Здравствуйте, коллеги!

На выходных прочитал очень интересное интервью человека, который создал первый самоадаптирующийся под рынок алгоритм в 1997 году, опубликован он был в 2001 году, а первые практические попытки его использования появились только в 2005 году.

Зовут его Дэйв Клифф (Dave Cliff, professor), он является профессором в университете Бристоля, Великобритания.
Алгоритм называется Zero Intelligence Plus (ZIP).

Основной принцип его работы состоит в том, чтобы вычислять лучшую торговую стратегию на текущий момент для Продолжающихся двойных аукционов (continuous double auctions — CDA), по-нашему говоря — для стаканов.

Пару лет назад ZIP использовался в качестве бенчмарка для всех остальных алгоритмов.

Это было введение, теперь, собственно, о чем хочу поговорить.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Надо просто понять, что на рынке есть абсолютно непредсказуемая составляющая, которая делает нашу работу «игрой в орлянку» в лучшем случае с вероятностью выигрыша больше 1/2.
Причем не надо страшиться совсем небольшого преимущества над рынком, заключающегося в этой вероятности выигрыша.
Предположим, что у нас рубль капитала и вероятность выигрыша 0,55. Возьмите  в качестве ставки 5 коп. и проведите 20 экспериментов по 1000 «бросаний» и посмотрите на среднюю доходность в «конце пути». Уверен, что результат  приятно удивит Вас своей стабильной положительностью.
Но если Вы сделаете ставку в 50 коп., то те же 20 экспериментов с вероятностью, близкой к 1, разорят Вас.
Вот так и на рынке. Все дело в «волшебных пузырьках», т. е. в Ваших ставках (в %) по отношению к имеющемуся  капиталу.
К чему это я? Да к тому, что  доход на рынке можно получить, НО
— маленькая «ставка» и небольшое число «бросаний» приведут к стабильной, но небольшой прибыли;

( Читать дальше )

Данная статья на конкретном примере показывает сложности и технические аспекты, с которыми сталкивается разработчик высокочастотных роботов. Даются некоторые рекомендации по составлению алгоритмов таких роботов.

История эта началась осенью 2010 года. Разработкой торговых стратегий я занимаюсь давно, но в основном на таймфреймах выше 15 минут. Про высокочастотный трейдинг (high frequency trading, HFT) много слышал, но сам не пробовал. И вот, изучая результаты участников конкурса ЛЧИ 2010, в голове появилась крамольная мысль – они смогли и у меня получится.
Вообще про конкурс биржи РТС надо сказать отдельно. Это превосходный рекламный трюк! Согласно закону больших чисел из 1 322 участников даже по чистой случайности должны найтись несколько роботов, которые покажут ошеломляющую доходность (привет, Н. Талебу), не говоря уже про действительно хорошие наработки. И время то какое выбрано – осень, пора высокой волатильности. Тот факт, что 63% участников по итогам оказались ниже стартовой отметки, остается за кадром.


( Читать дальше )

Итак, прошлый мой пост сводился к простой мысли, что торговать стабильно доходно можно только, если оставаться нейтральным к рынку. Такая постановка вопроса может многим показаться неверной и вы будете спорить. Я заранее к этому готов, но мой опыт подтверждает, что рано или поздно любая система дает сбой, причем далеко не всегда виновата система. Причины разные, ошиблись с риском на позицию, ошиблись с фигурой, слишком большая череда убыточных сделок, которая не позволяет взять профит в последующих из-за пересмотра рабочего объема итд… миллион причин.
 
Давайте рассмотрим ненаправленные позиции по классам которые я приводил в предыдущем топике: http://smart-lab.ru/blog/40342.php


Первое это арбитраж. Не могу сказать, что тут я большой специалист, но имею опыт так сказать «статистического арбитража» корзины бумаг против индекса РТС с хеджем по доллару, прямого арбитража РТС Стандарт – ММВБ, арбитража на кривой волатильности как в рамках одной так и в рамках календарных серий.

( Читать дальше )

 
Я начинал свою торговлю на форексе 7 лет назад. Первые два года я постоянно терял
потом я взял большую сумму по тем, для меня, меркам в долг и на пейроллах поймал движение утроившись. Это была ужасная сделка: я открылся накануне ночью и не спал совсем. После этого, у меня было много полетов депозита вверх вниз, в итоге я ушел на фьючерсы.
 

( Читать дальше )

Быки vs медведи

 Самая старая и избитая тема. Куда пойдет рынок — вверх или вниз? Аналитеги обычно говорят, что вправо. Спорят до усрачки, и всё равно в итоге все проёбывают бабло и продолжают спорить — на интернет можно и в переходе насобирать. Удивительно, правда? А разгадка одна — 10 побед на рынке может перекрыть всего одно поражение, это ещё Саша Македонский знал. Очевидно что нужно грамотно управлять капиталом и этого не случится.

Техники vs фундаменталисты 

Чей способ гадания на кофейной гуще лучше?

• Технический анализ — сплошная попытка предугадать будущее движение цены по её предыдущим движениям. Создан предположительно физиками и математиками, решившими подзаработать бабла, продавая потентованные индикаторы и программы трейдерам. Речь любого техника изобилует всякой псевдонаучной поебенью типа стрелка осцилятора, фигура «двойная задница». Если график пойдёт не так как он предсказывал, значит на самом деле там была не «двойная задница», а «розовый бурундук, катящийся на каноэ в полнолуние по озеру Титикака к горе Мачу-Пикчу», просто он не разглядел её по неопытности, но в следующий-то раз, однако мы-то знаем!

( Читать дальше )

null

Цены на газ и зерно вырастут в несколько раз к 2015г.! Газпром будет продаваться по 1000 руб за акцию!!!
Подробности далее по тексту...






( Читать дальше )

перепост http://spydell.livejournal.com/417640.html
(начало http://smart-lab.ru/blog/mytrading/39154.php)

Заканчивая тему с теханализом, было бы неплохо объединить общие идеи, добавленные в комментариях к прошлому посту и добавить новое. Заодно отвечу в посте на вопросы, которые мне задали вчера.

Все это не значит, что классический теханализ не работает, я говорю о том, что он работает в узких пределах при идеализированных условиях. Очевидно, что трендовые индикаторы дадут прибыль на трендах, но в боковике и на волатильности убьют счет любого трейдера, осцилляторы будут давать 100% верные сигналы в идеальном боковике синусоидальной формы, но разорят при тренде. Главная идея заключается о том, что при долгосрочной торговле, при длительных опытах (т.е. сделках) вероятность прибыли не превышает вероятность убытков, а по факту статистика говорит о 90-95% сливах.

Объединение трех алгоритмов (трендовый, для боковика и для волатильности) в робот потребует прогрессивной и оперативной фильтрации рыночного шума. Но на самом деле пока не изобретен метод достоверного отделения ложных сигналов, шума от отделения конца, начала тренда и входа, выхода из боковика. Другими словами, даже учитывая сложность комплексного алгоритма шум просто не позволит сильно оторваться от нулевого баланса. Но даже этого будет не достаточно, т.к. придется постоянно оптимизировать параметры, следуя изменению конъюнктуры и характера рынка. В теории задача имеет решение, но на практике редко, когда осуществляется. Обычно в роботах применяются импульсные системы, торговля по ценовым уровням.

( Читать дальше )