продажи на вторичном рынке США -1% преж +4,8% — 4,94 млн. Прогноз был 5,1 млн домов
цена на дом в декабре +0,8%м/м

медианная цена $180,8 тыс.
средняя цена $231 тыс.

продажи на вторичном рынке США 2012: +9,2%г/г до 4,65 млн домов — макс с 2007 года!!!!
24% от всех продаж — это стрессовые активы
средняя цена дома выросла за год на 11,5%
запасы домов выставленных на продажу 1,82 млн — мин с января 2001!!!!
Месяцев для того, чтобы распродать все запасы домов — 4,4


Цены на недвижимость США



Производственный Индекс ФРБ Ричмонда: -12, пред. +5
Индекс Услуг ФРБ Ричмонда: +13, пред. -2

*Перед прочтением рекомендуется  ознакомиться с первой и второй частью трилогии.
 
В заключительной части трилогии “QEternity” будет предпринята попытка дать объяснение того, почему запуск программ “количественного смягчения” был и остается единственно возможным решением для Центрального банка, придерживающегося монетаристского мировоззрения.    
 
Как мы уже говорили в первой части, переход к нетрадиционной монетарной политике со стороны крупнейших мировых центробанков (особенно ФРС, ЕЦБ, Банка Японии и Банка Англии) в виде расширения объема избыточных резервов банковской системы через покупки долгосрочных активов был вызван тем, что использование традиционных инструментов хоть и помогло в условиях разрастающегося кризиса опустить уровень ставок овернайт к минимальным значениям (ограниченным уровнем депозитной ставки), но так и не смогло решить проблему  нежелательно низких уровней загрузки производственных мощностей, подавленной инфляции и угрозы сползания в дефляцию. 
 


( Читать дальше )

 
Американские акции прошлого века




( Читать дальше )

Открываем позиции по S&P и Евро.

Открывайте сообщение полностью, чтобы найти ниже посекундные ссылки на моменты в брифинге, посвященные отдельным инструментам и темам.





( Читать дальше )

Рынок манипуляторов.

Коллеги, сегодня у нас эксперимент. Ниже представлены ссылки, кликнув на которые вы начинаете смотреть запись с момента обозначенной темы.
Просьба, напишите в комментариях, удобен ли такой формат или все же не тратить время на тайминг и представлять запись только целиком?

Начало:
положительный настрой на день,
анекдот о том, как быть в трейдинге «Здесь и сейчас»,
НЕФТЬ: здесь
ЗОЛОТО: здесь
Евро + моменты входа по Вудису: здесь
SP&500: здесь
ММВБ — индекс: здесь
Газпром и Сбербанк: здесь
Манипуляция сознанием трейдеров и инвесторов для извлечения выгоды: здесь
Норникель и Лукойл: здесь
ВТБ: здесь
Фьючерс на индекс РТС: здесь
Рубль/доллар: здесь
Ответы на вопросы + о фракталах: здесь

Оригинал статьи находится по адресу:
http://superscalper.ru/new/organizaciya-rabochego-prostranstva-trejdera.html

Спрашивают, как должно выглядеть рабочее пространство трейдера: сколько мониторов, какие; что на столе лежать должно; какие программы открыты; какие настройки терминала; сколько стаканов и графиков и т.д. Недавно выкладывал скриншот своего рабочего стола на офисном компьютере, тот, с которого записаниы все мои видео (раньше было несколько иначе, стакана два, а фильтров меньше и за последний месяц написал себе еще пару индикаторов-помощников, это не «стандартные» свимосвские, если что, просто визуализировал себе сигналы, благо язык встроенный в платформу это позволяет) :
 



( Читать дальше )

 
Как повысить эффективность своей торговли? Все знают, один из основных методов это управление объемом позиции. Вопрос как это делать, чтобы это улучшало трейдинг, а не наоборот. Обычно позиции увеличивают по тренду. По моему мнению, этот метод уже устарел. Сейчас с развитием механической торговли рынки стали более запиленными. К тому моменту, как трейдер увеличит позицию до максимальной, рынок уже разворачивается. Что же делать, как управлять объемом позиции?


Самый простой вариант, который напрашивается, это открываться сразу на максимальный объем в разворотных точках рынка. Но этот метод достаточно экстремальный и многим не подойдет, хотя я использую его иногда. Что можно сделать еще? Начну с небольшой предыстории. Я много лет назад активно занимался разработкой МТС и даже торговал по ним:-). Это дало мне много идей в живом трейдинге. Вот одна из них.

Если система устойчивая, то после краткосрочного слива опять начинает зарабатывать. По бэктестингу мы знаем, какие просадки у системы. Идеальный вариант, это увеличивать позиции после таких просадок, что я с успехом и применял. Как это использовать в живом трейдинге? Каждый из нас может построить эквити своей торговли. Если эта кривая имеет вид успешной МТС, т.е. после отката снова выходит на новые максимумы, то это первый признак, чтобы резко увеличивать позиции после небольшого слива счета. Правда как всегда есть свои особенности.

Первое, вы должны понимать, что этот слив произошел не по психологическим причинам, а из-за того, что рынок не соответствовал вашему пониманию. Второй очень важный фактор, это опять же психология. Не каждый сможет после проигрыша увеличивать позиции, у большинства сработает защитная реакция и они сократятся. И третий, вы должны четко понимать, где будет форс-мажорная ситуация и иметь план к отступлению. При соблюдении всех этих правил, вы сумеете на порядок повысить свою эффективность торговли за счет этого метода. Во всяком случае, я работаю так уже много лет.

В наличии есть архив с большим количеством книг по трейдингу!

Весь архив лежит здесь:

files.mail.ru/HUCDQ2

Также было бы хорошо услышать отзывы, если вы уже что-то читали!

Список книг:


( Читать дальше )