Добрый день, друзья!

На фоне высокой инфляции в США и очередного повышения ставки ФРС, произошедшего на прошлой неделе, доходность 10-летних гособлигаций США превысила 3,0%.

Считается, что повышение доходности облигаций приводит к оттоку капиталов с рынка акций, поскольку облигации становятся более привлекательными для консервативных инвесторов.

Действительно, звучит заманчиво: вложиться в защитные активы под 3 % годовых в USD. Тем более, что государственные облигации США признаны самым надёжным финансовым активом.

👉 В то же время, давайте посмотрим, какую доходность получили инвесторы, которые год назад (когда начался активный рост инфляции и пошли разговоры о повышении ставки ФРС) переложились из акций в облигации.

Для этого рассмотрим котировки крупнейшего в мире облигационным биржевого фонда Vanguard Total Bond Market ETF(BND). Его котировки базируются на индексе Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index, который включает диверсифицированный портфель, состоящий почти из 10 тыс. отдельных выпусков различных государственных и корпоративных облигаций.

( Читать дальше )

24 февраля произошли кардинальные экономические изменения – российские инвесторы проснулись в «новой реальности». Девальвация, санкции, SDN – такого удара наша страна еще не переживала, но переживали другие страны в мире.

Посмотрим, как мощные санкционные удары воздействовали на экономику и фондовый рынок Ирана: что-то похожее можно будет ожидать и у нас. Но есть много особенностей, которые скорее всего сделают ситуацию не такой плачевной, как у Ирана после 2012 года.

Постараемся ответить на самый главный вопрос — попадет ли Россия в инфляционную спираль и насколько ужмется ее экономика в текущей ситуации.

 

График индекса Иранского фондового рынка TEDPIX (аналог Мосбиржи) в местной валюте

( Читать дальше )

     Секрет торговли без потерь денег беспокоит большинство спекулянтов. Да что спекулянтов, инвесторы нет, нет, да и бывает зайдут в бумаги с плечом, лишь бы урвать копеечку, что бывает плохо лежит на бирже. Но правда в том, что это копеечка часто оказывается приманкой настоящих рыбаков, которые хватают за жабры пойманную добычу и трясут незадачливых трейдеров до опустошения их депозита.

     Краткость — сестра таланта. И поверьте, это я уже несколько раз сократил…

     

Почему трейдеры торгуют с плечом

     И ведь действительно. Почему бы не заработать побольше да побыстрее?

     shoulder — дословно “плечо”. Невероятно, но биржа торги проводит не только в интересах инвесторов, но и в интересах брокеров. Брокеры предоставляют плечо спекулянтам и их плечевая торговля расцветает всеми красками маржин колов.

( Читать дальше )

Много лет моя единственная квартира, в моём родном провинциальном городке, размером 33 кв.м, сдавалась одной квартирантке, о чём часто упоминал в блоге, например https://smart-lab.ru/blog/586790.php. Ренту можно назвать успешной, т.к. платежи приходили вовремя и не было простоя. Но не всё так замечательно.

В начале этого года ожидаемо сработал стоп-лосс https://smart-lab.ru/blog/677136.php.

Но с продажей я не спешил по двум причинам:

1)   квартирантка оплачивала ренту и все ком.платежи;

2)   было ожидание роста цены.

В середине ноября квартирантка купила квартиру в ипотеку, а мою квартиру освободила. Вот теперь пришло время продавать.

Сразу после освобождения квартиры, ключи были переданы риелтору с просьбой продать за 1.8 млн.руб. Значительного ремонта не было 12 лет, но были небольшие локальные ремонты во время проживания квартирантки. Вложений перед продажей 0₽. Я даже не заезжал ни разу и не смотрел, что там и как. Спустя 1.5 недели квартира не была продана.

( Читать дальше )

Прослушал несколько передач «Деньги не спят», из которых создалось представление о Васиной стратегии инвестирования в американские акции. (не стратегия шорт-энд-холд SP-500, а именно та, по которой он покупает акции для шоу «Деньги не спят») :)

1. Покупаю только когда акции компании упадут на 50%
2. Фиксирую прибыль когда позиции от точки входа отрастают на 20%
3. Покупаю небольшими порциями, в портфеле будет 100 компаний.

Ну такое даже программировать не надо — собирается за полминуты в мастере стратегий Wealth-Lab 7. Задаем начальную сумму 100 000 долларов. Комиссия как в ВТБ 0,06% от объема позиции. Тестируем за последние 15 лет на полной базе акций индекса SP-500 (без ошибки выжившего).




Единственное что 1% на позицию (чтобы был потенциал на покупку 100 компаний в портфель) в такой стратегии не имеет смысла — результат будет стремиться к нулю, так как нет столько компаний в любой момент времени, которые бы упали на 50%. Поэтому сделаем, хотя бы 2% на позицию. Сразу замечу что протестировал и 5% и 10% на позицию — результат получается похуже. Поэтому, пусть будет 2%.

( Читать дальше )

Пожалуй самый полный обзор аналитической платформы TradingView!

В этом видео вы узнаете:
— как зарегистрироваться и оформить свой аккаунт на платформе Трейдингвью;
— как оформить рабочую среду под себя;
— как создать свой список, добавить индикатор, работать с формулами (сравнение активов, разность и т.д.).
— а также узнаете в чем разница между платной подпиской и бесплатным аккаунтом.
— кроме этого я сделаю обзор премиального аккаунта и наглядно покажу в чем разница между платной и бесплатной версией. Расскажу какие преимущества платной подписки важны для меня.

Просмотрев это видео вы сможете настроить рабочее пространство TradingView и сделать выбор по подписке. В этом видео:


( Читать дальше )

Хочешь только по рынку? Вот тебе по рынку:

Сводная статистика конкурса ЛЧИ 2021, в котором 20 тысяч человек (точно таких, как ты) торговали 90 дней. И вот что они наторговали:



Это основной график, показывающий распределение доходности по игрокам. Я уже 7 лет строю эти графики после ЛЧИ и каждый раз они выглядят примерно одинаково.

Более наглядная консолидация доходности изображена ниже:



( Читать дальше )

Индекс МосБиржи только-только, довольно медленно-печально перешагнул порог коррекции (если определять ее как просадка от ранее достигнутого максимума хотя бы в 10%) — а на СмартЛабике смотрю уже начали всплывать посты про «начало многолетнего медвежьего рынка», "обвалы", "новые минимумы", "поиски дна", "неможение прийти в чувства" и прочие посыпки и присыпки. Ну и куда уж без обычных мазохистических предсказаний.

То ли народу нового подвалило, который не видел нормальных обвалов, то ли народ подрасслабился в предыдущие спокойные годы — непонятно. Чтобы хоть немного унять бушующие массы, я решил напомнить о максимальных просадках Индекса Мосбиржи по годам за всю его историю. Собственно, они приведены на графике ниже. На всякий случай уточню, что максимальная просадка в конкретном году считается от ранее достигнутого максимума в этом же году (а не глобально). Это может отличаться от просадки, рассчитанной от ранее достигнутого глобального максимума, в случае многолетних просадок (как в 2008-2009-м годах), но для наших целей наиболее адекватно.

( Читать дальше )

Первая часть smart-lab.ru/blog/744930.php многим понравилась, поэтому решил написать вторую, где соберу вообще все хитрости и настройки, которые вспомню.

1. Копирование строк из одной таблицы в другую простым перетаскиванием (к примеру, на строчке «газпром» зажать ЛКМ и потащить во вторую таблицу)
   
2. Удаление строк и столбцов (на строчке «газпром» зажать ЛКМ и потащить за пределы таблицы. Чтобы удалить столбец зажать ЛКМ в заголовке потащить за пределы таблицы.
   

( Читать дальше )