-то замечания и дополнения относительно EPFR, буду рад комментариям.