Избранное трейдера Lexxx

по

Я Банкрот - 2

Как и обещал, написать вечером способ закрытия кредита за 10%, выполняю свое обещание. На самом деле, если постораться, можно и за 2% это сделать. Было бы желание.

Пока возил жену по магазинам, глядя на ваши комментарии, уже успел побывать и мошенником, и балаболом, и продающим какие-то услуги.....
Друзья, я ничего не продаю, не рекламирую. Я просто увидел возможность и спешу поделиться с Вами. Тем более, если бы вы читали мои предыдущие статьи, знали бы что я уже 12 лет как не работаю. Ну, да ладно. Учитывая, что на самом деле интернет кишит мошенниками, это нормально. За последний месяц меня дважды пытались кинуть. Еще одно дополнение, этот способ касается только беззалоговых кредитов.

   Так вот, Что нужно сделать? Если уже не можете платить, нужно, чтобы  прошел суд. На суде убрать лишние проценты и пени, что-бы сумма была более — менее реальная. Суд идет на это без проблем. Далее, банк отдает судебное решение судебным приставам. Заводится исполнительное производство. И вот тут начинается самое интересное.

( Читать дальше )

Моя философия трейдинга. Трейдинг - проводник в АД

Картина «Счастье зомби»

Моя философия трейдинга. Трейдинг - проводник в АД

Трейдеры не понимают что на самом деле они гораздо большие зомби чем те, кто смотрит ТВ, потому как первые к ТВ загоняются пассивным чувством «скуки»… а трейдеры подсажены на иглу внутреннего активного «азарта» и целеноправленно «топят жизнь в свечках». По мне это реально больные люди, которые вначале возможно таковыми не были, это одна из форм наркомании… «наркомания от эйфории погружения в воображаемое будущее наполненное безмерным счастьем»… Подумайте!!! Счастье от ОЖИДАНИЯ ПРИХОДА СЧАСТЬЯ!!! ))) Мего ментальный дроч… внушенный как «трейдерская реальность». Этакие когнитивные шизофреники — растройство в ощущениях настоящей довольно не сладкой реальности укатывается тоннами ОЖИДАНИЙ будущей сказки… хроническим игнорированием объективных слитий «нет… вот еще один депозит обязательно выстрелит! после десяти… двадцати… да хоть до гробовой доски — я отыграюсь!»… осталось «заложить свою жизнь системе за новый депозит — и АД начнет свою циркуляцию, ведь как получить деньги не отрываясь от терминала? лишь закладывая себя и свое будущее!»

( Читать дальше )

Отвечаю на ваши вопросы по налогам: как вернуть убытки и часть вложенных средств на ИИС

Добрый вечер, коллеги.


Сегодня я решила написать не конкретную статью по определенной теме, а пригласить вас “к себе” для того, чтобы вы смогли задавать свои вопросы, уточнять детали и порядок возврата подоходного налога, подготовки пакета документов для подачи в налоговый орган.


В последних своих статьях я вам рассказывала об инвестиционном вычете. Хочу напомнить вам, что вернуть подоходный налог смогут те из вас, кто в 2015 году открыл ИИС и вложил туда денежные средства. Вернуть можно 13% от всей суммы, которую вы вложили на ваш инвестиционный счет, но не более 400 тыс.руб. Допустим, вы вложили 700 тыс.руб. на ваш ИИС, так вот, вы вернете 13% от 400 тыс.руб, а не 13% от 700 тыс.руб.


Если кто-то из вас в прошлом году получил прибыль по операциям с ценными бумагами или финансовыми инструментами срочных сделок, то я помогу вам зачесть убытки прошлых лет, расскажу, что для этого нужно и в какие сроки надо обращаться за получением налоговых вычетов.



( Читать дальше )

Пару вопросов про Чикагскую биржу и обучение СМЕ

   Добрый день и отличный день! О СМЕ чуть ниже.
 Недеюсь никто не торговал сегодня пару доллар рубль против тренда! Хотя можно было, жалею что не перевернулся. Но и так не плохо было. Пару вопросов про Чикагскую биржу и обучение СМЕ
 


 А теперь вопросы по  СМЕ. 
 1. На много ли сложнее этот рынок чем ФОРТС.
 2. Можете подсказать проверенные обучающие курсы по этому рынку.
 3. Сталкивался ли кто с этими - http://futurestraders.ru/ ребятами? Может кто то уже сотрудничает с ними? Говорят эта проп компания, они обучают под свои сигналы. 
 4. Если те кто торгует на СМЕ более 3-5 лет Чем он для вас более привлекательнее остальных?

Начало пути к 1.000.000! Изучаю опционы.Часть 3

Решил выпустить 3-ю часть моего пути, так как произошли некоторые изменения как по счету, так и по позициям!
Часть 2 находится здесь http://smart-lab.ru/blog/303601.php

Первое, что хотелось бы отметить, с утра, воспользовавшись гепом вверх по Si я полностью закрыл позицию: и колы, и путы.
Почему?

Причин было две:

1. Поза была явно корявая, сделана необдуманно и с очень большим разрывом между страйками 15000 пунктов. Когда я это понял, задача была покрыть позицию просто хотя бы в плюс без ожидания каких-то хороших прибылей.

2. Позавчера 18-го числа на вечерней сессии стоимость колл-опциона была 1400 пунктов максимум, а когда вчера с открытия инструмент укатали на 1400 пунктов вниз, стоимость опциона колл упала аж до 900 пунктов! То есть на 35%! Всю имеющуюся прибыль на тот момент сдуло и позиция показывала даже -9%! Опцион пут в цене при этом не изменился практически. Для себя определил, что если Si уйдет ниже 79000, то буду крыть позицию полностью, но отскочили и покрыл я её сегодня!

( Читать дальше )

где смотреть открытый интерес на фьючерсы и опционы СМЕ


В копилку небольших (надеюсь!) полезностей...
Доступная всем информация с сайта СМЕ. Без терминала, без подписки.
 


Предупрежу вопрос- в реальном времени информации об ОИ на СМЕ не выдается. Информация обновляется раз в сутки. 
Успешной торговли! :)


Парный трейдинг - бэктест


Добрый день!

В одном из предыдущих постов я привел пример высокочастотного трейдинга парами фьючерсов на акции сбербанка. Данная стратегия требовала небольшого начального капитала и не могла торговать крупный капитал из-за невысокой ликвидности инструментов. В данном посте я приведу результаты тестов среднесрочной торговли парами в двух вриантах — по сетке и классическиский вариант — от одной границы спреда до другой. Если посмотреть на результаты, то можно сделать следующий вывод: классический подход имеет большую совокупную доходность, при меньших коммисиях, и примерно одинаковой просадке и примерно одинаковом требовании к капиталу. Более того, в классическом подходе размер средней прибыльной сделки выше. На мой взгляд это является неплохой демонстрацией наблюдения о том, что хорошие торговые системы скучные и торгуют редко. Очевидно, что торговать пары следует портфелем и соблюдая правила управления рисками, но в данном посте данные вопросы не рассматриваются. Вывод: обе системы примерно про одно и тоже, однако при работе с крупым капиталом лучше использовать классическую систему.

( Читать дальше )

ГОД ОПЦИОНОВ. Как сделать состояние в кризис и ПРАВИЛА работы с опционами

Кто-то на сайте плачет о своей и о судьбинушке нашей страны, о том, как всё плохо. Кто-то ругает тех, кто плачет. А кто-то просто зарабатывает на происходящем.

Очередной репост их ЖЖ ecworld: ecworld.livejournal.com/102866.html с продолжением темы опционов в кризис.


Автор показывает, как зарабывать на опционах, в онлайн режиме:

Как видим сегодня, очередная "продажа дна" меньшинством  -  оказалась единственно прибыльной стратегией. Заливное на рынке. К моменту написания данного поста фьючерс на индекс РТС упал на ~6%, главный индекс страны ММВБ на ~4%, акции голубых фишек на ~4-4,5%. Поэтому путы снова выросли в разы:

Я, конечно, рановато продал 80% ранее набранной позы (со средней ценой):

put 67,5 ~1900, прибыль +140%,
put 65 ~850, прибыль +145%.


( Читать дальше )

Вся правда об опционах. Или всё, что требуется знать, чтобы ими торговать (философия покупки опционов).

    • 16 января 2016, 21:15
    • |
    • Deimon
  • Еще
Многие пишут, что мечтают научиться торговать опционами в 2016 году. А чему тут учиться? Вот всё, что требуется о них знать:

1. Фьюч + пут = колл. Колл — фьюч = пут. Колл — пут = +фьюч. Пут — колл = -фьюч.
Практическое применение: нет смысла покупать фьюч и хеджировать путом, можно просто купить колл.

2. "Продавцы опционов клюют как курицы, а срут как слоны" ©. Помните об этом, когда «продавцы времени» предлагают гарантированно зарабатывать 30-40% годовых. И хотя чёрный лебедь к ним может довольно долго не прилетать, но, как говорится, "ты видишь лебедя? Нет? А он есть". © ;)

3. Чем опционы лучше/хуже фьючерса?
Лонг опционов лучше при больших движениях цены, фьючерс лучше при малых движениях, шорт опционов лучше… не использовать :) (см.п.2)

4. Все опционы и их конструкции имеют одинаковое соотношение параметров доход/риск/вероятность. Если что-то выигрывает в одном параметре, значит проигрывает в другом. Поэтому при выборе страйка опциона тупо выбирайте самый ликвидный. Опционы «вне денег» (out the money, OTM) ничем не хуже опционов «около денег» (at the money, ATM). На опционы

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн