Контрольный выстрел нанёс сегодня AAPL
Похоже, коррекция будет, но не в ту сторону.

не всегда гарантирует прибыль ))) 


Красивая история: 

Из истории мирового лохотрона: 64 клиента.
Одна компания в 50-х годах прошлого века реализовала эпохальную разводку. Она отобрала 64 ведущих брокера, которые занимались торговлей акциями и имели в портфеле — популярную АКЦИЮ одной из ведущих американских корпораций и предложила им подписаться на «прогноз» курсовой стоимости акций. Конечно, никто ничего не купил.
Тогда они поделили базу потенциальных клиентов на 2 части случайным образом. 32-м отослали прогноз, что завтра АКЦИЯ вырастет, а другим 32-м — что упадет.
На следующий день, базу тех, для кого был сделан правильный прогноз, снова раздробили на две части. Первым 16-и отправили прогноз, что АКЦИЯ вырастет, а вторым 16-и, что упадет. Тем же 32, для кого прогноз предыдущего дня был неверен — ничего отсылать не стали. )
Как вы, наверное, уже догадались, на третий день базу тех, кому уже два раза отослали правильный прогноз — снова разбили на две части. Тех восьмерых, которым уже 2 раза прислали правильный прогноз, снова разделили…
Не буду вас утомлять повторениями, однако легко можно посчитать, что в конце концов из базы 64 клиентов — остался только один брокер, которому 6 (ШЕСТЬ) раз подряд (ПОДРЯД) присылали правильный прогноз !
Этому «счастливчику» предложили купить прогнозы поведения акций на год вперед и он произвел оплату на сумму 2 млн американских долларов.
На следующий день эта прекрасная компания растворилась в небытии.

Сразу оговорюсь, что утверждение, вынесенное в заголовок, не касается внутридневных операций, речь идет о позициях от нескольких дней до нескольких недель.  Итак перед вами график подневной доходности простейшей синтетической облигации «лонг  Сбербанк — шорт ближайший фьючерс на Сбербанк» с учетом расходов на перевкладывания из фьючерса во фьючерс за день до экспирации, дивидентов и средств ГО и вариационной маржи, необходимых для поддержания шортовой позиции.



Он означает разницу в доходности (к номиналу) между «купил и держи» акцию сбера (с учетом дивидендов) и «купил и держи» ближний фьючерс на сбер или, если перевернуть формулу разницу в доходности (опять же к номиналу) «продал и жди» ближний фьючерс на сбер и «продал и жди» акцию сбера без учета платы за шорты(!). В принципе в этом графике для «купил и держи» нет ничего удивительного, так как обладатель такой позиции во фьючерсе может легко компенсировать эту разницу, разместив средства, свободные от ГО и вармаржи под безрисковую ставку (кроме «скачка» на графике под стрелкой, о котором ниже).  А что делать держателю шорта на споте? У него ведь нет свободных средств, да и еще к тому же эта отрицательная для него разница совсем не учитывает комиссию брокера за шорты. Получается «двойной удар» по счету.

( Читать дальше )

Западные эксперты утверждают, что (пассивный) инвестор всегда должен быть в рынке, быть вне рынка — самый главный инвесторский риск. Есть даже на первый взгляд бредовая теория, что за десятилетия роста индекса основной результат дают всего 10-20 дней. Можно даже найти исследование.

Если лень читать, суть исследования такова. За 20 лет (1995-2014) индекс S&P 500 вырос в 6,5 раз, принося 9,85% годовых. Если из него убрать всего 10 лучших дней, то сумма вложений вырастет всего в 3,2 раза (6,1%). Далее ещё хуже, если интересно, пройдите по ссылке и посмотрите картинку. На минутку, 10 дней из 20 лет (~5000 рабочих дней) — это всего 0,2% времени.


Но тема не была бы интересна, если бы я её не переложил на российские реалии. У меня сразу две таблички — на индексе полной доходности и на обычном. Из-за того, что ИПД у нас считается всего 8 лет.

Поехали.

ММВБ полной доходности (01.2009 — 07.2017)

Данные были взяты с сайта Мосбиржи, на каждый день был высчитан прирост в пунктах/рублях и процентах. Потом строки были отсортированы по этому приросту по убыванию.

( Читать дальше )

Ключ к прибыльной торговле на FOREX, находится в торговом дне вторника каждой недели.

Собственно, хочется спросить у коллективного разума. Каковы типичные доходности при трейдинге на американских рынках? Каковы просадки и их длительности? Какой рынок сложнее--русский или американский? Предполагаемый размер счета десятки тысяч, предполагаемый стиль--интрадей, хотя возможны и покупки акций на подольше, но не инвестиционно. Срочка и шорт акций тоже возможны.

Просто удивительно, какой процент участников смартлаба (см. опрос) считает, что мартингейлом можно получить прибыль.
Играем в бросание монетки. Орел = + 1 рубль, решка -1 рубль. Комиссии, спреды, свопы/контанго не учитываем.
Будем бросать 4 раза подряд. Сначала играем без мартингейла.

Рассмотрим сразу все возможные исходы партий.

 

 Отметим, что средний итог всех партий = 0.

По всем возможным исходам построим гистограмму, где на горизонтальной оси будет итог партии, а на вертикальной оси будет количество партий, приводящих к такому итогу.

 

( Читать дальше )

      Оставлю это себе на память. 9 месяцев беспрерывного роста. Если кто найдёт когда ещё такое было скиньте. пока похоже на то что это рекорд толи лет за 20 толи исторический. :)



Продолжаем наблюдать рекорды, совершаемые прямо на наших глазах.  :)

Зы… сразу напишу что доджи считаются продолжением предыдущей тенденции в таких случаях, так что если хотите поискать, рост надо смотреть по свечам до первой выраженной красной коррекционной.

всем удачных торгов люди.

( Читать дальше )

    Коллеги по цеху, считаете ли Вы важным показатель Скорости обработки ваших заявок (так называемый раунд-трип), то есть время с момента отправки вашей заявки на биржу до совершения сделки и получения обратной связи?

    Наверняка многие ответят положительно, так как этот показатель весьма важен, особенно для внутридневной торговли и алготрейдинга!

    Но и для инвесторов совершающих сделки более размеренно этот показатель может иметь существенное значение в случае закрытия позиций по стопу в условиях сильного движения против Вас (пример: открытие нашего рынка ГЭПом вниз в понедельник 3 марта 2014). Ведь в такой ситуации в лучшем положении окажется тот, у кого быстрее обработается стоп-заявка.

    В данной статье речь пойдет о том, как улучшить раунд-трип своих заявок, используя простые бюджетные решения.

    Приведу описание ряда факторов, которые могут влиять на этот показатель, а также результаты замера скорости отработки заявок на реальных счетах некоторых брокеров. Собственно изначально тестирование проводил чисто для своих практических нужд, но решил также поделиться с Вами уважаемые коллеги, полагаю тоже заинтересует!

( Читать дальше )