Приветствую всех!

Представляю новую программу SynAdapter  (адаптер синтетик) — невероятно удобная и простая в использовании программа, имеющая широкий спектр функций работы как с историческими данными, так и в режиме реального времени. Пограмма, получая котировки по отдельным инструментам, строит в реальном времени любые спреды и корзины бумаг (синтетические инструменты) и выводит получившийся ценовой ряд в популярные программы технического анализа (Omega Research, Multicharts, WealthLab, Metastock).
Поставщиком данных для программы SynAdapter может быть:

• любой терминал, поддерживающий вывод по DDE (Dynamic Data Exchange), в том числе QUIK, MetaTrader и другие);
• терминал CQG Trader;
• любой источник ODBC c таблицей тиковых данных (добаляется по запросу);
• текстовый файл с тиковыми либо минутными данными для конвертации в программы теханализа.

Программный продукт позволяет формировать корзины инструментов (в том числе и спреды) и в режиме реального времени отслеживать их стоимость.

( Читать дальше )

Предлагаем вашему вниманию полный фотоотчет со встречи sMart-lab.ru, состоявшейся 6 апреля 2013 года в Санкт-Петербурге.

Все фотографии ЗДЕСЬ.

Также предлагаем посмотреть видеозапись доклада Василия Олейника на тему: «Активный интрадей».


 Приятного просмотра!

Пользуюсь следующим 
 http://limetrader.com/ новости с брифинга, графики 
http://www.rttnews.com новости
 http://stocktwits.com твиты по акциям активные волатильные
 http://finance.yahoo.com/ графики, отчеты, новости с задержечкой
 https://www.google.com/finance тоже самое
 http://www.sectorspdr.com/ ETF на сектора класно сделано
http://seekingalpha.com новости много интересного, доп за деньги

Скринеры 
http://ragingbull.quote.com сойдет иногда норм бумажки
http://www.quote.com/ так себе
http://thestockmarketwatch.com/markets/pre-market/today.aspx прикольный
http://www.stockwatch.com хорошо 30 дней триалка
http://www.streetinsider.com отл
http://www.chartmill.com/ совсем неплох
http://www.finviz.com/ лучший из бесплата

Напоследок есть бесплат фича с новостями от http://pro.benzinga.com/ на 7 дней жмете start free trial введя мыло и пароль ссылка приходит на след день  , для умных понятно что чистите через неделю куки и регитесь с другого мыла и имеете бесплат новости по найсу и не только, и вот что получится

В последнее время, с развитием научно-технического прогресса и специализированных программ для тестирования торговых систем, трейдерский интернет, буквально, наводнился скринами протестированных граалей с красивыми графиками, таблицами с коэффициентами и параметрами доходности. При этом некоторые коэффициенты, типа RecoveryFactor, ProfitFactor, MaxDD и др. просто идеализируются, обожествляются, а на самом деле просто обращаются в штампы, типа RecoveryFactor должен быть не менее 10, с ProfitFactor-ом ниже 3 нечего делать на рынке и т.д. и т.п.

Как довольно справедливо заметил выдающийся трейдер нашего времени Алексей Мартьянов в последнем видеообращении к инвесторам, цитирую дословно: 

"… Если к вам приходит очкастый алготрейдер, и начинает тыкать своими графиками, теоретической эквити его алгоритмов, то можете сразу дать ему в [censored] (лицо)..." :) 

( Читать дальше )

На написание этого поста меня вдохновило прочтение коментариев вот к  этому блогу http://smart-lab.ru/blog/108845.php  (Андрей Мурманск,  Александр Михалыч — привет! )) и в целом общая атмосфера общения.



Вопрос как перейти из разряда тех кто платит рынку в стан тех кто на нем стабильно зарабатывает (т.е. где искать  грааль в трейдинге)   обсуждался и еще будет обсуждаться не один раз.  И очень часто озвучивается ответ что он — в умении управлять и контролировать свое психо-эмоциональное состояние и поведение (профессионализм- само собой!). 

Я согласна с этим мнением не только потому, что мой собственный опыт успехов и поражений это подтверждает, а в силу объективной составляющей. Вот картинка- схема энергетических уровней личности, которую я  позаимствовала с тренинга Сергея Змеева :
 


( Читать дальше )

Вчера состоялся вебинар, который организовали я и Игорь Чечет на котором Арсен Яковлев рассказывал об алготорговле, о принципах тестирования, оптимизации торговых систем, о проверке их робастности и еще о полной автоматизации торговли...

Кроме того, Арсен показал как организовано его рабочее место, как он использует IPad для контроля за торговлей в моменты нахождения вне офиса, ответил более чем на 50 вопросов участников.

На вебинаре присутствовало около 100 участников, и еще довольно большое количество не попали в комнату из-за ограничений на количество присутствующих.

В общем, кому любопытно — смотрите видео



Кто хочет получать анонсы о предстоящих вебинарах и видео прошедших — подписывайтесь...

У меня как всегда – многабукаф. Но ничего заумного тут нет, так что должно читаться легко.
 
Это будет серия постов про то, какой должна быть хорошая торговая система. При чем польза будет не только для системных трейдеров, но и для, так называемых, интуитивщиков. И первый пост посвящен тому, как легко можно нарваться на какашку, которая выглядит как конфетка. О том, почему «результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем» и почему тестировать нужно на одном участке данных, а проверять на другом.
 
 
Но для начала хотел ещё сказать пару слов не в тему… Надоели халявщики, которые взывают к тому, что мол «Смартлаб уже не тот», «Давайте уберем терки про Майтрейда с главной», «тупые копипасты, нет оригинальной информации» и «доколе!?». Блин, хотите хороший ресурс – так напишите пост! Потратьте 2-4 часа на подготовку качественного материала вместо нытья. И будет Смартлаб тогда «ещё тот!»:)
 
 


( Читать дальше )

У нас есть некоторая система, торгуется постоянным лотом.
Мы протестировали систему на истории с лотом равным 1, и посчитали её характеристики:
A — размер средней положительной сделки,  B — размер средней отрицательной, P — вероятность положительной сделки,
и Q=1-P — вероятность отрицательной сделки.

Вопрос: Какую просадку может дать такая система при дальнейшей торговли тем же лотом равным 1?




С довольно большой вероятностью (около 99%) просадка с момента старта системы не будет превышать величину
DDM_Estim = 2.25*(A+B)^2*P*Q/(AP-BQ)
Разумеется, эта оценка работает только в случае положительного среднего системы.
На картинках нарисована немного другая ситуация, просадка измеряется не с момента старта, а постоянно в каждой точке.

( Читать дальше )

Тому кто не поставит плюсик за пост и в карму — вечные шорты по сберу  в наследство лонги по ВТБ.