Всем доброго дня. Расскажу свою маленькую историю.

Был март 2017 года. Денег не было от слова совсем, а система торговли была. Хотел взять кредит, но везде был отказ. Т.к я официально не работал. 
А сумма нужна была хотя бы 200 тыс.р 
Вообщем устроился я к товарищу на работу. Он работал в одной крупной компании, начальником отдела. Я ему ситуацию объяснил, и он вошел в положение. Так я стал ходить на работу с 9-18:00 пять дней в неделю за 32 000р. меня это конечно немного коробило. Т.к я не просто ходил, а ещё и работал. И вот в Июле, мне одобрили кредит. Я открыл счёт на CME и занёс туда 3000$. Это был мой второй заход.  И в первую же неделю у меня было +400$, дальше больше. Депозит рос. Я уволился с работы. Помню было 4000$ потом 5000$ и 6000$. Вообщем плавно депо рос. Я делал в день в среднем 100 — 150$ прибыли. 
Но проблемы начались по моей же самоуверенности. Когда я начал выводить бабки на ерунду. Купить одежды новой или там на др кому нибудь. Помню снял 2500$ и просто накупил подарков. Потом словил убыток, но поправимый. Но мои выводы денег с пока ещё только растущего депо — меня и погубили. Вышел с биржи в +5000$. Но кредиты остались. Вышел я в том же году. Далее была бургерная, тоже с убытками. Теперь вот в такси работаю. 

( Читать дальше )

Это мой основной калькулятор для расчета рисков и позиций. По сути калькулятор состоит из двух частей:

• раздел для расчета стопов и профита (левая часть);
• раздел для расчета количество лотов при указании суммы сделки и размера стопа (правая часть)

В заголовках таблицы оставил комментарии.

Для редактирования, заходите в «Рецензирование» и «Снять защиту листа» (пароли нет). 
Если где-то ошибся, поправляйте, буду только рад. 

Новая ссылка на калькулятор (дополнил формулы для расчета всех инструментов): yadi.sk/i/c5-I-rUNz216LA


В предыдущем посте ссылка на более простые калькуляторы. 

Помните статью про инвестиции в Черногорию? Вот вам еще один рассказ о моих глупостях.

Пропаганда — мощное оружие. Если вы не смотрите телевизор, это не значит, что вас не атакуют. В Сети пропаганда работает еще сильнее. Вам ежедневно гадят в голову. В ленте Фейсбука, в интернет-газетах, везде. Журналисты, политики, блогеры, бизнесмены. Все отрабатывают свой гонорар. Если вы отключите интернет, то гадить в голову будут уже вашим друзьям и близким. А они, в свою очередь, нагадят вам.

В Сети есть устоявшееся мнение, что из России пора валить. Признаюсь, и я поддался этим настроениям.

( Читать дальше )

В жизни бывают такие моменты, когда очень хочется торговать из программы на С++, но по каким-то причинам у брокера нет API, зато есть MetaTrader. Конечно, можно просто писать код на MQL4/MQL5, на этом урезанном варианте-мутанте Си и С++, но мне как-то не в кайф это делать. Поэтому я решил сделать «мост» между MetaTrader и программой через socket. Встречайте — MT-Bridge. 


На данный момент MT-Bridge позволяет только передавать поток котировок в программу с заданной частотой + добавлена инициализация исторических данных. Пока мне этого достаточно, но возможно в будущем функционал MT-Bridge будет расширен. Поэтому извиняйте, если здесь вы не нашли полноценного функционала, что есть то есть пока. Библиотека для подключения к советнику написана на С++11 и зависит от boost.asio, но нужны только файлы-заголовки. Вот github репозиторий с советником и библиотекой. Передача данных реализована через сокеты, советник является клинетом, а программа на С++ — сервером. Данные передаются через сокет в бинарном виде. 

( Читать дальше )

Итак все позиции успешно погорели… остаток депо 31тыр..
Вбухал все в колы СИшки уже на новом контракте..



текущий баланс:


( Читать дальше )

     Всем привет! Давно хотел обсудить эту тему, надеюсь на смартлабе найдутся заинтересованные люди

     Как известно, по опционам можно узнать множество дополнительной информации, к примеру ожидания рынка по поводу направления будущего движения. Если большинство трейдеров ожидает повышения цен, то колы с аналогичной дельтой будут дороже путов, и наоборот. Такой перекос становится заметнее во время сильного тренда. Однако везде есть свои особенности, к примеру в S&P 500 всегда сохраняется перекос в сторону путов, т.к. игроки хеджируют свои длинные позиции по акциям, в газе зимой сильный перекос в колах, т.к. при резких заморозках цена на газ может сильно расти.
     Разумеется, эту информацию можно перенести на график, к примеру всем известный VIX, который называют индексом страха (VIX в трейдингвью). Или менее известный put/call ratio, схожий по своей идее с VIX`ом, он показывает соотношение покупок путов к колам на CBOE на индекс S&P500 (PCC в трейдингвью). Или индикатор

( Читать дальше )

Выпустили большое обновление платформы с массой изменений:

1. Terminal: Расширен список доступных колонок в Обзоре рынка. Теперь в основном разделе вы можете включить до 40 дополнительных параметров инструментов, которые ранее были доступны только на вкладке «Детали».

   
   
   

( Читать дальше )

СЗ №1: Не продавайте на максимуме!

Введение

Эта статья является первой в цикле СЗ (статистические закономерности). Статьи этого цикла будут посвящены тестированию различных статистических закономерностей. И сегодня мы рассмотрим СЗ №1, которую можно сформулировать так: “не продавайте бумагу, которая находится вблизи своего максимального значения”.

Основная идея этой СЗ заключается в том, что бумага, которая находится вблизи своего максимума, скорее всего, продолжит свой рост и дальше. В данном случае рекомендуется подождать немного и когда бумага остановится в своем росте, только тогда ее продавать.

Я беру на себя смелость утверждать, что СЗ №1 работает на различных таймфреймах, но в данной статье будет приведено тестирование только на дневном таймфрейме. Более того, мы сейчас протестируем следующее утверждение: “не продавайте бумагу в конце дня, если она близка к своему максимальному дневному значению”. В данном случае я утверждаю, что “

( Читать дальше )

Первые три- это умеренные варианты… Шестой вариант самый хороший и подойдет для тех у кого есть 200000 рублей и еще 200000 в редких случаях.
Именно шестой вариант в этой торговой системе заставляет деньги работать
Собрание моих комментариев можете видеть на нескольких видео на ютюб, а то тут все смешалось с комментариями других
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ: На фьючерсе (для новичков)

а) Инвестировать во фьючерс выгоднее, чем в акции или непосредственно в индекс, ибо можно основную сумму держать в долларах или получать около 3% в год на свои доллары, если купить евро и продать такой же объем фьючерса ED… Фьюч распадается и это не выгодно для покупателя, но собрать индекс из акций самостоятельно обойдется дорого… Лучше заморочиться и научиться продавать недельный пут на индекс РТС

б) в рублях держим только ГО для поддержания позиции по фьючерсу 

в) перед клирингом проверяем, а хватает ли ГО для обеспечения позиций (это 13.40 и 19.40 мск)

...1. Открываем минутный график фьючерса на индекс РТС

( Читать дальше )

Как закроется рынок в 2019 году уже очевидно. Но всех уже интересует, что же делать нам в 2020 году. На этот вопрос мы сейчас и постараемся ответить.

 

В 2019 году начало расти то, что плохо лежало все остальное время. А именно ВТБ, Сургут нефтегаз, Газпром. Все эти бумаги болтались на своих локальных минимумах и были фундаментально очень дешевыми.

Таких дешевых бумаг на нашем рынке почти не осталось, но тем не менее они есть! И уверен, что в 2020 году они повторят бешеный рост своих аналогов!

 

То есть идея достаточно простая. Купить то, что плохо лежит и до чего руки иностранных инвесторов пока что не добрались.

 

РУСГИДРО

Начал с нее я не просто так. Коэффициент P/E около 3-4 на текущий момент, что является крайним низким показателем. То есть фактически компания окупает свою стоимость за 3-4 года, что является нонсенсом для фондового рынка!

( Читать дальше )