Все наверное знакомы с таким понятием как парный трейдинг, как правило данный способ торговли используют на линейных, более или менее коррелированных инструментых, например; акция/фьючерс на нее, или фьючерс на индекс/акции входящие в индекс и т.д.

Метод торговли прекрасно работает до резкой раздвижки спреда, которая рано или поздно происходит, если бы не раздвижка — был бы грааль 100%.

Как же избавиться от недостатков данного метода, сохранив все его достоинства, при  этом главный недостаток (раздвижка спреда) сделать самой большой возможностью заработать?

Все просто, нужно применить навыки парного трейдинга на опционах! 

Берем разные страйки одного б/а и, создаем график спреда между страйками, создаем 2 позиции как на картинках ниже, и спокойно торгуем спред откусывая понемногу профита и с нетерпением ждем резкой раздвижки спреда которая нам позволит как минимум заработать десятки процентов к депозиту!

То есть что мы имеем в итоге:  при флете б/а мы зарабатываем по немногу на спреде (главное не теряем), при резком движении б/а мы очень хорошо зарабатываем, позицию лучше делать максимально дельта и тетта нетральной.

( Читать дальше )

Рынок даёт много не нужного нам, но забирает в замен самое главное. Таковы правила. Чего-то более ценного, чем Ваше время – нет…

Доброго торгового дня смарлаб. Чему будет посвящён сегодняшний посыл?
Отчасти я затрону философский аспект – отношение между людьми, укреплённое по старой доброй традиции системными сделками по исполнению алгоритма – БСУ, БПУ1, БПУ2, ТВХ.

Ф А: Для чего Вы тратите время на то, чтобы убеждать либо оскорблять других участников ресурса?
Для чего Вы заходите в полит темы, изобилующие троллями, либо обозлёнными на жизнь (опять вспомним Гусева) людьми? 
Ценим своё время, тратим его разумно) 
Не стоит целиком «принадлежать» смартлабу. Мы здесь делать деньги на рынке, а не отдавать всего себя «околорынку и болтологии»
П.С Болтология — наука о болтах)) -*вставка автора*

( Читать дальше )

Добрый день коллеги.
Держите очень полезный скрипт. (копипаст)

Я долгое время изучал и торговал по системе Томаса Демарка, использовал в торговле индикатор фракталов Вильямса. Мой опыт торговли выявил одну особенность, которая приводит к весьма печальным торговым результатам, строя тренды на основе точек Демарка и фракталов Вильямса. Проведя анализ таких неудач, я выявил одно существенное допущение, сделанное вышеуказанными авторами. Я говорю о построении трендов через фракталы или точки Демарка. Оба автора определяя размерность точки или фрактала вводят ограниченнее на размерность выраженную правилом «не менее». Вильямс использовал правило «не менее двух баров», Демарк не ограничивал число баров, но тоже использовал правило «не менее». Чтобы понять то, о чем я говорю, я попробую проиллюстрировать разницу.


( Читать дальше )

текста не будет смотрите думайте анализируйте.


( Читать дальше )

Для тех, кто пока ещё в теме.

Индикаторы делятся на несколько типов:
— пивотные,
— трендовые,
— осциляторы.

Пивотные нам показывают конкретные значения в виде уровней.

Трендовые — из названия понятно: показывают направление графика.

И осцилляторы — самые интересные индикаторы, дают как трендовые так и контртрендовые сигналы.

Принцип работы и формулы можно найти на просторах интернета, я же коснусь только сигналов индикаторов и методов прогнозирования. Система взята из интернета, была сильно урезана и подогнана под свои нужды.

Основной принцип заложенный в прогнозы по индикаторам основан на инерционности рынка. Другими словами, если на старшем таймфрейме мы прём вверх, то на младшем нисходящий тренд скорее всего закончится и также развернётся по инерции старшего (большие деньги гонят маленькие). Наша задача понять когда закончится движуха на младших и войти по тренду.

Будем использовать два индикатора: MACD и MACD_H (есть у него ещё название «OsMA» или «Moving Average of Oscillator» — это всё одно и то же).
Для реализации идеи нам потребуется либо MT4 либо MT5, потому как поведение этих индикаторов в других терминалах мне не известно, нужна возможность запихнуть их в одно окно + масштаб каждого должен быть независим относительно друг друга.

Настройки MACD использую из книги Билла Вильямса «Торговый Хаус» — быстрое ema — 5, медленное ema — 34, macd sma – 1 (вместо «5» использую «1» т.к. в этом случае можно убрать гистограмму и оставить только сигнальную линию, с ней проще работать), close.

( Читать дальше )

Добрый день!

Провели обновление нашего софта для просмотра графиков объемов и открытого интереса.
Новая версия 1.8.2 более стабильная и имеет ряд нововедений.

Горизонтальные объемы:


Возможность выбора расположения цены
— по закрытию свечи

( Читать дальше )

    Данная заметка носит методический характер и призвана напомнить (или научить :) ), что такое случайное блуждание и какова его роль в биржевой торговле. Случайное блуждание (или броуновское движение или random walk)—это процесс с независимыми приращениями, причем каждое приращение обладает нулевым средним. Пример такого процесса: берем монетку и кидаем. Если орел, то очередное приращение равно +1, если решка—очередное приращение равно -1. Кидаем много раз и суммируем нарастающим итогом. В общем, проще не придумаешь.
   Несмотря на простоту такого построения оно имеет чрезвычайно важную роль для понимания динамики цен на бирже. Взглянем на график случайного блуждания:
 
Данная картинка является вполне типичной. Как видно, тут есть многое из любимых атрибутов теханализа—уровни, фигуры, тренды, итд. Да и вообще, картинка явно похожа на реальные цены. Таким образом, случайное блуждание—это явно неплохая модель рынка.


( Читать дальше )