Settings={
Name="STATDIV3",
period=50,
  line=
  {
    {
      Name="curve",
      Color=RGB(0,0,255),
      Type=TYPE_LINE,
      Width=1
    },
    {
      Name="line",
      Color=RGB(255,0,0),
      Type=TYPE_LINE,
      Width=1
    },
    {
      Name="MA",
      Color=RGB(0,0,255),
      Type=TYPE_LINE,
      Width=1
    },
    {
      Name="MA2",
      Color=RGB(0,128,128),
      Type=TYPE_LINE,
      Width=1
    },
    {
      Name="line2",
      Color=RGB(0,0,255),
      Type=TYPE_LINE,
      Width=1
    },
    {
      Name="line3",
      Color=RGB(0,128,128),
      Type=TYPE_LINE,
      Width=1
    }
  } 
}

function Init()
  cache_ind={}
  cache_ind2={}
  cache_ind3={}
  return 2
end

function OnCalculate(index)
  if index < Settings.period then
    return nil
  else
    local sum1=0
    local sum2=0
    local sum0=0
    local sum02=0
    local sum03=0
    for i=index-Settings.period+1, index do  
    do
      if C(i) > O(i) then
        sum1 = sum1 + C(i) - O(i)
        sum2 = sum2 + C(i) - O(i)
      else
        sum2 = sum2 + O(i) - C(i)
      end  
    end 
    cache_ind[index] = sum1/sum2    
    if index > Settings.period+12 then 
--[[
      sum0 = 1*cache_ind[index]+
            (1)*cache_ind[index-1]+
            (1)*cache_ind[index-2]+
            (1)*cache_ind[index-3]+
            (1)*cache_ind[index-4]+
            (1)*cache_ind[index-5]+
            (1)*cache_ind[index-6]+
            (1)*cache_ind[index-7]+
            (1)*cache_ind[index-8]+
            (1/2)*cache_ind[index-9]+
            (1/3)*cache_ind[index-10]+
            (1/4)*cache_ind[index-11]+
            (1/5)*cache_ind[index-12]
--]]
      sum0 = 1*cache_ind[index]+
            (1/2)*cache_ind[index-1]+
            (1/3)*cache_ind[index-2]+
            (1/4)*cache_ind[index-3]+
            (1/5)*cache_ind[index-4]+
            (1/6)*cache_ind[index-5]+
            (1/7)*cache_ind[index-6]+
            (1/8)*cache_ind[index-7]+
            (1/9)*cache_ind[index-8]+
            (1/10)*cache_ind[index-9]+
            (1/11)*cache_ind[index-10]+
            (1/12)*cache_ind[index-11]+
            (1/13)*cache_ind[index-12]

    end
--[[
    sum0 = sum0/(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1/2+1/3+1/4+1/5)
--]]
    sum0 = sum0/(1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+1/7+1/8+1/9+1/10+1/11+1/12+1/13)

       
    cache_ind2[index] = sum0
    if index > Settings.period+50 then   
      sum02 = 1*cache_ind2[index]+
            (1)*cache_ind2[index-1]+
            (1)*cache_ind2[index-2]+
            (1)*cache_ind2[index-3]+
            (1)*cache_ind2[index-4]+
            (1)*cache_ind2[index-5]+
            (1)*cache_ind2[index-6]+
            (1)*cache_ind2[index-7]+
            (1/2)*cache_ind2[index-8]+
            (1/3)*cache_ind2[index-9]+
            (1/4)*cache_ind2[index-10]+
            (1/5)*cache_ind2[index-11]+
            (1/6)*cache_ind2[index-12]
--[[
      sum02 = 1*cache_ind2[index]+
            (1/2)*cache_ind2[index-1]+
            (1/3)*cache_ind2[index-2]+
            (1/4)*cache_ind2[index-3]+
            (1/5)*cache_ind2[index-4]+
            (1/6)*cache_ind2[index-5]+
            (1/7)*cache_ind2[index-6]+
            (1/8)*cache_ind2[index-7]+
            (1/9)*cache_ind2[index-8]+
            (1/10)*cache_ind2[index-9]+
            (1/11)*cache_ind2[index-10]+
            (1/12)*cache_ind2[index-11]+
            (1/13)*cache_ind2[index-12]
--]]
    end
    sum02 = sum02/(1+1+1+1+1+1+1+1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6)
--[[
    sum02 = sum02/(1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+1/7+1/8+1/9+1/10+1/11+1/12+1/13)
--]]
    cache_ind3[index] = sum0 - sum02
    if index > Settings.period+50 then   
      sum03 = 1*cache_ind3[index]+
            (1/2)*cache_ind3[index-1]+
            (1/3)*cache_ind3[index-2]+
            (1/4)*cache_ind3[index-3]+
            (1/5)*cache_ind3[index-4]+
            (1/6)*cache_ind3[index-5]+
            (1/7)*cache_ind3[index-6]+
            (1/8)*cache_ind3[index-7]+
            (1/9)*cache_ind3[index-8]+
            (1/10)*cache_ind3[index-9]+
            (1/11)*cache_ind3[index-10]+
            (1/12)*cache_ind3[index-11]+
            (1/13)*cache_ind3[index-12]
    end
    sum03 = sum03/(1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+1/7+1/8+1/9+1/10+1/11+1/12+1/13)

  end  

  if sum1/sum2 > 0.5 and sum03 > 0 then
    sum1 = sum03
  else
    if sum1/sum2 < 0.5 and sum03 < 0 then
      sum1 = sum03 
    else 
      sum1 = 0
    end
  end

  return sum1, 0
end

end

 всем удачи!

У хорошего мастера должны быть хорошие инструменты – у кузнеца – молот, у столяра – рубанок, у алготрейдера… — оптимизатор.

Выкатил новую версию.

Настоящий мужской оптимизатор конечно же должен быть консольным. Этот красавчик быстр – 10 лет 5-минуток на простой стратегии вместе с вычислением всяких там PF, RF 0,3 секунды. И это на одном потоке! (с многопоточностью, к слову, пока не смог подружить, но заложил такую возможность).

Бэктестер берет задания из csv файла и пашет. Т.е. на данный момент задания на оптимизацию задаются в момент создания файла с заданиями, решил поменять план оптимизации – меняю файл – меняется дальнейшая оптимизация. Т.е. по факту сейчас план на оптимизацию предустановленный, но легко прикрутить в дальнейшем оптимизацию с обратной связью на результаты предыдущих бэктестов. Меня всегда смущали стандартные оптимизаторы в этой части – где перебирается один параметр, или несколько строго итерационно, но я не мог задать явно другие алгоритмы перебора или в общем случае даже не перебора, а «изменения» значений. А здесь могу: т.е., могу за раз закинуть задания сразу на нужное количество гипотез, хочу посмотреть, как стратегия себя ведет между тикерам – не трогаю ничего, меняю только тикер, хочу проверить как ведет себя между тайм-фреймами – меняю только тайм-фреймы и т.д., т.е. минут за 5-10 во всемогущем экселе можно создать файл с заданиями для нужного набора гипотез. Потом когда бэктестер отработает – берешь эксельку и дата-майнишь данные.

Все-таки когда ты точно знаешь, чего хочешь, свой бэктестер это кайф! Нужна скорость, но не нужна какая-то функциональность – супер, не делаешь тормозящую функциональность, получая преимущество в скорости, интересует какая-то конкретная парадигма в оптимизации – отлично, пилишь архитектуру именно под парадигму, без оглядки на стандартные «лучшие практики», «модные мнения» и прочие «а вот я так делаю, а ты какую-то херню».

Более менее ООПшная прога получилась, так что есть надежда, что можно мяса при необходимости накрутить с контролируемым уровнем сложности и поддерживаемости.

Если вдруг кто-то собирался завидовать – не надо, вам бы не понравился мой оптимизатор. Думаю, он будет нравиться только мне! :)

Введение

ETHERNET

Продолжение краткого изложения книги Ральфа Винса “Математика управления капиталом” с комментариями DTI.

Сегодня разбираем третью главу “Параметрическое оптимальное f при нормальном распределении”. В ней рассматриваются различные виды распределений вероятности и методы их анализа. Также описывается нахождение оптимального f при условии нормального распределения.

Читать обзор 1 | 2