Я уже отмечал эти моменты в предыдущей записи «Об опыте», теперь хочу проиллюстрировать на примере только что сделанного трейда, с упором на баланс рисков, прибыли и разумного управления позицией.



Позиция была открыта по системным правилам. Постояв, корабль лег на курс. Но очень далеко не ушел. Впрочем, в сделку была заложена прибыль в 7 раз превышающая риск. Цена прошла сначала 2 риска, что привело стратегию к защите входа передвинув стоп вниз. Затем цена прошла более чем половину расстояния от входа до цели. Это я оцениваю как критическую прибыль после получения которой не хочу получать убыток или выходить по нулям. Ведь это 3-4 риска от сделки. Моё решение — выходить по климатическим свечам. Так я называю то, что в VSA называется в оригинале Climax bar, но называть ее оргазменной свечой не нажимаются клавиши )) Не называет же Леди Джей свои свечи сквиртовыми. Или называет? ))

( Читать дальше )

Ну все)))) Я не сдержался… сегодня совершил много сделок с нарушением всех возможных рисков… Чуть-чуть сглаживает потери то, что по всем сделкам были стопы… Но..

Сегодня я слил около 180 тыс. руб. за 1 день или около или около 16% от своего счета…

Для меня допустимо около 4%, и я не сливал больше 5-6% за 1 день больше
2-х лет. … средний убыточный день за последние 2 года был около 3%.

За 2014 год я все равно в +, но так обидно блин(((

Вижу одну основную причину… желание быстрых денег… Желание заработать сегодня, не принимая во внимание долгосрочные цели…

Есть несколько дополнительных причин)))

1-Желание закрыть месяц в +, текущий убыток сентября 2014 до сегодняшнего дня был около 13%.

2-Опять же надоело сидеть в долгой просадке… У меня в июле 2013 года было примерно же столько денег сколько сейчас… А где-то в мае/июне 2014 г. примерно на 40% больше..

3. Надоело полумеханически выполнять сигналы системы и захотелось ее улучшить за счет своего индивидуального творческого подхода…
Раньше делал такое очень редко и почти никогда не превышал 4%, если превышал только из-за проскальзывания по стопам… честно, я не помню такого масштабного провала… В день в деньгах – это наиабсолютнейший убыток…



Теперь думаю как избежать такого в будущем..

В других фьючах алгоритм думаю такой же :)...

Прикрутил стало быть я котировки стакана в реальном времени и сижу второй день втыкаю как это все работает. Оказывается на пробое маркет мейкер убирает все сдерживающие заявки в обе стороны и в стакане в это время все уровни не больше 1000 контрактов (поставил в своем приводе цветовое оповещение — когда максимальный контракт до 3000 — синий фон, если меньше 1000 — сильная движуха намечается — желтоватый)

начало движухи





Когда же идет боковик появляются сверху и снизу планки в 5000к на расстоянии где-то в 15-30 пунктов вверх+вниз от спреда. А как же начинается обвал? 

( Читать дальше )

     Практически подходит к концу сентябрь, осталось всего две торговые сессии, но свои итоги и результаты я уже решил подвести сегодня и написать этот пост, пока возвращаюсь из дальней поездки, благо за рулём не я. 

     Сентябрь у меня стал вторым убыточным месяцем в этом году, причём проанализировав все свои сделки я практически не нашёл в них ошибок. Все потери, которые принёс месяц, были осознанные и даже предсказуемые. Интрадейной торговли в сентябре у меня было мало, так как много путешествовал и ездил по командировкам. Из спекулятивных сделок 80% было закрыто в плюс, а вот две позиционных позиции принесли весомый убыток, который я лишь чуть-чуть за счёт спекуляций минимизировал. 
     Ещё в начале сентября я себе поставил план работы на месяц и строго придерживался ему. Как оказалось, план пока не отработал, но план и сделки были открыты исходя из фундаментальных факторов, а фундаментал быстро не отрабатывается, возможно придётся ждать ещё месяц или два. План заключался в следующем, сформировать длинную позицию  по рублю по 38 и сформировать длинную позицию по золоту в диапазоне 1260-1220$. Как уже написал, всё как и планировал, так и сделал. В итоге лось по рублю за сентябрь принёс почти 4% от депо, а по золоту потерял около 2%. За счёт внутридневных небольших спекуляций, в свободное время, удалось заработать 2%, хотя торговал не более одной недели.


( Читать дальше )

Эта «догоняющая» рассылка за позапрошлую неделю, покрывает более старые материалы, чем предыдущая рассылка:) Напомню, что рассылки смартлаба покрывают нестареющие материалы, не теряющие своей актуальности по прошествии времени, и чтобы не упустить ничего важного, мы вернемся к материалам недели 8-14 сентября.

Алготрейдинг, опционы:
Андрей Крупенич: Зачем трейдеру опционы? (+141,95к)
SECRET: Вопрос мегагурам по поводу ТА (+97,58к)
ves2010: Счет 6мио??? некруто ниразу (+91,64к)
Макеев Евгений: Спред SBRF/MICEX. Денег всем! (+60,49к)
Сергей Егоров: Обновление бета-версии пробойного робота (+27,21к)
Робот на LUA для QUIK. Торговые сделки по ценовым уровням (+7,2к)
 
Инвестиции, макрофон:
Александр Шадрин: Будет ли новый растущий тренд в акциях АвтоВАЗа? Лада Веста — будущее АвтоВАЗа! (+80,62к)
Падение автопрома на 26% — это не падение, это обвал. Все только начинается (+65,30к)
Александр Шадрин: Как закалялась сталь? Венчур от Мечела... (+56,9к)
Лариса Морозова: Дивитикеры, которые платят промежуточные дивиденды за 1 полугодие Их не так уж мало. Часть 2 (+55,8к)
Лариса Морозова: Промежуточные дивидендные отсечки в режиме Т+2.Таблица на сентябрь 2014г (+55,5к)
Сделки. Часть 1. ММК. Михайловский ГОК. Усманов. Иванишвили. и др. (+52,7к)
Радик Сусанян: Экономики Германии и США раскорелировались (+35,10к)


( Читать дальше )

Всем привет.
В Таиланде уже не первый год зимуют всяческие профессиональные меньшинства: дизайнеры, покеристы, сеошники и прочие.
А вот трейдеров не припомню.
Сам собираюсь туда с ноября на 6 месяцев. Жить планирую в кондо или апартаментах.
Предлагаю собраться небольшой группой (а может и несколькими) и снять дом или виллу недалеко от берега и тайской движухи.
Ехать думаю надо на острова: Пхукет (повеселей, подороже) или Самуи.
По деньгам: помимо денег на билеты туда-обратно (по 15-20 тыс.р.) нужно рассчитывать примерно на 30 тысяч рублей в месяц. Лучше больше, но можно и на 20 тысяч комфортно жить (половина идёт на жильё).
Гоу?

Приветствую Господа!
Зарегистрировался на ЛЧИ 2014, логин – «Journal_SL». Это для меня четвертый ЛЧИ. Принтскрины предыдущих конкурсов ниже. Там конечно реальные данные немного не совпадают, но различия не особо критичны.


Депозит сейчас – около 1 млн. руб. Все деньги – мои (не инвесторские и не кредитные). Можно сказать, что весь депозит заработан на рынке… Всё, что заводил раньше – уже вывел)). Конечно 1 млн. руб. для моей старой родины (г. Барнаул) – это достаточно хорошие деньги, но для Москвы, где я живу уже почти 2 года, это очень небольшие деньги.

Полтора года назад я был на передаче «Охота на Герчика»:
http://smart-lab.ru/blog/110259.php

Прошло уже 1,5 года блин, а все равно как-то не особо прёт у меня)))… В целом в плюс, но стабильных доходов как не было, так и нет. Просадки большие, просадки существенно растянуты по времени. График депозита – как кардиограмма при тахикардии))). Риски последние 1-2 года старался держать в пределах нормы… Тильтов особых не помню… В июне /июле 2014 отдохнул от торговли около месяца, пересмотрел немного систему рисков, перезалил график депо на смартлабе… старый график депо по июнь 2014 есть у меня в блоге:

( Читать дальше )

     В интернете неоднократно попадалась инфа, что дескать трейдер со счета в 6мио делая 25% годовых может зарабатывать себе на жисть и кормить семью. Впринципе вполне логична 25% от 6мио в год это 1.5мио, но на практике это ниразу не так. Имею счет в 6мио (счас правда откатило слегка) — поэтому описываю реальные ощущения от торговли.
 
       посчитаем расклад с профитом в 25% годовых… сколько денег реально получим на руки...
1) надо отбить инфляцию, -8% от счета в 6 мио это уже -480000
2) расходы на торговлю выделенный сервак+тслаб+инет -60000 это примерно -1%
3) комиссы брокера примерно 20- 25% от профита пусть будет -5%
4) всякие проскальзывания, глюки-хрюки, отключения электричества, косяки брокера, тслаба и человеческий фактор забирают еще -20% от профита…
итого с 25% идеального профита -8%-1%-5%-5%=25-19=6% останутся всего 6% чистой прибыли до налогов, что в рублях 360000руб
3) учтем налоги ндфл =- 0.13(480000+360000)=-110000


( Читать дальше )

Огромное количество литературы написано про торговлю на фондовой бирже… В учебных планах «трейдерских» учебных центров две львиных доли занимает теория, потом как-бы практика и разбор полетов…

Но в моей голове постоянно крутиться немой вопрос, а нужны ли вообще какие-то теоретические знания о рынке…

Примеры многих людей, которых я знаю говорят об обратном… Не называя имен, скажу что многие трейдеры, которые в свое время заняли призовые места на ЛЧИ, или вообще ничего не читали из области технического и иже с ним анализа, или только совсем чуть чуть.

Могу сказать, на своем опыте… Ни одна прочитанная мною книга не пригодилась для реального трейдинга. Фактически скальпить меня учил рынок. Где-то два месяца одним контрактом я пытался не терять деньги… Был в плюсе, но очень маленьком. Через два месяца, что-то прорвало, я научился «плавать», точнее «держаться на воде», и начал зарабатывать трейдингом на жизнь.

По своей сути трейдинг, как вид деятельности, ближе к спорту. Представьте себе футболиста или боксера, которым читают 100 часовой теоретический курс о том, как нужно бить по мячу, или делать аперкот, потом дают пару раз ударить по мячу или легкий спарринг и через мясяцок отправляют «умирать» на профессиональный турнир. Весело, да…

Последнее время тема часто проскальзывает. Что могу сказать по поводу. 
1. Разогнать можно. 
2. Надо торговать контрактами с маленьким ГО — это даст возможность гибко управлять позицией. Си или сбербанк в случае рфр. 
3. Надо хорошо учитывать риски. Поэтому должно быть свободно примерно 25% средств. 
4. Оставлять на проскальзывание лучше больше, чем меньше. 
5. Стопы маленькие. Сигналы на вход однозначные. 
6. Выход должен быть по цели. Цели должны быть реальные (т.е. сколько инструмент наверняка ходит от таких вот входов ). При этом считать надо не в марже, а именно в ходе инструмента. 
7.  Чтобы не было эффекта маленькой суммы вначале и несерьёзного к ней отношения, можно мысленно переставить запятую на два знака вправо. 
8. Как только становится средств больше го на 1контракт  +50%, добавлять 1к. Как только уменьшается количество средств, на 1/2 от этой суммы — убирать 1к. 
9. Дисциплина должна быть железной. Думать надо вне торговли. Когда торгуешь, думать не надо.