Это мой первый пост на Смарт-Лабе. Пишу скорее для себя, давно хотел в одном месте собрать ссылки на ресурсы, которыми регулярно пользуюсь. На рынке с 2011 года, с самого начала – как долгосрочный инвестор. Был небольшой опыт спекуляций, даже в плюс, но затраты времени и нервов совершенно не окупаются. То есть заработать можно, но быстро утомляешься, нервничаешь, снижается качество жизни.

Обычно такое возбуждение на смарте, как сегодня от Сбера, происходит на экстремумах. Но речь сейчас не об этом. Решил посмотреть на акции Сбера глазами иностранного инвестора. Какой исторический максимум был у Сбера не в тугриках рублях, а в баксах? Акции сбера 24.07.2007 года показали свой исторический максимум 113.5 руб, а бакс тогда был 25.5 руб, т.е одна акция примерно стоила 4.45$. А сейчас спустя 10 лет 1 акция стоит 3.7$ (220 руб/59.2). Хотя за 10 лет Сбер изменился до неузнаваемости. Эти цифры просто говорят от том, что для иностранцев, он не такой уж и дорогой. Абсолютно бессмысленно гадать, где будет хай по сберу в рублях. Ловля хаев и лоев — это, как минимум, неблагодарное занятие.

Цель создать портфель 10 000 000 руб.

• Цель создать портфель на 10 000 000 руб.;
• старт дан 25.07.2017;
• ориентировочный план 50/50 акции и облигации;
• портфель пополняю постоянно, по мере возможности.

• Текущая стоимость портфеля: 1 226 952 руб.;
• предыдущая стоимость портфеля: 960 362 руб.;
• с момента последнего отчёта внесено средств: 
• +158 870 руб.;
• +1 446 долларов США(84 309 руб.);
• Итого: +243 179 руб.

• текущая прибыль с начала инвестирования: +32 809 руб.;
• текущая доходность годовых: +32%
• времени с начала инвестирования: 105 дней.

Внёс 158 870 руб. и плюс начал копить доллары США для выхода на западные рынки, сейчас план накопить 10 000 долларов, это минимальная сумма для открытия счёта в IB, сейчас у меня 1 446 долларов есть. Пока не накоплю, будут просто лежать, класть на 3-6 месяцев в банк ради 1% совсем мало и не интересно, время тратить на обналичивание, потом ехать в другой банк… потом каждый раз ездить доносить туда, ради этих крох… время дороже получается.

Почти у всех трейдеров, использующих в своей торговле алгоритмические системы, рано или поздно при оптимизации этих самых систем встает вопрос: «а не занимаюсь ли я подгонкой алгоритма под рынок, может он и не рабочий вовсе?» Эта мысль не раз возникала и у меня, и каждый раз я думал над тем, как понять где «полезная» оптимизация и поиск смещения вероятности, а где уже переоптимизация и подгонка под рынок. В итоге появились некоторые мысли, которые предлагаю к обсуждению. Итак, вот к чему я пришел.