Появилась идея установки МТ5 в облаке ( рассматриваю Яндекс облако), для обеспечения стабильной работы программы,
отслеживания и срабатывания тейков и стопов.
Какие требования к облачному сервису для обеспечения стабильной работы программы.
Посоветуйте алгоритм действий, либо ссылки  по теме.

Всем доброй пятницы!
Я хотел записать видео с ответами на вопросы, которые вы пишите мне самыми разными способами, но потом решил, что лучше через посты постепенно текстом буду отвечать на наиболее интересные из них! На данный момент накопилось около десятка важных вопросов, которые постараюсь осветить в ближайшее время, надеюсь Вам будет полезно!
Частый вопрос: «Какой паттерн считаешь лучшим?» Не существует лучшего паттерна! Паттерн это всего лишь то, что позволяет понять в какой момент войти и куда поставить стоп, но ведь гораздо важнее тот момент когда ты открываешь сделку:
1. В каком направлении сделка по тренду или против него
2. В какой фазе находится тренд(условно говоря сколько он уже длится и когда была последняя коррекция или консолидация)
3. Какой на рынке фон? Активно ли растут акции того же сектора или валюты того же рынка? Причем здесь иногда сильным сигналом является движение какой-то акции против всего рынка. Например несколько дней назад, когда весь рынок открылся снижением и были явные продажи, кто-то сильно выкупал ВТБ, я решил к этому движению присоединиться, с учетом того, что днём ранее у нас было сильное движение вверх и уход вниз был тестом импульса

( Читать дальше )

Каких изменений в программе мы ждем при выходе версии с новым номером? Смена номера — это не какой-то там проходной вариант после двух точек, где все изменения заключаются в добавлении новых багов. От смены номера логично ждать чего-то важного, кардинального, чего-то «прям ух!».

Например, я ждал что Квик станет быстрее, выше, сильнее и тетрис.

Народ недоумевает, подвоха не ждет, а ждет новых плюшек, мне уже несколько человек вопросы задавали, поэтому выложу здесь коротенько изменения в новой версии.

1. Переход на 64-х разрядную архитектуру. Прекращение поддержки ОС Windows XP, экспорта в Omega TS и MetaStock. Прекращение работы 32-разрядных DLL и скриптов LUA, которые их использовали. Если вы пользовались ODBC-экспортом, скорее всего, его придется перенастроить. Экспорт в Wealth-Lab Developer версии 4.0 в новой версии не поддерживается.

2. Добавлены/удалены некоторые параметры в таблицах и сами таблицы.

3. Изменен алгоритм подстановки цены в форме ввода заявок на срочке для обеспечения корректного переноса заявки на следующий день.

( Читать дальше )

Я периодически поругиваю tslab, но есть у него вещи, которые искупают недостатки. Писал как-то о проблеме, что движок с некой периодичностью (раз в неделю, в несколько, итп) может потерять кусок данных за несколько дней. Было 4000 баров, а стало 3800. Это приводит к тому, что мы вошли например в позицию, а с утра данные за два последних дня куда-то уехали. Мы в позиции, а с чего не понятно. Такая фигня возникает исключительно с itinvest, и в целях своевременного выявления я привинтил внешний скрипт, контролирующий по журналу, что число баров в инструменте всегда увеличивается. Всё было хорошо довольно долго, но на прошлой неделе метод перестал работать. В журнал перестали попадать записи нужного формата, хотя ничего не трогалось. Привязаться к чему-то еще не удалось, значит пойдем другим путём. Давно я целился в tslab api, что-бы делать какие-то мелкие вещи, и ребята откровенно порадовали. Вот тут   — как ставить и интегрировать среду разработки.  Здесь  доходчиво объясняются основные моменты, а

( Читать дальше )

Банк России опубликовал Информационное письмо, об изменении порядка подтверждения квалификации на фондовом рынке. 
С 1 июля действие квалификационных аттестатов прекращается, а лицензионные требования об их наличии утрачивают силу.
Новые требований пока что нет в наличии и они будут вводится Банком России на основе Закона о независимой оценке квалификации.
Федеральный закон "О независимой оценке квалификации" от 03.07.2016 N 238-ФЗ (последняя редакция). 3 июля 2016 года N 238-ФЗ

www.cbr.ru/Content/Document/File/72542/20190603_in-06-61_47.pdf?fbclid=IwAR0exn9YoCDT5v7mUcNF5lxD4853v-rsYqH92Sc5z2J_rcXF_jJ2M6iOuh4

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Банк России) 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 www.cbr.ru тел.: (495) 771-91-00 От [REGNUMDATESTAMP] на от О квалификационных аттестатах специалистов финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатах Участникам финансового рынка Банк России в связи с поступающими обращениями по вопросам применения требований о наличии квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатов (далее – квалификационный аттестат) после перехода к независимой оценке квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (далее – Федеральный закон № 238-ФЗ) информирует о следующем. В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 238-ФЗ в случае, если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен иной порядок проведения оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, чем это предусмотрено Федеральным законом № 238-ФЗ, применение указанного порядка допускается до 1 июля 2019 года. С 1 июля 2019 года квалификационные аттестаты не могут быть использованы для проведения оценки квалификации лица и требование к их наличию при осуществлении допуска должностных лиц финансовых организаций и осуществлении контроля за их деятельностью неприменимо.

В среде профессиональных ученых мужей, работающих в инвестфондах и любящих жить за наши с вами деньги о которых я рассказывал тут есть офигенная байка, что классическими инвестициями доходность рынка побить на длинной дистанции невозможно. Под рынком как правило подразумевается индекс S&P500 (далее сипи).

Если вы считаете так-же, то вам 100% налили академической грязи в уши. Сейчас подробно разберемся и докажем обратное. Повторить схему может любой, от пацана до бабки.

( Читать дальше )

Тест стратегии на основе свеча + время. 


Условия для покупок: 

1) в _____ времени, мы смотрим на цвет предыдущей свечи. Если тело данной свечи медвежье (черное) и больше _____ пунктов, то на открытии следующей свечи заключается сделка на покупку. 
2) Стоп-лосс устанавливается на расстоянии в ________ пунктов.
3) Сделка фиксируется ровно в _____ времени вне зависимости от текущего результата. 

Условия для продаж: 

1) в _____ времени, мы смотрим на цвет предыдущей свечи. Если тело данной свечи бычье (белое) и больше _____ пунктов, то на открытии следующей свечи заключается сделка на продажу. 
2) Стоп-лосс устанавливается на расстоянии в ________ пунктов. 
3) Сделка фиксируется ровно в _____ времени вне зависимости от текущего результата. 

тест си 




( Читать дальше )

Мультипликатор цена чистая прибыль позволяет оценить перспективность покупки акций различных компаний для получения прибыли в будущем. Смысл коэффициента заключается в том, сколько денег инвесторы готовы платить сегодня  на каждый доллар (рубль, евро) получаемой прибыли завтра. Если по простому, то коэффициент P/E показывают за сколько лет окупятся ваши вложения в акции компаний. Рассчитывается значение P/E как отношение текущей рыночной стоимости компании к ее чистой прибыли.
P/E = Цена (Price) / Чистая прибыль (Earnings Ratio)
Обратное значение коэффициента P/E показывает доходность в процентах — 1 / (P/E) или E/P
Для чего нужен мультипликатор Р/Е

Значение цена — чистая прибыль позволяет быстро сравнить несколько абсолютно разных по капитализации компаний и сделать правильный выбор в пользу тех, которые в данный момент наиболее выгодные с точки зрения доходности.

Допустим у вас есть деньги и вы хотите купить квартиру (или несколько) для сдачи в аренду. Есть вариант квартиры с большой площадью стоимостью 100 000 долларов. Также можно на эти деньги купить 2 квартиры поменьше, по 50 тысяч каждая. Что же выбрать?

( Читать дальше )

Давно что-то ничего не писал — свалилось с начала года куча всего, вот начну исправляться потихоньку.

Узнал сегодня воистину потрясающую новость (спасибо Биотехнологу) — в Interactive Brokers появились самые ликвидные акции МосБиржи!!! Можно написать многотомное произведение в жанре триллер почему IB лучше российских брокеров, я же в силу дефицита времени привел ниже основные моменты.
Отчасти данный пост является ответом Тимофею, который не так давно доказывал, что российская брокерня бедная-несчастная на клиентах ничего не зарабатывает, и поэтому надо повышать тарифы. Как тебе такое, Тимофей Мартынов? Вот сейчас к этим нежным девочкам пришел настоящий мужик, и он всех трахнет, и покажет им, как надо работать для клиента.


Плюсы IB перед российскими брокерами:

1. Американская юрисдикция. Думаю, всем все понятно, вкратце: ваши деньги на пару-тройку порядков лучше защищены, чем в России. Уже хотя бы потому, что американским жуликам некуда сбегать с вашими деньгами, их достанут из-под земли (выдача практически из любой точки земного шара) и заставят ответить по всей строгости сурового американского законодательства. В отличие от

( Читать дальше )