С политической точки зрения американский рынок самый надежный. С точки же зрения Market Capitalization/American GDP рынок значительно переоценен на 127% и будущая доходность включая дивиденды находится на уровне 0,9% в год.

Поэтому, чтобы снизить риск я предлагаю продавать (выписывать) опционы пут на надежные компании с долгосрочным преимуществом, такие как, например: IBM, Catepillar, Fluor, Bed Bath & Beyond (BBBY), Deere & Company (DE) и другие. Так чтобы в самом «плохом» сценарии мы могли взять акцию на 15-30% ниже текущего уровня, тем самым беря ее по справедливой или даже заниженной цене.

Продавая долгосрочный пут мы теоретически обязаны взять акцию если цена на нее упадет ниже страйка проданного пута на конец жизни опциона (момент экспирации).

Возможные сценарии:

1.  Акция идет вверх — мы выкупаем пут обратно, взяв 80% его премии и не дожидаемся экспирации. Мы получаем прибыль быстро и можем на коррекции продать еще раз такой же пут.
2. Акция стоит на месте — мы медленно получаем распадающуюся премию от проданного пута и примерно за несколько месяцев до экспирации можем получить 80% от всей премии или же дождаться экспирации и получить все 100%
3. Акция идет вниз, но на момент экспирации опциона находится выше его страйка. Мы получаем всю премию от проданного опциона на момент его экспирации и можем продать еще один пут, но еще ниже на 15-30% или же взять акцию, если считаем что ее ценовой уровень привлекателен.

Здравствуйте дорогие друзья!

Буду продолжать писать статьи описывая свою торговлю. Есть какоето жгучее желание делиться с обществом своими мыслями, неудачами и успехами. Думаю моя история будет полезна для начинающих опционщиков, особенно как я потерял деньги. Мне хотелось бы, что бы вы не совершали моих ошибок.

Сначала опишу, что было, а затем перейду к описанию текущей позиции. Тем самым свяжу период моей торговли где я не публиковал свою торговлю с текущей ситуацией.

Гдето в районе 8 декабря я сформировал 2 позиции проданный стрэдл, ссылка на эту статью где я их описывал http://smart-lab.ru/blog/221456.php

Первая стратегия закрылась благополучно с прибылью, а вот со второй в дальнейшем возникли значительные проблеммы. До 12 декабря, я спокойно выравнивал дельту, где то 1 раз в сутки. Приходит пятница и я почемуто решаю оставить эту позицию через выходные, хотя сам прекрасно знаю из своих исследований http://smart-lab.ru/blog/210901.php что такую позу желательно не оставлять на понедельник, сам же и нарушил свои правила. Приходит вечер понедельника и я офигиваю от котострафической ситуации. Вола очень сильно подросла, на тот момент убытки еще были не такими большими около 50000 р., но ГО очень сильно подняли так, что оно стало превышать мой депозит (на тот момент ГО составило около 250000 при моем депозите около 220000, цифры примерные точно уж непомню) и меня заблокировали. Я хотел облегчить позицию, перестроить её так, чтобы ГО уменьшить, но не смог, так как все операции с опционами у меня были запрещены. Это уже был поздний вечер и я решаю оставить её до утра, если ничего на рынке к лучшему не изменится то планировал звонить в службу поддержки в «Открытие», вариант с довносом денег отпадал, потому что пока я сделаю перевод, пока деньги дойдут до счета пройдет не один день. Приходит утро следующего дня ничего хорошего оно мне не приносит, смотрю на ГО и уже ни просто офигиваю а ...  На тот момен ГО составило 377000 р. Я понял, что надо срочно его снижать, потому что если я этого ни сделаю, то брокер это сделает по тем ценам которые есть на рынке и я рисковал потерять весь свой депозит. Я запланировал трансформировать проданный стрэдл в зигзаг с нулевой дельтой (тот у которого левый край идет вверх а правый вниз). Звоню в службу поддержки, меня перенаправляют к трейдерам, объясняю им чего я хочу и они мне формируют позицию по телефону, пока грубо лиж бы снизить ГО, чтоб меня разблокировали. Когда ГО упало ниже моего депозита, и меня разблокировали, я уже сам вручную подкорректировал свою позицию. Смотрю на депозит, а там уже осталось 135000 р., тоесть за 2 дня убыток составил гдето 90000 р. Пошел зализывать раны. По поводу своей уже текущей позиции я неволновался, так как она не требовала постоянного мониторинга, как проданный стредл.

Когда-то, когда искал свой стиль торговли, перелопатил кучу всего, слил море денег, пришел наконец таки к паттернам и уровням, затем наткнулся на семинары АМГ (спасибо, за то что выкладывают и не жадничают) из которых много подчерпнул для себя, думаю с платников еще больше подчерпнул бы, но тогда не было денег, потом времени, а сейчас не уверен, что мне это нужно. Все-же по кусочкам собрал себе несколько паттернов, которые торгую.  Собственно просто и хочу ими поделиться, надеюсь АМГ  не будет против, т.к. все же это его идеи, но то, что я выкладываю – старо как мир, просто разбросано на простора интернета.

Надеюсь кому-то поможет(особенно полезно для новичков), только хочу предупредить! Это далеко не торговая система!!! А всего лишь маленький пунктик, который кому-то подойдет, кому-то нет!

Успехов всем!!! Ура ура ура!!!!!)))))
ВНИМАНИЕ Граааааааль: 
ТФ 1мин, 5мин ( впринципе везде работает)
в лонги заходим на отбитии от сильного уровня, если случился пробой, то ждем закрепления, а дальше ищем паттерны, в шорт все наоборот.
САМОЕ ВАЖНОЕ!!! ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВХОД С ООООЧЕНЬ КОРОТКИМ СТОПОМ (К ПРИМЕРУ НА SI У МЕНЯ НЕ БОЛЕЕ 200п.) — НЕ ВХОДИМ!! 
 

А теперь, когда я привлек Ваше внимание, добрый день трейдеры коллеги. Наверно Путин прокатился на падение рубля, но мой пост не об этом.  Давно хотел написать про кипрских брокеров и как нужно отделять мух от котлет. ECN/STP от дилинга. И вот сегодня наконец решился взяться за задачу и написать данный пост.

Начну с того, что ничего плохого в Кипрских FX брокерах нет. Хотя это и островное государство, оно часть еврозоны и евро системы, о которой Драги так любит говорить, и соответственно должно подчиняться Европейской общей директиве.  Весь шлак зарегистрирован на тех или иных островах в карибском море и в индийском океане и именно такие брокера представляют наибольшую опасность для клиентов, так как островной регулятор никакую ответственность не несет за неправовые действия брокера и нормально не проверяют отчетность. Короче регулятор никакой.

Как нибудь напишу об это поподробнее, пока лишь скажу, что если Ваш брокер например в этом списке: http://www.bvifsc.vg/en-au/regulatedentities/investmentbusiness/categoriesofinvestmentbusinesslicences/category1dealingininvestments/subcategorybdealingasprincipal.aspx

В этой статье я покажу метод, который поможет вам определить, как закрывать сделки на бирже.

В дискреционном трейдинге крайне важно уметь фиксировать не только убытки, но и прибыль. Т.к. не редки случаи, когда сделка, приносящая до этого прибыль, из-за неправильного управления позицией становится убыточной, т.к. трейдер не знал, где фиксировать прибыль. Получается такой абсурд  - получаем бумажную прибыль, которая потом исчезает, а то и вовсе превращается в убыток. Это называется пересиживание в позиции.

Чтобы этого не случилось, существует один очень хороший способ закрытия сделок на бирже.

Суть этого метода проста — закрывать сделки частями, и забирать прибыль ПО ХОДУ движения. И, делать это можно в точках пробоя предыдущих локальных максимумов (в случае нахождения в покупке), или в точках пробоя предыдущих локальных минимумов (в случае нахождения в продаже).

Проиллюстрирую на примере: