Добрый день, уважаемые алготрейдеры!
Написал на днях некий алгоритм самостоятельного расчета греков опционов на Qlua срочном рынке ММВБ-РТС, которые 
показываются в виде таблицы значений в Quik.

Подскажите, каким образом добавить в этот алгоритм выставление заявок после сравнения расчетных величин с теми, что транслирует биржа?

( Читать дальше )

Поступила информация, что население смартлаба за последние годы несколько обновилось, и кому-то может оказаться полезным узнать как можно просрать миллиарды на опционах, как можно на салфетках объяснить опционы гуманитарию или как написать робота, который с капиталом 3 млн р держал 15% объемов торгов в опционах RI. В общем иногда полезно перечитывать хорошо забытое старое (сейчас даже сам удивляюсь, как это меня хватило на все это буквосложение)



Гном. Или как трейдер обанкротил банк.

Глава первая и вторая

Глава третья и четвертая

Глава пятая и шестая


Гном 2. Возвращение.

Глава первая

Глава вторая и третья

Глава четвертая и пятая

( Читать дальше )

Продолжение. Предыдущие посты (в которых я оказался прав =):
февраль 2017 — номер раз
январь 2018 — номер два


В очередной раз рынки слегка штормит (и за вчера, например, на омэриге слита месячная зарплата, сегодня — чуть меньше), поэтому я решил прогнать свой старый одномерный a-la pattern recognition анализ и посмотреть ситуации на истории, напоминающие недавнюю (с начала 2018-го года) и посмотреть, а что же происходило с рынком после этого.
Использую методологию (и даже код) одного из старых постов, вкратце напомню что там делается: на истории отбираются все участки, максимально похожие на анализируемый, и смотрится, а что же было с рынком после них. Участки отбираются по максимальному сходству (в терминах MSE) профиля среднемесячных ретурнов анализируемого участка и соответствующих участков истории (ретурны среднемесячные, а не дневные, для того, чтобы исключить всякий мелкий незначительный шум и аутлаеров). Для анализа в этот раз использовался индекс полной доходности S&P 500 (yf: ^GSPC) как индекс с максимально длинной историей (с 1951-01-31).

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Очень приятно, что математическая задачка № 2 была принята благосклонно. За это отдельное спасибо всему community.
Теперь, с вашего разрешения, немного усложняем правила игры.

Вводная

Один мой знакомы (недавно) построил работающий прототип машины времени. И даже слетал на нем в Японию 2019. И рассказал мне, что лично видел по Блумбергу, что 18.09.19 курс USDJPY составит ровно 131.69. К сожалению, после такого годичного путешествия машина перенапряглась и была отправлена на профилактику. Так что новый рейс в будущее ждет нас примерно через год.

Вопрос

Нынешний курс USDJPY составляет 111.69. У вас есть $1,000,000 на торговом депо. На сколько можно увеличить это депо, обладая (гарантированной) информацией  о будущем? В отсутствии информации о промежуточном движении курса йены в течение года?

Условие

Мы договариваемся рассматривать только простую сделку — покупаем по 111.69, ставим stop loss и take profit, выходим по исполнению take profit или по времени по курсу 131.69. С любым плечом. Своп = 0. Комиссии = 0.

( Читать дальше )

С сожалением констатирую, что предыдущая математическая задачка была не понята и не вызвала интереса. То ли я пишу косноязычно, то ли планка сложности оказалась слишком высокой. Попробую начать сначала и быть ближе к народу community.

Одной из малоизвестных трудностей в построении механических торговых систем (МТС) является нелинейность расчета equity.
Так, если мы купили актив по цене X1 и продали по цене X2, то наш результат составил (X2-X1)/X1 по отношению к вложенной сумме. А вовсе не X2-X1, как можно было бы подумать.
При этом, если бы результат сделки был линейной функцией от цены актива, теория построения МТС могла бы значительно упроститься.

ВОПРОСЫ:
1. Можно ли придумать преобразование цены актива, чтобы в новых координатах профит был линейной функцией преобразованной цены?
    Т.е. существует ли функция f(X), для которой f(X2)-f(X1)=(X2-X1)/X1?
2. Можно ли придумать такое преобразование для малых изменений цены?

С уважением

Переходя на tslab три года назад, никак не думал что настанет день, когда я вернусь на amibroker. Но это случилось. 500$ отправились буржуинам и теперь наконец-то можно  гонять серии инструментов не тратя время на переключение source в настройках скрипта и фиксацию результатов бэктеста. Тслаб остается как платформа торговли и эталонный тестер (эта часть реализована отлично, того не отнять), но идея жить с одним инструментом — накрылась медным тазом. Что характерно, заявка на функционал пакетного тестирования на тслабе висит без малого четыре года , но толи ресурсов нет, то-ли разработчики сами своим инструментов не пользуются — вон и ныне там. Меня эта ситуация честно удивляет. Ребята сделали отличный и сложный инструмент (объективно, лучше его я не видел), но почему-то не вложили крайне важный функциональный кусок. Работу с опционами они сделали (дофига у нас опционщиков, а в сравнении с торговцами фьючерсами?), а вот воткнуть доп. окно с выбором серий и сводкой — вот никак.

( Читать дальше )

Вместо предисловия.
С удовольствием читаю smart-lab. Однако весьма удивлен тем, как свободно и даже вульгарно здесь обращаются с математикой применительно к трейдингу. В постах она обычно используется в очень упрощенном или же заведомо неправильном виде. В комментариях больше наукообразности, часто чересчур усложненной для реального обсуждения проблемы.

Поэтому есть желание написать серию (не слишком сложных) постов, описывающие математические кейсы, применимые конкретно к трейдингу.

Теперь ближе к делу.
Один провокатор человек придумал расхожее рассуждение. Вероятность цены акции вырасти в 2 раза такова же, как и упасть в 2 раза (принимаем гипотезу эффективного рынка). Допустим, акция стоит $1. Тогда, стоя в лонге, в случае роста в 2 раза с вероятностью 50% мы зарабатываем $1, а в случае падения в 2 раза c вероятностью 50% теряем $0.5. Матожидание +$0.25, соответственно, акции нужно только покупать. Buy&Hold Forever!

Встреча трейдеров на Эльбе.

( Читать дальше )

Сидеть в просадке — дело невеселое, хотя нормальное и полезное, а также мотивирующее на улучшения и развитие.

Далее везде рассматривается период с 2010 года по второй квартал 2018 года, фРТС.

Второй квартал вышел убыточным у меня, очередной раз проанализировал все спекулятивные сделки и подумал, можно ли без потери прошлой доходности уменьшить убытки этого квартала. Поковырялся, оказалось, что вполне можно и улучшение на переподгонку не тянет. Внес изменения в торгуемые алгоритмы и можно дальше ждать выхода из просадки. Получилось следующее:

































Аж целых 35% годовых. Мне понравилось. Думаю дальше. Уж очень хочется побыстрее из просадки выйти. А как этого добиться в линейной торговле? Либо наверняка знать будущее, либо повысить частоту сделок. Как её повысить, если у меня реверсная система? Добавить тэйк-профит и снова заходить по тому же тренду при откатах. Погонял разные варианты. Получилось симпатично.

( Читать дальше )

В книге  показана реализация  концепции  алгоритмического квантового  трейдинга  на основе кибернетических технологий.

Книга  необычна и существенно отличается от  известных книг по трейдингу и  книг «классиков».

Трейдинг в ней рассматривается как  непростая научно-техническая задача, но решение которой, в отличие от известных книг, имеет строгое математическое обоснование.  Кроме  математики, используются методы теории оптимального управления, обработки сигналов, теории автоматизации технологических процессов  и др.

Не  ищите в книге материалов  про  психологию, про японские свечи, про линии поддержки и сопротивления, про уровни, про скользяшки,  про волны, про паттерны и т.п.

В книге  нет рассуждений о «тяжелой судьбе» трейдеров и  в целом  отсутствуют обычные для  книг по данной теме трейдерские «словесные кружева».

Короче,  в  книге нет классического теханализа и нет  психологии  за ненадобностью  –  здесь будет  все другое для подготовленной публики, интересующейся алгоритмическим трейдингом.

( Читать дальше )

Начало здесь:
Часть 1 smart-lab.ru/blog/474365.php
часть 2 smart-lab.ru/blog/474597.php

Как упоминалось во второй части: для своих расчетов я беру цены опционов непосредственно из таблицы опционов в реальном времени. Цену стредла я обозначаю буквой А в связи с визуальной сходностью.

Цены опционов на других страйках можно представить как функцию:

 F(А, х), где А – стредл на центральном страйке; х – расстояние в пунктах от центрального страйка (цены базового актива).

Имея цену опциона на центральном страйке (с нулевым смещением в какую-либо сторону) можем рассчитать цены опционов на других страйках. Для такого расчета есть формула, которую я называю «эталонной». Ее вывод с пояснениями и рисунками занимает 7 листов формата А4.  На написание этой формулы и осознание всех факторов действующих на цену у меня ушло три года. Поэтому, эталонная формула не будет раскрыта.

( Читать дальше )