Мы все хотим быть богатыми. Мы желаем близким людям здоровья, а остальное, говорим, что купим. На самом деле, здоровье тоже, в какой то мере, платное. Мы приходим в рынок, чтобы разбогатеть. Итак, давайте посмотрим на успешного трейдера, который считает себя богатым человеком с высоким доходом.

Предположим, что частный трейдер-физик работает на своем депозите в 10 млн. рублей достаточно успешно и стабильно. Зарабатывает в год 40%. Это супер доходность, фантастическая. Просто нереальная. Никто не сможет мне возразить в этом. Здесь, главное — это стабильность. Большая доходность — это большие риски, плечи, сливы, отсутствие стабильности, далее — депрессия и проблемы со здоровьем, проблемы в семье.

Итак, дальше чистая математика — наука, как мы знаем, точная.
4 млн. в год — это за вычетом НДФЛ —  290 тыс. в месяц.
То есть, доход такого трейдера составляет 290 тысяч рублей в месяц. Меньше 10 тысяч долларов. Вдумайтесь. Трейдер, работающий с депо намного «выше среднего», стабильно и супер фантастически, зарабатывает в месяц столько же, сколько это делает владелец успешного МАЛОГО бизнеса или топ менеджер средней нефтяной компании. Мы за этим шли в рынок? Мы так представляли себе быть богатыми. Мы так хотели покупать себе яхты, футбольные клубы и личные самолеты?

( Читать дальше )

Уже ни раз и ни два читаю тут мысль, что у нас тут «песочница», а вот там на Западе… И якобы там и опыт и сокровенные знания в области трейдинга. Ну и конечно «бабки».

Ну с «бабками» то все ясно: сравните сколько в мире выпущено долларов, евро, фунтов и йен и сколько рублей.  В 70-е фонд с 20-тью миллионами долларов считался крупным, а сейчас там и со 100 млн. — «мелочь».

Только вот большой вопрос — хорошо ли это, что там столько денег. Да даже не в деньгах дело. Возьмем оценку их финансовых активов  и сравним с выпущенными деньгами. Какое получим «плечо»? До форекса конечно не дотянем, но ФОРТС «отдыхает». А какое там плечо у банков? Российские банки на этом фоне просто какие-то «динозавры в железных рукавицах риск-менеджмента».

Но и это еще не все. Где крутятся основные «бабки» на их финансовых рынках? На акциях? Фьючерсах и опционах на фондовые индексы? Фьючерсах на валюту? Да ничего подобного — основные обороты там в производных на облигации и ставки. И кому мы там нужны в их «инвестизбах» со своими стратегиями на акции и фьючерсы на индексы?  Как там у Высоцкого:

( Читать дальше )

Друзья, Доброй ночи чтоли)))
Вообще, прочитав посты на Смартлабе, задумался. Большинство уже во всю использует роботов, тестит стратегии и т.д. А я, так и остался  в прошлом веке и до сих пор все торгую руками и по интуиции. Однако, интуиция бывает и обманывает. А что такое интуиция? Накопленный опыт? А что, если опыт был неудачный?
 Из индикаторов у меня только две Ск. средние и объемы. И все. Я отстал от жизни. Не иду в ногу со временем.
 Рынок, это постоянная борьба с эмоциями. Я ее стараюсь отключать по максимуму. Когда скальпирую/занимаюсь внутридневными сделками проблем не знаю. Избавляюсь от такого количества проблем: зафиксировать ли прибыль/убыток? Когда закрывать стоит фиксировать прибыль/убыток? Когда открывать позу, или лучше не открывать? Держать ли позу или нет.Правильно ли я поставил стоп-лосс. Когда всего этого нет, я просто открываюсь, беру свои пункты и ухожу и так далее в течение дня. У меня нет беспокойства за позицию и главное, я обгоняю индекс…

( Читать дальше )

Доброго вечера всем.

Хотел ответить Максиму Воробьеву, но не уложусь по размеру.

Начну с отбора: смотрю отсчеты вчерашние после закрытия, сегодняшние — делаю список, чаще 2.  На первой положительный сюрпрайз на вторм отрицательный. Делаю 2 разных watch list и ставлю сортировку по change в %

Еще делаю список поглощений, и самый важный отсчеты в близжайшие 5-7 дней, из них просматриваю что попрежнему торгуется на высоких объемах их отбираю.

В итоге 3-4 watch lista  с сортировкой (это важно) 

 
Остальное на втором мониторе.
Итак для чего все это нужно?!

Первые 30 минут у тебя нет времени все отбирать и просматривать, потому что уже нужно быть на готове входить во что то, а если войдешь то следить за быстрым выходом.

Поэтому на премаркете из всего списка выделяются те, где объема желательно от 200 000

( Читать дальше )

Хотелось бы узнать все же:

1. Какая доходность управляющего предполагает хорошую привлекательность для клиентов?
2. Какая максимальная просадка?
3. Какие еще формализованные критерии (а не репутация, масштаб и т.п.) являются важными?

Просьба отвечать по делу, а не предположениями типа «Покажешь 1000% и отбоя не будет!»

Особенно интересно мнение профессионалов на западных рынках. Не потому, что мнение наших не интересно (тоже очень интересно), а потому, что там рынок этих услуг уже имеет достаточную историю…

Научные публикации

Carol Alexander et al - The Hazards of Volatility Diversification, February 4, 2011
Robert Whaley (creator of VIX) - Understanding VIX, November 6, 2008
Alessandro Cipollini et al - Can the VIX Signal Market's Direction, April 2007
Peter Carr et al - A Tale of Two Indices, 2005

 dijap(с)

Постоянно задаюсь вопросами о том, как отбирать акции перед торговлей и как настроить рабочее пространство для того, чтобы удобнее было им пользоваться в процессе. Решил показать, к чему пришел на данный момент, может кто поделится своими мыслями на тему.
 
Работаю с двумя ноутами, на одном, с разрешением 1600х900, открыты 3 StrategyDesk'a, на втором с 1280х768 Arche. Знаю, что умным людям удается подключить Thinkorswim и другие программы напрямую к Arche, но мне оно не сильно надо, поэтому на одном мониторе смотрю что происходит, а на другом торгую — мне так удобнее.
 
В каждом StrategyDesk'е у меня 24 окна: в первом стоят два watch list'a, в последнем график SPY. Между ними 22 акции. И так 3 раза. Выглядит вот так (с поправкой на большее разрешение):
 

Arche тоже долго крутил и вертел, в итоге пока остановился на такой раскладке: справа сверху минутный график выбранной акции, под ним минутный SPY, ниже дневной график выбранной акции, чтобы перед входом можно было быстро сориентироваться где происходят события. Arche:


( Читать дальше )

Всем привет!
Прошло уже достаточно времени с момента проведения первых лекций от StockSharp и пришло время порадовать Вас новыми полезными материалами. На данный момент идет активная разработка StockSharp Studio, мы сконцентрировались на этой задаче, поэтому я не успеваю записать новую лекцию, в которой покажу, как пишется робот с использованием библиотеки S# в онлайн режиме. Зато, я нашел отличную запись вэбинара Михаила Сухова. Запись была выложена на сайте finlabportal.ru/. Власов Дмитрий, владелец портала помогал нам организовать этот вэбинар. Сам сайт заслуживает внимания, можно найти интересные материалы на тему торговых роботов (реклама не проплачена :) ).
Напомню, что за основу выбора тем для лекций, мы решили выбрать правильный порядок того, как должен создаваться торговый робот.  Первый этап – тестирование торговой стратегии. Мы разобрали этот вопрос в двухдневной лекции, которую я провел при поддержке Цериха. Ссылки не вебинары



( Читать дальше )

Вчера в своем посте «О себе. Как пришел в этот бизнес. Система и стратегия» http://smart-lab.ru/blog/34325.php я писал, что случайно наткнулся на описание этого индикатора, который сейчас продолжаю использовать.
Вот нашел ту статью, с которой я начал им интересоваться:

Хитрая простота Ишимоку (Константин Илющенко, Журнал D` (Д-штрих) №04 (88), 1 марта 2010 года)

Как «большой и добрый» Хан играет на бирже своими и чужими средствами с помощью «облака Ишимоку» и почему он регулярно выводит деньги с брокерского счета

Перед интервью с Андреем Хлопиным (известным в блогосфере как Хан) я попытался разобраться в индикаторе технического анализа Ишимоку, который он применяет, чтобы вопросы были не «чайничьи», а по существу. Посмотрел, что об индикаторе пишут в интернете, — ясности это не дало. Заглянул в книгу Джека Швагера по техническому анализу — в ней индикатор не рассматривается.

В общем, непосредственно перед интервью у меня было довольно слабое понимание Ишимоку. Причина этого, как мне кажется, заключается в следующем. Как гласит легенда, более 50 лет назад (в докомпьютерную эру) какой-то японец по имени Гоичи Хосода разработал индикатор—торговую систему и сформулировал ряд правил для совершения сделок. Ишимоку переводят как «один взгляд», его полное название Ichimoku kinkou-hyou — «таблица равновесия цен, которую можно охватить одним взглядом». Какова была логика рассуждений и с чего он начинал построение системы — неизвестно. Опубликован конечный результат — индикатор Ишимоку, который сейчас входит в большинство компьютерных программ для технического анализа цен. Формулы, в соответствии с которыми ведутся расчеты, простые, но понять их физический смысл, как, например, у MACD или Alligator, с ходу не получается. Как одному программисту тяжело разобраться в тексте программы другого, так и здесь проще самому создать навороченный индикатор технического анализа, чем разбираться в чужой логике — декомпилировать программу, чтобы из конечного результата получить исходные идеи.
Наше общение с Ханом состоялось в форме онлайн-урока 4 февраля. Мы разговаривали по Skype (Андрей живет в Архангельске), смотрели и обсуждали одни и те же графики цен. И когда я начал писать это интервью, слушая аудиозапись нашей беседы и пересматривая графики, то проникся «облаком», тенканом, киджуном и чинкоу. Во многом из-за того, что Андрей регулярно выводит прибыль с брокерского счета.

Ишимоку и некоторые его сигналы

( Читать дальше )

Фрактально-зигзаговый разворот — достаточно известная фигура теханализа. Я сам до недавнего времени нередко пользовался её услугами. Одной из модификаций этой фигуры является всем знакомое «двойное дно». Выглядит этот паттерн приблизительно так, как показано на рисунке, здесь изображён разворот на падении. Естественно существует и обратная фигура, то есть разворот на росте.

Рынок меняется, мутирует, и, как живой организм, точнее как колония организмов :-). Я заметил за последние года полтора, что паттерн больше не работает в том виде, в котором он был изначально преподнесён теми, кто его вычленил из картины рынка. Теперь, чаще всего, он выглядит следующим образом:


Ну и, конечно же, практика. На графике евродоллара как раз сформировался модифицированный шаблон


Мирошниченко Михаил (consortium)