Копипаст чисто для себя — чтобы не искать, когда захочется взглянуть.
 
 
1. Объём — это активность. Следовательно, тиковые объёмы могут быть применены там, где информация о фактических объёмах по контрактам недоступна.

2. Есть два метода представления информации рб объёмах:
относительный объём: объём по отношению к предыдущим бару или барам;

фактический объём: значение (размер) объёма на отдельном баре.
3. Сила проявляется на нисходящих барах, а слабость — на восходящих.

4. Рынки не любят широкодиапазонные восходящие бары с высокими объёмами. Почему? Потому что в таких барах скрыты возможные Профессиональные Продажи.

5- Профессиональные Деньги продают на восходящих барах и покупают на нисходящих.

6. 85% гистограммы объёмов отражает активность Умных Денег.

7. Умные Деньги проявляют активность на всех временных промежутках. Различные временные промежутки используются ими, чтобы скрыть свою активность от тех, кто умеет читать график и от других Умных Денег.


( Читать дальше )

Продолжение топика: Мувинги… Невкусно? Да вы их просто готовить не умеете! :)

Очень интересную теоретическую базу под идеологию 3-х мувингов на графике изложил пользователь n_nickols

Читаем:

Можно много говорить об одном и том же, и называть предмет разговора разными словами, но не пойму почему Вы не пришли к единому мнению? Ведь всё действительно очевидно и не требуются никакие высшие «простые» математические выкладки, которые лично я не осилил. Попробую описать взаимодействие всех трех мувингов с точки зрения физики. Быть может тогда материал Tisha станет ещё более доступней, а слова sevGuV обретут смысл.

Попробуем рассмотреть процессы на финансовых рынках с точки зрения физики. Погуглив интернет не сложно найти подобную тематику. Давайте сварим из этого вкусную кашу.
Колебания изменения цен на рынке можно сопоставить колебаниям физического маятника, только они будут иметь более сложную природу. Для простоты понимания нарисовал рисунок.
Физический маятник представляет собой ничто иное, как перетекание энергии из одного состояния в другое через точку равновесия (покоя). Если на маятник не будут действовать никакие иные виды сил, кроме силы тяжести, то при приведении маятника в начальное положение, отличное от точки равновесия, мы получим постоянные колебания. Каждый раз, когда маятник будет уходить от точки равновесия, он будет стремиться вернуться к ней.

( Читать дальше )

Продолжу разбирать распространенные заблуждения о рынке и всем что с ним связано.  Итак начнем.
Заблуждение: «По сути, весь риск-менеджмент в торговле основан на контроле за убытками.»
Верное выражение: «Риск-менеджмент основан на контроле за риском получить убыток»
На первый взгляд, ничего катастрофического в этом заблуждении нет. Ну подумаешь, расхождения в терминологии, не более. Тем не менее,  тщательно анализируя  в процессе торговли движения своей несовершенной психики, я заметил что это заблуждения приносит вред торговле, провоцируя на неверные решения. В этом посте я постараюсь объяснить почему.
Разберемся с понятиями. У многих возможно возникнет недоумение, что эти два выражения говорят об одном и том же. Дело в том, что в трейдерской среде часто отождествляют риск и расстояние от входа до стопа помноженный на размер позиции, т.е. потенциальный убыток. Вроде как все верно, это та денежная сумма которой мы рискуем в конкретной сделке. Однако это сильно ограничивает понятие риска в трейдинге, а в конечном счете сильно искажает и переворачивает выводы.


( Читать дальше )

В свое время, чтобы не объяснять каждый раз на пальцах новичкам, «что такое мувинги и с чем их едят», создал краткую инструкцию по настройке и классификации мувингов. Топик получил претенциозное название «Взгляд на мувинги от Tisha™», так как в принципе не планировался к широкому опубликованию и был доступен только на форуме Трейдерский Бомонд. Тем не менее, топик получил вдруг достаточно мощную поддержку от знакомых (и незнакомых) мне трейдеров. Как оказалось, при правильном понимании и использовании всего 3-х мувингов (честно говоря, все же 4-ре лучше, но это отдельная тема), можно легко и быстро построить простейшую торговую систему.  И не одну.
Вашему вниманию будет представлен основной пост этого топика. Возможно кому-то пригодится нижеприведенная информация.

Итак, о мувингах.

Прежде всего хочу обсудить мысль: «Мувинги запаздывают». Не согласен. Сразу вопрос, для чего запаздывают? Для взгляда в будущее? Для текущего состояния? А что, есть индикаторы, которые нам предскажут будущее? Увы…

( Читать дальше )

Полазил я тут по форуму, по тегам — не нашел более менее «простых» пояснений — что это за «фрукт». Есть и мои записи, но они «по букве закона»...

Задумался о том, что нужно привести более «понятные» высказывания и формулы.

Итак:
Финансовый ликбез (плечо и маржа)
Плечо: Отношение заемных средств к собственным (Активы = д.с. + маржинальные бумаги). Основной смысл «плеча» — сколько у Вас заемных средств на единицу собственных.


Маржа: Доля собственных активов в общей маржинальной позиции (здесь учитываются только д.с. и маржинальные ценные бумаги).


Зная плечо, всегда можно посчитать уровень маржи и наоборот:
Пример:
Уровень маржи – 40% (Ваши активы составляют 40% от общей маржинальной позиции, соответственно 60% — заемные (кредит))
Кредит = 60, активы = 40.


( Читать дальше )

многим конечно помогают мувинги, но подобрать параметр так же не просто. Почему например 55 а не 15? SMA или EMA? Пробой первый или после теста? в общем мувинги это хорошо, но еще лучше фракталы! Но название смущает даже меня.

( Читать дальше )

Из книги «Баффетология»
1. Обладает ли бизнес опознаваемой потребительской монополией (в противовес компаниям сырьевого типа)
Иными словами, является ли продукция или услуга компании исключительной и важной для потребителя.
Компании сырьевого типа страдают от конкуренции  и поэтому вынуждены снижать цены.
2. Прибыли компании устойчивы и имеют тенденцию к росту.
3. Компания придерживается консервативной финансовой политики? По мнению Баффета, успешные компании обладают небольшой долговой нагрузкой в сравнении с их прибылью
4. Бизнес обеспечивает устойчиво высокую рентабельность акционерного капитала?
Здесь все просто: если скорректированная рентабельность собственного капитала не превышает ставки % по кредитам, то этот бизнес неперспективен. Показатель E/BV должен быть выше средних показателей.
5.Компания удерживает прибыли или выплачивает акционерам?
и связанный с этим вопрос:
6.Повышает ли нераспределенная прибыль рыночную стоимость компании


( Читать дальше )

Видеозаписи с вебинаров Владимира Твардовского «Время торговать опционами» 
Первая ступень


«Лекция 1. Опционы: основные понятия»

Содержание 

1) Понятие срочного контракта. Базисный или подлежащий актив (БА)
2) Понятие опциона (Option)
3) Понятие опциона колл (CALL)
4) Понятие опциона пут(PUT)
5) Покупатель и продавец. Держатель и подписчик
6) Американский и европейский стили опционов
7) Исполнение опционов.
8 ) Основные понятия опционов (БА, Тип, Экспирация, Страйк = цена исполнения)
9) Премия опциона= Цена опциона.
10) Примеры






( Читать дальше )