У меня тут мысли выходного дня, хочу поделиться.
Допустим, что мы имеем счёт в 100 000 рублей. Далее, мы планируем входить почти полным ГО в каждый торговый день с целью 400 пунктов. Т.о. получается, что с каждой сделкой мы должны увеличивать свой торговый счёт на 2%. Простая математика (Excell) мне подсказала, что за 250 рабочих дней в году (а именно столько их в году) наш счёт из 100 000 рублей превратится в 10 000 000 (10 млн. руб.).
Внимание, вопрос: реально ли каждый день ловить по 400 пунктов, если главным правилом является вход только от лонга и имеются довольно точные индикаторы, которые ошибаются только в трендовый день, который по сути будет вниз, ведь мы работаем только от лонга?

Добрый день, господа. Я новенький на Вашем сайте и надеюсь занять здесь достойное место. Торгую на ММВБ уже более 6 лет, последний месяц торгую только фьючами на РТС. Выработал свою систему и очень ей доволен, т.к. приносит в день минимум 4% от торгуемой суммы, хотя бывали и убыточные дни но там я шел на поводу чужого мнения, а не системы. Отношу себя к мелким скальперам т.к. операций за день не больше 120 шт. Буду ежедневно отписываться в перерыве между сессиями. Удачи мне.

Вынудили вставить результат за пятницу.

Цифры:
Стартовая на начало недели: 94011р
Итого за неделю: +17349р (+18.5%), план недели 5000п не выполнен(

По дням недели:
Пн +6062р прогноз ок,http://www.smart-lab.ru/blog/10728.php, торговал только до обеда, потом отдыхал.
 
Вт -12983р прогноз лажа http://www.smart-lab.ru/blog/10817.php, тупо лосил до закрытия

Ср +5390р прогноз на троечку, диапазон был ниже, общая мысль вроде верная http://www.smart-lab.ru/blog/10931.php, со сбером хорошо получилось.

Чт +16587р прогноз хороший http://www.smart-lab.ru/blog/11039.php, внутри дня исполнение нормальное, после 15.00 не торговал.

Пт +2293р прогноз http://www.smart-lab.ru/blog/11039.php только до 13.00 сработал, внутри дня перестраивался.

Если сравнивать свои ощущения с предыдущей неделей, то странная ситуация: заработок и в рублях и в процентах меньше.
Но теперь я ДОВОЛЕН. Казалось бы чем?

Моменты прогресса:

1. Не было ни одного переноса овернайт.
2. В понедельник и четверг я решил с обеда не торговать и не торговал. Может быть это не очень разумно, когда трейдер видит понятное ему движение, уже после решения не торговать. Но весь кайф от того, что ТЫ говоришь рынку когда и сколько он может ЗАБРАТЬ твоего времени, а не наоборот. И пусть даже была упущенная прибыль (хотя не факт, ее еще надо взять суметь), но для меня очень важен баланс работа/семья/хобби/биржа.
3. В пятницу рынок не понял мой прогноз или я не понял рынок. Но я сумел по ходу дела перестроится, отбить лонгового лося и взять чуть-чуть. Опять важный прогресс, обычно я упираюсь до последнего и тупо ловлю крупных лосей. В этот раз было не так. Этот навык нужно закрепить. 

( Читать дальше )

Напишите в комментариях - что Вам мешает торговать в США. Объективно и честно. Провожу соц. исследование ))

Как известно профучастники фондового рынка для того, чтобы совершать операции на Фб ММВБ должны иметь сертификаты ФСФР. И до недавнего времени — сертификат трейдера ММВБ — это позволяло ставить биржевые терминалы и, соответственно, совершать сделки от имени компании.

На текущий момент для того чтобы стать трейдером от компании на ММВБ (секция фондового рынка) надо:

1. Сертификат серии 1.0 (Его копия — НОТАРИАЛЬНО заверенная)

Для валютной секции достаточны только — следующие пункты:

2. Доверенность на то, что Вы действуете от имени своей Компании
3. Согласие на обработку Ваших персональных данных (ФБ ММВБ) — правила от 14 июля 2011 (согласно 152 ФЗ)

Сертификат Трейдера ММВБ — более НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!! (упрощение доступа — а-ля «еще один шаг к МФЦ»)

Также согласно последнему Биржа (ММВБ) обязует всех участников, которые работают с ней подать данное Согласие!!!

Напоминаю, что с 1 сентября изменяется время торгов — обе биржи будут «стартовать» в 10:00 с основными торгами – при этом с 9:30 на «мамбе» будет РПС + РЕПО.

Продолжаю перепост записей со своего сайта ByTrend.ru, на этот раз торговая тактика.

Волатильность на рынке имеет цикличную природу, многим известно, что после периодов снижения волатильности наступают периоды ее повышения. Время, когда размах движения падает, является одним из лучших моментов для принятия торговых решений по следующим причинам:

 
1. Можно выставить небольшой стоп, что позволяет зайти бОльшим размером в позицию при тех же рисках на депозит.
2. В случае пробоя в сторону обратную Вашему прогнозу можно быстро перевернуться.
3. Если прорыв истинный, то во время пробоя волатильность резко вырастает и цену уносит быстро и далеко от Вашей точки входа, что соответствует критерию хорошей сделки.
4. При входе в сужениях легко соблюдать золотое правило трейдинга: «Давай прибыли течь, режь убытки сразу», потому что зачастую потенциал выхода из сужения значительно больше, чем возможный стоп.

 
Сужения волатильности достаточно просто отслеживаются, есть несколько простых вариантов.


( Читать дальше )

Сегодня мы осваиваем стратегию — покупка пут спреда.

Стратегия направленная: при движении базового актива вниз имеем положительную вариационну маржу, вверх — отрицательную.

Положительные моменты:
— отношение доходность/риск = 11 / 3
— гладкие «греки»: гамма и тета
— малая отрицательная тета

Отрицательные:
— положительная текущая вега (при падении волатильности будет убыток)
— «изогнутая» вега, т.е. меняющаяся с положительной на отрицательную при падении базового актива
— отрицательная дельта (при росте БА будет убыток)

Торговая идея: базовый актив (фьючерс на индекс РТС) не проходит уровень сопротивления 193000 — 195000 и начинает снижаться.
Реализация: покупка ближнего пут спреда 180 — 185
Стоп-лосс: фьючерс превышает 195000
Расчетный убыток при стоп-лоссе: 1000 руб.
Максимальный убыток*: 3000 руб.
Максимальная прибыль*: 11000 руб.
Период удержания: до конца недели.

* До экспирации позиция не будет удерживаться.

 

( Читать дальше )

В этой статье об одном из самых известных программных комплексов для разработки и тестирования трейдерских стратегий, а так же последующей торговли с их помощью, продукте компании Fidelity Investment — Wealth-Lab Developer.



Обобщающая страница со ссылками на все статьи обзора и сводные таблицы по всем продуктам здесь: http://kramin.ru/index.php/programs_for_traders


( Читать дальше )

Собственно, «скопипастил»:

— Do you speak english?
— Yes
— Name?
— Abdul al-Rhasib
— Sex?
— Three to five times a week.
— No, no…I mean male or female?
— Yes, male, female, sometimes camel.
— Holy cow!
— Yes, cow, sheep, animals in general.
— But isn’t it hostile?
— Horse style, doggy style, any style!
— Oh dear!
— No, no! Deer runs too fast…

PS Привет Пахе ;)