Я уже писал в канале MMI про предиктивные свойства инвертированной кривой на участках 3-5 лет: https://t.me/russianmacro/3945и 2-10 лет: https://t.me/russianmacro/3791.

Спрэд 10-2 года считается наиболее важным с точки зрения предсказания будущих кризисов. Предиктивные свойства спрэда 5-3 года не столь очевидны. А вот что касается спрэда 2-1 года https://t.me/russianmacro/4099, то его предиктивные свойства оказываются столь же чёткими, как и спрэда 10-2 года. При этом данный спрэд предупреждает о грядущих неприятностях в экономике (становясь отрицательным) чуть раньше, чем поступают сигналы с участка кривой 10-2 года.  Сигнал о том, что экономика разворачивается в сторону рецессии (отрицательный спрэд UST10-UST2), в предыдущих эпизодах поступал за 15-20 месяцев до начала кризиса в экономике. Что же касается спрэда 1-2 года, то он становился отрицательным примерно за полтора-два года до начала экономического спада.

Базовый прогноз среднесрочного экономического развития на 2018-2020 гг., положенный в основу параметров бюджета, построен на сценарных условиях, предполагающих постепенное замедление мирового экономического роста с 3,1% в 2016 году до 2,8% к 2020 году, обусловленное ожиданием замедления темпов экономического роста как в развитых, так и в развивающихся странах. Вызванное этим замедление роста спроса на энергоносители, а также наращивание добычи американской сланцевой нефти и завершение действия соглашения о заморозке добычи нефти странами ОПЕК будет способствовать снижению нефтяных котировок нефти марки «Юралс» и выходу на траекторию на уровне 40 долл. США за баррель (в ценах 2017 года) уже к концу 2018 года. Кроме того, прогноз базируется на гипотезе о сохранении финансово-экономических санкций до конца прогнозного периода.

Два «персонажа» олицетворяющие сущность этого сайта.

 Один уже издал произведение «всех времен и народов», второй в шаге от написания.

1-ый

Ник spebe (Михаил Соколовский) и его шедевр - «Я – трейдер Спекулятивная бихевиористика».

2 часа потратил на прочтение этого произведения.

Реально ценно! -  «…не существует никакого другого универсального способа описать рынок, кроме как через цену в чистом виде.»

2-ой – графоман.

Ник БорисыЧ,  стаж торговли — 10 лет!

Его перл!

« восемь лет назад родилась идея изучения торговых технологий крупного участника»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дедушкой ТА принято считать Чальза Доу.( объемы, графика,  это одно и тоже – ТА рыночного состояния )

Именно благодаря заметкам Доу, в том числе, внесена сумятица в мозги трейдеров.

Треть! любой книги, любого автора, заключается в том, что бы «обыграть» словами — теорию  Доу.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Вторая подряд черная дневная свеча. При этом «медвежий» разрыв 5 декабря на уровне 196.9 рублей незакрыт, а цены на акции остаются ниже уровня скользящей средней ЕМА-55 (примерно 192.1 рубля), которая смотрит вниз. В такой ситуации вероятность зарождения падающего тренда и достижения уровня поддержки в районе 175-176 рублей остается высокой. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 11,1%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 50,45*18,5=933.3 пункта, а биржевое значение находится около 1036.6 пункта.

Газпром. Вчера мы закрыли длинную позицию на Стоп-лоссе (продали 20 000 акций в среднем по 150.146). День закрылся черной свечой, и котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55 и опустились ниже линии полугодового восходящего тренда. При этом осеннее снижение разложилось на пять волн. В такой ситуации ожидаем новую пятиволновку вниз и вполне возможно достижение уровня поддержки в районе 136 рублей.

В условиях меритократии идей поощряется конструктивная критика и глубокое изучение вопросов, а мнения участников учитываются согласно их заслугам.

Самые серьезные слабости человека — это изнанка его сильных сторон.

Например, одни склонны рисковать, а другие избегают этого; одни сосредоточены на деталях, а другим достаточно общего представления. Большинство людей склонны к определенной модели поведения. Как правило, делая то, что наиболее для него естественно, человек не учитывает слабости, которые ведут его к провалу. При этом самое важное то, что происходит после провала. Успешные люди корректируют свои действия так, чтобы извлекать преимущества из собственных сильных сторон и компенсировать слабые.

Позитивные перемены начинаются в тот момент, когда человек признает и принимает свои слабости.

Вспоминая о своем увольнении из Apple в 1985 году, Стив Джобс сказал: «Лекарство было горьким, но пациенту оно помогло. Иногда жизнь бьет вас по башке кирпичом. Не теряйте веры. Я убежден: единственное, что помогло мне продолжать дело, — это то, что я любил свое дело»*

По мотивам нескольких недавних постов на смартлабе.

Почему мне не нравится на кого-то пахать:

1)      Лень

2)      Зависимость от чужих решений

3)      Мало свободного времени

4)      Скучно

Почему мне не нравится трейдинг:

1)      Нервы

2)      Нестабильность дохода

3)      Трейдинг съедает кучу времени

4)      Лень

Как только в нашей стране наступил капитализм (а я тогда был ребенком) я понял, что хочу свой бизнес. Правда в то время я бизнесмена себе представлял как героя Ричарда Гира из фильма «Красотка». Умный, крутой, самоуверенный чувак, работающий круглые сутки.

Это потом я узнал, что мусорные облигации в 80-ых годах в США, с помощью которых велись агрессивные поглощения того типа, что описаны в том фильме, не требовали не ума, ни работоспособности, достаточно было безбашенности и тестостерона. Все это хорошо описано в книге «Покер лжецов» Майкла Льюиса. Ну, да я отвлекся.

Основные ошибки в управлении сделкой приходится на период просадок и лишь небольшая часть на период хорошего подъема по счету. То есть негативный тильт опаснее позитивного..
В тильте основной расходной статьей является неправильный выход, а не неправильный вход. Если был неправильный вход, то его можно признать и выйти в ноль. Выход же — это конечное решение в сделке, тут права на ошибку нет. В период просадки неправильным выходом в большинстве случаев является преждевременный выход, а не передержание. Фиксация небольшой прибыли: просадка давит, появляется желание восстановить часть счёта наверняка. Движение цены против ожидания пугает возможностью увеличить просадку, и сделка кроется в безубыток. В любом случае совершаются поспешные выходы.
Противоядием несистемных выходов являются системные входы с ужесточением фильтра. Потому что одна из причин плохого ведения сделки — неуверенность во входе. Однако самые надежные сетапы во время просадки провоцируют вторую причину неудачных выходов — превышение риска на сделку..
В целом можно сказать, что в неблагополучные времена сделок должно быть меньше, но правила их не меняются.

Добрый день!

Российская валюты продолжает ходить в небольшом диапазоне, то укрепляясь, то падая. Последняя сделка ОПЕК+ вызвала на рынке небольшое снижение пары USD/RUB, и теперь на дневном графике четко прорисовывается симметричный треугольник. Треугольник — это всегда неопределенность в отношении дальнейших перспектив любого инструмента, и рубль здесь не является исключением.

Нашим базовым сценарием остается рост пары, но вырасти цены могут как с открытием рынка, так и еще раз сходив к уровню 65.00, с дальнейшим отскоком вверх. Предпосылок для падения пары ниже уровня в 65 рублей за доллар на рынке пока не видно:

По последним данным отчетов COT CFTC, среди крупных спекулянтов и хеджеров наблюдается равновесие — количество позиций на покупку и на продажу рубля увеличились фактически поровну. Это уже наблюдается вторую неделю подряд. Наверное, крупные игроки занимают выжидательную позицию по российской валюте: