Вчера отечественные индексы показали положительную динамику. Рынок как любой живой организм стремится не допустить собственной гибели. Чтобы рынок не умирал трейдерам нужны идеи для покупки или продажи акций и  такие идеи время от времени появляются, но идей для покупки акций  все меньше. Фундаментальные оценки по акциям постепенно снижаются. Еще несколько месяцев назад фундаментальные аналитики оценивали справедливую стоимость обыкновенных акций Сбербанка в 120 рублей, затем аналитики компании «Совлинк» снизили ее до 108 рублей. А вчера аналитики «ВТБ Капитал» понизили целевую оценку этих акций до 96 рублей. Все хорошо и можно не обращать внимания на корректировку оценки, только западные управляющие и в более спокойные времена не склонны были покупать акции с потенциалом роста менее 10%-15%.
 
Перед встречей в Минске Владимира Путина и Петра Порошенко ситуация крайне запутана. Инвесторы, которые покупают в последние дни акции, разумеется, надеются на лучшее. Бычок, которого приводят на бойню тоже надеется на лучшее. Напряженная военно-политическая обстановка, которая складывается в последние недели, связана с тем, что Украина перед встречей в Минске хочет иметь как можно больше козырей.  Ангела Меркель заявила о том, что «встреча Путина и Порошенко в Минске, конечно, не приведет к прорыву. Но вы должны говорить друг с другом, если, конечно, хотите найти какое-либо решение». О каком дипломатическом прорыве может идти речь, если Россия не участвует в конфликте? В чем предмет переговоров между второй по значению ядерной державой и государством не входящим в НАТО?
 


( Читать дальше )

Стенограммы выступлений участников конференции, которая проходила 3 октября 2003 года в Москве (Михаил Королюк).


Позвольте  по праву первого участника поблагодарить организатора этого мероприятия компанию БрокерКредитСервис за организацию. Возможно, я что-то где-то пропустил в своей жизни, но, мне кажется, что впервые создано такой «вкусное» меню по заявленной теме. Огромное  спасибо за это органи
заторам. Надеюсь, что этот семинар будет событием как для выступающих, так и для слушателей. Желаю оправдаться надеждам организаторов, которые возлагались на это мероприятие и тогда, быть может, такие встречи станут регулярными.
В своем выступлении я бы хотел остановиться на вопросе, который кому-то может показаться отвлеченным, кому-то абстрактным, однако, я глубоко уверен, что значительная часть успеха в трейдинге зависит от наличия правильного трейдерского мировоззрения, от правильного понимания ряда фундаментальных вопросов, которые показывают нам те ограничения, которые существуют в трейдинге, те возможности, к которым можно стремиться. Прежде чем начинать поиск оптимальных параметров для системы из трех пересекающихся средних, необходимо иметь ответы на некоторые фундаментальные вопросы. Одним из таким вопросов, на котором я хочу остановиться в своем выступлении, является следующий: действительно ли трейдер может иметь на рынке преимущество и если да, то насколько устойчиво он может быть? Иначе говоря, успех трейдера — это нечто закономерное или случайность, строим ли мы замок на песке или мы может построить здесь устойчивый нормальный стабильный бизнес? Итак, попробуем разобраться.


( Читать дальше )

Cоздатели технологий для игры на биржах Анна Бараулина www.the-village.ru/ Профессия — алготрейдер ПРОФЕССИЯ: Роботостроитель/алготрейдер КОГДА ПОЯВИЛАСЬ: В США к середине 2000-х, в России примерно в 2006–2007 гг., в современном виде — около 2009 г. ОБЯЗАННОСТИ: Cоздание механических систем для торговли по заданному алгоритму, торговля с их помощью, разработка таких систем на заказ КОМУ ПОДХОДИТ: Математикам, программистам, людям с техническим образованием, с опытом торговли на фондовом рынке ЗАРАБОТОК: От 3 000 до 100 000 рублей за робота, заработок на рынке с помощью робота — не ограничен КЛИЕНТЫ: Банки, брокеры, частные трейдеры, состоятельные люди Алгоритмический трейдинг, или алгоритмическая торговля, — это процесс совершения сделок на финансовых рынках по заданной схеме с помощью компьютерных систем — торговых роботов. Компьютеризироваться игра на бирже начала ещё в 70-х годах, когда на Нью-Йоркской фондовой бирже появилась первая механическая система DOT, позволяющая отбирать активы не вручную, а при помощи простого алгоритма. Развитие алгоритмического трейдинга в России началось в 2006–2007 гг., когда появилась возможность подключать компьютерные программы к торговым терминалам бирж. Тогда начали появляться торговые приводы — программы для быстрого и удобного ввода заявок на покупку/продажу активов, но решение о сделке принимал сам трейдер. В дальнейшем эти системы усложнялись и совершенствовались, превращаясь в полноценных роботов, не требующих постоянного внимания человека. В отличие от многих других областей, в алготрейдинге Россия не отстаёт от западных рынков, однако возможностей для роботов здесь меньше из-за того, что местному фондовому рынку недостаёт ликвидности и технологичности. Сегодня, по данным Московской биржи, роботы выставляют более 95 % объёма заявок на рынке акций, а в объёме торгов их доля составляет 40 % (на конец 2011 г. — 26 %). На срочном рынке (рынок, на котором заключаются срочные сделки — форварды, фьючерсы, опционы, свопы) доля роботов в объёме заявок также превышает 90 %, а в объёме торгов она более 60 %. Больше всего возможностей для роботов — в так называемом высокочастотном трейдинге, или скальпинге, позволяющем заработать много раз по чуть-чуть, совершая тысячи сделок в день. Человек на это не способен физически. Простейший робот настроен на поиск активов, цена которых отличается на разных рынках, и сделки с ними (арбитраж). Плюс появления роботизированных систем — повышение ликвидности рынка, а также устранение рыночной неэффективности, то есть установление наиболее справедливой цены, отмечает представитель биржи Лев Быстров. Создатель робота и алготрейдер могут существовать в одном лице, но на практике более успешны команды, где часть людей занимается разработкой роботов и их совершенствованием, а часть — торгует с их помощью. На российском рынке работают около 10–15 команд, разрабатывающих алгоритм и торгующих с его помощью на биржах. Большинство из них — очень закрытые и участвуют в торгах в основном на свои деньги. Эффективность некоторых можно оценить по результатам ежегодного биржевого турнира «Лучший частный инвестор». Вот, к примеру, результаты двух из них: robot_Prada (11 402 %) и robot_aspirant (6 320 %). В этом году компания Artificial Intelligence Management (AIM Fund) проводила семинары для студентов МГУ с целью набора и обучения трейдеров и роботостроителей. Представитель AIM Fund, однако, отказался рассказывать о компании и лишь поделился мнением о том, что «простые алгоритмы, которые могут придумать один-два человека за три-шесть месяцев, будут убиты конкуренцией и комиссией, так что будущее — в усложнении алгоритмов до такой степени, что, не заведя сотню исследователей, ничего прибыльного придумать будет нельзя». У алготрейдеров свои риски: роботы-биржевики, как и любые программы, сходят с ума. Торговый робот одного из участников срочного рынка ММВБ-РТС в июне этого года ошибочно провёл операции с фьючерсом USD/RUB, принеся своему владельцу убыток в размере $4,3 млн. О сбое сообщил в своём блоге начальник дилингового центра «Металлинвестбанка» Сергей Романчук: «По всей видимости, некий робот, работавший на рынке фьючерсов доллар-рубль, сбойнул. За время около двух минут было заключено сделок на сумму $700 млн, причём взбесившийся робот с большей частотой покупал примерно по 33,90 рубля, а продавал по 32,75 рубля». Артем Крамин, разработчик торговых роботов КАК ПОПАЛ В ПРОФЕССИЮ Я программист, закончил казанский ВМК, а три года назад заинтересовался фондовым рынком и решил сьездить в Псков к человеку, который придумал скальпинг в России — Андрею Беритцу. Основная торговля скальпера ведется через специальные приводы — «скальперские стаканы». Мне стало интересно, я решил разобраться с тем как это работает, и в результате к концу курса у меня уже была готова первая версия моего скальперского стакана. Так получилось, что к тому времени на рынке уже было предложено несколько вариантов стаканов для скальпинга, и я решил что тягаться с уже существующими решениями за этот в общем-то узкий рынок толку мало — и стал раздавать стакан бесплатно. Сейчас это самый распространеный привод для активной внутридневной торговли, примерно 500 закачек в месяц и больше 10 000 за все время. ЧТО ВХОДИТ В ОБЯЗАННОСТИ Одна из мощных идей, которую я начал практиковать уже почти два года назад — это разработка торговых роботов под заказ. Я не продаю готовых решений, и честно говоря не верю, что кто-то вообще продает реально зарабатывающих роботов. Люди проходят со своими идеями и я просто реализую то, что они хотят в виде торгового алгоритма, который получает данные из терминала, анализирует, делает сделки. Самый главный плюс для меня — это расширение рыночного кругозора. За эти два года я узнал о способах и возможностях заработка на рынке столько, что ни в одной книге не прочитаешь. Как строится мой день? Сегодня приехал в офис минут за 15 до открытия рынка (10:00 по Москве), помог стартовать сервер с торговым терминалом и роботом, на своем настольном компьютере начал работу — с программой Visual Studio — это основной инструмент для любого разработчика ПО. Пообщался в Skype с заказчиками, ответил на вопросы четырех клиентов, которым делал роботов на заказ — они часто просят что-нибудь доделать или поправить. Дальше обычно сажусь делать текущий заказ, за своим роботом краем глаза посматриваю, но в принципе обычно вмешательства в его работу не требуется. ЗАРАБОТОК Раньше я брал за выполнение заказа почасовую оплату, но потом понял, что нужно либо существенно поднимать цену, либо погибнуть в потоке заказов. Сейчас цена высокая, но фиксированная — 100 000 рублей за законченное решение. На один заказ уходит примерно месяц. Другая часть заработка — доход от работы нашего с партнёрами робота, он от месяца к месяцу может отличаться на порядок. Робот работает с фьючерсами и опционами, этот рынок очень механистичен, там всё по формулам рассчитывается, что и позволяет зарабатывать. Проблема только в том, что туда нельзя сразу много денег засунуть, мы сейчас одновременно оперируем 15 млн рублей, а потолок, я думаю, около 100 млн рублей. Поэтому думаем о выходе на американские рынки, где объёмы и ликвидность во много раз выше. БУДУЩЕЕ Думаю, что потенциально 95 % реально работающих торговых стратегий могут быть реализованы в виде торговых роботов. Роботы будут усложняться, большой потенциал для торговли с опционами лежит, например, в нейронных сетях — это программы, эмулирующие деятельность человеческого мозга. Сложно предсказать перспективы развития роботов, ориентируясь, например, на западный опыт, ведь мы идём в этой отрасли в ногу с остальным миром.

Многих нередко посещает мысль о богатстве, цель добиться его преследует ежедневно, особенно после получения своей скромной зарплаты. Начало личному благосостоянию может положить выполнению следующих советов, как стать богатым человеком.
 
Подсознательные установки
Как известно, наши мысли и желания материалы. Ваше мнение о себе и своей ценности зачастую определяет сумму заработка. В этом и состоит проблема современного общества. Нынешние поколения с детства впитывают истину о том, что деньги зло, разбогатеть честно не выйдет и у них никогда не будет столько доходов, сколько хотелось бы. Уверившись в переданных родителями установках, человек программирует себя на финансовый крах. Хотя данные утверждения совершенно не соответствуют действительности и созданы для самоуспокоения тех, кто не сумел обеспечить себя и свою семью. Если вопрос, как стать богатым человеком, вы задаете не из праздного любопытства, то вначале перемените эти пагубные установки. Если вы оцениваете свою работу в тысячу долларов, то больше вам никто и не предложит. Требуя три, вы найдете своего покупателя. Так что для начала разрешите себя быть богатым и уверенным в себе.


( Читать дальше )

Анатолий Цоир, управляющий алгоритмическим фондом Granat, хочет резидентуры в Сколково и штрафов для частников

Анатолий Цоир, управляющий алгоритмическим фондом Granat, никогда не имел дела с деньгами физлиц — только институциональных инвесторов, и то когда работал в МДМ Банке. Частные клиенты сами не всегда знают, чего хотят, но Цоир нашел выход из положения: «Мы продаем людям математику». Три месяца подряд Granat был первым по доходности среди всех фондов алгоритмической торговли, зарегистрированных в Bloomberg. На 1 октября 2012 года доходность до комиссий составила 15%. А в октябре его обошел Quantex Emerging & Frontier Markets Fund.
Цоир воплотил в жизнь мечту советских пионеров из кинофильма «Приключения Электроника» — в его фонде «вкалывают роботы, а не человек». Некоторые клиенты пытаются найти у него в компании робота Вертера. Цоир сравнивает используемую стратегию со снайперской стрельбой: машина следит за движением цен инструментов, ждет, когда параметры достигнут нужных значений, и, когда цель попадает в прицел, делает один, но верный выстрел. Роботы-скальперы, которые «машут шашкой на рынке», Цоиру мешают, поэтому он поддерживает намерение регуляторов обложить такую торговлю штрафами. «Действия частных спекулянтов в алгоритмическом трейдинге нивелирует всю работу профессионалов», — жалуется Цоир.


( Читать дальше )

 

В прошлом году выручка создателя торговых роботов составила $665 млн По словам генерального директора Virtu Винсента Виолы, который до этого был председателем совета директоров Нью-Йоркской фондовой биржи, сейчас роботы компании работают с 200 различными активами. «Компания зарабатывает деньги, покупая и продавая большие объемы ценных бумаг и других финансовых инструментов и получая прибыль на разнице между ценой, которую готовы заплатить покупатели, и ценой, на которую согласны продавцы», — говорится в проспекте компании. 27% выручки приходится на работу с американскими акциями, 23% поступает с рынков сырья, еще 20% — с валютного рынка. В качестве основных андеррайтеров выступают Goldman Sachs Group, J.P. Morgan Chase и Sandler O’Neill & Partners. Virtu планирует выручить на размещении около $100 млн при оценке собственной капитализации в $3 млрд. Источник: www.vestifinance.ru/articles/40408

по Си пока ни чего не изменилось боковая формация 36 600-36 100. Пока все спокойно!
Газпром на  134,5  встретили! Сейчас диапозон колебания 134,6-137,6.  Сегодня 134, 5 выступил поддержкой. А закрыли день на максимуме!
Сбер сегодня достиг цели движения 79,65р. Откуда его было грех не шортануть. И это сработало на 100%. В фьюче сбера открыли 50 000лонг и 90 000шорт позиции сегодня. Что заслуживает внимания: 79.5 -объемы на продажу- 100% 79-еще продажа. А вот на 78.3-78.5 покупали. И в пятницу на 77 покупали. По торговле буду пробовать на ретесте 79-79.6 продать, а на 77-купить. Если будут сигналы на это...
РИ 19-20.08 на 125 000 напихали нормальный объем.  21.08 ретест 125 000 и уходим выше. Создается зона стоимости с широким диапозоном и верхней границей на максимуме дня. След день- пятница выше не пустили. Цена не принята, возврат  на 125. В пятницу от 124 700 напихали объем и от 125 000 начал расти ОИ с  15:00. Волны роста котировки сопровождается ростом ОИ, а снижение — снижением ОИ. Это  основная масса работаетот лонга. Сегодня  с утра ретест верхней границы зоны стоимости пятницы-126 100, где возобновляется  набор ОИ.День  РИ провел в боковой формации. Выход был осуществлен вверх в 18:00 в момент выхода из бок формации усилился набор ОИ.   Полагаю, что умеренно- восходящая динамика продлится пока Си будет находится в боковике. В случае выхода Си ниже 36 100 рост рынка акций усилится, если Си выйдет выше 36 600 начнется слив всего и вся. 


( Читать дальше )

Сегодня индекс широкого рынка SP500 покорил долгожданную высоту в 2000 пунктов ( smart-lab.ru/blog/197958.php), что же ждет индекс дальше? Тех, кто ждет быстрого краха, как и тех, кто верит в дальнейший рост до 1300 в перспективе года ждет большое разочарование.
Отметка 2000 пунктов была взята и как это происходило. Открылись в понедельник гепом вверх, весь день шла проторговка и к закрытию роста мы также не увидели. Дневная свечка доджи. Но почему именно этот день был выбран для покорения этой вершины? Возможно ответ кроется в том, что сегодня один из финансовых центров был на выходном. Ребята из Лондона будут не сильно рады, когда увидят, что их открыли гепом вверх, сняли стоп приказы, а некоторых еще и в лонг затащили на пробое. Что делать дальше с отдыхающими? Все просто – открывать завтра гепом вниз и гнать сиплого вплоть до уровня 1900, после чего рисовать правое плечо для ГиП.
Если посмотреть на два последних значимых разворота на рынке, то мы не увидим быстрых флешкрешев. Рынок разворачивался всегда технично и это занимало около полугода. Сейчас также логично предположить, что управляющим нет смысла закрывать год сильно ниже, а выше тащить уже денег может не хватить. На картинке ожидаемые движения по SP500 исходя из истории разворотов сиплого.
Поздравляю всех, нас ждет «мега пила»)))
 

Предполагаю, что завтра устроят аналог сегодняшнего дня: вынос вверх и консолидация. Куда-нибудь в сторону 1300000
i.gyazo.com/2bb77d1a0a07685d08772a04ba497cb7.png