Может я сгущаю краски, но у меня очень плохие ощущения от текущего состояния рынков! Обращаю Ваше внимание на резкий рост кредитных рисков. Сегодня CDS EM подскочили в среднем более чем на 10% https://t.me/russianmacro/1374, индекс iTraxxCrossover, являющийся композицией CDS высоко рискованных европейских заёмщиков, вырос с 256 до 290 пунктов https://t.me/russianmacro/1375. Ну и, конечно, больше всего впечатляет динамика спрэда Libor-OIS https://t.me/russianmacro/1376, о чём уже упоминалось сегодня в утреннем обзоре https://t.me/russianmacro/1371. Про этот спрэд хотелось бы сказать подробнее. 

Libor – ставка межбанковского рынка. Т.е. это та ставка, под которую банки кредитуют друг друга без залогов. OIS – overnight index swap – это процентная ставка, которая применяется при заключении сделок «процентный своп», в рамках которых банки обменивают платежи с плавающей ставкой на платежи с фиксированной ставкой. Смысл таких операций – в устранении риска изменения процентных ставок. При заключении таких сделок в долларах США OIS – это фактически Fed Funds Rate (ключевая ставка Федрезерва).

Иностранные инвесторы приступили к продаже ОФЗ – об этом сигнализирует долговой рынок нашей страны.

Если Индекс государственных облигаций России (RGBI) находится в достаточно стабильном положении – с конца февраля он потерял в цене лишь 0,6%, то долгосрочные ОФЗ подешевели гораздо сильнее.

По идее, так как от ЦБ России ждут понижения процентных ставок, то именно “длинные” облигации должны были больше остальных вырасти в цене, но этого не произошло. В последние дни спред между 10-летними и 2-летними бумагами резко увеличился. Если 15 марта он был равен 0,39 процентных пункта, то к выходным разница подскочила к 0,96 процентным пунктам. Вызвано это было в первую очередь выросшей доходностью “10-леток”.

Напомним, что нерезиденты предпочитают вкладывать свои деньги в бумаги со сроком погашения от 5 до 10 лет и реже покупают более “короткие” облигации. Таким образом, резкое, а не постепенное расширение спреда между 10-летними и 2-летними ОФЗ может указывать на то, что именно иностранный капитал начал выходить из долговых бумаг России.

Приветствую!

В данной статье хотелось бы рассказать о недавнем опыте процесса алгоритмизации ручной торговли.

Немного предыстории. Пришел человек с желанием сделать робота из серии, имею желание, но не имею возможности (не могу программировать). Ну это довольно распространенное явление. Суть алгоритма не такая и сложная для трейдера, НО обьяснить программисту, который не имеет опыта трейдинга — довольно таки сложно, имхо. 
Собственно обычно, даже «гури» рынка, не всегда могут обьяснить принцип своей торговой системы (ну кроме великих обучателей, которые легко могут обьяснить что покупать нужно дешевле, а продавать дороже!) 

С чего же начинать процесс описания системы,  в таком случае?

Как мне кажется, необходимо следовать простым правилам

1 не врать самому себе (если данный алгоритм не приносит в ручной торговле 50% в месяц, естественно цифра условная, то и после алгоритмизации не стоит ожидать большого профита) 
Лично для меня это самый важный пункт в процессе алгоритмизации. 
2 Делать для себя заметки, максимально детализируя принцип принятия решения о входе. 
Помимо того, что мы рисуем индикаторы и каналы, на которые ориентируемся в торговле, всегда присутствует множество факторов, особенно если трейдинг активный, внутредневной. Это и время в которое мы торгуем и не торгуем,  личные ощущения (ну например цена слишком сильно выросла или слишком сильно упала для данного инструмента и мы приняли решение «ловить падающий нож»), новости, «коррелируемые тикеры (ну например нефть подросла, бакс упал и мы решили срочно пора покупать ртс), плотность в стакане (возможно), накопление кластера (»аля volfix"), усреднение убытка (желание не закрывать своего лося, а тянуть неизбежное) и тд и тп. Реально лучше описывать абсолютно все детали. Чисто теоретически алгоритмизировать можно практически все, от слов, все покупали и я решил купить. 
3 Описать личный мани и риск менеджмент (если такой имеется) 

После этих довольно не сложных шагов уже начнется выжимка алгоритма. Тут есть два пути. Первый — это все описанное абсолютно все, реализовать, и потом методом проб и ошибок отсекать то, что делает результат только хуже (так как анализом уже совершенных сделок, редко какой трейдер занимается). Второй же путь обратный,  начинать реализацию от основного сигнала, и в дальнейшем наращивать дополнительные условия (удобнее всего делать в виде настроек, для того чтобы было проще ту или иную настройку вкл/выкл). 

Естественно в дальнейшем будет огромное количество изменений и дополнений в алгоритме потому тут или уж нанимать постоянного программиста себе или упереться и научиться самому(правильнее имхо)

Цель, автоматизации алгоритма, не всегда сводится к тому, что робот торгует, а я кайфую на островах. Нет, это абсолютно не так, и если перестать анализировать рынок то довольно быстро упираемся в отсутствии идей трейдинга. Чаще всего сталкиваюсь с тем, что вроде бы у человека есть алгоритм, но это по большей части «теоретический трейдинг», то есть когда основной заработок только в теории. Далее после алгоритмизации и анализа результата сводится или к разочарованию (что тоже не плохо, ведь лучше разочароваться так, чем после слива денег) или к более правильному выходу — совершенствованию системы, в плоть до полного отказа от первоначального алгоритма и рождению нечто нового!
Понятно что в случае с совершенствованием системы, процесс бесконечен, но что делать если разочаровались в алгоритме? Хоть и субьективно, но все же, по моему опыту, большинство трейдеров просто уходят с рынка, после разочарования. Единственно что могу посоветовать — делайте перерывы в торговле с изучением нового для себя, новый софт, новые «индикаторы», новые методы и тд. 

Теперь к конкретному примеру, с которым ко мне пришел человек. Суть в двух словах — ловить импульс рынка, выходить когда встретили сопротивление (объемы накопленные в кластерах) или по стопу. Конечно это упрощенное изложение, но не могу же чужие секреты расскрывать (хоть секретов и нет, но все же не этичненько) 

В целом для внутредневного трейдинга алгоритм довольно нормальный. Не топчик, но как к минимум потенциально интересный. На данном этапе осталось только управление размером позиции доделать и будет уже интереснее результаты, но пока что дела обстоят так:
Тут результаты по rih 

Надеемся, что с вами этого никогда не произойдет, но “предупрежден — значит вооружен”. Поэтому если в путешествии у вас украдут карту или вы ее потеряете, знайте, что есть как минимум 4 способа получить доступ к своим средствам и продолжить отдых. Подробнее о них мы расскажем в этой статье.

#подробнее О том, как подготовиться к использованию карты в поездке, чтобы не переживать в случае ее пропажи, и как защитить свои средства, если это произошло, в статье Тинькофф-журнала

Экстренно получить наличные или перевыпустить карту

Вариант подходит всем

Платежные системы — например, MasterCard или Visa — предоставляют пользователям возможность экстренно получить наличные в случае пропажи карты, в том числе за границей.

Рассмотрение ситуации и отправка денег обычно занимает один день. Сумма и возможная комиссия зависят от системы, конкретного банка и тарифов по карте. Максимальная выплата ограничена остатком по счету. Из-за такого ограничения для экстренного получения наличных блокировать карту нужно, НЕ ПЕРЕВОДЯ средства со счета.

Собираясь «уходить в свободное плавание», необходимо учитывать ряд моментов. Для себя подметил следующее:

1.Высокий уровень самоорганизации. Занятие не для недисциплинированных товарищей, захотевших «легких денег». То, что на обычной работе за тебя делает работодатель, придется делать самому – планировать. Рабочий день, время на трейдинг, на исследование новых идей. Достигать целей и ставить новые задачи. Способность день за днем, месяц за месяцем, год за годом самостоятельно следовать этой рутине есть не у всех. Даже сказал бы, что у меньшинства.

Майкл Беллафиоре об этом написал так: «Какой смысл учить трейдера дисциплинированному поведению на рынке, если он расхлябан и несобран в повседневной жизни?»