В первую очередь хочу поблагодарить создателя проекта Stock#, Михаила Сухова.
Я считаю, что Stock# – достаточно успешный стартап, который объединяет прогрессивно мыслящих трейдеров и, безусловно, является частью МФЦ:)

В этой теме предлагаю обсудить вопросы, связанные с созданием алгоритма торгового робота.
Поскольку я торгую опционами, примеры буду приводить для этих инструментов. Не обессудьте.

Начнем с блок-схемы, описывающей основные элементы системы.
1. Выбор источника данных.
В качестве источника данных может выступать торговый терминал (Quik, Альфа-Директ, SmartCOM) или шлюз Plaza2.
2. Проверка работы источника данных
В случае проблем с подключением выдает сообщение об ошибке и предлагает выбрать другой источник данных.
3. Выбор стратегии
Предоставляет возможность тестировать несколько стратегий в одной оболочке. Например, торговля волатильностью, торговля спредами, арбитраж.
4. Грааль
Основной элемент системы. Рассчитывает оптимальные параметры для совершения торговых операций.
5. Проверка сигналов на сделку
Решение о сделке принимается на основании получаемых данных. В случае если соблюдается условие, необходимое для совершения сделки, программа переходит к этапу отправки заявки.
На этом этапе предусматривается возможность изменять параметры для принятия решения. Например, менять значение волатильности или стоимости спреда -n страйков от центра.
6. Отправка заявки
Программа отправляет заявку в торговый терминал или шлюз. Если от биржи приходит ответ о выставлении заявки, сообщает об этом пользователю. Если возвращает ошибку или не приходит ответ, сообщает пользователю об ошибке и пытается отправить заявку повторно.
Здесь можно настроить время или количество попыток для отправки заявки.
7. Проверка активных заявок
Этот элемент проверяет, исполнилась ли заявка. В случае исполнения заявки и ответа от биржи сообщает пользователю о сделке.
8. Изменение заявки
Если заявка не исполнилась, предлагает изменить цену.
Бывают такие ситуации, когда мы согласны на исполнение по худшей цене. Можно ввести условие, например, увеличивать цену на 15 пунктов, если заявка не исполняется в течение 5 секунд.
Или исполнить по рынку, если заявка висит больше 15 секунд. При этом алгоритм перейдет в п.6 (Отправка заявки). Программа также сообщает пользователю о снятии первоначальной заявки.

Буду признателен за конструктивную критику и рацпредложения.


Алгоритм

Оригинал

В первые дни ЛЧИ многие Smart-Labовцы заявили о своем участии. Были слышны и громкие заявления типа «Если я провалюсь на ЛЧИ, то уйду из трейдинга. Навсегда».

В итоге насчитал около 60ти трейдеров, зарегистрированных на Smart-Lab в участниках конкурса. Некоторых добавил в статистику по совпадению ников на сайте и на конкурсе. Если ошибся — черканите, пост поправлю.

Итак, результаты трейдеров Smart-Lab отсортированные по доходу в %.

Что можно сказать ПОСЛЕ конкурса? Давайте признаем очевидный факт, что среди нас действительно трейдеров соответствующих девизу сайта «Мы делаем деньги на рынке» раз-два и обчелся. Общий итог зачета команды Smart-Lab положительный, но во многом благодаря первым трем людям в списке. 
 
Характеристика, которую можно дать многим трейдерам, показавшим свои навыки на конкурсе – «типичный сливатор». И здесь в первую очередь я имею ввиду себя. Что значит «типичный сливатор». Это трейдер, который не способен обеспечить плавное поступательное приращение своего торгового счета. Да, у такого трейдера есть удачные периоды взлета эквити счета в небеса, но потом от этого только резче идет падение.

( Читать дальше )

«Лучший частный инвестор 2011» завершен. Впервые в истории конкурса мы наблюдали нешуточную борьбу между скальпером UnitedTraders.com (начал публичную торговлю 10.10.11 с 58 тыс. рублей) и мультимиллионером PFP-invest (стартовая сумма 11,8 млн. рублей на 03.10.11).
Не смотря на участие PFP-invest  в отдельной номинации «Трейдер мультимиллионер» (участники данной номинации не претендуют на победу в основном конкурсе из-за большой стартовой суммы), UnitedTraders.com иPFP-invest  по абсолютному доходу «шли лоб в лоб»  последние недели конкурса.
Основной интригой было сможет ли скальпер обогнать и перегнать участника -мультимиллионера?! 13 декабря UnitedTraders.com это удалось. Но за оставшиеся два дня PFP-invest  собрался и показал поистине великолепные результаты: на 15.12.2011 18.45 доход участника, заработанный за время конкурса, составил 12.98 млн. рублей против 12,12 млн. рублей UnitedTraders.com.
Он полностью оправдал девиз конкурса «Лучший частный инвестор 2011»: «одна биржа – один герой».


( Читать дальше )

Нашел интересный трейдерский журнал в жж, в нем нашел еще парочку, решил поделиться, может кому будет интересно почитать.
 
Собственно интересный журнал — это вот: http://1-stuff-only-1.livejournal.com/
 
Остальные:
 
blogstocks-ru.livejournal.com/
isavitsky.livejournal.com/
jc-trader.livejournal.com/
prince-ux.livejournal.com/
sasha-trade.livejournal.com/
serguntrader.livejournal.com/

На неделе, один мой друг, пробующий себя в трейдинге около полугода, пишет мне — «все, нашел систему, буду торговать по ней». Попросил его описать ее и рассказать как к ней пришел. Ответ был таким — торгую только от лонга на РИ, при пересечении 7-периодной SMA, снизу, 14 — периодную SMA, покупаю, при обратном пересечении (сверху) продаем, торгуем на дневках. К системе пришел посредством визуального анализа. Торгуем на дневках.

Через 5 минут я отправил ему на почту две картинки (смоделированные на исторических данных результаты работы его системы), которые, возомжно, сохранят его время и деньги в будущем. 

Завершил второй цикл ценных подборок. Надеюсь собранный материал был вам полезен, так же как, однажды, был полезен и для меня.

№20. Оценка волатильности внутри бара (торговый метод)
 
№19. Статистический трейдинг. Свежая и интересная идея для стратегии.
 
№18. Скользящие стопы. Сравнительный анализ 8-ми способов закрыть позицию.
 
№17. Неоспоримый постулат
 
№16. Перепутал, жадность, страх
 
№15. Об индикаторах
 
№14. Мешки для денег клиента
 
№13. Одна из главных причин по которой хорошие системы начинают плохо работать
 
№12. Изречения знаменитых (трейдинг, деньги, инвестиции)
 
№11. Роботы снимают скальпы или очевидные вещи про ЛЧИ
 

UPD: все остальные подборки по ключевому слову -ценная подборка
 

Всем добрый вечер! ;)

          Предлагаю рассмотреть простейшую системку для скальпинга.

Смотрим:


Составляющие:

• индикатор №1 — Envelopes (коэф. — 0,70; кол-во периодов — 23 );
• индикатор №2 — Moving Average Exp. (кол-во периодов — 7);
• тайм фрейм — 3 минуты;
• стоп — 200 пунктов.

… все правила входа (лонг/шорт) а также участки «фикса позы» указаны на рис. выше!


Спасибо! ;)


ps будут вопросы пишите, постараюсь ответить! ;)


UPDATE: в комментариях много вопросов о принятии решния на сделку!
отвечаю: во многих случаях Я принимаю решения на сделку также по анализу свечи и объема на нее, это раз! и два это интуиция/опыт, кому как угодно!  ;)

очень вдохновляет!! 



Главный актёр — Ник Вуйчич, который родился абсолютно без ног и рук. У него было только некое подобие стопы, с помощью которого он научился очень даже многому. А именно ходить, писать, печатать и даже плавать! Ника не уважали в школе, большинство сверстников его отвергали, говоря, что он ничего не умеет и с ним неинтересно. Каждый вечер Ник молился Богу и просил его: «Бог, дай мне руки и ноги!» Он плакал и надеялся, что, когда проснется утром, руки и ноги уже появятся. Мама с папой купили ему электронные руки, но они были слишком тяжелыми, и мальчик так и не смог ими пользоваться. Ник ходил в церковную школу, где его учили, что Бог всех любит. Однако он не понимал, почему тогда Бог поступил так с ним. В 8 лет Ник решил утопиться в ванне. 

«Я поворачивался лицом в воду, но удержаться было очень сложно. Ничего не получалось. За это время я представил картину своих похорон – вот стоят мои папа и мама… И тут я понял, что не могу себя убить. Все, что я видел от родителей – это любовь ко мне. Тогда я осознал, я – не просто человек без рук и ног. Я – творение Божие. Бог знает, что и для чего Он делает. И не важно, что думают люди, – говорит Ник теперь. – Бог не отвечал на мои молитвы. Значит, Он больше хочет изменить мое сердце, чем обстоятельства моей жизни. Наверное, даже если бы вдруг у меня появились руки и ноги, это не успокоило бы меня так. Руки и ноги сами по себе».

( Читать дальше )

Часто при создании торговых стратегий трейдеры гонятся за максимальной прибыльностью системы. Однако, важнее бывает не повысить значение ожидаемой прибыльности, а сократить возможный риск, который выражается в максимально допустимой просадке.

Простой, но сравнительно надежный способ оценки эффективности торговой стратегии — определить отношение доходности к максимальной просадке системы на исследуемом периоде, так называемый фактор восстановления (recovery factor). К примеру, если доходность системы 45% годовых, а максимальная просадка вышла 15%, фактор восстановления будет равен 3.

Если сравнивать две системы с различными значениями доходностей и просадок, то лучше будет та система, у которой выше фактор восстановления. Система, дающая 30% годовых с просадкой 5% будет лучше чем система с 100% годовых и просадкой в 40%. Доходность легко можно подогнать для нужную величину применением маржинального кредитования, а вот долю риска в доходности системы изменить нельзя, это неотъемлемое свойство системы. Увеличивая доходность, соответственно увеличиваем и риск.

( Читать дальше )

Большинство людей ожидает, что последовательность событий, генерируемых случайным процессом, будет содержать характеристики этого процесса даже тогда, когда эта последовательность крайне мала. При рассмотрении результатов подбрасывания монеты и выпадения орла (О) или решки (Р) большинство людей посчитает, что выпадение последовательности

ОРОРРО

намного более вероятно, нежели выпадение последовательности

ОООРРР,

которая не кажется случайной, и уж наверняка более вероятно, чем выпадение последовательности

ООООРО,

которая на первый взгляд вообще отрицает «честность монеты».

Люди наивно полагают, что базовым характеристикам случайного процесса будет удовлетворять не только общее множество его исходов, но и каждая часть этого множества. Однако характеристики подмножества множества исходов могут систематически отклоняться от базовых. В подмножествах могут появляться статистические выбросы, воздействие которых не будет нивелироваться из-за малого количества исходов, входящих в подмножество. Но большинство людей игнорирует это соображение, так как мгновенно чувствует случайную регулярность в абсолютно случайном наборе событий, и на основе этой случайной (ни на чем не основанной) регулярности принимает решения.

( Читать дальше )