Всем привет!

Интересный вопрос возник. 
Вчера заполняли декларацию с бухгалтером за 2018 год, от торговли убыток в целом (за счет плечей много вывелось в дивы, в итоге примерно на эту же сумму один из счетов похудел). Всего счетов несколько, на одном удержали налог с дохода. Программа бухгалтера сальдирует убытки за этот год и позволяет вернуть удержанный налог, но из новой декларации 3-ндфл пропали поля для переноса убытков из прошлых лет и на будущие периоды.
Где теперь их отражать (остатки убытков прошлых лет и остаток непокрытого убытка последнего года на будущее)? Налог-то вернется, но убыток хочется перенести на будущее и он ведь частично уже будет погашен сальдированием за этот год. В прошлом году тоже похожая история была с дивами и убытком, который зафиксирован в приложении 8 декларации за прошлый год. В новой декларации это все негде указывать и учитывать.
Кто уже заполнил декларацию, как вы поступали? Или у бухгалтера какая-то программа неправильная? Бланк декларации тоже изучали — нет там больше таких полей как раньше. 

Однажды великий гуру трейдинга и знаток анекдотов Александр Михайлович (который Герчик) в одном из своих семинаров рассказал про один случай, когда он пытался алгоритмизировать работу с уровнями и нанял целого математика, чтобы тот разработал мат.аппарат и запрограммировал сигналы для отбоя/пробоя. Целый математик бился над задачей как рыба об лед, но, видимо, математик он был так себе и поэтому задачу решить не смог.

Даже я, на тот момент имеющий в активе три класса церковно-приходской, долго недоумевал, как можно было не решить такую простейшую задачу. Это же легче легкого, думал я: хочешь запрограммировать горизонтальные уровни — тупо вбей в систему справочник круглых чисел, хочешь запрограммировать вершину параболы — пиши регрессию. И так далее.

Потом времена ушли далеко вперед и появился Искусственный Интеллект (ИИ), который легко решает эту задачу, даже без понимания, как оно должно работать.
Собственно, ИИ появился еще лет 50 назад. Но в те давние времена (уже почти былинные), когда и трава была зеленее и небо голубее, компьютерное железо было не способно решать задачи такого уровня. Сегодня ситуация изменилась.

( Читать дальше )

Добрый день лудоманы !

Ввиду отсутствия прав публикации в разделе алготрейдинга опубликую пост здесь.

В свое время я разработал и написал программку для парного трейдинга на форекс — математическая идея была правда не моя но я в свое время пришел к этой идее независимо от команды использовавшей этот принцип в своем софте.

Принцип на самом деле классический, который состоит в использовании более быстрого инструмента и более медленного с измерением расхождения и отклонении такового относительно среднего значения. Расхождение более установленного (опытным путем) определенного порога следует принимать как сигнал входа в сделку на отстающем инструменте в ожидании что система придет в равновесии (расхождение нормализуется) выход из сделки осуществляется по расхождению в другую сторону также с установленным опытным путем значением.

Я использовал это на форекс беря «быстрый инструмент» на СМЕ — фьючерс на валюту с котировок Rithmic, а «медленный» спот цену на

( Читать дальше )

Буквально несколько минут назад закончилась OnLine встреча со мной в рамках проекта «Лаборатория Трейдинга».

Примерно полтора часа рассказывал о том, как простому человеку (не программисту) создать код стратегии на C#





Для тех, кто не успел поприсутствовать выкладываю запись: (смотреть можно в ускоренном режиме 1,5 )

Первую минуту можно пропустить.



( Читать дальше )

Вначале пара слов о моей текущей позиции. Пишу для себя кому не интересно можете пропустить. Говорят деньги любят тишину, а меня лично публичное озвучивание текущей позиции дисциплинирует и не даёт совершать некоторые импульсивные дёрганные телодвижения. Итак вчера перед закрытием основной сессии зашортил нефть и сбер. За что сразу прилетело тапком


( Читать дальше )

30 января 2015 года. 

Топ-пост смартлаба: 
Вниманию трейдеров: расчет налога, который можно вернуть за убыточный год ★189

До 18:48 было написано 149 постов.
Сегодня написано к этой минуте 134 поста.
Всего 30.01.2015 было написано 190 постов.
Их написали 150 авторов. 

Из них:
44 по сей день на смартлабе.
16 были в течение 30 дней.
5 были в течение 30-60 дней
13 были от 60 дней до 6 мес
16 были от 6 мес до года
40 не появлялись дольше года.
16 забанены бессрочно

Получилось не так уж плохо:

Прошло 4 года, обновилось отнюдь не 90% авторов:)

Обидно, что ушли некоторые профессионалы и просто интересные авторы:

Олег Мубаракшин — переехал в Лондон, двое детей, думаю некогда.
Вождь — стал печником
Биликид — кто-то сжег его машину и выложил фото на смартлаб 
Кирилл Фомичев — пишет на другом сайте, перешел в ВТБ Капитал 
Василий Олейник — занят наверное сильно, жаловался на троллей

Уж Новый год давно прошел, надо бы написать что-то доброе и вечное. Особо напрягаться неохота, так что напишу некую переработку одной своей статьи ДСП (Для служебного пользования). Эволюция экосистемы на бирже—это один из важнейших вопросов, здесь я не буду конечно детали писать—но сама идея о том, что такая эволюция есть, возможно будет полезна. Поскольку я далек от идеи вынести на публику рассказ о боевых системах, то немногочисленные примеры будут либо от дохлых героев, либо совсем уж мегаликвидные (что, кстати, не мешает такой мегаденежной системе помереть—смотрим дальше, а также курим про кончину английской, советской, немецкой и прочих империй с особым путем). Стиль будет не научный, а малость квазинаучный (не путать с лженаукой, это другое)—ибо так веселей. Смесь лурка и rocket science. Много букофф, ибо аффтару так хочется.

Итак. Как умирают торговые системы. Как нас учат классики, хорошо сделанная система не умирает. Здесь надо пословоблудить. Тем из торгующих, кто не знаком с наукой и больше склонен верить (лично я не советую верить хоть во что-то, это плохо влияет на качество жизни. Научный подход онли, фальсификация, вот это все—и лет через эннадцать бабло попрет рекой), этот параграф можно пропустить. Он про высокую науку, и про то, как получить Вселенную из ничего. Итак, классиков системостроения мы оспаривать не будем, но подумаем о Вечном. Дело было так. Началось все с Большого Взрыва. Что это было, никто не знает, ибо квантовой теории пространства-времени не существует пока. Но вот дальше, когда пространство-время малость подраздулось, мы таки неплохо можем описать ситуацию. Ибо некий молодой человек с отвратительным характером, отец которого был уверен, что из сынули ничего не выйдет (а уверенность, как я говорил, плохо влияет на качество жизни, в результате папаша так и умер, считая что зря вкладывался в спиногрыза), этот молодой человек раскурил теорию пространства-времени. Начал с того, что яблоко и пудовая гиря, отпущенные с одинаковой высоты, упадут на землю одновременно. А закончил системой уравнений, связывающих метрику пространства-времени с объектами, находящимися в этом пространстве-времени. Система эта замкнутая, позволяет иногда находить решения, хотя уродоваться с тензорами и производными—это непросто. Теория не квантуется (пока не удалось это сделать), но в классическом пределе работает неплохо—а это значит, что начиная с нескольких секунд после Большого Взрыва и по настоящее время все может быть описано, все 13 миллиардов лет. Итак, что мы имеем, откуда мы вообще предполагаем про Большой Взрыв? Тут много всего, наиболее яркие вещи такие. Первое. Все вокруг заполняет реликтовое излучение. Куда ни взгляни, отовсюду на нас дует равновесное излучение с температурой 3 Кельвина. И откуда б оно взялось? Правильно, это излучение, которое заполняло всю Вселенную, когда она была размером с кастрюлю (ну не так канеш—но маленькая она была). Второе—все вокруг разлетается друг от друга. Все объекты во Вселенной удаляются друг от друга на макромасштабе. Как такое может быть? Да очень просто. Представим себе, что Землю нашу раздувают изнутри. Тогда все города постоянно удаляются друг от друга. Вот то же происходит и со Вселенной. Пространство-время раздувается. И что это значит? А это значит, что через некоторое время все остынет совсем. Ааааа, мы все умрем от холода. Хотя не, от жары. Ибо Солнышко наше отбросит копыта через пять миллиардов лет, а вместе с копытами отбросит и фотосферу. Которая и спалит все вокруг, Николас Кейдж в фильме Knowing не даст соврать, обнимемся и примем судьбинушку тяжкую. Кароч, мы умрем. И это печально. В свете этого даже хорошо сделанная торговая система, протестированная и непереоптимизированная таки может умереть. Но это не значит, что классики врут. Нет конечно, классики не врут, они не такие. Ньютон же не врал, молодой человек с отвратительным харатером просто немного великого Исаака подправил. И классики не врут. В общем, актуальность задачи считаю доказанной, системы таки помрут.

( Читать дальше )

Приветствую!

Продолжаю рассматривать дикий рынок недвижимости с точки зрения инвестора. В прошлом посте я указал самый рыночный параметр для оценки стоимости объекта — арендная ставка.

Сегодня я выделил ещё один параметр, прямо влияющий на ликвидность. Очевидно, что людей, готовых выложить 5-10 млн наликом очень мало. Поэтому около 70% жилья приобретается в ипотеку, а банку в залог нужен качественный актив, который сохранит стоимость на срок до 20 лет и который можно быстро скинуть в рынок по адекватной цене. Варианты «неспешно попродавать годика два» банку не годятся.

Итак, ипотеку скорее всего не одобрят:
— в подлежащих сносу по генплану домах, например здесь планируется строительство объекта инфраструктуры (дорога, метро, мост итп);
— ветхие и аварийные дома;
— в блочных и панельных домах;
— в доме под реконструкцию с переселением жильцов;
— в домах построенных до 1970 года;
— у некоторых банков более жесткие требования: здание не старше 30 лет;

( Читать дальше )

Коллеги, всем добрый день!

Сегодня пост о моём пути алготрейдера.  На рынке я уже торгую порядка 9 лет. Начинал в далёком 2009 году, сразу после окончания университета. Но торговать начал не сразу, а изначально вложил свои кровные 50 тыс.р. в ПИФЫ (тогда данный инструмент только набирал обороты, а исторические доходности прошлых периодов рисовали в воображении золотые горы). Вложился я прямо перед кризисом, поэтому свои вложения потерял очень быстро. С этого момента я понял, что в финансовом мире лучше думать своей головой, а если и прислушиваться к чему-либо мнению, то обязательно пропускать полученную информацию через призму своего субъективного опыта. А лучшим решением было освоить трейдинг на собственной практике. Стоит сказать, что я не являюсь программистом по образованию (о чём жалел не раз), поэтому, как и большинство трейдеров изначально торговал руками просиживая бесценные часы своей жизни за монитором. Буду с Вами откровенен, но в целом трейдинг я считаю лудоманством

( Читать дальше )