Если тема интересна, могу расписать подробно с ссылками, явка и, паролями и документарно базой???

Для начала знакомимся с обзорной статьёй осени прошлого года
www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/09/10/780482-kupit-kriptovalyutu

Все это реально, я всех фигурантов знаю лично, но способ изложенные там не самый чистый и безопасный 

Есть более интересные, можете потихоньку начинать плюсовать))
----
Всем привет!
Очередное собрание клуба «Бэнкинг по-русски» объявляю открытым.
Тема дня «Как продать Биткоины с минимальными правонарушениями».
сформулирую ее именно так, ибо совсем ничего не нарушить будет достаточно сложно.
как я писал недавно в коментах:

По мне так, Bitcoin это лишь транзакционный инструмент.В основном для обхода китайцами валютных ограничений в своей стране. Тренд спроса задаётся оттуда. Ну остальной мир контрабандистов и оптимизатор ов периодически вносят свою лепту. Заходить и выходить в биток проще простого, через кэш....

Поэтому мы и будем рассматривать потенциальных покупателей нашего битка именно в этом сегменте.

( Читать дальше )

Продолжаю учить язык программирования Питон.
Начал разбираться с фреймворком backtrader.
https://www.backtrader.com/
Он позволяет качать котировки с YahooFinance и анализировать их. Можно гонять разные стратегии, считать сколько заработал или потерял. По себе знаю, что самое трудное — сделать первые шаги. Потом всё идёт гораздо легче. Так вот, описываю первые шаги, чтобы получить вот такую картинку. Это код из базового примера с их заглавной страницы, я сам ничего не писал. 

Это стратегия по пересечению скользяшек. На графике видно, что все сделки убыточные (вверху красные кружочки). При удачных сделках они были бы синие. Но дело не в убыточности отдельной стратегии, а в том, чтобы освоить фреймворк.
1. Качаем питон и устанавливаем https://www.python.org/
2. Запускаем чёрное окошко — cmd.exe
3. В командной строке пишем:

pip install backtrader

это установит фреймворк, а потом

( Читать дальше )

Данное руководство, прежде всего рассчитано для начинающих или тех, кто и слухом не слышал о таком прекрасном языке как R. Из-за своих математических особенностей, этот язык очень удобен для моделирования и анализа различных данных, в частности поведение активов.


На СЛ я часто замечаю, как умные и опытные люди моделируют или вычисляют всё в экселе. Это тоже отличный инструмент, но я думаю им стоит обратить внимание на язык R и попробовать, ничего сложного, как оказалось, там нет. Конечно какие-то базовые навыки программирования всё же потребуются.


Далее я напишу, как бесплатно и легально настроить свой компьютер для запуска среды. Потом приведу пример с подбрасыванием монетки 
(прошу прощения, если такая тема уже была, сделал поиск по сайту, из последних ничего не нашел).

Настройка среды для запуска R

Сразу хочу сказать, что ничего сложного в настройке нет. Нужно скачать пару файлов и последовательно их установить. Никаких особых настроек и сложных выборов, качаем и ставим, всё заработает.



( Читать дальше )

Алгоритм данной торговли был описан уважаемым Гном  (https://smart-lab.ru/blog/499606.php) и, поскольку я являюсь любителем различных теорий Мартингейла и усреднения, написал робота по этой стратегии.

Подробно на алгоритме останавливаться не буду — читайте по ссылке у Гнома, там очень хорошо всё расписано.

Здесь — немного измененная реализация. Отличие в том, что позиции открываются не через равные промежутки цены, а чуть шире: еще должно прийти хотя бы минимальное подтверждение, что дальше не полетит (в данном случае использован вход обратно в канал Боллинджера, но это несложно поменять на что угодно).

Если полетит против нас вертикально, мы хотя бы не будет бессмысленно открывать кучу сделок на мгновенной длинной вертикальной палке.

Итак, представляю: «Судак-Тудак» Универсальный (одновременно для акций и фьючерсов).



Если хотите добавить инструменты (а они добавляются в массив aTickerList), не забудьте вписать их данные в массивы:

( Читать дальше )

Всем привет!

Интересный вопрос возник. 
Вчера заполняли декларацию с бухгалтером за 2018 год, от торговли убыток в целом (за счет плечей много вывелось в дивы, в итоге примерно на эту же сумму один из счетов похудел). Всего счетов несколько, на одном удержали налог с дохода. Программа бухгалтера сальдирует убытки за этот год и позволяет вернуть удержанный налог, но из новой декларации 3-ндфл пропали поля для переноса убытков из прошлых лет и на будущие периоды.
Где теперь их отражать (остатки убытков прошлых лет и остаток непокрытого убытка последнего года на будущее)? Налог-то вернется, но убыток хочется перенести на будущее и он ведь частично уже будет погашен сальдированием за этот год. В прошлом году тоже похожая история была с дивами и убытком, который зафиксирован в приложении 8 декларации за прошлый год. В новой декларации это все негде указывать и учитывать.
Кто уже заполнил декларацию, как вы поступали? Или у бухгалтера какая-то программа неправильная? Бланк декларации тоже изучали — нет там больше таких полей как раньше. 

скрипт для отслеживания бумаг по системе BWS:

--Массив с Тикерами, добавьте нужные тикеры
aTickerList = {"MSNG", "GAZP", "LKOH",
	    "SIBN", "GMKN","ROSN",
	    "SBER", "TATN", "NVTK",
	    "IRAO", "RSTI", "SBERP",
	    "PHOR", "SNGS", "TRNFP",
	    "VTBR", "FEES", "MVID",
	    "RASP", "MFON", "AFLT", 
	    "MAGN", "ALRS", "MTSS", "MOEX",
	    "RTKM", "MGNT", "NLMK", "SNGSP",
	    "CHMF", "MTLR", "HYDR", "MFON",
	    "RSTI", "PLZL", "BANEP", "POLY"
	    };

--Функция поиска цены
function fGetPrice(sTickerName, sNum)
	--Подключаемся к источнику данных
	local ds=CreateDataSource("TQBR", sTickerName, INTERVAL_D1);
	while (Error=="" or Error == nil) and ds:Size() ==0 do sleep(10) end;
	if Error ~="" and Error ~=nil then message("Error: "..Error, 1) end;
	local sSize=ds:Size();
	local sCurrentPrice=ds:O(sSize);
	
	local sLastWeekPrice7=0;
	local sLastWeekPrice14=0;

	--Берем цену закрытия свечи неделю назад
	sLastWeekPrice7=ds:C(sSize-4);
	--Берем цену закрытия свечи 2 недели назад
	sLastWeekPrice14=ds:C(sSize-8);

		--Вычисляем проценты
		local sPrc7=math.floor((100-((sLastWeekPrice7*100)/sCurrentPrice))*100)/100;
		local sPrc14=math.floor((100-((sLastWeekPrice14*100)/sCurrentPrice))*100)/100;

		--Заполняем таблицу значениями
		SetCell(t_id, sNum, 0, tostring(sTickerName));
   		SetCell(t_id, sNum, 1, tostring(sCurrentPrice),sCurrentPrice);
   		SetCell(t_id, sNum, 2, tostring(sLastWeekPrice7),sLastWeekPrice7);
   		SetCell(t_id, sNum, 3, tostring(sLastWeekPrice14),sLastWeekPrice14);
   		SetCell(t_id, sNum, 4, tostring(sPrc7),sPrc7);
		SetCell(t_id, sNum, 5, tostring(sPrc14),sPrc14);

		--Текущая цена больше цены прошлой недели - раскрашиваем зеленым
		if sCurrentPrice>sLastWeekPrice7 then 
			fGreen(sNum);
		end;
		--Текущая цена меньше цены прошлой недели - раскрашиваем красным
		if sCurrentPrice<sLastWeekPrice7 then
			fRed(sNum);
	   	end;
		--Текущая цена больше цены прошлой недели и цена прошлой недели больше цены позапрошлой недели
		--раскрашиваем желтым
		if sCurrentPrice>sLastWeekPrice7 and sLastWeekPrice7>sLastWeekPrice14  then 
			fYellow(sNum);
	   	end;
end;

--- Функция создает таблицу
function CreateTable()
	-- Получает доступный id для создания
	t_id = AllocTable();	
	-- Добавляет 6 колонок
 	AddColumn(t_id, 0, "Тикер", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
 	AddColumn(t_id, 1, "Сегодня", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
 	AddColumn(t_id, 2, "Неделя", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
 	AddColumn(t_id, 3, "2 Недели", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
 	AddColumn(t_id, 4, "Неделя (%)", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
 	AddColumn(t_id, 5, "2 Недели (%)", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
	
	-- Создаем
	t = CreateWindow(t_id);
	-- Даем заголовок	
	SetWindowCaption(t_id, "7 Days");

   -- Добавляем строки
      for k,v in pairs(aTickerList) do
		InsertRow(t_id, k);
      end;
end;

--- Функции раскрашивают ячейки таблицы
function fRed(col)
	SetColor(t_id, col, -1, RGB(255,168,164), RGB(0,0,0), RGB(255,168,164), RGB(0,0,0));
end;
function fGreen(col)
	SetColor(t_id, col, -1, RGB(157,241,163), RGB(0,0,0), RGB(157,241,163), RGB(0,0,0));
end;
function fYellow(col)
	SetColor(t_id, col, -1, RGB(249,247,172), RGB(0,0,0), RGB(249,247,172), RGB(0,0,0));
end;

--Основная функция
function main()
	-- Создаем таблицу
 	CreateTable();

 	--Пробегаемся по массиву тикеров
	for k,v in pairs(aTickerList) do
	  fGetPrice(v, k);
	end;

end;

как выглядит в квике:

( Читать дальше )

По просьбам трудящихся выкладываю свою рабочую лошадку:

4-я строка FIRMS_LIST — «фирма», например из «позиций по клиентским счетам».
9-я ClientCode — «код клиента», например из «таблицы заявок».
10-я Depo — «торговый счет», например из «позиций по клиентским счетам».
11-я ClassCodeList — «код класса бумаги» для FInstrument из «таблицы заявок».
14-я Instrument — «код бумаги» от цены которой зависит выставление заявки.
15-я FInstrument — «код бумаги», по которой выставляется заявка.
21-я Operation «B» — покупка, «S» — продажа.
22 Volume — количество лотов в заявке.
23, 24, 25 — время для заявки по времени.
26 Delta — если 0, заявка пойдет по цене последней сделки на момент срабатывания, если нет — то с указанным сдвигом по цене.
27 PriceControl — если 0 — заявка по времени, -1 — заявка, если цена Instrument падает ниже PCLevel, 1 — заявка, если цена Instrument поднимается выше PCLevel.
28 PCLevel — уровень для PriceControl.

Цена Instrument берется из часовой диаграммы (закрытие предыдущей свечки). Создаем в квике диаграмму на инструмент, интервал 1 час. Правой кнопкой мыши на свечку => «Редактировать» => «Дополнительно», здесь указываем «Идентификатор». Такое же значение присваиваем переменной Instrument.

( Читать дальше )

Банкротство инвесткомпании «Энергокапитал» проявило серьезную проблему. В рамках него возникли требования о возврате клиентами компании средств с брокерского счета в конкурсную массу. Формально их исключение из имущества профучастника при банкротстве должно защищать клиентов. Однако практика ведения общих счетов позволяет конкурсному управляющему требовать возврата средств. При этом стоимость администрирования обособленных счетов высока, что невыгодно клиентам. Одновременно снижается и маржа брокера, что не устраивает бизнес.

В редакцию “Ъ” обратилась группа клиентов одного из старейших брокеров Санкт-Петербурга, компании «Энергокапитал», находящейся в состоянии банкротства. Осенью 2017 года 148 инвесторов получили уведомления о судебных исках о признании их последних сделок с компанией недействительными. Эти сделки заключались с брокером в рамках возврата клиентских средств в пределах одного месяца до объявления компании банкротом. Вместе с тем, согласно закону «О несостоятельности (банкротстве)», в конкурсную массу профучастника не включается имущество его клиентов, «находящееся на специальном брокерском счете». Тем не менее истец (в интересах конкурсного управляющего) настаивал, что сделки были заключены с «предпочтением», поэтому деньги должны быть возвращены в конкурсную массу.

Разбирательство по одному из первых исков закончилось в пользу ответчика — Арбитражный суд Северо-Запада «пришел к выводу об отсутствии оснований для признания сделки недействительной». Однако в дальнейших судебных инстанциях это решение было отменено. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд посчитал, что довод ответчика о том, что имел место возврат имущества ответчика, не основан на нормах материального права

( Читать дальше )