Избранное трейдера INVESTRIM
В книге Бертона Мэлкила «Случайное блуждание на Уолл-стрит» приводится история актуальная прямо сейчас.
Уоррен Баффет демонстрирует предельно рациональный подход к инвестированию. В одном из своих эссе он пишет:
Вот вам небольшая задачка на сообразительность. Если вы планируете есть гамбургеры на протяжении всей жизни и не являетесь животноводом, то какие цены на говядину вас устроят больше: низкие или высокие? Точно так же, если вы собираетесь время от времени покупать машину и не являетесь автопроизводителем, то предпочтете низкие или высокие цены на машину? Ответы очевидны.
А теперь заключительный вопрос: если на протяжении ближайших пяти лет вы собираетесь вкладывать деньги в акции, какие цены на них вас устроят больше: высокие или низкие? Здесь многие инвесторы допускают ошибку. Даже несмотря на то, что им предстоит покупать акции в течение длительного времени, они радуются, когда цены растут, и огорчаются, когда они падают. На самом деле это то же самое, что радоваться повышению цен на гамбургеры. Такая реакция бессмысленна. Радоваться подъему цен может только тот, кто настроен не покупать
Текущий абсолютный прирост портфеля: +29,58% в $ или 4646,90$. В портфеле на данный момент 41 компания, из них 10 компаний находятся в минусе. Динамика доходности портфеля в % выглядит следующим образом:
Пока все обсуждают, как вернуть экономику России от многолетнего застоя к росту, российский фондовый рынок ведет себя так, как будто делать ничего не надо – все и так уже наладилось. В начале ноября индекс Мосбиржи (MOEX, ранее MICEX) установил новый исторический рекорд, превысив 3000 пунктов.
Весь 2019 год этот индекс устанавливал рекорд за рекордом, давая поводы для оптимистичных заключений о состоянии российского фондового рынка, перспектив инвестиций в российские ценные бумаги и вообще будущего экономики России. И правда, как может быть туманным будущее экономики страны, где фондовый индекс растет практически свечой на протяжении пяти лет?
Умелые брокеры, чья прибыль напрямую зависит от количества проданных ценных бумаг, разработали подробную аргументацию, чтобы агитировать своих клиентов увеличивать позиции в российских акциях. Их объяснение обычно сводится примерно к следующим утверждениям.
#Thinkorswim studies #FIBO по прошлой неделе #Показывает на графике уровни Фибоначчи по предыдущему недельному бару #Thinkorswim https://RadchenkoVY.com/TOS input price = close; input showOnlyToday = yes; input ShowLabels = no; input period = AggregationPeriod.WEEK; # если нужно чтобы показывало Фибоначчи по бару не предыдущей недели, а вчерашнего дня, то измените здесь просто на AggregationPeriod.DAY; input displace = 1; def prevHigh = if (showOnlyToday and !IsNaN(close(period = period)[-1])) or isnan(close[1]) then double.nan else high(period = period)[displace]; def prevLow = if (showOnlyToday and !IsNaN(close(period = period)[-1])) or isnan(close[1]) then double.nan else low(period = period)[displace]; def shouldplot = yes; plot pivot = if shouldPlot then (prevHigh) else Double.NaN; pivot.SetStyle(Curve.FIRM); pivot.SetDefaultColor(Color.yelLOW); plot h7 = if shouldPlot then pivot + 2 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; h7.SetStyle(Curve.FIRM); h7.SetDefaultColor(Color.Green); plot h8 = if shouldPlot then pivot + 1.764 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; h8.SetStyle(Curve.FIRM); h8.SetDefaultColor(Color.gRAY); plot h9 = if shouldPlot then pivot + 1.618 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; h9.SetStyle(Curve.FIRM); h9.SetDefaultColor(Color.gRAY); plot h10 = if shouldPlot then pivot + 1.5 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; h10.SetStyle(Curve.FIRM); h10.SetDefaultColor(Color.gRAY); plot h11 = if shouldPlot then pivot + 1.382 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; h11.SetStyle(Curve.FIRM); h11.SetDefaultColor(Color.gRAY); plot h12 = if shouldPlot then pivot + 1.214 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; h12.SetStyle(Curve.FIRM); h12.SetDefaultColor(Color.gRAY); plot h1 = if shouldPlot then pivot + 1 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; h1.SetStyle(Curve.FIRM); h1.SetDefaultColor(Color.GREEN); plot h2 = if shouldPlot then pivot + 0.764 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; h2.SetStyle(Curve.FIRM); h2.SetDefaultColor(Color.gRAY); plot h3 = if shouldPlot then pivot + 0.618 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; h3.SetStyle(Curve.FIRM); h3.SetDefaultColor(Color.gRAY); plot h4 = if shouldPlot then pivot + 0.5 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; h4.SetStyle(Curve.FIRM); h4.SetDefaultColor(Color.gRAY); plot h5 = if shouldPlot then pivot + 0.382 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; h5.SetStyle(Curve.FIRM); h5.SetDefaultColor(Color.gRAY); plot h6 = if shouldPlot then pivot + 0.214 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; h6.SetStyle(Curve.FIRM); h6.SetDefaultColor(Color.gRAY); plot l1 = if shouldPlot then pivot - 1 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; l1.SetStyle(Curve.FIRM); l1.SetDefaultColor(Color.yelLOW); plot l2 = if shouldPlot then pivot - 0.764 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; l2.SetStyle(Curve.FIRM); l2.SetDefaultColor(Color.gRAY); plot l3 = if shouldPlot then pivot - 0.618 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; l3.SetStyle(Curve.FIRM); l3.SetDefaultColor(Color.gRAY); plot l4 = if shouldPlot then pivot - 0.5 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; l4.SetStyle(Curve.FIRM); l4.SetDefaultColor(Color.gRAY); plot l5 = if shouldPlot then pivot - 0.382 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; l5.SetStyle(Curve.FIRM); l5.SetDefaultColor(Color.gRAY); plot l6 = if shouldPlot then pivot - 0.214 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; l6.SetStyle(Curve.FIRM); l6.SetDefaultColor(Color.gRAY); plot l7 = if shouldPlot then pivot - 2 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; l7.SetStyle(Curve.FIRM); l7.SetDefaultColor(Color.RED); plot l8 = if shouldPlot then pivot - 1.764 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; l8.SetStyle(Curve.FIRM); l8.SetDefaultColor(Color.gRAY); plot l9 = if shouldPlot then pivot - 1.618 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; l9.SetStyle(Curve.FIRM); l9.SetDefaultColor(Color.gRAY); plot l10 = if shouldPlot then pivot - 1.5 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; l10.SetStyle(Curve.FIRM); l10.SetDefaultColor(Color.gRAY); plot l11 = if shouldPlot then pivot - 1.382 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; l11.SetStyle(Curve.FIRM); l11.SetDefaultColor(Color.gRAY); plot l12 = if shouldPlot then pivot - 1.214 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN; l12.SetStyle(Curve.FIRM); l12.SetDefaultColor(Color.gRAY);Полная библиотека индикаторов, фильтров и и сканеров для Thinkorswim в этом блоге http://bit.ly/2vKq4F8
Не фанатейте, телега уйдет из Рф все равно.
Кому надо, организуйте себе частный мессенджер:
Выбираем комп который будет постоянно в сети, устанавливаем на него
www.igniterealtime.org/projects/openfire/index.jsp
Работает как под виндой так и под линуксом.
Качаем на телефон любой jabber клиент, тот же xabber к примеру(хотя говорят, что конкретно он, с Самсунгами не очень).
Включаем на, программе-клиенте(в настройках), энд ту энд шифрование.
Дел на 15 минут и теперь у вас частный мессенджер , с уровнем секретности 80 левела.