Хочется ещё раз вдарить локомотивом по никчёмному обучению трейдингу околорыночников, которые губят нашу трейдерскую молодую поросль своей продажной никчёмной информацией по трейдингу и по сему в старых традициях выкладываю ещё один материал, который в значительной мере повлиял на моё трейдерское воспитание 

( Читать дальше )

Сегодня публиковал пост оффтопный про игру симулятор-инвестиций BUILD YOUR STAX

https://t.me/razb0rka/156

https://smart-lab.ru/blog/832537.php

Прочитайте его, а еще лучше сыграйте хотя бы раз в игру — будет намного понятнее, о чем далее пойдет речь

Если кратко, игра берет реальные данные из определенного куска истории рынков США: денежного, индексного, котировки акций, золота

И позволяет вам «прожить»  эти 20 лет инвестируя свою зарплату в выбранный класс активов

Просмотров у поста не много, комментариев еще меньше...

Но увидив этот комментарий, мне сразу вспомнилось несколько вещей и пришли мысли про роль кэша в текущем моменте

1. Интервью Рэя Далио 21 января 2020



( Читать дальше )

Если вы, хоть немного знаете английский и вам интересна тема инвестиций, то рекомендую сыграть в одну интересную игру

Игра-симулятор инвестиций — BUILD YOU STAX

https://buildyourstax.com

Для старта нажмите «play alone»

Особенно полезна игра, если вы хотите обьяснить своим детям, что такое сбережение денег и что такое инвестиции

Цель игры это «провести» вас через 20 лет жизни частного американского инвестора

Каждый раз, когда вы начинаете игру, компьютер выбирает случайным образом какой из периодов из истории США будет симулироваться

Ваш путь будет «проходить» от депозитов, через вклады, индексные фонды, до торговли акциями и фьючерсами

( Читать дальше )

Комрад 3Qu запилил пост для программистов про торговую систему на одной МА. Логику системы удалость понять из добротного комментария комрада Большой брат. Объяснил на человеческом языке. За что ему изрядное спасибо.

Общая логика такая:

Если цена отрывается от МА на какое-то значение, то встаем в позу.

Это простая система. Любой желающий может наложить МА на график и увидеть точки входа, переворота, тейка и стопа (по желанию).

В моей библиотеке этот алгоритм называется "Выход цены из канала МА". Сигналом на сделку является выход цены из канала. Тестируется в восьми комбинациях из трех бинарных факторов:

1. МА растет или падает (не растет и не падает — тоже вариант)
2. Цена отклонилась от МА выше или ниже (вышла за канал)
3. Встаем вверх или вниз

Выход из позы производится тремя способами:

1. переворот
2. стоп/лосс
3. переворот + стоп/лосс

Итого: 8 вариантов входа * 3 варианта выхода = 24 варианта.

( Читать дальше )

Сам индикатор.
Y(i) = 1.5X(i) -2X(i-1) +0.5X(i-2)

Для лонга:
Y(i) > const1 — покупка.
Y(i) < -const2 — продажа
Для шорта:
Y(i) < -const1 — продажа.
Y(i) >  const2 -  покупка

В простейшем случае const1 = const2. Даже можно сделать их равными нулю. Работать будет но это не лучший вариант из возможных. Значения констант зависят от инструмента и могут даже вычисляться автоматически, но это существенно усложнит задачу. Для экспериментов лучше подобрать вручную или оптимизатором, как хотите.
Индикатор проверялся (не мной) на ТФ от 1 до 15 минут.

Когда-то нечто в этом духе публиковал Мальчик BuyBuy, но выглядело это довольно сложно. Предлагаемый индикатор гораздо проще и дает лучшие результаты. Аналогично, как и у Мальчика BuyBuy, денег не принесет.
Тестировался уже двумя членами СЛ с положительным результатом. Часть тестов уже были на СЛ, но найти их не представляется возможным. Хотя, пара тестов от @Иван Портной (Иван Портной) у меня есть.


Это  RI за 10 лет (с 2010 по 2019)

1)    ОИ    РАСТЕТ  -ЦЕНА РАСТЕТ      -ЛОНГ

Возрастает число шортистов, которые со временем будут закрывать свои позиции(покупать) что будет толкать цену выше.

2)   ОИ    РАСТЕТ  -ЦЕНА  ПАДАЕТ — ШОРТ

Кто-то покупает, но скоро они будут закрываться по стопам (продавать), что толкнет цену вниз

3)   ОИ    РАСТЕТ  -ЦЕНА НЕ МЕНЯЕТСЯ   (В КОРИДОРЕ)   — ШОРТ

Вероятно, что крупные игроки готовятся к падению цен

4)   ОИ   ПАДАЕТ  -ЦЕНА НЕ МЕНЯЕТСЯ  (В КОРИДОРЕ)  -ЛОНГ

Крупные игроки закрывают свои позиции –шорты(покупают). Готовится повышение цен. Возможно маржинкол

5)   ОИ   ПАДАЕТ  -ЦЕНА РАСТЕТ  -ШОРТОКРЫЛ

Лонгисты спешно закрывают свои позиции, шортисты выходят по стопам. Все крупные игроки в раздумье.Тенденция к развороту и шорту

( Читать дальше )

На неделе запарковал бабло в последней запланированной квартире в регионе.

Долго думал что брать либо дом на окраине либо квартиру в центре. Взял двушку в центре.

Цена новостроя (строят через дорогу) 110 тыс/кв, цена вторички 75 тыс/кв


Интересно увидеть идиота, который берет новострой за 110 тыс/квадрат, переплачивая 30% к цене.


С какими проблемами при подборе столкнулся.

1. Фейки. Вычисляются достаточно просто — записью на просмотр квартиры, которая оказывается уже проданной, но вот у агентсва есть аналогичная с ценой в 1,5 раза выше. 

2. Завышение квадратов — в тех плане одна площадь, указывают площадь с учетом лоджии. Лоджия обычно идет с коэффициентом 0,3% к цене квадрата чаще вообще не указывается.

Решается изучение тех плана.

3. Убитый ремонт, особенно после квартирантов. Видел такие квартиры, что ппц. При этом собственник не готов на серьезный дисконт. 

4. Дарственная, свежее наследство. Считаю, исходя из судебной практики, что такие квартиры покупать нельзя, даже с серьезным дисконтом.

( Читать дальше )

Book-reader «PocketBook X» на 11 дюймов в компании с планшетом такого же размера обеспечат удобное чтение любой книги в формате .PDF. Форматы .FB2, .EPUB вполне читабельны на смартфоне 4 дюйма.
Яндекс и Гугл дают скачать бесплатно почти всё, что можно захотеть.
Вот что должен захотеть прочесть сознательный гражданин. Спешите скачать, пока дают!
И не верьте либеральным догматам, что Знание может быть чьей-то собственностью.
В отличие от богатства российских недр, которые не должны принадлежать транс-корпорациям, но только России.

«Азиатская модель управления»
mognb.ru/books/1385954-aziatskaya-model-upravleniya-udachi-i-provaly-samogo-dinamichnogo-regiona-v-mire/download

«Недобрые самаритяне. Миф о свободе торговли и тайная история капитализма»
itexts.net/avtor-ha-dzhun-chhan/113090-nedobrye-samarityane-mif-o-svobode-torgovli-i-taynaya-istoriya-kapitalizma-lp-ha-dzhun-chhan.html

«23 тайны: то, что вам не расскажут про капитализм»
coollib.com/b/317695

«Kicking away the ladder. Ddevelopment strategy in historical perspective»
royallib.com/book/Chang_HaJoon/kicking_away_the_ladder_development_strategy_in_historical_perspective.html

«Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными»

( Читать дальше )

ГЛАВНОЕ

1. публиковался на этом сайте по моему Илья Нурулин  (школота) единственный кто был откровенен, прибыльный (видимо удален)

2. Блог им. CzeDOOM | Эмпирическая философия бывалого трейдера
29 января 2016, 01:29|Mao CzeDOOMПечать

1. Никогда не будьте ни в чем уверены. Будущее не знает никто, так как его просто нет. Задача трейдера – оценить вероятности и принять соответствующее торговое решение. Зачастую, лучшее торговое решение – это не входить в рынок. Задача спекулянта – это сохранить капитал, а вторая – попытаться еще и заработать.
2. Стоп должен стоять всегда.
3. Из $100 реально сделать $1 000, а из $1 000 — $10 000, а потом — $100 000. Но если хотите сделать это за свою жизнь – вы однозначно будете превышать свои риски. Абсолютное большинство трейдеров всегда будут это делать. Самый верный риск менеджмент в этом случае – это периодически снимать часть заработанного. Как лучше снимать: по достижению определенной суммы или по истечению определенного времени? Все зависит от самого трейдера. Следует помнить одно – попытки «добить» депозит до определенной суммы за определенное время – это слив. Лучше выводить периодически 50% заработанного, а другие 50% оставлять на торговом счету.
4. Лучше, надежнее и проще торговать в направлении тренда. Цена обычно доходит до намеченной цели, а если тренд продолжается – то идет дальше цели. Если торгуете контртренд – цели должны быть меньше (как минимум в половину). Например, если это трендовый канал, при тренде цель – это противоположная граница канала, а при контртренде – это середина канала. Контртенд можно пробовать торговать на акциях, если идут исторические минимумы/максимумы.
5. Большинство акций (но не все) двигаются «синхронно» вместе с индексами, даже если они в него не входят, а также с «секторами» (например, энергетика – с энергетическим сектором). Поэтому наблюдение корреляции с индексами – весьма спорное занятие. Аналогично на форексе – не стоит тратить время на сопоставление мажоров и кросс-курсов, — все инструменты прекрасно анализируются с помощью теханализа. Лучше анализировать каждый инструмент сам по себе.
6. Уровни, наверное, это самое главное в торговле. Лучше совершать сделки только на уровнях. Лучше строить уровни по теням – цена уже там была, лимитные приказы были активированы. Если не уверены, стройте 2 уровня (тонкие линии) – по теням и по телам – это и будет «зона»: она менее точная, но более надежная.
7. Лучшие ТФ: Форекс (W1 и D1 с промотором H4), акции D1->H4->M5, нефть – М30, природный газ – H1.
8. Лучшие средние скользящие – это ЕМА. Лучшие параметры: D1/M5: (10 (8), 20 (21)) и 50.
9. Часто цена не доходит до профита!? Ответа что делать нет. Можно закрывать части позиций, но это не всегда удобно. Достаточно простой вариант – это открыть 2 одинаковые позиции: 1 – 50 пунктов (но не менее стопа), 2 – поставленная цель. При закрытии 1й сделки по профиту, по второй стоп в бу. Практически любой инструмент проходит 50 пунктов.
10. Если впереди многолетний максимум/минимум – можно смело выставлять отложку на уровень и практически всегда забирать свои 50 пунктов, — цена редко проходит его с первого раза.
11. Паттерн ABC (пробитие, откат, продолжение движения) на М5 работает в 80% случаев.
12. На графике нет ничего лучше самой цены. Минимализм – залог успеха. Потом, по приоритетности лучше наносить: горизонтальные уровни, потом трендовые линии/каналы, потом ЕМА. Почему так? У всех разные параметры индикаторов, а вот уровни – видят все.
13. Лучший таймфрейм – это D1, а лучшее соотношение риск\прибыль – 2% к 6%.
14. М5, особенно учитывая тренд на D1 и имея подтверждение на Н4 дает прекрасные результаты.
15. Оптимально торговать большее количество инструментов, не уменьшая ТФ и не нарушая ММ.
16. Долгосрочные сделки на рынке форекс – опасная затея, так как «потолка» и «дна» у валюты нет и быть не может. Фьючерсы и акции имеют дно – 1 цент за контракт или банкротство эмитента.
17. Перенос сделок по акциям на следующий день – это лотерея. Особенно если брокер не дает возможности торговать на премаркете и афтермаркете. Если уже решили обыграть «кухню», то перед окончанием торговой сессии убирайте тейки и профиты. Лучше крыть прибыли/убытки руками после открытия торгового дня.
18. Нет времени торговать – не лезь на акции или фьючерсы. Долгосрочников с маленьким депо там выбивают с рынка практически моментально. Если нет время – лучший рынок – это форекс, ТФ – D1.
19. Не видно паттерна, не рисуются линии и уровни – значит их там вероятно нет. Если возникает хоть малейший вопрос – торговать не стоит.
20. Есть торговая идея смотрим паттерн уровень, потом паттерн ПА, потом тренд локальный, сверяем на старшем ТФ, ищем дополнительные подтверждающие сигналы. Для более точного входа можно входить на 1 ТФ ниже. Ниже ТФ – менее надежная сделка. Как узнать или вход правильный? Если цена после открытия сделки сразу не двигается в вашу сторону вероятно, что вход был неточным или, что хуже, неверным.
21. Если сделка «верняк» (пин + тренд + уровень + 50% фибо + трендовая линия), то можно войти большим чем всегда объемом. Если всех подтверждающих сигналов нет, лучше войти меньшим объемом. Объем сделки может быть динамическим (но только если это предусмотрено ТС) … Хватит философствовать, поехали торговать!

Татарин — лидеры роста падения планки и еще кое что

SUREGAIT — открытие в направлении движения запада, одно из лучших эквити 5 минут в день

Тарасов — пустышка

Башкир — спец по яндексу (до сву) не расколот

карпов — когда был лидер в лчи одна формация вынос перед закрытием

итог дисциплина
адиос

Следующий вопрос задал читатель моего блога, Алексей:

Мы знаем, что цена актива движется или вверх, или вниз. Из это можно сделать вывод, что вероятность заработка, впрочем, как и убытка на рынке в одной сделке составляет 50 %. Такое соотношение на дистанции должно приводить к тому, что убытки и доходы сравняются между собой. Однако такого не происходит. На практике происходит обратное — 95% людей теряют свои депозиты на бирже. Как такое объяснить?

Мы знаем, что цена актива движется или вверх, или вниз. Из это можно сделать вывод, что вероятность заработка, впрочем, как и убытка на рынке в одной сделке составляет 50 %

Такой вывод можно было бы сделать, если вставить в данное рассуждение два звена, без которых одно из другого просто никак не следует.

Кроме того, в самом вопросе содержится противоречие: с одной стороны речь идет об одной сделке, вероятность выигрыша и проигрыша в которой (если пока не рассматривать упомянутые выше недостающие звенья в рассуждении) действительно равна 50%. С другой стороны, вывод делается о «дистанции», то есть о большой серии сделок.

( Читать дальше )