( Читать дальше )

В торговле я не такой опытный. Раньше пробовал форексы, поиски каких-то профитных систем, индикаторы, советники, всё херня на постном масле. Я не слил ни одного счёта, но советники сливали неоднократно. Суммы не большие, но на тот момент ощутимые. Ушёл с рынка. Где-то пол года отдыхал и сказал себе, что надо понимать логику движения цены. Почему цена пошла именно на уровень 10.10, а не на 10.20, индикаторы и советники этого понимания не дают, если ты конечно не Перельман или кукел. 
Скорее всего, это действительно какой-то путь тредера — поиск. Всё таки нашёл свою систему, но основанную вовсе не на индикаторах, а просто на банальном движении цены, объёме и футпринте. Спрос и предложение, аукцион и т.д. Система по которой можно торговать даже бужениной на колхозном рынке. 

Стал проверять систему. На реал сразу не полез, т.к.  прекрастно понимаю, чем это грозит. Торговал около 3-х месяцев и по системе не было ни одной убыточной недели.
Закинул баблос на реал, деньги не кредитные и для меня не последние. Голодный не торговал))) в том плане, что денег в реале мне хватает, нужды как таковой нет.  Однако, мгновенно пошли убытки. Один за другим. Я не слил счёт, просто получил небольшие убытки, которые в систему не вписываются. Стал я разбираться, в чём проблема? 

( Читать дальше )

В моем понимании арбитражная сделка это не безрисковая сделка, а сделка с переоцененным или недооцененным активом с последующим хеджированием и расчетом на то, что дисбаланс в скором времени будет устранен рынком.
В данном случае я буду рассматривать продажу месячных опционов Put и Call на фьючерс на индекс РТС, с хеджированием по рыночной дельте портфеля фьючерсом на индекс РТС.
Данные «под рукой» у меня с 20110531 по 20130329, т.е. почти 2 года.
Для расчетов я взял 100 контрактов Put. (Примечание: если взять, например, 2 Put и хеджировать по дельте, то результат будет хуже в разы, надеюсь, все понимают почему).
Часовые данные, взятые из архива биржи РТС. Расчеты по теоретическим ценам.
Для начала пример продажи опциона Put на центральном страйке. С предположением, что опционы всегда переоценены, а значит можно заработать на их продаже.




В целом, стратегия «продажа опциона на центральном страйке», приносит доход. Однако в период роста волы, да и просто высокой волатильности, могут быть значительные просадки.


( Читать дальше )

Без рассуждений о куклах, шмуклах, геополитике, глупых нерезах и теорий заговора:

(динамика с начала мая 2008 г. — предкризисные хаи)

Ответ на вопрос насчет ослабления рубля и связанного с этим отставания РТС, вероятно, кроется в особенностях экономической политики правительства, придерживающего принципов бюджетной консолидации при стагнации чистого экспорта и росте госрасходов. Эффекты данной политики хорошо видны на следующих диаграммах, а их результирующая заключается в фактическом давлении на прибыли компаний:



( Читать дальше )

Попытаюсь в этом посте разобрать проблемы получения стабильно положительного результата в трейдинге и варианты их решения

===========================================

Начну с мани- и риск- менеджмента:

Менеджмент это фактически очень занимательная математика которая позволяет понять каков потенциал у трейдинга ))

очень полезно просчитывать самые разные комбинации с различными рисками, соотношениями, вероятностями и величинами серий профитов и тейков.

пример — соотношение стопа к тейку 1 к 6, а вероятность этого соотношения чуть больше половины в сторону профита — казалось бы выигрыш будет полюбому, но… посчитаем на примере 5 стопов к 1 тейку, риск 10% прибыль соотв. 60%


итак имеем серию: 5 стопов, 1 тейк, 1 тейк, 5 стопов, 5 стопов, 1 тейк — результат=  -4,3% (т.е. 95,7%  осталось от депозита)

таким образом, на первый взгляд хорошие условия на самом деле оказываются сливными…

( Читать дальше )

dijap в своей жежешечке сегодня написал следующее:


 
Я уж не знаю, какой фьюч имелся ввиду, но подозреваю что РТС. Если это РТС, то написанное не совсем правильно.

Ибо вот:
Что такое сентябрьский РТС?

• Де-факто, это купленный рублевый индекс рынка акций
• +шорт валютного форварда USD/RUB

Почему?

Если рублевый индекс стоит на месте, а доллар рубль вырастет на 1%, то индекс РТС упадет на 1%. Соответственно потери по валютному курсу эквивалентны шорту usd.

Ну а формально выглядит так RTS (USD) — USD = RTS (RUB)  

Есть такая штука, как стоимость валютного форварда (кэрри). Ставки в рублях выше, чем в долларах. Поэтому если вы покупаете фьюч USD, вы платите маленькую маржу, а всю сумму можете положить на рублевый депозит и получать доход. Поэтому валютный фьюч ( или форварад) всегда будет дороже на разницу ставок.


( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые участники смарт лаба. С вашего  позволения я продолжу описывать своё видение грааля и его составляющих.
Предыдущих 2ух частях в которых  я описал простой пробойный метод трендовых входов на основе которого можно построить торговый подход с положительным мат ожиданием. 
часть 1 
часть 2 

Грааль — это внутренне состояния равновесия во время торговли.

Сейчас речь пойдет о том как же математически проверить пригодность используемого Вами торгового подхода.
 Существуют множество подходов торговли с разным распределением вероятности прибыльных сделок и соотношением рисков. 

Есть системы где вы почти всегда будите правы используя усреднения позиций, но одна ошибка или продолжительный тренд вас уничтожит. Такие системы образуют колоссальную психологическую нагрузку на трейдера и ставят под удар большую часть средств (если не все).

Есть системы основанные на движении инструмента — на тренде. Данные подходы основаны на определение настоящего движения и совершения сделок в сторону основного движения. Этот метод подразумевает  хорошую прибыль в периоды сильных и направленных  движений, но  практически обречен на убытки в моменты низкой волатильности и бокового  движения.

( Читать дальше )

Если вы думаете, что вы сам по себе умный и все знаете — вы ошибаетесь. Любой профессионал своего дела много-много читает.

В этом посте мы обсуждаем интересные книги, которые вы недавно прочли. Советуйте, рекомендуйте, делитесь впечатлениями или спрашивайте что-нибудь про книги, которые собираетесь прочесть.

 

Окончание. Начало см. Часть 1  см.  smart-lab.ru/blog/mytrading/120644.php
                                           Часть 2  см.  http://smart-lab.ru/blog/mytrading/122065.php


( Читать дальше )

Грааль…

Его я искал долгие годы (у меня ушло на это более 5-6 лет, точно не помню когда я осознал, что нашел то что искал. Скорее всего понимание этого пришло постепенно) .
Что такое грааль и где  его искать  я расскажу дальше. Но хочу  сказать, что путь к Граалю у всех ОДИН И ТОТЖЕ (но каждый проходит его по разному) – просто в конце этого пути каждый найдет СВОЙ ГРААЛЬ. Я лишь покажу, что обрел я и какой дорогой шел к этому, а выводы  делать Вам самии.
 Хочу сказать, что я являюсь безработным уж как 2 года. Рынок мой единственный источник дохода (поправка – я не миллионер  который катается на яхтах с  голыми тетьками и слизывает с их пупка соль после выпитой тыкилы. Я простой обычный Россиянин, со  средним достатком, поддерженой иномаркой и пока даже без своей квартиры… Но с хорошими перспективами на бедующие (дай бог… дай бог)).
 Буду стараться излагать все доступно (хотя не обладаю такими данными)… Прошу простить мне мою орфографию, пунктуацию и ломаный слог изложения (зато все идет от души и чистого сердца).

( Читать дальше )