Избранное трейдера Юрий Губеров

по

Сбербанк. Пособие для начинающих. "Как ловить максимум с помощью открытого интереса".

    • 01 февраля 2018, 17:43
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Всем привет!

Вашему вниманию хочу представить не какие-то там гнилые чипсы, с помощью которых за последние 7 месяцев можно было слиться в ноль, шортя Сбербанк, а самый что ни на есть живой органический продукт, не содержащий ГМО и отображающий только самую полезную и актуальную информацию на текущий момент - открытый интерес на фьючерсном контракте или в просто народе ОИ.

ОИ — это база. Это то, с чего начинается фьючерсный рынок. Без умения читать информацию по ОИ трейдеру-интрадейщику на фьючерсном рынке ловить нечего, более того, благодаря ОИ эта удивительная связка спот/фьючерс становится немного яснее и можно попытаться ответить на вопрос в каждой конкретной ситуации — хвост управляет собакой или собака хвостом?

В общем, кто заинтересуется тематикой — ищите в интернете методички по использованию ОИ, информации масса, а здесь я приведу лишь пример ловли максимума Сбера, используя ОИ в трех картинках.

Картинка №1:

( Читать дальше )

Дивиденды2018.Супердивиденды 2017 года

В 2017 году, как бывает ежегодно, основные суммы дивидендов были выплачены по итогам ГОСА за 2016 год весной и летом.
Сумма дивидендов нефинансовых компаний в РФ за 2016 год, увеличилась на 9%, до 1,465 трлн руб., подсчитало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).
Темпы прироста остались примерно на том же уровне, что и в 2015году (по итогам 2015 г. прирост дивидендных выплат составил 8%, тогда как за 2014-й дивиденды увеличились на 25%).
Структура дивидендных выплат по отраслям постепенно меняется. Если по итогам 2015 г. на выплаты нефтегазового сектора приходилось 50% от общего объема, то по итогам прошлого года доля снизилась до 40%. Нефтегазовые компании сократили выплаты на 15%, до 574 млрд руб. На фоне этого выросла доля выплат акционерам со стороны металлургических и горнодобывающих компаний (с 24 до 31%), а общий объем их дивидендных выплат повысился на 39%, составив 453 млрд руб.
На третьем месте по-прежнему телекоммуникационные компании (10% в структуре всех дивидендных выплат). Выплаты сегмента сохранились на уровне прошлого года (151 млрд руб.). Доли компаний, работающих в отраслях транспорта и электроэнергетики, оставаясь невысокими, продемонстрировали тем не менее существенный рост: с 2 до 7% и с 4 до 6% соответственно.
Доля чистой прибыли, направляемой на выплаты акционерам, за прошедший год не изменилась и составила 31%. При этом с 2013 г. данный показатель повысился на 3 п. п.
Основной прирост обеспечили металлургические и горнодобывающие предприятия (+37%), в то время как нефтегазовый сектор — традиционный генератор дивидендов — сократил выплаты на 15%. Доля чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов, как и в прошлом году, составила 31%.
Для расчета совокупного объема дивидендов использовались данные 227 крупнейших компаний России, общий размер выручки которых по итогам 2016 г. составил 47 трлн руб. (35% от совокупной выручки российских компаний).
Выборка увеличилась на 43 компании по сравнению с обзором дивидендных выплат нефинансовых компаний по итогам 2015 года
Конечно же, многие компании из тех, кто выплачивает дивиденды, не торгуются на Мосбирже и примерно 67% от суммы выплаченных дивидендов получили мажоритарные акционеры, но мы, миноритарные акционеры, тоже получили по кусочку дивидендного пирога и поучаствовали в разделе этих самых 1,465 трлн рублей выплаченных дивидендов.
Смотрим таблицу, в которой я собрала дивитикеры, торгуемые на Мосбирже и выплатившие за 2016 год дивиденды, давшие самые высокие дивидендные доходности (ДД)
Дивиденды2018.Супердивиденды 2017 года



( Читать дальше )

ЗАГАДКА года (рост евро)

Как вы думаете, какая самая лучшая валюта была в 2017 году? Евро! Валюта, в которой отрицательные ставки, которую просто «печатают» в количестве 60 млрд в месяц, выросла практически ко всем конкурентам в мире. Чудеса. Я теоретически допускал для себя, что евро может вырасти до 1.20 (месячная поддержка была в 2010-2014 году, возврат к пробитому уровню), когда курс был 1.05, но я думал, что это повлечет за собой падение фондовых рынков в мире, как это было в августе 2015 года. Но этого не произошло.

Почему я так думал? Я исходил из того, что евро должен быть валютой фондирования, т.к. выгодней всего занимать деньги именно в евро. Годовой LIBOR по евро составляет минус 0.25% годовых. Т.е. банки первого круга кредитуют друга друга под отрицательную ставку. Дико звучит конечно, но такие времена. Занял деньги в евро, потом продал евро и купил, например, российские или бразильские облигации под 8% годовых. И как говорится, на эту разницу и живем. Соответсвенно, я думал, что рост евро к другим валютам должен будет заставить инвесторов продавать активы, которые были куплены ранее на заемные евро. Но этого не произошло, евро вырос сильно, и все активы продолжили свой рост. Т.е. несмотря на то, что самые низкие ставки на рынке именно в евро, фондирование шло не через европейскую валюту.



( Читать дальше )

Шел десятый год торговли...

    • 30 декабря 2017, 08:56
    • |
    • pick
  • Еще
    Всем привет!

Просто добавлю строку вот к этому посту smart-lab.ru/blog/378651.php
Краткие итоги моей торговли за 9 лет:

03.12.2008-31.12.2009                 + 38,28%
01.01.2010-31.12.2010                 + 32,80%
01.01.2011-31.12.2011                 +  2,78%
01.01.2012-31.12.2012                 + 59,84%
01.01.2013-31.12.2013                 — 26,23%  
01.01.2014-31.12.2014                 + 55,53%
01.01.2015-31.12.2015                 + 31,28%
01.01.2016-31.12.2016                 + 155,52%
01.01.2017-31.12.2017                 —  7,56%

Все учеты и вычеты учтены. Торгую без плеча и шорта, только от лонга, дивидендные акции ММВБ, усредняюсь, минимум диверсификации — максимум эффективности.

      О основных принципах моей торговли можно почитать здесь:

( Читать дальше )

ЛЧИ 2017 . последний шанс на победу...

Добрый вечер, Уважаемые Смарт-лабовцы!
 Остается всего 4 дня до завершения ЛЧИ 2017г. Казалось все уже понятно ( и шансы на победу DISCIPLINE просто огромны ).
Биржа боролась за чистоту конкурса и убрала многие малоликвидные бумаги ( оставив в конкурсе впрочем 3 бумаги, которые ввобще сняли с торгов по ходу конкурса и много бумаг оборот по которым не достигает… 3 лямов в день! ((( а вот опционы доступны всем и каждому, а как известно у опционов есть цена времени и она очень тает к экспирации, так что за 3-5 дней до окончания конкурса шансы победить на ЛЧИ равны открытой позиции на минимальную стартовую сумму по опционам ( самые ликвидные брент и ртс), нужно всего лишь движение в 1,5-2  %!!! и  от преимущества лидера не останется и следа… так вот они устроены, Биржа конечно считает что не будет желающих рискнуть 250 т.р. ( а 50 т.р были ), но это может оказаться не так… при том 1,5-2 % в любую сторону надо ... 
История последних 3 ЛЧИ показывает что такое движение было всегда, тем более конкурс завершается не 16 дек как раньше, а ровненько к экспире 21 декабря, все утроено так чтобы шанс был у каждого кто понимает тему, ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ БЫЛА ИДЕЯ… а шансы что она будет велики.

( Читать дальше )

Миф об отсутствии неэффективностей на американском рынке

Всем привет друзья. 
готовясь к торговле на Американском рынке, и просматривая по списку самые ликвидные опционные акции, все больше и больше прихожу к выводу, что народ очень любит халяву )) 

трейдеры ищут неэффективности совсем не в том месте… они их ищут в греках, в создании собственных опционных формул в надежде выяснить истинную стоимость опциона… и в стремлении найти безубыточную и профитную халяву — они совсем забыли о банальном анализе Базового актива.. 

ниже накидал несколько графиков разных стаков. 

КОЛЛ 180 на акцию HD
Миф об отсутствии неэффективностей на американском рынке

КОЛЛ 105 на акцию JPM
Миф об отсутствии неэффективностей на американском рынке

( Читать дальше )

БИТОК, взгляд во внутрь, очень интересно...

в продолжение темы BITMEX — МММ отдыхает.

Блокчейн система открытая, по сему можно заглянуть в любой кошелек, и увидеть чем живут криптомиллиардеры.


Начнем с распределения денег по кошелькам.
БИТОК,  взгляд во внутрь, очень интересно...
Что сразу бросается в глаза:

1) Парето закон 20:80,  он же 4:64,  он же 1:51
51% битков лежат в меньше чем 1% кошельков. 

2) Два самых больших кошелька это биржа битфинекс и какой то крупный майнер.

3) Деньги распределены согласно пирамиде Хайека.

25%  в 1162 кошельках с суммой больше $10 000 000
25% в 11951 кошельках с суммой больше $1 000 000
25% в 128 080 кошельках с суммой больше $100 000
25% остальная мелочь в 20млн кошельков.

В логарифме это распределение выглядит как прямая линия.

4)  Гипотеза о том что большая часть битков  в руках Сатоши не состоятельна.
Почти все битки поменяли владельцев в период с 2013 по 2016 годы.
Все даты First In  свежие, а Битфинексу вообще меньше года от роду.

( Читать дальше )

Мой самый эпичный слив

    • 16 ноября 2017, 10:46
    • |
    • spebe
  • Еще
По мотиву поста smart-lab.ru/blog/433157.php

    На картинке изображен мой восстановленный по памяти график эквити. Оригинал не сохранился — брокер подтер. Длинные комментарии тут излишни. Только результат: Шесть месяцев беспросадочной торговли с доходностью под 800% были перечеркнуты одним бессистемным входом в сделку без стопа, с расчетом на быструю прибыль (шортил растущий импульс) и одним системным входом без стопа (не верилось, что система может давать сбои).
    Прошло лет шесть, но этот урок я буду помнить еще очень долго.
   
Мой самый эпичный слив


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн