Ну что продолжим?

Скользящее окно(Moving Windows)

В заголовке я привел дословный перевод. Если кто меня поправит, и другой термин применяется — то спасибо.

Смысл скользящего окна– с каждым новым значением функция пересчитывается за заданный период времени. Этих функций большое количество. Для примера: rolling.mean(), rolling.std(), которые чаще всего и используют при анализе движения акций. rolling.mean() — это обычная скользящая средняя, которая сглаживает краткосрочные колебания и позволяет визуализировать общую тенденцию.

# Выделяю скорректированную цену закрытия 
adj_close_px = sber['Adj Close']

# Вычисляю скользящую среднию
moving_avg = adj_close_px.rolling(window=40).mean()

# Вывожу результат
print(moving_avg[-10:])

Дальше построим график, чтоб лучше понять то, что получается в результате работы данной функции:

# Вычисление короткой скользящей средней
sber['40'] = adj_close_px.rolling(window=40).mean()

# Вычисление длинной скользящей средней
sber['252'] = adj_close_px.rolling(window=252).mean()

# Построение полученных значений
sber[['Adj Close', '40', '252']].plot(figsize=(20,20))

plt.show()

( Читать дальше )

Под шумок короновируса сейчас граждан на родину возвращают, очищают воздушное пространство от гражданских судов, закрывают границы и вводят чрезвычайное положение. Движуха войск какая-то происходит, национальных гвардий, американских контингентов в афганистанах. Лекарствами все затариваются и продуктами.

Топ постов про брокера Interactive Brokers

Все самое полезное и необходимое.

(Раздел акции США и не только)

Сайты для торговли
на NYSE/ NASDAQ/AMEX

https://finviz.com

 

Обзор рынка

https://www.barchart.com

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 

Как открыть счет в Interactive Brokers:

https://smart-lab.ru/blog/592833.php

 

Как пополнить счет в Interactive Brokers 

https://smart-lab.ru/blog/592304.php

 

Все про документы и валютный контроль в IB:

https://smart-lab.ru/blog/593838.php

 

Короткие продажи акций  и шорты в Interactive Brokers 

( Читать дальше )

Ну что как впечатления камрады ?

Разве это не чудно? Я получил хорошую эмоциональную разрядку и зарядку по итогам сегодняшнего дня 

Мы упали не так сильно как могли — Да мы не хуже амеров закрылись! Норникель и Сургут префы показали им кузкину мать! 

Сожалею что не успел Акрон купить в начале сессии, закрывал свои шорты с тел. Успел купить Норникель, Сургут-п, Газпром и Русал ! 

Продал Норникель и Сургут-п с доходностью по 7% под конец сессии- я не жадный .

Газпром и РусАЛ оставил в портфеле так как на мой взгляд они ниже рынка. Закупился амерами еще сегодня.
Скажу честно — делал ставку на рост американцев сегодня-  23,6 отрабатываем! корректируемся в лучшем виде! Хотя я ожидал сегодня большего, вспоминается как в прошлый понедельник +5% в мыслях сегодня держал! 
 



Но а мы сегодня отрабатываем 38,2. Открылись по лучшему сценарию 2400 даже ниже не уходили 

( Читать дальше )

Уже, наверное, понятно какого, да? Сбера, конечно. Ибо задолбала уже эта канитель.

Итак. Цель данного поста – добить наконец-то рейтинг до заветной сотни, так что не проходите мимо, плюсаните в карму проинформировать товарищей, которые и сами уже практически встали на этот нелегкий путь, а также интересующихся данной темой, ибо надежда умирает последней, а вдруг всё наладится, всё исправят (ведь обязательно всё исправят?) и сбер будет лучшим брокером на планете, да что там на планете, во всей вселенной (и не только по заявлениям самого сбера). Ох уж эта надежда. Решил руководствоваться одним из правил трейдинга – режьте мать его лося, пока он еще маленький. Так и со сбером – режьте (меняйте) мать его, пока он вас окончательно не задолбал.

Далее. Я начал с того, что поспрашивал у людей на смартлабе, кого они порекомендуют. В моих комментариях можно поискать, всё есть, если оно вам нужно, конечно. Что-то вычитал и не спрашивая, гневных тем про сбер было много в последнее время, а под ними уйма комментариев. Нарисовалось несколько кандидатов, не суть важно каких, но замкнулось всё окончательно на двух – БКС и Уралсиб. Уважаемые товарищи их советовали, сами ими пользовались и говорили, что проблем в работе квика не наблюдали.

( Читать дальше )

В прошлой статье рассмотрено как можно получить информацию по финансовым инструментам. Дальше будет опубликовано несколько статей о том, что первоначально можно делать с полученными данными, как проводить анализ и составлять стратегию. Материалы составлены на основании публикаций в иностранных источниках и курсах на одной из онлайн платформ.

В этой статье будет рассмотрено, как рассчитывать доходность, волатильность и построить один из основных индикаторов.

import pandas as pd
import yfinance as yf
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

sber = yf.download('SBER.ME','2016-01-01')

Доходность

Данная величина представляет собой процентное изменение стоимости акции за один торговый день. Оно не учитывает дивиденды и комиссии. Его легко рассчитать используя функцию pct_change () из пакета Pandas.

Как правило используют лог доходность, так как она позволяет лучше понять и исследовать изменения с течением времени.

# Скорректированая цена закрытия`
daily_close = sber[['Adj Close']]

# Дневная доходность
daily_pct_change = daily_close.pct_change()

# Заменить NA значения на 0
daily_pct_change.fillna(0, inplace=True)

print(daily_pct_change.head())

# Дневная лог доходность
daily_log_returns = np.log(daily_close.pct_change()+1)

print(daily_log_returns.head())

( Читать дальше )

Привет!

Как известно, экономика циклична: случаются кризисы, потом рост, ставки центральных банков то растут, то снижаются. На этом фоне цена долгосрочных (10-летних) облигаций подвержена волатильности (изменчивости).

Посмотрите на картинку. На нем представлен график доходности 10-летних гособлигаций РФ с 2003 года. Можно заметить, что каждые 6 лет доходность облигаций скачет. А скачет она потому, что изменяются цены под действием экономических факторов.

Например, в 2014 году вводили санкции, произошла девальвация рубля, ЦБ РФ сдерживал ситуацию и повышал ставки. На этом фоне цены на облигации начали падать, т.к. в глазах инвесторов они уже не были столь привлекательны в новых экономических условиях с высокими ставками. Соответственно при снижении цен на облигации растет их доходность.

Тут нужно объяснить подробнее. Допустим, мы сторонние инвесторы, не владеющие облигациями, а просто наблюдающие за рынком и оценивающие его. Сидим мы и смотрим на облигации в 2013 году, они тогда были доходностью 7,5%. В 2014 году произошла девальвация, ЦБ повысил ставки до 17%. Вы согласны будете покупать облигацию доходностью 7,5% при ключевой ставке 17%? Конечно нет. Именно поэтому при повышении ставок цены на облигации снижаются, тем самым компенсируя свою низкую доходность. Пусть облигация доходностью 7,5% в 2013 году стоила 100, в 2014 году она подешевеет до 90 и доходность к погашению, таким образом, повысится до рыночных значений – 15-17% за счет низкой цены. Пример очень утрирован, чисто для понимания принципа формирования цены и доходности облигаций.

( Читать дальше )

Сегодня про учет финансов.

Важная часть любого инвестора, да и обычного финансово грамотного человека – это учет своих финансов и активов.

Многие советуют вести учет доходов и расходов, чтобы держать в контроле расходы и стремиться увеличить доходы. Я не совсем разделяю эту точку зрения в части необходимости учета расходов, т.к. я по природе крайне экономный человек, у меня нет импульсивных покупок и мне не за чем следить и сокращать свои расходы потому, что их уже некуда сокращать – они у меня и так на минимумах.

Поэтому я веду учет только своих доходов и роста капитала. Каждый год ставлю себе финансовую цель и отслеживаю ежемесячную динамику.

Подводить финансовые итоги месяца и считать все свои активы я начал не сразу, а лишь с марта 2019 года, хотя инвестировать начал в октябре 2018 года. Причина проста: когда у тебя не много инвестиций, все видно на брокерском счете. Но потом с ростом инвестированного капитала, открытия нескольких счетов (каждый для конкретной цели), появляется необходимость в ведении учета всех активов.

( Читать дальше )

Приветствую вас, уважаемые трейдеры.

Сегодня мы продолжим разбираться в тонкостях опционов.

Узнаем что такое Страйк, что значат выражения опционы «вне денег», «на деньгах» и «в деньгах». Мы немного коснулись этих терминов в первом занятии – теперь разберем более подробно.

Что же такое страйк? Проводя аналогию с страховкой – это точка события, где начинается страховой случай. Т.е. это та цена, после пересечения которой, страховка начинает платить. Продавцы опционов начинают терпеть убытки, а покупатели зарабатывать. Разберем пример:

Мы имеем опцион Колл со страйком 150000 и экспирацией 19 декабря 2019г.  Что это значит? Продавец такого опциона считает, что цена базового актива (БА) не дойдет до 150000пп вплоть до 19 декабря 2019г. Если эти условия выполняются – то он зарабатывает свою премию. В данном примере 620пп.

 

Покупатель такого опциона наоборот рассчитывает на рост БА. Для него главное условие, что бы рост случился до 19 декабря 2019г. Для этого он готов рискнуть 620пп из своего депозита.
Пока мы рассматриваем простые ситуации на дату экспирации. На графике это синяя линия. Красная линия – это профиль опциона на дату построения конструкции. Как она будет изменяться дальше – предмет изучения в последующих занятиях.

( Читать дальше )

Добрый день уважаемые трейдеры.

 Это первое видео из цикла опционы для начинающих. Так как у меня очень много клиентов как раз покупают роботов для опционов — они задают очень много вопросов. Теоретическая часть достаточно слабая и приходится очень много рассказывать, объяснять, как работают опционы, что в них важно, что от чего зависит – где, как, что считать. Вот и поэтому я решил создать небольшой мини-курс. Бесплатно. Абсолютно для всех желающих, кто хочет торговать именно опционами на нашей Российской бирже. Не  бинарные никакие, никакой не форекс. Это настоящие поставочные опционы на нашей бирже. Почему поставочные? Поставлять они будут фьючерсы — у нас такая система на бирже. Опять же повторюсь это будут уроки простыми словами. Здесь не будет сложных терминов. Здесь не будет теоретической части из книг. Все рассказываю простыми словами. И так поехали. Что такое опцион? Опцион — это все-таки производный финансовый инструмент, то есть он, грубо говоря, виртуальный. Точно так же как и фьючерс. То есть если акции у нас выпускает какая-то компания – то их строго ограниченное количество штук. Мы торгуем реальным «товаром» — акцией, т.е. частью действующей компании. Что такое фьючерс? Фьючерс это по сути договор между двумя людьми, один из которых обязуется поставить другому «товар» по оговоренной цене и в оговоренный срок. Фактически торговля фьючерсом – это торговля договором, «бумажкой». Больше 90% фьючерсов на нашей бирже не исполняются. Перед самой экспирацией покупатели и продавцы обменивают их на деньги друг у друга. Естественно кто то остается в убытке, кто то в прибыли. Возвращаемся к нашим опционам. Опцион – это тоже «виртуальный», производный инструмент. Они бывают на акции и фьючерсы. На нашей, Московской бирже торгуются опционы только на фьючерсы. Про них и будем разговаривать сначала.

( Читать дальше )