Как заработать на дивидендах? ДТС №1

Введение

Сейчас начинается большой дивидендный сезон, и нас ждет много хороших дивидендных историй, на которых можно неплохо заработать. Но как это сделать? Можно, конечно, купить акции компании и просидеть в них весь год, чтобы получить дивиденды и, если повезет, то еще и заработать на росте курсовой стоимости акций за это время. Подобная стратегия пользуется большой популярностью.

Собирать портфель акций из дивидендных бумаг — это одна из наиболее распространенных или даже самая распространенная инвестиционная стратегия. Тем не менее, у этой стратегии есть не только плюсы, но и минусы (как, впрочем, и у любой другой). Одним из слабых мест этой дивидендной стратегии является то, что ваши деньги будут все время вложены в акции и если на рынке наступит сильная коррекция или рынок войдет в медвежий тренд, то вместо ожидаемой прибыли вы можете получить убыток. К тому же бывает и такая ситуация, когда дивидендный гэп в акции так и не закрывается в течение всего года.

( Читать дальше )

Система BWS: статистика за 4 месяца 2019

В таблице 1 приведена статистика торгов по системе BWS с января по апрель 2019 года.

          Таблица 1. Статистика системы BWS с января по апрель 2019 года.

Замечания к приведенной статистике:

1. Данные по дням недели в таблице 1 (первые 5 строк) приведены без учета комиссионных издержек и дивидендов. Реальная ваша доходность будет отличаться от доходности, приведенной в таблице 1.
2. Покупка/продажа рассчитывались по ценам закрытия торгового дня.
3. Результаты моего портфеля приведены с учетом всех комиссионных издержек и полученных дивидендов. Я обновлял свой портфель по вторникам все время кроме одного раза, когда обновил в понедельник.
4. Итоговый результат указан с учетом реинвестирования прибыли.
5. По итогам 4 месяцев оказалось, что выгоднее всего было обновлять портфель по пятницам, а наименее выгодно обновлять по понедельникам. Тем не менее, по итогам января именно понедельник был наиболее выгодным днем для обновления портфеля лучших бумаг недели, а после трех месяцев – лучшим днем для обновления портфеля был вторник.
6. Март – оказался наихудшим на текущий момент месяцем 2019 года для системы BWS. Все дни недели проиграли индексу, но и это еще не все. Несмотря на рост индекса на 0.48% по итогам марта, только портфель, который обновлялся по вторникам, смог показать плюс.
7. Апрель – оказался самым удачным месяцем для лучших бумаг по сравнению с изменением индекса. Все дни недели обогнали индекс МосБиржи, а пятничный портфель обогнал индекс более чем в два раза!
8. По итогам тестирования за 10 лет мне не удалось обнаружить день недели, когда было бы наиболее предпочтительно обновлять свой портфель. Каждый раз бывает по-разному.

( Читать дальше )

Привет! В этом посте мы расскажем, что умеет наш терминал и как в нем торговать.

Зачем нужен терминал Тинькофф
Чтобы в одном окне видеть все: графики, стакан, список бумаг и другие инструменты.
В терминале мы сделали так, чтобы опытные инвесторы увидели знакомые инструменты, для новичков он был интуитивно понятен, а в целом — чтобы был простым в использовании и с полезным набором функций.

Во-первых, терминал находится в личном кабинете — ничего не нужно устанавливать на компьютер и дополнительно регистрировать у брокера. Вы можете торговать с любого компьютера или планшета и на любой операционной системе. Чтобы открыть терминал, зайдите в личный кабинет на Tinkoff.ru по логину и паролю, далее — в раздел «Инвестиции» и выберите вкладку «Терминал». Одновременно терминал можно открыть в шести вкладках браузера — например, чтобы следить за разными отраслями рынка. 

( Читать дальше )

Привет, смартлабовцы! Во-первых, хочу поздравить всех с Праздником Весны и Труда. А, во-вторых, узнать: как Вы думаете, работают ли технические индикаторы и технический анализ в целом? Или, может быть, тут все являются сторонниками Питера Линча и Уорренна Баффета, которые дают довольно резкие оценки этому анализу?

    Задал я такие вопросы неслучайно. В мире до сих пор идет противостояние евангелистов поиска недооцененных компаний и гуру оценки графиков. Кто-то совмещает все виды анализа. Но выбрать однозначно самый лучший, наверное, не получится никогда. В этой небольшой статье я решил проверить на исторических данных акций «Сбербанка» эффективность использования самого популярного трендового технического индикатора «скользящее среднее (MA)», а точнее его интерпретации «экспоненциальное скользящее среднее (EMA)».

    Напомню, что MA — это технический индикатор, в основе которого лежит скользящее среднее. Значения этой функции в каждой точке определения представляют собой среднее значений исходной функции за выбранный временной период. Усреднение помогает понять общий тренд. Существует несколько видов скользящего среднего: «простое (SMA)», «экспоненциальное (EMA)», «взвешенное (WMA)» и их различные модификации. 

( Читать дальше )

В данной статье мы рассмотрим некоторые статистики по торговому инструменту. Использование этих статистик позволит нам получить общее представление об инструменте, с которым мы будем работать.

Для примера, я скачал дневные данные открытий, закрытий, максимумов и минимумов фьючерса Brent биржи ICE за последние 30 лет. Так выглядит график цен закрытия для этого инструмента:


Посчитаем некоторые статистики для Brent: 

Процент растущих дней: 50.01%.
Средний возврат дня: 0.023%

Фактически это означает, что использовать инструмент Brent для долгосрочного инвестирования не очень хорошая идея. Так как средний возврат дня близок нулю, а процент растущих дней от общего количества фактически совпадает с процентом падающих дней.

Далее рассмотрим следующие статистики: 

Процент растущих дней, если предыдущий 1 день падал: 40.71%
Процент растущих дней, если предыдущий 1 день рос: 59.72%

( Читать дальше )

 

Введение

Многие, наверное, слышали о системе BWS, по которой я публично торгую уже много месяцев и сигналы которой каждый день выкладываю здесь на смартлабе. Эта система – не единственное, что у меня есть. Помимо этой системы у меня есть еще 3 торговых робота. Вот они:

1. Робот CandleMax
2. Робот AVP
3. Робот PVVI

Сигналами этих роботов я и планирую с вами поделиться.

Роботы спекулятивные, среднее время удержания позиции составляет около 3 дней. Срабатывают редко, сигналы бывают не каждую неделю.

Тем не менее, каждый из этих роботов прошел проверку на статистике с первого дня торгов на МММВ и по 29.12.2018. И результаты, показанные этими роботами, просто поражают!

Описание роботов

Робот CandleMax

CandleMax – это единственная свечная модель, которая выдержала проверку на истории.

Здесь вы можете найти подробное описание этой свечной модели:

Тестирование рабочей свечной модели на исторических данных

( Читать дальше )

Введение

В воскресенье 7 апреля я перебирал полки в шкафах, просматривая старые бумаги и выбрасывая те, которые уже не пригодятся. За долгое время накопилось много бесполезного хлама, который надо было выбросить. Какие-то старые чеки, квитанции, ненужные распечатки. Так я перебирал бумаги одну за другой, сортируя, что пойдет на выброс, а что еще может когда-то пригодиться, и вдруг на пол упала до боли знакомая старая затертая картонка. Боже мой! Как давно это было! Вроде бы не так уж давно, но на самом деле целую трейдерскую жизнь назад! Воспоминания нахлынули на меня…

Затертая замусоленная старая табличка, обычный кусок картонки и неаккуратно приклеенная скотчем распечатка. Но сколько денег она мне помогла заработать, а сколько денег благодаря ей я не потерял!

                                       Табличка NineNot  (9 “не”).

( Читать дальше )

Введение

Есть один старый анекдот:

Пришел мужик на базар курицу покупать, идет и цену спрашивает.

-         Сколько стоит курица?
-         3 рубля.
-         А сколько ваша курица стоит?
-         3 рубля.
-         А у вас почем курица?
-         10 рублей!
-         Как 10? А почему так дорого, ведь она ничем не отличается?
-         Понимаешь, мужик, очень деньги нужны.

Я всегда вспоминаю этот анекдот, когда слышу о том, что соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту должно составлять значение равное 1:2, или 1:3, или даже выше. Видимо те, кто дают такие советы, надеются, что чем выше они установят это соотношение, тем больше будет их прибыль. Почему бы тогда не установить это соотношение равным, к примеру, 1:10 или даже 1:100? Вот прибыль тогда будет, мешком не унести! Заживем!

К сожалению, на рынке не все так просто и чтобы получить больше прибыли недостаточно, как в том анекдоте, одного желания. Так каким же должно быть соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту? В данной статье я постараюсь дать ответ на этот вопрос.

( Читать дальше )

 

Введение

Многие из тех, кто недавно пришел на рынок и не пережил кризис 2008 года даже не догадываются, что значит настоящее большое падение. Кризис 2008 года промчался по рынку как огненный смерч, все сжигая на своем пути, и мало кто смог пережить то время, сохранив хотя бы половину своего депозита. Но жизнь не стоит на месте и на смену старым инвесторам пришли новые, как после пожара на выгоревшей земле потихоньку начинает прорастать свежая молодая поросль.

Многие из этих молодых инвесторов привыкли к тому, что рынок все время только растет. В последнее время я все чаще слышу слова о том, что инвестору не нужны стоп-лоссы, что инвестору не стоит беспокоиться о курсе акций, и даже если что-то упадет, то потом обязательно вырастет, а нет, так и не страшно, буду получать дивиденды. Подобное рыночное поведение, граничащее с инфантилизмом, будет работать далеко не всегда. В данной статье мне бы хотелось на примере фондового рынка МосБиржи рассмотреть ситуации, когда долгосрочное инвестирование разумно и эффективно, а когда опасно и довольно рискованно.

( Читать дальше )

Несколько простых правил по установке стоп-лоссов

          В данной статье я не собираюсь спорить о необходимости установки защитных приказов (стоп-лоссов) при совершении каждой сделки. Каждый волен распоряжаться своими деньгами по собственному усмотрению, и если вы считаете, что можете обходиться без стоп-лоссов, это ваше право. Что касается меня, то уже много лет все мои сделки обязательно сопровождаются стоп-лосом. Я твердо уверен в том, что мы всегда должны ограничивать свои потери и всегда должны понимать, какой максимальной суммой мы рискуем в каждой сделке. В данной статье я приведу несколько простых полезных правил, для тех, кто, как и я, всегда ограничивает свои потенциальные убытки.

Правило 1.

         Старайтесь избегать защитных приказов, установленных в процентном отношении к цене покупки. Дело в том, что разные бумаги имеют различный разброс цен в течение дня, т.е. среднедневная волатильность (разность между максимальным и минимальным значением цены в течение дня) по разным бумагам может сильно отличаться. Следовательно, и подход к каждой бумаге должен быть индивидуальным, а не одним для всех. Некоторые акции, например Мечел, торгуются достаточно активно, и разность между ее максимальным и минимальным значением в течение дня может составлять 3-4% и более. Другие же бумаги более “спокойные”. В качестве примера “спокойной” акции можно привести Лукойл, разброс цен у которого внутри дня часто составляет всего 2%. Соответственно установка стоп-лосса на уровне 2% от цены покупки для акций Мечела  может привести к частому срабатыванию и, как следствие, потере денег. Так что устанавливайте защитные приказы не в процентном отношении к цене покупки, а в процентном отношении к средней волатильности по бумаге за определенный период (я, например, использую среднюю волатильность за последние 10 торговых дней).

( Читать дальше )