День девяностый.

Всем Трейдерам и пользователям Смартлаба привет!

Сегодня мы продолжим тему, по краткой, информативно-разъяснительной инструкции по чтению балансной и объёмно-кластерной среды графиков, предоставляемым алгоритмическим комплексом «Navigator» (created by Powerful Traders).
Представляем Вашему вниманию, фьючерс 6N. По сути это один из самых низковолатильный инструментов, неприметных для неопытных и не из группы популярных для большинства… Но для нас, команды «Powerful Traders» именно этот старый финансовый аристократ вызывает,

особенные трепетные чувства и почтение. Признаемся, что именно эта тихая гавань, одна из наших баз подпитки, восстановления и опыта управления большими ордерами. С учётом небольшой волатильности, на киви можно торговать более крупными лотами при разумеется малом стопе, так как он маржинально безупречен 10$ за лот, овернайт 1500$! 

( Читать дальше )

Полтора месяца назад мы здесь обсуждали начало ралли сумасшедших к встрече Трампа-Путина. Оно состоялось. Указывались факторы, которые дают возможность строить лонговые позиции на июль. Разбирали, что эти факторы временные и что глобально EM и евробакс просто нуждаются в пересменке (временной фиксации шортов). 
https://smart-lab.ru/blog/479759.php

С понедельника прошлой недели вновь возобновились глобальные тренды по трем основным финансово рыночным индикаторам, на которые следует ориентироваться, торгуя Россию (я не беру макроэкономические индикаторы сейчас для рассмотрения): еем, евродоллар, нефть. 
Эти движения в рамках трендов были весьма и весьма предсказуемы. Все это сдобрилось порциями возможных санкций, которые будут введены по большей части, я не сомневаюсь.

Теперь как я вижу возможное развитие рыночной ситуации.
Глобально:
1) Я считаю курс на девальвацию рубля — постоянным. Ускорение снижения рубля наступит, когда нефть перейдет в четкий падающий тренд. Это событие назревает, я говорю про нефть.

( Читать дальше )

Причина первая: 
GBPJPY, в народе он же «фуй», — одна из самых волатильных пар на forex. 

Трейдер должен быть там, где есть волатильность, ибо волатильность = profit. Что означает волатильность? Волатильность означает, что вы можете войти в движение с минимальной вероятностью срыва стопа, так как рынок движется очень быстро. Мне не очень нравятся пары AUDUSD, USDCAD. Они вялые, скучные. Просидишь весь день и потеряешь терпение. 

Причина  вторая:
Торгуя данной парой, я провожу как бы "тройной технический анализ", увеличивая свои шансы. Сейчас объясню:

Сначала я провожу тех.анализ пары GBPUSD. Потом я провожу анализ пары USDJPY. И, наконец, я провожу самостоятельный анализ GBPJPY,  этой производной от двух валютных пар. Если я вижу, что в паре GBPUSD хорошая картина для продажи, и в этот же момент я вижу, что в USDJPY тоже хорошая картина для продажи (с технической точки зрения), то, если я окажусь прав, GBPJPY

( Читать дальше )

Если коротко, то: да — закрывать, строго при условии, что есть на чем. 

Например, вы схватили стоп. Один или два. Самое время задать себе вопрос, что это было? Варианты ответов:

1. Боковик-консолидация, потеря рынком ликвидности — появление больших теней на каждой свече. Много сопротивлений в каждую сторону. Распилиться в тильте можно и на таком рынке, поэтому рыно лучше оставить до повторного всплеска активности это либо вторая половина дня, при условии наличия статистики, либо другой день.

Нужно проявить смирение, принятие и другие способности эмоционального интеллекта — уйти с рынка. Поначалу это вообще не дается, хочется попробовать еще разок,  затем со скрипом зубами — «проб» становится все меньше. Крепнет вера в «следующий раз». 

( Читать дальше )

В одной умной игре (типа биржевой, похожа сильно) есть такой ход — РОКИРОВКА.

     Даже Ленин, играя на нарах в шахматы, любил приговаривать:
— А вот тебе, батенька, и твоё место. В стойло, голубчик, в стойло...
     Очень не любил он королей тогда… Но своего защищал изо всех сил...

     Действительно, посадить короля на место лошади или слоника — крайне аполитично. Короля — и в стойло! Ужас! Хотя некоторые короли, которые искренне не любят своих пешек, этого вполне заслуживают. Примеры приводить не буду. Сайт-то трейдерский!

     На самом деле, это крайне разумный ход — убрать короля в безопасный угол политической сцены (например, в Форос) и вывести на сильные, центральные вертикали власти сильную фигуру — ладью (например, ГКЧП. Но могут и сожрать её.). Разумеется, это я всего лишь про шахматы.


     Вот я и ввёл своё, давно запатентованное, название защиты вертикального спреда — РОКИРОВКА.

( Читать дальше )

Вчера в нашем трейдерском клубе VBTT мы бурно обсуждали в очередной раз вечную тему «чёрных лебедей», благо представился подходящий повод: кунштюк, выкинутый Сбербанком на открытии сессии в среду:



Трёхпроцентная просадка — это, конечно, никакой не «чёрный лебедь», да и само это понятие — не более, чем плод лукавого воображения ливанского трикстера, не имеющий ни малейшего отношения к профессиональной биржевой реальности (какой, к чёрту, может быть «лебедь» в грамотно диверсифицированном портфеле, где каждая отдельная позиция ещё и не превышает 5 % капитала?!).

Тем не менее, фейковый этот обвал Сбербанка, за которым, как водится не стоит вообще ничего, кроме традиционных для низколиквидных рынков искусственных манипуляций, подсказал мне некую формулировку, которая давно вертелась в голове, однако никогда ранее не отливалась в готовую рекомендацию. Речь идёт о

( Читать дальше )

Я решил учувствовать в конкурсе: — "Почему имеет смысл торговать US500 на Московской бирже?". Мне нравится, что на смартлабе они проводятся честно и что любой желающий может попытать удачу! Почитав посты по тегу US500, нашёл огромное количество негатива. Мне показалось это удивительным, так как у нас постоянно ноют, что недостаточно ликвидности и недостаточно инструментов. А когда биржа делает шаги что бы исправить ситуацию, то в ответ получает ведро гов.а! Решил замолвить словечко за US500.

 

US500- Это фьючерсный контракт на индекс S&P 500, который коррелирует с ним на 99,9%.

Но перед тем как углубится в S&P 500, я бы хотел начать с самого понятия фьючерса и его истории. Это поможет нам с тем, как его использовать.

Когда вы слышите про фьючерс, то что первым приходит вам в голову, может это

 

Или вот это

 

( Читать дальше )

Две недели назад я решил сделать реал-тест стратегии, которую поведал, барон наш, Мюнхгаузен. Суть стратегии можно просмотреть тут. А вот в этом моем посте, Вы найдете все вводные. Кратко — это открытие коротких позиций по акциям, которые отсеклись по дивидендам. Тейки были расставлены на величину дивидендов, стопы на 50% от них же. Риск на доход 1 к 2. Срок 2 недели. Сумма выделенная на тест была равна 100 000 руб на каждую акцию.

Давайте посмотрим, что же получилось на 23 июля 2018 года по моим позициям, которые я закрыл сегодня, как и обещал. И так же проанализируем еще несколько акций, которые я по тем или иным причинам не включил в тест.

Итак, Татнефть была закрыта по стопу на уровне 694,4. Убыток равен 908 рублей, или -0,88%. Вывод: дивидендный гэп был закрыт в тот же день и цена устремилась на локальный максимум. Сами дивиденды были незначительные, да и потенциал роста в акциях не исчерпан.

( Читать дальше )

Биржа: NASDAQ
Сектор: Healthcare
Отрасль: Medical Laboratories & Research

Условия сделки

Покупка: 138,37
Стоп-лосс: 117,56
Тейк профит: 148,50, затем 171,50
Горизонт инвестирования: 6 месяцев

Краткая характеристика компании

ICON plc. — международная научно-исследовательская организация, специализирующаяся на выполнении исследовательских контрактов (CRO). Компания предоставляет внешние услуги по развитию фармацевтическим и биотехнологическим отраслям промышленности. Ее услуги включают в себя управление клиническими испытаниями, биометрическую деятельность, консалтинг, визуализацию, штатное расписание, информатику и лабораторные услуги. 

( Читать дальше )