http://smart-lab.ru/blog/82906.php

Полтора года назад автор изложил некоторые мысли по рынку… сейчас ознакомился вновь… и, блин, я с ним все еще согласен… мне этот пост очень помог в развитии трейдерского искусства...)))

вот еще — http://smart-lab.ru/blog/83753.php 

но эти постулаты сейчас не считаю догмой… потому, что в падлу ограничивать заработки работой только на «темной стороне рынка»… )))… сейчас и работа от лонга, особенно, учитывая последний год, с преобладающей восходящей динамикой, считаю теперь доступна для понимания моим моском...)

готовлю пост про уделывание в хлам таких понятий технического анализа как «поддержки и сопративления»

Апдейт… готова, сюда ВСЕ ГОУ! - http://smart-lab.ru/blog/166401.php

Обсуждаем, плюсуем…

Садитесь удобнее будущие мечтатели торговать на акциях, я сейчас расскажу вам не вымышленную историю, которая приключилась со мной и моим другом.

Предыстория: Я уже три года как мечтал выйти на акции и испытать себя там в полной мере, я был уверен что только через акции смогу пробиться в нишу финансовой независимости, время шло и вот все карты жизни легли так, что мне наконец предоставилась возможность выйти на рынок акций...

Итак, дело было в январе, мы, после работы с фрактальной системой решили наконец выйти с накопленного на акции. Задача стояла собрать все свои знания по акциям, Все труды пересмотреть, вывести четкие параметры работы и собрать воедино систему. За период двух недель было пересмотрено практически все видео лекции Герчика, часть лекций Тима Сайкса, и др. кто бъя кулаками в грудь себя учил других как хотя бы НЕ ТЕРЯТЬ на рынке акций. Короче собрав все что известно все это заложено было в несколько систем со строгими правилами и четкими параметрами.

( Читать дальше )

Всем привет, читаю последние обзоры и статьи по поводу кто КУХНЯ, а кто нет. Ребят это очень ПРОСТО проверить !

Такое ощущение что вы уже больше, но до сих пор играете в песочнице, в кторой уже не чистый песочек, а какули. И в эту песочницу вы затаскиваете людей не только не чистых на руку, но и тех кто для вас стараеться. С помощью этого ВИДЕО легко будет распознать кто есть кто за 5 МИНУТ !
Выкладываю к посту видео:

 
ШАГ 1(1) 00:00 — 00:40 (слева открыт NASDAQ BookViewer) data.nasdaq.com/BookViewer.aspx

ШАГ 1(2) 00:43 — 01:20 заявку которую мы поставили в NSDQ по цене 16.35 через платформу, появилась в NASDAQ BookViewer'e на ОФИЦИАЛЬНОМ сайте !!

ШАГ 1(3) 01:20 — 01:55 заявка после отмены из платформы, отменилась в BookViewer'e

-------------------------------

ШАГ 2(1) 02:00 — 02:40 (справа открыт BATS BookViewer) batstrading.com (найти его можно справа внизу на САЙТЕ)

ШАГ 2(2) 02:55 — 03:53 заявка которую мы поставили в BAB по цене 16.34 через платформу, появилась в BATS BookViewer'e

ШФГ 2(3) 03:53 — 04:10 после отмены заявки из платформы, заявка исчезает из BookViewer'a на ОФИЦИАЛЬНОМ сайте !!

Всем спасибо, надеюсь после просмотра этого видео у вас не останеться вопросов и на этом можно будет поставить точку.

Итак, вечер пришел. Прошу извинение за задержку, дела.
Как и обещал выкладываю алгоритм торговли, постараюсь всё подробно описать, объяснить…
Поехали..
Вы постоянно в рынке. Алгоритм ревисный.
Вход в лонг, он же выход шорт. Вход в шорт, он же выход из лонга.
Условие ЛОНГ:
ma1:=90;
 h>=Mov(h,ma1,E)  and  h>=ref(h,-1),
т.е. пробой эксп средней по хаям периодом 90 и цена должна быть выше предыдущего максимума.
Условие ШОРТ:
ma1:=90;
 L<=Mov(L,ma1,E)  and  L<=ref(L,-1)
Текущая цена ниже предыдущего минимума и меньше средней 90 периода, расчет по лоям.
Скажете херня???? Ждали что то необыкновенно сложное???  Стакан???
Смотрим дальше.

 

( Читать дальше )

Константин Бронштейн про Украину:
Передислокация вооруженных сил РФ из Сочи в Крым занимает, наверное, около суток. То есть, посмотрим по ходу конечно, в теории можно было бы считать, что с 24 февраля Крым снова наш, спустя 60 лет после подарка Хрущева союзному гос-ву, но без Восточной Украины Крым никак не сдался России, по идее. В.Ю. Сурков, к слову, был на днях в Крыму, скандально довольно- таки, видимо искал лидеров/союзников, а в Черном море два военных фрегата США «курируют безопасность олимпиады». Доброе утро.

Труфлиппер про Украину:
Тут интересовались. В общем ситуация такая — чем дальше продолжается бардак, тем меньше люди платят и налогов и за газ. Без поддержки РФ Украина бы уже обьявила дефолт и гривна девальвировалась бы скорее всего сильно, в разы возможно, на такой панике обычно курс обваливается сильно от каких-то «справедливых значений», которые даже сейчас сильно выше чем 12 гривен за доллар.
   По газу сейчас ситуация такая, что для того чтобы поддержать какую-то видимость платежей Газпром предоплачивает на два года вперед уже транзит и отгружает в долг + РФ купило транш евробондов. Для газпрома риски растут постоянно, т.к. задолженность растет и скорее всего он по МСФО на определенном этапе по крайней мере в отчетности списывать часть долгов.

( Читать дальше )

Добрый вечер, товарищи!
С декабря 2013 я занялся продажей опционов и сразу же полюбил это дело, и надеюсь буду любить (до первого кризиса :))
Январьские контракты отдали деньги сразу и без боя. Вышло около 6% 
Февраль немного потрепал нервы, но за это пока что я имею в 2 раза больше прибыли — около 12%.
У меня были проданы 130 и 150 страйки. Когда рынок упал где то до 132 лось на счете хорошо подрос, ну я и разбавил его продажей 125 путов, не откупая убыточные 130ые путы.
Вопрос то вот в чем: я прекрасно осознаю, что мне повезло и что если рынок продолжил бы падение, я бы мог сейчас без счета остаться. Согласно вашему опыту, как наиболее эффективно поступать в таких ситуациях? Полностью крыть убыточный страйк и роллироваться в страйк пониже? Если так, то на экспирации у меня при любой цене БА будет убыток, ведь шортил я его по ~900, а стоить он стал 4000, а страйк пониже стоит 1200 всего. Ну то есть роллирование не покроет убытоков. 
Или лучше увеличивать объем на новом страйке так, чтобы на экспирации он полностью покрыл убытки от предыдущего?


( Читать дальше )

Последние месяцы на отечественных финансовых рынках характеризовались достаточно резким обесцениванием национальной валюты, что вызвало широкий резонанс не только в профессиональных, но и по обыкновению – в общественных кругах, где любое резкое снижение рубля отзывается болезненным атавизмом оставшимся от 2008-го и 1998-го годов. И хотя текущее ослабление рыбля  не было спровоцировано отечественными проблемами, а шло в фарватере мировых тенденций ослабления всех валют к доллару и даже и не вышло за  рамки многолетнего диапазона колебаний ( верхняя планка которого была достигнута осенью 2008-го года на отметке примерно 36 р. за доллар) – тем не менее тема защиты ( хеджирования) валютных рисков стала достаточно обсуждаемой и актуальной. В том числе, возникла тема возможности хеджирования риска обесценивания рубля через механизмы на рынке ФОРТС ( фьючерсы и опционы на рубль/доллар).
Вот на этой теме я и хотел бы остановиться подробней и рассмотреть детально – имеет ли место этот хедж в реальности, какова его реальная стоимость и целесообразность.
 


( Читать дальше )

 
Не спится. Обратный календарь.
 
Актуальные опционные стратегии
 
Зарабатываем на временном распаде со страховкой
 
Движение улыбки волатильности
 
Что такое рыночная улыбка волатильности?
 
Об оценке будущей волатильности
 
Улыбка волатильности
 
Как считать время до экспирации?
 
Многомерная торговля


( Читать дальше )