Знакомьтесь, это статистический профиль годовых результатов S&P500 за всю историю.
Я решил наглядно показать, что утверждение «раньше рынки были другие» не соответствует действительности.
В лучших традициях квантов построил гистограмму распределения доходностей за период и… был неправ.

На графике распределения дневной доходности мы видим четко прослеживающуюся тенденцию


( Читать дальше )

Деньги на счете брокера не должны лежать мертвым грузом, а должны приносить %.
Соответственно вопрос:

Есть ли такие брокеры, у которых можно купить облигации, например ОФЗ, и использовать их в качестве залога для внутридневной торговли на ФОРТС?
Ну или есть ли такие брокеры, которые дают мега-льготное ГО, например 25% от биржевого? Чтобы оставшиеся 75% можно было положить в бонды…

Не так давно я написал пост о КОРЕШковом капитализме, где Россия заняла плохое первое место по числу богатых людей, сделавших деньги только благодаря блату и связям с гос. органами.

smart-lab.ru/blog/326762.php

Некоторые «особо одаренные» пели мантры, мол журнал Экономист врет, американцы все подрисовывают и прочую ахинею. К слову скажу они тоже самое говорили про про победу, что америка хочет затереть память о войне и тд. в то время когда Вашингтон Пост пишет о ведущей роли СССР в победе, а во многих городах Америки проходит Бессмертный полк.

Сегодня вышла новость что депутаты отклонили (кто бы сомневался) законопроект запрещающий родственникам депутатов заниматься бизнесом. 

Это означает что если вы захотите заняться более менее оборотистым бизнесом, выше ларька, напр построить дом, тц, открыть гостиницу в хорошем месте и многое другое где требуются часто бессмысленные согласования, разрешения, иными словами где вам придется обращаться к чиновнику вам откажут, а родственнику чинушки дадут зеленый свет да еще и профинансируют за гос счет (читай ваши налоги). Суд Вы также не выиграете. Они всегда найдут к чему придраться.

( Читать дальше )

Индикатор горизонтального объема и дельты для Квика. Работает только с фьючерсом SiM6 на минутном таймфрейме. Показывает последние 200 свечей.  
Архив: https://yadi.sk/d/mwXagg20rbYj9

Доброго дня!

После очень хорошего взлета, который мои алгоритмы устроили с декабря-января по март 2016 года, почти все начали генерить просадку. В прошлый раз пик просадки пришелся на начало декабря, как раз, когда я второй месяц отдыхал в Индии. Сегодня вернулся из небольшого отпуска, проведенного в Болгарии, сейчас по некоторым стратегиям надеюсь пик просадки и дальше только вверх. Ищу закономерности во всем :)

Сейчас я торгую 4 стратегии, две среднесрочно-долгосрочные, две краткосрочные. Стратегии не предусматривают выхода из позиций ни на ночь, ни на выходные, ни на праздники. И так как краткосрочно я торгую только Si, то на другие инструменты выходные и праздники вообще не влияют, так как мои среднесрочно-долгосрочные алгоритмы не обращают внимания на движения менее 5 дней.

А вот для торговли Si даже один-два дня с хорошим движением могут принести массу прибыли или убытков. К первомайским праздникам уходил в шорте Si, причем стопы плановые стопы у этого шорта к тому моменту уже подтянулись в безубыток, а позиции был в прибыли. Но 2 и 3 мая нефть падала без остановки, а 4 мая на открытии я вынужден был переворачиваться в жирном убытке, которым сильно превысил плановые из-за гэпа. Суммы на счетах большие, поэтому такие резкие колебания у меня вызывали в тот момент бурю эмоций. Но я держался как кремень, все сделал, как и полагалось.

( Читать дальше )

Количество дивитикеров, по которым известен размер дивидендов всё увеличивается. Уже три полноценных таблички

( Читать дальше )

Думаю многим интересна тема учета и отличия РСБУ от МСФО, поэтому предлагаю тем кто давно хотел но не знал с чего начать как вариант начать с книги от Прайсов  Сравнение Международных стандартов финансовой отчетности с Российскими правилами бухгалтерского учета
http://www.pwc.ru/en/ifrs/publications/assets/rar-ver..
(особенно тема близка тем кому интересен фундаментальный анализ, думаю в будущем РСБУ и МСФО мах. сблизятся, во всякому случае законы обязывающие вести отчетность многие Российские предприятия, банки и гос. компании по МСФО тому свидетельствуют… и как весь мир сидит пока на долларовых расчетах аналогично думаю будет и с учетом скоро весь мир подсадят на МСФО)

( Читать дальше )

Постепенно пишу код, ответственный за визуализацию графиков в своем сканере рынка. Оказалось, что рисование разных чартов — это сложная задача, завершение которой требует решения многих отдельных подзадач. Поборол проблемы пиксельной точности при рисовании шейдерами, добавил нормализацию видимых элементов, реализовал несколько видов чартов (candlestick, OHLC, bar). Сейчас главной проблемой остаётся выстраивание грамотной архитектуры классов, в которую можно было бы безболезненно добавлять новые типы чартов. Это достаточно сложно, особенно если ранее опыта построения таких иерархий не было. Кстати, считаю хорошей задачей для собеседования на вакансию программиста — набросать на бумаге иерархию классов для системы чартов.

Для собственного понимания, как это все должно рисоваться, я смотрел в google images существующие варианты разных графических представлений чартов. Можно было бы реализовать самый примитивный рендер, но мне хочется чтобы было «красиво-багато». Планируется, что у чартов могут быть «скины», которые по-разному будут отображать одни и те же финансовые данные. Настраиваться будет все через XML-конфиг.

Если кому-то интересно, мои статьи на тему R, машинное обучение, количественный анализ:

1. Мои шаги в сторону машинного обучения на R и немного про Si, Brent
2. Расчет ожидаемого количества убыточных сделок подряд на R
3. Применение логарифмов для расчетов со сложным процентом
4. Построение модели для парной торговли акциями Google и Apple на R
5. Анализ Brent с использованием языка R
6. Количественный анализ графика нефти с применением R (продолжение)
7. Гистограммы доходностей разных активов
8. Применение наивного байесовского классификатора на R для поиска закономерностей и прогнозирования

В следующей статье расскажу про наивный байесовский классификатор и нейронные сети в трейдинге. 

Условно, основных участников на рынке можно представить следующим образом:

1. Генераторы движений на рынке (делают будущее изменение цены)
2. Инсайдеры (знают будущее изменение цены)
3. Системные трейдеры (следующие за изменениями цены)
4. Случайные трейдеры (например, интуитивщики или лудоманы)

Известное высказывание о том, что на финрынке лишь убытки закономерны, а прибыли случайны, относится к третьей группе лиц. О них и пойдет речь. Точнее, речь пойдет о том, почему желаемые и ожидаемые прибыли скорее случайны, а нежелаемые, но также ожидаемые убытки скорее закономерны.

За основу объяснения возьмем временнЫе показатели некой торговой системы:



















( Читать дальше )