Всем добрый день! 
Решил скопипастить сюда свою статью с другого форума.
Занимаюсь на бирже в основном алгоритмической торговлей и экспериментами с торговым роботом. В связи с наличием выходного и скуки расскажу про один из алгоритмов для начинающих.  Данный опус может использоваться не только в автоматической торговле, но рассматривается с этой позиции. 

 Каждый из нас в начале торгового пути слышал фразу «Не торговать против тренда!». Потом новичок убеждался, что если торговать только по тренду много не заработаешь и частенько попадаешь на раздачу. Потом, наслушавшись советов мудрых товарищей на форумах, жадность берет свое и начинается вход в позицию и, что гораздо хуже, усреднение без оглядки на тренд. Результаты как правило плачевные: «Кавалергарда век не долог...»©. И таки что, торговать против тренда нельзя? Можно! Это было предисловие. 

Итак, для того что бы использовать в торговле тренд надо для начала его измерить. Начинаем собственно с рисования линии тренда любым способом, хоть вручную (сам я ее не рисую, расчетов достаточно). Для удобства рассмотрения будем считать за линию краткосрочного тренда линию индикатора EMA9 на графике цены дневного таймфрема. А почему нет? 

( Читать дальше )

Во-первых, потому, что демократия, права человека и верховенство закона не движущие факторы выхода из отсталости, но сопутствующие. Материалисты всегда знали, что материальная, промышленная база определяет надстройку общественных отношений и сознание. Думать иначе — ставить телегу впереди лошади.
К тому же выводу пришёл Джо Стадвелл в своей книге «Азиатская модель управления2.fb2» на опыте ЮВА. prostolib.com
Япония переняла эту модель у канцлера Бисмарка в Германии. Эта модель выхода из отсталости универсальна, на все страны и времена.

Вторая причина — в узости внутреннего рынка. Качество и себестоимость продукции обеспечиваются масштабами выпуска. В наши дни никакой протекционизм в малых странах не создаст условий для выращивания конкурентоспособной обрабатывающей промышленности (ОП), без которой нет надёжного богатства страны. Благоприятные времена с 80-х по 2000-е прошли. Тогда развитые страны в духе Рейгановской-Тэтчеровской оптимизации выводили свою ОП в страны с дешёвой рабочей силой. В результате реальная зарплата в США заморожена на уровне начала 80-х. В Китае за то же время зарплата выросла в десятки раз.

( Читать дальше )

Другая сторона... (energy of harmony)

Мир един и целостен, и каждая его часть является фрагментарным отображением всего общего в малом.

Частота 432 Гц является альтернативой настройкой, которая находится в соответствии с гармониками Мироздания.

Музыка на основе 432 Гц обладает благотворной целительной энергией, потому что это чистый тон математической основы природы. 

Архаичные египетские инструменты, которые были обнаружены до сих пор, в основном, были настроены на 432 Гц.

В Древней Греции музыкальные инструменты были преимущественно настроены на 432 Гц. В архаических греческих мистериях, Орфей являлся богом музыки, смерти и возрождения, а также хранителем Амброзии и музыки трансформации (его инструменты были настроены на 432 Гц). И это не случайно, древние знали о единстве Мироздания больше, нежели современники.

Текущая настройка музыки на основе 440 Гц не гармонирует ни нам одном уровне и не соответствует космическому движению, ритму или естественной вибрации.

( Читать дальше )

Подробный анализ лучших бумаг 2019 года

Итоги 2019 года

Вчера я написал небольшой пост:

• Лучшие бумаги 2019 года

Этот пост был написан за 30 минут до закрытия торгов и содержал предварительные цены закрытия 32 наиболее ликвидных бумаг по итогам 2019 года. Как можно было вполне логично предположить, итоговые цены закрытия практически совпали с предварительными. Так что список 8 лучших бумаг по итогам 2019 года не изменился.

Вот окончательный список цен закрытия 32 наиболее ликвидных бумаг по итогам 2019 года:

                                Таблица 1.

Акции в таблице 1 упорядочены по убыванию доходности, а 8

( Читать дальше )

     Доброго наступления предновогодних дней. Решил написать пост на тему борьбы двух лагерей. Куда инвестировать? В дивитикеры или акции роста? Что делать дальше с акциями роста? Что делать с дивидендами от дивитикеров? А так же какие труселя надеть на ёлку. Ответы на эти вопросы вы найдёте ниже.
     Чаще и чаще читаю посты на смартлабе и других ресурсах с аргументами инвестиций в те или иные компании. Одни генерирует причины покупок акций роста. Другие с пеной у рта доказывают, о наибольшей выгоде покупки дивитикеров. Третьи агитируют некие третьи, смешанные варианты. Что ж, опохмелившись, я решил произвести нубский расчёт всех трёх вариантов.
     Дано: компания с ценой акции 100р, 10000 акций в портфеле. Доход 10% от нынешней цены акции. Считаем, что потрясений на рынках нет. Прибыль стабильная. Инфляции нет.
     Случай А: компании направляет всю прибыль в развитие, в свой рост. За счёт увеличения вложений, капитализация и доход компании растёт:

( Читать дальше )

На Московской бирже торгуются акции 2-х компаний, прибыль которых сильно зависит от курса валют ввиду переоценки валютной кубышки и валютного долга. Речь идет о Сургутнефтегазе и Мечеле соответственно. Так как размер дивидендов на привилегированные акции данных компаний определяется исходя из размера прибыли, то курс валют имеет на них прямое влияние. Попробуем спрогнозировать дивиденды.

Сургутнефтегаз.

Сургутнефтегаз имеет валютную кубышку в размере около 47,5 млрд. долларов. Ввиду ее большого размера относительно операционной прибыли (6 млрд. долларов) курсовая переоценка существенно влияет на прибыль компании и дивиденды.

Средневзвешенная цена на нефть в 4-м квартале приблизительно равна ценам 3-го квартала.

( Читать дальше )

Поскольку тема кризиса сейчас в моде, то напишу и свое видение, потому что мой сценарий отличается от мейнстрима и тем не менее является самым вероятным на мой взгляд.
В чем особенность нынешнего периода рынка? Сейчас каждый мало-мальски занимающийся трейдингом человек ждет и готовится к кризису вроде 2008 года. Не ждать кризиса в инвестсреде сейчас вообще считается чуть ли не дурным тоном. При этом большинство наивно полагают, что они умнее всех и уж их-то кризис врасплох не застанет — они по книжке и доллары закупили, и подушку кеша держат. Но дело в том, что такой массовый мировой психоз на тему краха рынков не может не сказаться на протекании следующей кризисной фазы мирового экономического цикла.
И вот к чему, по моему видению ситуации, он приведет.
— Сильно обесценятся нынешние валюты-убежища — доллар, евро. Обесценятся к остальному миру.
— Сильно ускорится инфляция по этим валютам, перенося обесценение валюты на рост стоимости товаров, выраженных в этих валютах.

( Читать дальше )

Приведен рассчет стоимости владения Мерседес Е200

• Стоимость автомобиля в комплектации Business: 2 700 000 руб.
• Потеря стоимости автомобиля за 2 года: 900 000 руб.
• Комплект шин: 28 600 руб.
• Шиномонтаж за 2 года: 1 700 + 1 800 + 2 100 = 5 600 руб.

( Читать дальше )

СЗ №2: Не покупайте на минимуме!

Введение

Эта статья является второй в цикле СЗ (статистические закономерности). Первую статью вы можете найти по этой ссылке:

СЗ №1: Не продавайте на максимуме!

Статьи этого цикла будут посвящены тестированию различных статистических закономерностей. И сегодня мы рассмотрим СЗ №2, которую можно сформулировать так: “не покупайте бумагу, которая находится вблизи своего минимального значения”.

Основная идея этой СЗ заключается в том, что бумага, которая находится вблизи своего минимума, скорее всего, продолжит свое падение и дальше. В данном случае рекомендуется подождать немного и когда бумага остановится в своем падении, только тогда ее купить.

Я беру на себя смелость утверждать, что СЗ №2 работает на различных таймфреймах, но в данной статье будет приведено тестирование только на дневном таймфрейме. Более того, мы сейчас протестируем следующее утверждение: “

( Читать дальше )

     Всем привет! Давно хотел обсудить эту тему, надеюсь на смартлабе найдутся заинтересованные люди

     Как известно, по опционам можно узнать множество дополнительной информации, к примеру ожидания рынка по поводу направления будущего движения. Если большинство трейдеров ожидает повышения цен, то колы с аналогичной дельтой будут дороже путов, и наоборот. Такой перекос становится заметнее во время сильного тренда. Однако везде есть свои особенности, к примеру в S&P 500 всегда сохраняется перекос в сторону путов, т.к. игроки хеджируют свои длинные позиции по акциям, в газе зимой сильный перекос в колах, т.к. при резких заморозках цена на газ может сильно расти.
     Разумеется, эту информацию можно перенести на график, к примеру всем известный VIX, который называют индексом страха (VIX в трейдингвью). Или менее известный put/call ratio, схожий по своей идее с VIX`ом, он показывает соотношение покупок путов к колам на CBOE на индекс S&P500 (PCC в трейдингвью). Или индикатор

( Читать дальше )