За все время на смарте не видил чтобы кто-то упоминал подобное о такой простой но рабочей ТС.Наверное все так банально? Значит многие зажрались).
Есть в этом мире граали, если конечно можно так назвать систему с макс просадкой 30% за 17 лет.
Естественно это контр тренд.Естественно все систематизировано.И естественно тем кто разрабатывает ТС она скорее всего известна, но суть не в этом, а суть в деньгах.Чтобы зарабатывать от 12% годовых в долларах по данной ТС нужно иметь как минимум 100000$(основная причина молчания о граале).
Инструмент абсолютно любой, но в данном случае Eur\usd.Сделка совершается один раз в день.
 Кстати грааль прямо в скринах-в таблице.Я даже не буду описывать.Все так банально...
Инструмент-EUR
Тест за -17 лет
Обьем= 1 контракт на фьюч EUR по расчету (12.5$)
Сделок всего= 4600
Общий профит= 17400 пунктов= 217500$
Макс просадка= 3000 пунктов(30%)
Чистый профит в год с учетом комиссии=12700$
График баланса ТС


( Читать дальше )

Всем привет! На дворе понедельник и настало время выложить новый еженедельный бесплатный индикатор. Меня попросили сделать скрипт, который при входных данных: размер депо, риск на сделку, код фьючерса/акции, стоп-лосс в сделке; выводил бы в таблице допустимое количество контрактов, которое можно торговать при этих условиях. 
 
Робот состоит из 2 файлов, в первом находится непосредственно сам скрипт, во втором входные значения(1-ое размер депо в рублях, второе риск в процентах от депо, начиная с 3-го уже идут данные для инструментов, то есть 3-е это тип фьючерс или акция, далее 4-ое код инструмента, который можно посмотреть в таблице Текущие торги, и 5-е риск в пунктах, обращаю внимание, что для ртс шаг цены равен 10, то есть если у вас стоп 200, то в пунктах это будет 20, для брента также, например, не 0,2 а 20, приведенные ниже данные соответствуют скрипту в конце топика, все данные разделяются точкой с запятой, в конце мы тоже ставим точку с запятой), и еще важное дополнение, стоп в пунктах вы указываете для лота, это необходимо учитывать для акций:




Собственно скрин скрипта как я реализовал это предложение будет ниже:


( Читать дальше )

Что нас ждет в ближайшее время?
А попробуйте предсказать на основе вот этого:

   1) 1789 (Великая французская революция)+128=1917 (Социалистическая революция в России);

   2) 1801 (Дворцовый переворот в России)+128=1929 («Великий перелом», смена власти в России);

   3) 1812 (Отечественная война 1812 г в России) +129=1941 (Великая отечественная война в России);

   4) 1825 (Смена правителей в России, начало реформ)+128=1953 (Смена правителей и начало Хрущёвских реформ в России);

   5) 1837 (Начало реформы государственной деревни в России)+128=1965 (Хозяйственная реформа в России);

   6) 1855 г. (Воцарение Александра II) + 128 = 1983 г .( В 1982 г. к власти приходит Андропов).

   7) 1861 (Начало буржуазных реформ в России)+127=1988 (Начало реформ по переходу к рынку в России).

При этом:

   1801-1789=12;

   1812-1801=12;

   1825-1812=13;

   1837-1825=12;

   1861-1837=24, т.е.12*2.


Идем далее...
Ещё одной разновидностью циклов в истории являются  составляющие циклы. Например 128 = 60+68, 128=72+56 и т.д.
Циклы 60, 68, 72, 56 и т.д. — это составляющие циклы. Их особенность состоит в том, что они описывают отдельные свойства событий.

( Читать дальше )

Номинация лучший частный инвестор на всех рынках:


Топ-10 не претерпела существенных изменений. Только Dima77 уступил место в stream17.
pavel неудержим, счет еще прибавил порядка 10%. Спекуляции в акциях компаний Разгуляй, Мечел прив, Белон, Русолово, Дагестанэнергосбыт, Звезда, Мордовэнергосбыт, Селигдар прив, Протек, Химпром.
climb незнаю уж есть шорт Алросы или его нет, но в позициях на сайте он так и продолжает висеть) Закрыл лонг Мечел преф, открыл лонг в акциях банка Уралсиб, спекулировал в акциях компаний Белон, Разгуляй, ИнтерРАО, Распадская.
zam — спекуляции в акциях ЧМК, Русолово, Звезда, Разгуляй. зашел в лонг Химпрома.
Oblako — перевернулся из лонга фьючерса на индекс РТС в шорт.
Виктор_Тарасов - спекулировал в акциях Разгуляя и Мордовэнергосбыт.
Egoist - внутридневные спекуляции во фьючерсе на индекс РТС.

( Читать дальше )

Специфика подачи и анализа отчетов от минсельхоза США (Crop Progress, U.S. Export Sales). Анализ рынка зерновых, масличных, сахара, кофе, хлопка. Опционные премии на Live Cattle.

Сегодня Сергей Голубицкий начинает цикл статей, посвящённых самому передовому и одновременно самому «секретному» аспекту биржевой науки — спектральному и нейросетевому анализу.

Графические построения любой степени сложности (от банальных шаблонов вроде «Головы и плеч» до веера Ганна и вилл Эндрюса) и технические индикаторы (включая все индикаторные системы) — лишь вершина айсберга под названием «технический анализ финансового рынка». Между тем, именно на графических шаблонах и индикаторах начинается и заканчивается образование подавляющего большинства игроков на бирже.

( Читать дальше )

Наверное многие слышали, что компании малой капитализации на длительных промежутках времени дают большую доходность чем крупные компании.

В 1992 году Исследователи Фама и Френч опубликовали работу Кросс-секционная ожидаемая доходность акций. В этом
исследовании все акции NYSE, AMEX и NASDAQ кроме финансовых компаний, ранжировались на десять групп по коэффициенту
цена к балансовой стоимости. Затем каждую из полученных десяти групп ранжировали еще на десять групп уже по
размеру рыночной капитализации. Исследование проводилось по данным с июля 1963 года по декабрь 1990 года. Результаты
всех групп по средней годовой доходности вы можете видеть в этой таблице.

Как видим, акции с меньшей капитализацией и с самым низким отношением цены к балансовой стоимости принесли лучшую
доходность. Также из таблицы мы видим что в не зависимости от размера компании дешевые акции приносили большую
отдачу нежели дорогие.

Что собственно и подтверждает то, о чем мы говорили в прошлых выпусках. В следующем посте по теме количественных финансов мы разберем вспомогательные эффекты, которые могут увеличить доходность.

Вот за что я люблю открытые профильные форумы трейдеров, за то, что на них сидят «профессиональные» зомби.  в голове у которых сплошные шаблоны, от постов до торговли.

Ранее уже говорил, что бросил кого-либо учить, а в ответ по-прежнему -

«Ник вижу впервые, а пи… дёж и околорыночная  хитрожопость шибко знакомые)))

просто вас тварей (в хорошем смысле) органически презираю...))))»

Vanuta говорю, что он просто лох с его ТС в 50-70% годовых а он это и понять, и принять не хочет.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свои реальные ТС  «хитрожопасть» трейдинга никогда не палит, можно только  догадаться как она работает, но всегда будет какая то фишка, понять которую возможно только теоретически да и –на хрен это вообще нужно?, Это чисто авторская «наработка» потому трудно даже понять, сколько она может и реально стоить  и сможет ли по ней кто то работать так же эффективно, как ее автор. Потому, любая сумма за такую ТС смехотворна, для ее автора.

( Читать дальше )

Итак, начнём.


RTS

Писал вчера вечером, а сегодня как раз пришло и подтверждение: RTS развернулся на среднесрок.



Хотя это было ясно ещё перед открытием рынка: по котировкам нефти.

Во-первых я не провожу линии как попало. Эта линия проведена по правильным экстремумам часовиков. Во-вторых мой опыт наблюдения за RTS на протяжении трёх лет говорит, что это сильный стандартный сигнал разворота тренда (правда уже ниже верхушки, но самое оно заходить в шорт).

Конечно же вкупе со всем остальным, что мы сейчас наблюдаем на рынке.


US Dollar Index

Вместо тысячи слов: H1 картинка



( Читать дальше )

Заканчиваю рассказ про жизнь опционной позиции в октябрьской серии на Сбербанк, начатый в конце сентября в этом посте.

Ещё 17.10.2016 в понедельник утром биржа & ко совершенно неожидано вдавили волатильность октябрьской серии.
Остаточный потенциал прибыли показался слишком маленьким, поэтому позиция была быстро закрыта.
На экспирацию выходили, имея на руках 30 синтетик и пачку купленных путов дальних страйков на тот случай,
если ЦБ вдруг отзовет лицензию у Сбера.

Прибыль позиции без учета комиссий составила +3 600 руб.
Комиссия биржи-брокера примерно (-1000) рублей.
Ещё около тысячи потрачено на тестирование торговли и проверку новой версии ТСЛаб.
=) У Вас, конечно, этих убытков не будет.
Итого по версии брокера Profit = 77 697 — 76 256 = 1441 руб что составляет

( Читать дальше )