На вид стандартный кластерный график, если не считать двух строк красной и зелёной. На мой взгляд если реализовать этот “индикатор” то можно существенно облегчить понимание рынка.

Что они означают: Какое кол-во контрактов было открыто/закрыто при исполнение сделки либо в аск, либо в бид.

Детально: допустим инициатор покупки кидает купить 500 контрактов по рынку, идентифицировать его можно уже давно открывает он или закрывает позицию через “умные ленты”, но когда проходит за минуту или за пять минут большое кол-во сделок “интересными” сайзами, то  понимание кто что делал через “умную ленту” очень тяжело, так как картина замылена и спроецировать на график что делали сайзы от 500 контрактов практически не реально.

А ЭТОТ ИНДИКАТОР СМОЖЕТ ПОКАЗАТЬ КОГДА,  ГДЕ, КТО ЧТО ДЕЛАЛ!!!

Можно придумать массу фильтров, где просто как на ладони будет видна картина происходящего.

( Читать дальше )

Хотел бы поделиться одной мыслью, которая у меня возникла относительно количества сделок и времени. На мой взгляд, время, затрачиваемое на торговлю, — не маловажный параметр торговой системы. 

В ЛЧИ и просто все смотрят на доходность. Мне кажется, правильнее учитывать не только доходность, но и такой немаловажный параметр, как затраты времени. Потому что время — это тоже деньги.

Например, рассмотрим двух трейдеров. 

Первый тратит 3 часа в день на трейдинг и получает доходность 30% за месяц. 

Второй тратит 3 минуты в день и получает доходность 5% за месяц. 

Верно ли будет сказать, что первый трейдер успешнее? М
Я думаю, не совсем. 

Затраты времени зависят, в частности, от количества сделок. И количество сделок можно использовать как один из важных параметров при оценке системы. Если у вас одна сделка в месяц, то вам достаточно тратить в день 3 минуты, чтобы оценить ситуацию, поставить где надо стопы и т.д. Если же вы совершаете по 5 сделок в день, то придется тратить гораздо больше времени и все время следить за позициями. Даже при использовании роботов, по моему опыту, приходится следить за их работой. 

Я думаю, при выборе торговой стратегии нужно это учитывать. И выбирать оптимальную стратегию, которая дает хорошую отдачу не только в плане доходности (% на капитал), но и в плане времени (% на время). 

Думаю не все про это знают (сам узнал только сегодня).

В этом году пришел к брокеру и завел некую сумму в долларах для торговли на рынке США.

Сегодня стал разбираться с необходимой суммой для уплаты НДФЛ в конце года.
Прибыль по налоговому калькулятору брокера на порядок превосходит реальную заработанную прибыль (в рублях).
Я долго не мог понять в чем прикол. Стал смотреть методику расчета НДФЛ. Привожу пример по одному активу:
Операция Покупка:
Дата 02.12.2015 Цена 677$ Курс доллара 66,26
Операция Продажа:
Дата 10.12.2015 Цена 669$ Курс доллара 69,20
Скрин:


Т.к. торгуешь на Америке и счет долларовый, то после такой операции счет уменьшается на 8$ (в QUIK показываются только долларовые средства).

( Читать дальше )

21.12.15 планируется отсечка по Северсталь за 9 мес. 13,17 руб на акцию
Чтобы попасть в отсечку, нужно купить акции до 17.12.15.
Пытаюсь понять, есть ли смысл брать.
Мои расчеты такие:

Уровень долга Net Dept/EBIDTA высоковат и равен 5,03, хотя желательно меньше 1.
Вероятность банкротства в промежутке финансовой неопределенности
Целевая цена = 325,53 руб
Можно взять акции под получение дивов, но после отсечки есть гэп, когда цена падает сразу вниз на надцать пунктов.Чтобы выйти из сделки с прибылью, нужно ждать от нескольких недель до нескольких месяцев, когда цена вернется до прежнего уровня.
В итоге, рыночная цена завышена в 2 раза. Даже на ожидании выплаты дивов цена на рынке последнее время идет вниз.
Как говорил мой дед — я бы с  таким в разведку не пошел
Выводы поверхностны, но я пока воздержусь от покупки Северстали.
Какие есть мнения?

Мы все понимаем, что живем мы все в условиях «рыночной»(в кавычках, т.к. ее рыночность весьма условна, т.к. лично я считаю рыночную экономику НЕ экономикой вовсе, то есть даже оно потеряло свое значение — если вспомнить с греческого значит — СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА… а что мы делаем — правильно — разрушаем.)… экономики. Причем «рыночность» как таковая бывает разная… И как следствие наши реалии основаны на получении прибыли. Большинство бизнес процессов на этом построено.
 
  Вопрос — а возможно ли вообще получить всю прибыль с чисто математической точки зрения?… Ведь по сути, рынок — это некая борьба «за выживание»… и если кто-то получает прибыль — кто то ее недополучает, при достаточности рыночного наполнения(т.е. не монополии), причем когда одна компания (при РАЗНЫХ владельцах, сами понимаете, что если в разных компаниях одной и той же сферы контрольные пакеты держит один и тот же человек можно сказать что это одна компания с финансовой точки зрения, т.к большая часть дивидендов с прибыли идет в карман именно этого человека.) достигает большего процента рынка, она стремится его захватить (многое зависит от мотивации и желания собственников).

( Читать дальше )

Вспомнил нашего доброго и умного коллегу Владимира Павловича Гусева. И как-то взгрустнулось вдруг. Ностальгия накатила, и глаза мои подернулись влажной дымкой, а на устах появилась чуть видимая печальная улыбка. Владимир Павлович был образцовым, чутким и отзывчивым смартлабовцем. Очень любил и уважал своих коллег. Жаль, не по своей воле он покинул сей ресурс. А то и сейчас бы он продолжал нас радовать своими меткими наблюдениями по рынку.
Я решил копипастнуть его доброе напутствие всем смартлабовцем перед бессрочным баном. Давайте почитаем и вспомним, каким приятным местом для общения был смарт-лаб раньше. Не то, что говноресурс, как щас.
http://smart-lab.ru/blog/offtop/225406.php  — первоисточник здесь

«Ответ говнососам и дерьмоплюям.

Вшивота говенная, мудачье, только в дебильных безмозговых башках может родится что я не могу ответить, раз какой наследственный идиот и сынок вонючей вокзальной шлюхи поставил меня в ЧС.
Кретиноиды обоссаные,  никто из вас не может написать хоть что нибудь в ответ на мой простейший пост, я же вас скотов  на кую вертел, в гробу видал  и даже по уши в деревенском сортире.
Так епитесь конем и в рот и в жопу, пока не сдохнете.
Вот типичный вонь дебильных мудаков, у которых кроме дерьма в голове ничего нет.
Выпейте оба вятского кваса и успокойтесь.»

 

 

 

 

 

Скоро как пять месяцев торгуется ОФЗ-ИН 52001. Сначала я не обратил никакого внимания на данную бумагу, но потом, волей случая, стал разбираться, что же это такое за инструмент. Заинтересовала меня «зашитая» в него инфляция, ведь инфляция ещё не торговалась у нас на рынке. Захотелось посмотреть, как её торгует рынок. Поразбиравшись стало понятно, что тот расчет  доходности, которую даёт биржа, не совсем корректен, у них не учтен рост номинала бумаги для расчета купона. Для исправления этого была построена модель денежного потока по этой бумаге, подбираемой переменной в которой является уровень ожидаемой инфляции. Сразу отмечу, что Минфин поступил очень грамотно, он выпустил инфляционную бумагу сроки выплат купона и номинала, по которой совпадают с неинфляционной ОФЗ 26215. Такая синхронность позволяет нам сделать предположение, что данные бумаги будут иметь одинаковую эффективную доходность или постоянно стремиться снять арбитраж, если таковой будет возникать. Приняв, что доходность 52001 должна быть равна доходности 26215 модель подбирает уровень инфляции, который уравнивает денежные потоки по доходности. Таким образом, мы получаем размер инфляции, которую в тот или иной момент торгует рынок.

( Читать дальше )

           Добрый вечер! Хочу  создать консервативный портфель с доходностью не менее 20% годовых на одном из счетов с заведением денег на ИИС. 

            20% = По истечении налогового периода вы можете уменьшить налогооблагаемую базу (Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть внесены в течение календарного года на инвестиционный счет, не должна превышать 400 000 рублей) на 13% + 8%-12%   доход по облигациям. Возможна покупка дивидендных акций при сильных просадках.
           Т.к. я никогда не торговал облигациями, то хотел бы спросить у общества кто в этой теме и сократить время поиска нужной информации, на что нужно обращать внимание при покупке облигаций, или ссылку на толковый ресурс в интернете по облигациям. Заранее благодарен за информацию.

Друзья, приходит к концу очередной срок подачи заявлений на перевод своей пенсии от ВЭБа к НПФ или УК.
Несколько лет курируя инвестиционное направление одного из крупнейших НПФов России расскажу вам все примудрости этой сферы.

Например, знаете ли вы, сколько получите или недополучите денег к пенсии если будете или не будете МОЛЧУНОМ?
Вот мой расчёт основанный на последних данных (3 квартал 2015г.) от всех УК, НПФов и ВЭБа:


Ежегодно с вашей зарплаты вычитается 6% в ваши пенсионные накопления — до 43 тыс. руб.
Год — это кол-во лет, сколько вам осталось до пенсии. Здесь указал 2 ключевых показателя: 20 и 30 лет, соответственно если вам сейчас 40 или 30 лет. Это значит, что за 20 лет работы вы накопите на пенсионном счёте с помощью управляющей компании ВЭБ — 2 млн. руб., с помощью НПФа — 3,4 млн. руб., а с помощью УК — 4,3 млн. руб. Стоит ли сейчас идти в ПФР ради 2 млн. руб. — решать вам. На самом деле там всё не так и сложно — достаточно придти в Пенсионный фонд России и подписать у них заявление, в котором указываем название УК или НПФа в который хотим перевести средства — всё.

( Читать дальше )

Цель данной заметки--описать некие полуэмпирические наблюдения, которые сложились из практики разработки торговых систем. С точки зрения бизнеса такие вещи лучше вообще не писать, но кроме точки зрения бизнеса есть и другие точки зрения.

Моя философия трейдинга заключается в том, что деньги всегда должны быть под рукой. Фактически, это означает, что основной целью является плавная эквити. То есть всякие там психологии, дисциплины и крепкие фаберже с высиживанием просадок--это не мое. Кстати, плавная эквити может быть напрямую преобразована в доходность путем использования плечей--так что плавная эквити хороша также и с точки зрения доходности. Очень мощным средством повысить плавность эквити является одновременная работа многих систем. Почему так, с математической точки зрения описано здесь: http://utkin.2stocks.ru/?p=232 . Это значит, что нужно много идей, много реализаций одной и той же идеи. А значит, процесс генерации идей и систем фактически непрерывен.

( Читать дальше )