Чет походу пульсенок выбился по убыткам даже из собственного пессимистичного плана...

Давно руки чесались прикинуть, как торгуют пульсята — сколько из них сливают, сколько обгоняют индекс, верна ли для них фраза «95% трейдеров сливают» — ведь пульсята, по представлениям здешней публики, как раз представляют собой неопытных, «зеленых» трейдеров. А на «пульсе» как раз есть такая удобная фишечка — при открытии страницы пользователя показывается его результат за год и какой-нибудь позитивный лозунг (как на картинке).

Поэтому я сделал следующее: взял с этой страницы 15 самых торгуемых тикеров Санкт-Петербургской биржи («SPCE», «VIPS», «TAL», «BABA», «ATVI», «BIDU», «FB», «AAPL», «VALE», «T», «MRNA», «M», «AAL», «WFC», «CSCO»), скриптами выцепил из «пульса» по каждому из них (например, для TAL) примерно по 25 последних отметившихся пользователей, и по каждому из них выцепил статистику по доходности и прочим характеристикам торговли. После исключения всех пользователей, по которым не получилось загрузить профиль, или там (почему-то) не было информации о доходности, осталось примерно 340 пользователей с данными — имхо, неплохая репрезентативная выборка.

( Читать дальше )

DELETED79

Итак, граждане-трейдеры, сбор средств для финансирования создания коннектора между Wealth-Lab 7 и широко известной в узких кругах программой Quik продолжается.

 

Ранее анонс был сделан здесь:

https://smart-lab.ru/blog/740754.php

 

Итак, проект стартанул, в смысле не только сбор средств, но и разработка. Проект уже профинансирован на 60К рублей. Узнать детали, подробности, жарки сплетни, слухи, посмотреть короткие видосики где «о, оно уже шевелится!» можно в чате проекта: https://t.me/joinchat/v8SwzUrLLChkMjE6. Коннектор будет включать в себя модуль получения стриминг данных, исторических данных, а так же модуль работы со счетами и заявками. На текущий момент уже работает получение свечей в реальном времени и кое что ещё.

 

Немного про Wealth-Lab 7 (будем называть его для краткости WL7), зачем он, что он, что он может и чего он не может. Где-то может буду повторять то, что уже говорил, ну ничего.

 

Про WL7 тезисно:

— WL7 мощный, гибкий. Программа специализируется на бэктестинге, рисёче и в этой области её возможности огромны и постоянно расширяются. Если же вам чего-то не хватает или нужно что-то специфичное, то во-первых программа активно расширяется (например, на их youtube канале можно посмотреть как часто выходят видео про новые обновления и как наполнены они новыми фишками: https://www.youtube.com/c/WealthLabSupport/videos ). Во-вторых, у WL7 открытый API интерфейс (

( Читать дальше )

Комиссии за исполнение контрактов на срочном рынке не менялись уже очень долго, оставаясь последним оплотом разума среди тарифов Московской биржи.
Там было все просто — фиксированная комиссия за фьюч. контракт: брент — 1р, ртс — 2р. Хотя и там были странности, например золото 1р, а серебро 2р при стоимости контракта золота в 8 раз больше, чем серебра. Объясняется это тем, что раньше (может, кто-то помнит) у серебра стоимость контракта была выше в 10 раз, потом контракт уменьшили, ну а про комиссию за исполнение забыли, случайно или умышленно. Что уже говорит о качестве управления и продумывания тарифов...

Так вот, в рассылке для разработчиков в описании нового релиза на срочке есть пункт 2. Унификация клирингового сбора за исполнение контракта

fs.moex.com/f/15565/spectra-v6.pdf

Цитата: В целях унификации клирингового сбора за исполнение фьючерсных и опционных контрактов с другими видами сборов на Срочном рынке, в ТС Спектра версии 6.15 реализована замена фиксированной ставки сбора за исполнение на ее процентное 

( Читать дальше )

Есть на смартлабе такой персонаж @bohemian rhapsody .
Он пишет про опционы на фьючерсный контракт Si и считает себя профессионалом, а критиков добавляет в ЧС, комментарии из своих постов удаляет.

Вчера он опубликовал два поста: первый — для новичков:
Опционы с 0 для полных чайников. Часть 1.

но когда градус стал крепчать, он пошёл учить продвинутых:
Опционы для продвинутых и не очень. 7 способов управления проданным недельным стрэддлом на Си.

И вот со вторым постом я хочу разобраться. Начал писать ему там вопросы, а он добавил меня в ЧС под номером 580.
Огромный ЧС — это показатель инфантильности и ранимости эгоцентризма автора (средним по смартлабу можно считать ЧС у Тимофея Мартынова = 40 пользователей).

Но что же там такого в том посте?

Заходим и читаем: автор предлагает нам продавать коллы (50 шт — покрытых фьючерсом и 50 шт непокрытых) на фьючерс Si (контракт на доллар/рубль). Указанную позицию можно открыть на депозите около 500 тыс рублей. Но когда доллар пойдёт в рост, то позиция начнёт минусить, т.к. дельта начнёт уходить в отрицательную зону (гамма-риск). И что предлагает автор? 
Нет, не нейтралить дельту! Он предлагает продать ещё непокрытых коллов!
Ещё 400 шт!
Однако, он умалчивает, что к изначальному депозиту 500к надо довнести ещё 1,6 млн руб

( Читать дальше )

Предыдущий топик 
Когда ждать обвал — часть 3
smart-lab.ru/blog/642435.php датирован более года назад. В комментах я даже предполагал что еще год роста у нас будет. И его нам в итоге дали.
Но похоже, что пора вновь с пристрастием посмотреть на происходящее.
Для понимания логики важный пост 
Пузырь госдолга. Почему мы все умрем. Но не в этот раз.
smart-lab.ru/blog/512910.php

Итак аксиома — Штатам нужны низкие ставки. А при нынешней инфляции держать такие ставки они не смогут. Собственно, сигнал для падения рынков уже прозвучал — годовая инфляция более 6%. Этот оооочень много.
Наш рыночег отреагировал с опозданием, мы развернулись только в октябре. А например западные металлурги (в том числе золотодобытчики) падают уже с мая. Например металлург RIO имеет сейчас P/E 5 и дивдоходность в 11%. Что это за распродажа??? Все просто — рынок не верит в рост цен на металлы. То есть в ту самую инфляцию. О которой кричат новички и домохозяйки. Широкий рынок (Russel) никуда не растет почти весь год. Стреляют только всякие  безумства вроде Tesla и NVidia. 

( Читать дальше )

В связи с тем что разгорелась такая дискуссия, по поводу моего поста с проведением теста системы, которая позиционировалась как доходная.
 кто не в курсе вот ссылка  smart-lab.ru/blog/739512.php

 
Автор этой системы называет меня «поганым продавцом роботов»

 
Хотелось бы просто раз и на всегда прояснить мою позицию по поводу продажи роботов.

 
Да я продаю роботов и пишу роботов на заказ. У всех возникает вопрос, а зачем? Зачем продавать курицу несущую золотые яйца? Или я продаю фуфло которое уже не работает, впариваю народу дичь.

Курицы несущей золотые яйца не существует. Каждый робот это просто система, которая алгоритмизирована. Эта система может быть простой, как пересечение 2-х МА, так и чуть посложнее, например по фракталам, по каналу Дончиана, или ударный день Лари Видьямса и т.д. Но суть в том, что у каждой системы есть благоприятный период, а есть не благоприятный, т.е. ее просадка. Т.е. каждая система, в какой-то промежуток времени или зарабатывает или сливает. Т.е. это уже не курица, которая каждый день тебе приносит золотое яйцо.

 

( Читать дальше )

Та самая торговая система — проверка ГРААЛЯ. часть 2

Ссылка на часть 1  

Так все таки вопрос, можно ли как то это улучшить и что в той системе не правильно ????

первое что надо сделать — это убрать закрытие в конце дня, т.к. рынок растет или падает гэпами, а это все таки трендовая система, и без гэпов мы ничего не заработаем, т.е. убираем закрытие в 23,45,00

второе, надо убрать тейк 

третье надо сделать переворот, т.к. иначеу нас не будет условие на закрытие. И вообще тесты лучше делать с переворотами, т.к. если делать только со стопом и тейком, то результат тестов, полностью будет зависеть от момента старта системы. т.к. система может полностью пропустить боковик, если она зашла перед ним, и поставила стоп и тейк и весь боковик простояла в ожидании закрытие по какому нибудь из этих сигналов. Если вы сдвинете чуть дату старта тестов системы, то система уже может не зайти в позицию не перед боковиком, а внутри него, и все результаты будут абсолютно другими.

( Читать дальше )

Не удержался. Оцените, каков красавец, а! Имя на конкурсе — СюрГут. Почти не торговал. Тихо держал плечевые 1400 лотов обычки сюргута на фортсе. Одним ударом нарезал с нуля +17 mio и сразу же первое место в миллионерах. Инсайдер или фартануло? ;-)



investor.moex.com/trader2021?user=285345

Оригинал на podgoretskiy.com

В этом посте хотел поговорить о двух важных вопросах и в конце выложить информацию по состоянию виртуального счета, так как не выкладывал ее месяц, но получилось как всегда — начал писать про будущий финансовый кризис и получилось много текста. Поэтому только один вопрос. Продолжение в следующих постах.....

Первый и наиболее важный вопрос. Почему вы думаете, что в Ноябре-Декабре будет просадка рынка?

Не хочу быть армагедонщиком, хотя бы по той причине, что они, как правило бедные :) В то же время не обращать внимание на очевидные вещи — глупо.

Не вдаваясь в подробности могу сказать, что мировая экономика находится в плохом состоянии и неразумный рост фондового рынка последних пару лет — это результат накачки этого самого рынка бесплатными деньгами.

( Читать дальше )